导读:本文包含了利率平价模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:无抛补利率平价,时变系数,风险溢价
利率平价模型论文文献综述
傅韵洁[1]（2016）在《基于时变系数模型的无抛补利率平价研究》一文中研究指出“无抛补利率平价的偏离之谜”一直是学术界的研究热点。本文将传统的无抛补利率平价模型扩展,对其在发达国家和新兴国家的有效性进行了实证研究,并探讨了无抛补利率平价在观测期内发生偏离的原因。本文首先从放松无抛补利率平价成立的严格假设条件入手,即认为现实中投资者是风险厌恶的,在原模型基础上引入风险溢价因子。拟合结果显示时变风险溢价在澳大利亚和新兴国家显着存在,说明投资者在持有这些国家的资产时通常会要求额外的风险补偿。以此为基础,本文构造了两种新的时变无抛补利率平价模型进行实证检验。检验结果表明,无抛补利率平价的适用性具有时变特征,即无抛补利率平价在部分时间段内成立但有时也会出现偏离。与传统无抛补利率平价模型拟合结果相比,时变系数无抛补利率平价能更好地识别汇率变动与利率调整之间的关系,有效解决了广泛存在于实证研究中的“无抛补利率平价偏离之谜”问题。时变系数无抛补利率平价模型成功捕捉到了1997年亚洲金融危机、2008年次贷危机、新兴市场的金融自由化改革及美国货币政策变动对其造成的影响,说明无抛补利率平价在各国金融经济环境稳定时成立,而在一些重大政策变革或危机发生时易产生偏离。由于从偏离发生到回至其均衡状态持续的时间较长,这从侧面解释了以往利用固定系数模型拒绝无抛补利率平价成立的原因。最后,本文基于检验结果对我国金融市场的自由化进程提出了相关政策建议。(本文来源于《湖南大学》期刊2016-05-19）
李孟菲[2]（2014）在《中美利率及汇率相关性分析——基于利率平价模型》一文中研究指出本文以探究新时代中美利率与汇率相关性为目的,从利率平价理论出发,通过对中美两国最近九年的利率与汇率数据进行分析,得出结论:在有管理的浮动汇率机制下,中美利率和汇率联动关系有所加强,但从整体来看联动关系依然不足。据此提出政策建议:继续推进利率市场化进程,积极完善人民币汇率形成机制,有序推进资本项目开放,合理安排金融改革次序,切实加强各国国内政策的协调一致和国际间的共同合作。(本文来源于《时代金融》期刊2014年11期）
潘锡泉[3]（2013）在《中美利率和汇率动态效应研究:理论与实证——基于拓展的非抛补利率平价模型的研究》一文中研究指出本文放松了不存在交易成本的理想假设,对传统利率平价理论进行了适度的修正和拓展,并基于汇改后两个阶段的样本数据对修正后的利率平价理论是否成立进行了实证检验,且进一步探析了中美利率和汇率的动态影响效应。研究认为,(1)随着汇改后汇率市场化进程的推进,放松交易成本假设下的修正利率平价理论成立;(2)交易成本的增加能够显着引起汇率变动幅度的减小,其原因在于交易成本的增加,引起资本流动的减少,使得人们对预期汇率变化的判断不足,导致预期汇率波动幅度的相应缩小;(3)利率与汇率之间确实存在较为明显的传导机制,主要通过利率(或汇率)的变动影响经常项目变动、资本项目变动和本外币资产转换的中介传导作用机制所引起的一系列效应进行传递。(4)要充分发挥利率平价方程式给予我国宏观经济政策的实践指导,实现宏观经济的内外部均衡,充分发挥货币政策与汇率政策的有效性,急需我们寻求一种能够实现利率—汇率联动的协调机制。(本文来源于《国际贸易问题》期刊2013年06期）
涂霜丹[4]（2012）在《人民币参考一篮子货币的现代利率平价模型及实证分析》一文中研究指出本文应用现代利率平价理论,运用利率平价的弹性、风险报酬模型对人民币参考一篮子货币的汇率及利率之间的关系进行实证检验,探讨现代利率平价理论的简单线性模型的适用性。(本文来源于《江西青年职业学院学报》期刊2012年02期）
杨海波,杨海军,陈时兴[5]（2011）在《利率政策、金融结构与资本跨国流动——基于拓展的利率平价模型》一文中研究指出利率政策和金融结构对资本跨国流动的影响力较强。在引入交易成本变量和放松风险中性假定的前提下,利用拓展的利率平价模型分析利率政策和金融结构对资本跨国流动及汇率波动造成的影响进行分析,结果得出,中国利率政策的顺周期性、粘性和单向惯性特征尽管不会导致资本跨国流动的边界发生位移,但是会使汇率的不稳定性加剧,并且持续的时间延长;中国现有金融结构的金融交易效率低和交易风险大的特征会导致资本净流入量减少,因此汇率面临着持续的、较大的贬值压力。(本文来源于《广东金融学院学报》期刊2011年04期）
范立夫[6]（2011）在《我国利率政策与汇率政策协调问题研究——基于资产加权收益率平价模型的分析》一文中研究指出本文剖析了基于传统利率平价理论的"中美利差原则"指导下中国货币政策实践所面临的困境,指出货币当局放弃该原则主要是因为跨境资本的套利模式已经发生转变,即已不再是传统的利差套利模式,并引出资产价格套利的概念。以此为出发点,本文引入资产价格套利模式,对利率平价模型进行修正,建立资产加权收益率平价模型,并利用数值模拟方法对该模型进行了检验。根据修正后的模型,本文有针对性地提出了我国利率与汇率政策协调配合的建议。(本文来源于《财贸经济》期刊2011年07期）
周忻[7]（2011）在《汇率政策与利率水平传导机制的研究——基于抵补利率平价模型的实证分析》一文中研究指出在资本自由流动和货币自由兑换下,货币市场和外汇市场相互作用、相互影响,汇率与利率之间存在灵活有效的传导机制。本文从汇率政策的概念入手,借助抵补利率平价模型,指出中国利率和汇率之间有效的传导机制尚未形成。之后对其原因进行了分析,并提出疏通人民币汇率政策传导机制的有关政策建议。(本文来源于《特区经济》期刊2011年02期）
孙静,邹晓青[8]（2008）在《基于利率平价模型预测我国利率、汇率的变化》一文中研究指出目前,人民币汇率实行的是以市场供求为基础、参考"一篮子"货币,有管理的浮动汇率制。在全球化的大背景下,资金可以实行自由流动,当人民币可以完全自由兑换时,我们便可以适用利率平价理论来预测汇率的变化。利率平价假设市场上的投资者都是风险厌恶者,他们将手中的资金投资在外币资产上的时候,都会考虑到如果(本文来源于《商业文化(学术版)》期刊2008年01期）
叶佳[9]（2007）在《利率平价模型在中国的适用性和表现形式》一文中研究指出随着中国金融市场的不断完善和发展,利率平价理论对中国经济的发展具有日益重要的现实意义。文中回顾了已有的研究成果,通过图形和双对数检验模型对中美利率和汇率的联动性进行实证检验。从人民币汇率的形成路径的基础上,提出人民币汇率偏离利率平价的原因。同时,在标准利率平价模型的基础上,引入资金流动的利率弹性系数和风险系数,得出利率平价模型在中国的特殊表现形式。最后,对不断完善利率平价机制作用所要求的制度环境提出若干政策建议。(本文来源于《西南农业大学学报(社会科学版)》期刊2007年04期）
何慧刚[10]（2007）在《中国利率-汇率联动协调机制:“利率平价模型”视角》一文中研究指出开放经济条件下,国际资本自由流动,利率和汇率之间存在相互作用和相互传导的联动协调机制。中央银行调控政策的效果不仅仅取决于利率或汇率变动,而且取决于利率-汇率联动协调所引起的变化。加强利率-汇率联动协调机制是实现一国内外经济均衡的重要途径。本文从利率平价理论出发,分析利率和汇率的相互作用,对利率平价理论进行现实检验,并分析我国偏离利率平价的现实原因,再对利率平价模型加以修正,最后提出增强我国利率-汇率联动协调机制,实现内外经济均衡的策略选择。(本文来源于《求索》期刊2007年04期）
利率平价模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文以探究新时代中美利率与汇率相关性为目的,从利率平价理论出发,通过对中美两国最近九年的利率与汇率数据进行分析,得出结论:在有管理的浮动汇率机制下,中美利率和汇率联动关系有所加强,但从整体来看联动关系依然不足。据此提出政策建议:继续推进利率市场化进程,积极完善人民币汇率形成机制,有序推进资本项目开放,合理安排金融改革次序,切实加强各国国内政策的协调一致和国际间的共同合作。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
利率平价模型论文参考文献
[1].傅韵洁.基于时变系数模型的无抛补利率平价研究[D].湖南大学.2016
[2].李孟菲.中美利率及汇率相关性分析——基于利率平价模型[J].时代金融.2014
[3].潘锡泉.中美利率和汇率动态效应研究:理论与实证——基于拓展的非抛补利率平价模型的研究[J].国际贸易问题.2013
[4].涂霜丹.人民币参考一篮子货币的现代利率平价模型及实证分析[J].江西青年职业学院学报.2012
[5].杨海波,杨海军,陈时兴.利率政策、金融结构与资本跨国流动——基于拓展的利率平价模型[J].广东金融学院学报.2011
[6].范立夫.我国利率政策与汇率政策协调问题研究——基于资产加权收益率平价模型的分析[J].财贸经济.2011
[7].周忻.汇率政策与利率水平传导机制的研究——基于抵补利率平价模型的实证分析[J].特区经济.2011
[8].孙静,邹晓青.基于利率平价模型预测我国利率、汇率的变化[J].商业文化(学术版).2008
[9].叶佳.利率平价模型在中国的适用性和表现形式[J].西南农业大学学报(社会科学版).2007
[10].何慧刚.中国利率-汇率联动协调机制:“利率平价模型”视角[J].求索.2007