导读:本文包含了组合最优规模论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:创业投资,创业企业,技术创新,组合规模
组合最优规模论文文献综述
蒲毅,房四海[1]（2015）在《技术创新影响下的创业企业最优组合规模》一文中研究指出从双边道德风险的角度出发,考虑技术创新因素对项目的预期收益和成功概率以及创业投资机构和创业企业家的努力成本的影响,强调创业投资机构和创业企业是团队生产与代理关系的结合体,运用最优化理论得出技术创新影响下创业企业最优组合规模的计算式,认为技术创新对创业投资最优组合规模的影响依赖于项目的预期收益,而提高企业的技术创新程度有利于提高社会福利水平。(本文来源于《技术经济》期刊2015年12期）
李涌[2]（2012）在《证券投资基金最优投资组合规模实证研究》一文中研究指出证券投资基金在国内起步较晚，国内最早的证券投资基金出现在1991年,但发展非常迅速，在这短短的20年中，国内证券投资基金数量逐年递增，基金类型也不断创新，市值也在不断加大。由于证券投资基金是委托具有专业知识和投资经验的专家进行管理和投资运作，并由信誉良好的金融机构充当所募集资金保管人的专业化投资方式，作为一种集合投资理财产品，其越来越受投资者亲睐。虽然基金本身已经进行了分散化的投资，但其还是会带有一定的风险。对于基金的主要持有者——机构投资者，他们所持有的基金数量可能并不是最优的，存在组合规模过大或过小的问题，这对机构投资者而言都是不利的。因此对基金最优组合规模进行研究具有一定的理论与现实意义。由于国内对证券投资基金的组合规模研究较少，本文在国内外对证券投资组合理论研究的基础上，借签国内外学者对股票投资组合方面的实证研究方法，构建了标准差的基金组合规模评价模型。由于标准差的评价模型只考虑了风险，本文又创新性的构建了M2指数模型来对基金组合规模进行计算，这样得出的组合规模就综合考虑了风险与收益，更有现实意义。本文实证部分运用所构建的两个模型，分别对所选取的各种类型的基金进行最优组合规模研究，然后分别得到了每种类型基金的最优组合规模，最后通过将结果与一些机构投资者实际持有的基金规模对比，发现机构投资者对基金的持有确实没有达到最优的规模。(本文来源于《华南理工大学》期刊2012-03-15）
刁怀宏[3]（2011）在《沪市股票组合的最优规模:基于分散化的成本与收益分析》一文中研究指出分散化作为现实股票市场中的一种投资策略,在降低风险的同时也会带来投资成本的上升。因此,最优股票组合规模是分散化策略的成本与收益权衡的结果。以2002年~2009年间上证180指数成分股的周对数收益率为样本,按照随机等权构造不同规模的股票投资组合,实证得到沪市股票组合规模与其风险分散的数量关系,在此基础上引入分散化的成本与收益两个度量,从而以边际成本等于边际收益原则确定出最优组合的股票数量。结果表明,无论对于借款投资者还是贷款投资者,在沪市180成分股中随机选择5只股票构建的等权重组合即可作为最优组合。(本文来源于《广东商学院学报》期刊2011年03期）
李福贵[4]（2010）在《基于上证180成份股的分散化组合最优规模研究》一文中研究指出在综合比较各理论的特点之后,本文基于理论的实用性和现实分析的可行性选择对均值-方差模型和VaR约束下的投资组合理论进行实证研究。考虑到股票的代表性,本文选择上证180指数成份股作为研究对象,在分析投资组合风险分散化效应方面,通过随机选择股票构建等权重投资组合得到不同组合规模下的投资风险。运用成本收益分析法确定风险充分分散组合中股票的数量。鉴于VaR风险度量的缺陷,运用改进的CVaR风险度量,利用相同的分析方法确定分散组合的规模。通过比较均值-方差模型和均值-VaR的实证结果发现:(1)我国股票市场上系统性风险占支配地位,在总风险中的比例约为60%;(2)因为非系统性风险的比例较低,这样通过持有少量股票的投资组合就可以将其消除,充分分散组合中股票数量约为6只。这充分说明了我国股票市场上高系统性风险的事实。本文的最后指出高系统性风险还会削弱资本市场在资源配置和调节经济方面的功能,分析了高系统性风险产生的原因,并提出了相应的政策建议。(本文来源于《广东商学院》期刊2010-05-20）
李学峰,魏娜,王兆宇[5]（2010）在《基于规模与风格的证券投资基金最优组合构建研究》一文中研究指出本文选择中国2004年10月1日前成立的8种投资风格共133只证券投资基金,根据其在2005年1月1日-2008年3月31日共161周的数据,依照非回置等权抽样方法构建基金组合。在研究了基金组合规模与组合风险和绩效关系的基础上,着重探讨了基金组合所含风格类型以及基金组合风格丰富化指标与组合风险和绩效的关系。在上述研究的基础上,论文提出了综合规模和风格双因素的基金最优组合构建原则,并得出了最适度风格类型模型和最适度风格丰富化指标模型。(本文来源于《金融发展研究》期刊2010年03期）
谈毅,冯宗宪[6]（2005）在《风险资本规模与最优投资组合》一文中研究指出对于任何一个风险投资基金来说,都涉及到投资组合规模问题。由于在投资策略中奉行积极干预的策略,风险投资家耗费了大量的精力和时间。因此,风险资本规模的扩大对风险投资家的投资结构可能会产生影响。这就引致出风险投资最优投资组合的问题,并涉及对风险投资收益率的影响。(本文来源于《当代经济管理》期刊2005年02期）
庄新田,黄小原[7]（2004）在《金融网络下投资组合风险及最优规模研究》一文中研究指出从资本市场互联的网络角度,讨论金融资产组合优化与均衡规模问题.在金融资产与负债非平衡条件下,给出单个部门的投资规模、投资风险控制模型.从金融网络角度,分析多部门间金融工具的均衡问题,建立描述系统均衡规模、均衡价格的模型.并在不同投资效用函数下,求解单个部门及多部门模型的最优解.(本文来源于《管理科学学报》期刊2004年03期）
组合最优规模论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
证券投资基金在国内起步较晚，国内最早的证券投资基金出现在1991年,但发展非常迅速，在这短短的20年中，国内证券投资基金数量逐年递增，基金类型也不断创新，市值也在不断加大。由于证券投资基金是委托具有专业知识和投资经验的专家进行管理和投资运作，并由信誉良好的金融机构充当所募集资金保管人的专业化投资方式，作为一种集合投资理财产品，其越来越受投资者亲睐。虽然基金本身已经进行了分散化的投资，但其还是会带有一定的风险。对于基金的主要持有者——机构投资者，他们所持有的基金数量可能并不是最优的，存在组合规模过大或过小的问题，这对机构投资者而言都是不利的。因此对基金最优组合规模进行研究具有一定的理论与现实意义。由于国内对证券投资基金的组合规模研究较少，本文在国内外对证券投资组合理论研究的基础上，借签国内外学者对股票投资组合方面的实证研究方法，构建了标准差的基金组合规模评价模型。由于标准差的评价模型只考虑了风险，本文又创新性的构建了M2指数模型来对基金组合规模进行计算，这样得出的组合规模就综合考虑了风险与收益，更有现实意义。本文实证部分运用所构建的两个模型，分别对所选取的各种类型的基金进行最优组合规模研究，然后分别得到了每种类型基金的最优组合规模，最后通过将结果与一些机构投资者实际持有的基金规模对比，发现机构投资者对基金的持有确实没有达到最优的规模。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
组合最优规模论文参考文献
[1].蒲毅,房四海.技术创新影响下的创业企业最优组合规模[J].技术经济.2015
[2].李涌.证券投资基金最优投资组合规模实证研究[D].华南理工大学.2012
[3].刁怀宏.沪市股票组合的最优规模:基于分散化的成本与收益分析[J].广东商学院学报.2011
[4].李福贵.基于上证180成份股的分散化组合最优规模研究[D].广东商学院.2010
[5].李学峰,魏娜,王兆宇.基于规模与风格的证券投资基金最优组合构建研究[J].金融发展研究.2010
[6].谈毅,冯宗宪.风险资本规模与最优投资组合[J].当代经济管理.2005
[7].庄新田,黄小原.金融网络下投资组合风险及最优规模研究[J].管理科学学报.2004