导读:本文包含了类金融理论论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:混沌与分岔,金融风险系统,非线性动力学行为,分岔图
类金融理论论文文献综述
李博,田瑞兰,张炜华[1]（2018）在《混沌与分岔理论在一类金融风险系统中的应用研究》一文中研究指出混沌与分岔理论是非线性动力学中的重要组成部分。利用混沌与分岔理论对一类金融风险系统的非线性动力学行为及其稳定性展开研究,分析金融风险系统模型分岔图与相图可知,该系统存在复杂的动力学行为。为此,选择不同参数组合下合适的控制强度参数,可为实现金融风险系统的平稳运行提供参考。(本文来源于《河北经贸大学学报》期刊2018年06期）
范秋秋[2]（2017）在《基于随机控制理论对几类金融模型的研究》一文中研究指出随着我国经济的高速发展及人口老龄化问题的不断加重,养老保险在社会保障体系中发挥着越来越重要的作用。养老金基金在金融市场中的合理分配,关系到养老金计划参与者退休后的生活水平,所以养老金的最优投资策略是日前金融领域的热点问题。然而在实际金融市场中,风险资产不止一种,而且收益与方差均是随机的,在这种情形下研究投资组合问题是有难度的。因此,在随机利率和随机波动率环境下,研究多种风险资产的最优投资策略将更具有实际意义。本文基于随机最优控制理论、随机微分方程、鞅理论以及分离变量技术对确定缴费(DC)型养老金计划的最优投资组合问题进行了研究,主要研究内容及成果如下:首先,研究了风险资产的价格过程服从常方差弹性(CEV)模型时的最优投资策略。将养老金计划参与者的财富投资于一种无风险资产和n种风险资产,考虑模型不确定性风险,把最优控制问题转化为求解最大化极小终端财富的期望指数效用问题,利用动态规划原理得到相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,在指数效用函数下求得了值函数表达式和最优投资策略,基于随机微分方程相关理论给出了值函数验证定理。在随机利率和随机收入环境下,重新建立了最优控制模型,得到相应的HJB方程,在幂效用函数下获得了最优投资策略。其次,研究了两种风险资产的价格过程服从Heston’SV模型时的最优投资策略。将模型不确定性风险考虑在内,在指数效用函数下得到了最优投资策略。引入随机性收入后,重新建立了最优控制模型,在幂效用函数下求解相应的HJB方程,得到最优投资策略。数值结果表明风险厌恶系数、模糊厌恶系数及模型参数对最优投资策略都有一定的影响。最后,研究了两种风险资产的价格过程服从Stein-Stein模型时的最优投资策略。仍考虑模型不确定性风险,在指数效用函数及幂效用函数下分别得到了常数缴费率及随机性收入情形下的最优投资策略。对数值结果进行分析,得到了与Heston’SV模型相类似的结论。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2017-06-01）
曹和平,庄媛媛[3]（2016）在《非银行类金融机构业务资源动员研究——关于租赁保理的案例与理论分析》一文中研究指出利用融资租赁谱系图解介绍资本市场融资租赁业务的参与主体后,结合以融资租赁为基础的保理融资业务案例分析,构造了二类金融机构在合约过程中的决策机理,展示二类基础牌照联合业务在资源动员过程中比传统金融机构有效。研究结果显示,非银基础牌照资源的发放权限应该下放到地方政府的金融管理部门。(本文来源于《财经理论与实践》期刊2016年06期）
王萌[4]（2016）在《两类金融时间序列模型的估计理论及应用》一文中研究指出Bollerslev在1986年首次提出广义自回归条件异方差(GARCH)模型,该模型能很好地刻画金融时间序列的波动性特征。随着信息技术的进步和电子交易系统的普及,如今的金融市场中股票、期权、期货等金融衍生品的交易价格可以高频率地记录下来。金融学者和业内交易员试图利用高频数据提取更多的统计信息,提高对波动性的估计精确度,加强预估金融风险的能力。Visser提出了一个技术,把每日收益过程嵌入GARCH模型中并构造波动性代理。极大似然方法(MLE)是估计GARCH模型参数的最广泛方法。它基于高斯假设,认为投资组合收益率的条件分布是正态分布,从而计算似然函数。Visser的研究表明,通过构造合适的波动性代理,MLE的估计精度得到提高。但是,把收益过程嵌入GARCH模型时,高频数据也带来了一些问题：首先,当代理的条件分布与高斯分布相差较大时,MLE的估计精度很差。其次,高频数据常伴随着微观噪声,由于MLE的目标函数是二次式,异常值和微观噪声的出现严重影响了MLE的估计效果。此外,MLE的渐近正态性要求驱动变量的四阶矩存在,在处理金融数据时,该要求通常难以满足。分位数回归(QR)具有出良好的稳健性,逐渐替代了极大似然估计,发展成为一套完成的回归方法体系。为了克服以上问题,本文首先对GARHC代理模型提出了分位回归估计。注意到分位回归的估计效果与分位数的选取有关。当我们不了解代理的条件分布时,如何选择合适的分位数以得到精确的估计,是我们面临的一个难题。组合分位回归(CQR)综合利用了不同分位点处的统计信息,它的估计精度更高、稳健性更强,所以我们对GARCH代理模型提出了CQR。在一定正则条件下,我们证明了QR和CQR估计量的相合性和渐近正态性,并且计算出不同波动性代理下回归估计量的渐近相对效(ARE)。函数型数据分析(FDA)的研究对象是某定义域上的随机函数,由于其广泛的应用背景,FDA成为统计学的新兴研究方向。函数型线性回归模型是多元统计中线性模型在FDA背景下的推广,主要分析函数型解释变量和标量响应变量之间的线性回归关系。更进一步地,一些研究者针对多个函数型解释变量的情况提出了一些模型,比如非参数可加模型、多元函数型回归模型。以上的模型通常假定随机误差项是独立的。但是,这个假定在处理一些数据时是不合理的,比如样本是某指标的时间序列。为了解决这个问题,本文提出误差项自回归的函数型线性模型。不同于普通的线性回归,函数型线性模型中的回归参数是无穷维的函数。通常的估计方法是把回归参数在某组基函数上展开,比如样条基函数、解释变量协方差算子的特征函数系,然后通过截断,把无穷维估计问题转化为有限维问题。通过最小化目标函数,得到函数型参数的估计。本文中,我们把回归参数在解释变量协方差算子的特征函数系上展开,然后进行最小二乘估计。在一定正则条件下我们研究了两部分参数(函数型回归参数和标量自回归参数)估计量的收敛速度,并证明了噪声方差估计量的渐近正态性。此外,考虑到本方法的目标函数是非凸的,不存在显式解,我们给出了一个迭代算法以解决应用中的计算问题。(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2016-04-01）
王建辉[5]（2010）在《灰色灾变理论在气候类金融衍生品价值评估中的应用》一文中研究指出本文探讨了灰色灾变理论在气候类(具体指降雨类)金融衍生品价值评估中的应用问题,首先阐述了灰色系统理论的基本思路,该理论认为任何随机过程都是在一定幅值范围和一定时区范围内变化的灰色量,并把随机过程视为灰色过程;其次阐述了灰建模的叁个条件——结构条件、材料条件及品质条件,并阐述了简单易用的级比建模条件;然后阐述了灰色灾变理论,并以举例的形式详细地展示了如何进行上灾变和下灾变预测,这对计算气候类金融衍生品的价值具有重要的意义;接着阐述了如何进行链列白化;最后总结了灰建模的特点、GM(1,1)白化型模型的意义并指出本文介绍的方法可以预测金融企业的经济周期,这对评估金融企业的价值也具有重要的意义。(本文来源于《第19届灰色系统全国会议论文集》期刊2010-04-20）
赵华,邓兰兰[6]（2009）在《银行类金融中介理论的演进及评述:基于银行功能的角度》一文中研究指出有关金融中介理论的文献相当繁杂。本文仅从银行类金融中介功能的角度出发,按照现代银行的支付中介、信用中介、信用创造、信息生产、风险管理以及监督与激励等六大功能,对传统与现代论述金融中介的主要理论进行了归纳、梳理和评述,揭示出银行类金融中介的功能演进路径。(本文来源于《广东技术师范学院学报》期刊2009年08期）
尹邦勇[7]（2009）在《基于控制理论的一类金融混沌系统的同步分析》一文中研究指出金融系统是一个由众多要素组成的、开放的、远离平衡态的极其复杂的非线性系统。在这个非线性系统中,随着各种参数的变化,系统的运动状态由于失稳而出现混沌状态是相当普遍的现象,因此,金融系统的同步发展是众多经济学家面临的一个实际问题。本论文对混沌同步控制问题进行了简要的介绍,在现有同步控制基础上,做了如下一些创新工作。(1)论文针对一类金融混沌系统,提出了一种以部分状态变量作为发射信号的混沌系统全局指数同步方法。该方法将驱动系统和响应系统的误差系统分成不同的两个部分,应用微分方程的稳定性理论理论,分析了系统由局部指数稳定达到整体指数同步需要的条件,并通过对一类金融混沌系统和陈氏混沌系统的数值仿真验证其可行性。所得结果表明,驱动系统和响应系统的部分状态变量指数同步,在一定条件下,可以达到系统的全局指数同步。(2)论文以Lyapunov稳定性理论作为理论基础,针对Liu混沌系统,利用矩阵方程和Lipschitz条件,构造了包含有线性和非线性两个部分的一种自适应控制器,线性部分由驱动系统和响应系统的状态变化误差构成,非线性部分是一个自适应控制器。论文先从理论上分析这种方法的可行性,再通过数值试验进行仿真分析,所得结果表明,该方法原理简单,设计方便,在短时间内使驱动系统和响应系统达到同步。因此,利用该方法设计的控制器是非常有效的。(本文来源于《重庆大学》期刊2009-04-01）
类金融理论论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着我国经济的高速发展及人口老龄化问题的不断加重,养老保险在社会保障体系中发挥着越来越重要的作用。养老金基金在金融市场中的合理分配,关系到养老金计划参与者退休后的生活水平,所以养老金的最优投资策略是日前金融领域的热点问题。然而在实际金融市场中,风险资产不止一种,而且收益与方差均是随机的,在这种情形下研究投资组合问题是有难度的。因此,在随机利率和随机波动率环境下,研究多种风险资产的最优投资策略将更具有实际意义。本文基于随机最优控制理论、随机微分方程、鞅理论以及分离变量技术对确定缴费(DC)型养老金计划的最优投资组合问题进行了研究,主要研究内容及成果如下:首先,研究了风险资产的价格过程服从常方差弹性(CEV)模型时的最优投资策略。将养老金计划参与者的财富投资于一种无风险资产和n种风险资产,考虑模型不确定性风险,把最优控制问题转化为求解最大化极小终端财富的期望指数效用问题,利用动态规划原理得到相应的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程,在指数效用函数下求得了值函数表达式和最优投资策略,基于随机微分方程相关理论给出了值函数验证定理。在随机利率和随机收入环境下,重新建立了最优控制模型,得到相应的HJB方程,在幂效用函数下获得了最优投资策略。其次,研究了两种风险资产的价格过程服从Heston’SV模型时的最优投资策略。将模型不确定性风险考虑在内,在指数效用函数下得到了最优投资策略。引入随机性收入后,重新建立了最优控制模型,在幂效用函数下求解相应的HJB方程,得到最优投资策略。数值结果表明风险厌恶系数、模糊厌恶系数及模型参数对最优投资策略都有一定的影响。最后,研究了两种风险资产的价格过程服从Stein-Stein模型时的最优投资策略。仍考虑模型不确定性风险,在指数效用函数及幂效用函数下分别得到了常数缴费率及随机性收入情形下的最优投资策略。对数值结果进行分析,得到了与Heston’SV模型相类似的结论。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
类金融理论论文参考文献
[1].李博,田瑞兰,张炜华.混沌与分岔理论在一类金融风险系统中的应用研究[J].河北经贸大学学报.2018
[2].范秋秋.基于随机控制理论对几类金融模型的研究[D].哈尔滨工业大学.2017
[3].曹和平,庄媛媛.非银行类金融机构业务资源动员研究——关于租赁保理的案例与理论分析[J].财经理论与实践.2016
[4].王萌.两类金融时间序列模型的估计理论及应用[D].中国科学技术大学.2016
[5].王建辉.灰色灾变理论在气候类金融衍生品价值评估中的应用[C].第19届灰色系统全国会议论文集.2010
[6].赵华,邓兰兰.银行类金融中介理论的演进及评述:基于银行功能的角度[J].广东技术师范学院学报.2009
[7].尹邦勇.基于控制理论的一类金融混沌系统的同步分析[D].重庆大学.2009