导读:本文包含了商业银行利率风险论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:利率市场化,商业银行,风险管理
商业银行利率风险论文文献综述
欧璇[1]（2019）在《长沙地区商业银行利率风险管理方法研究》一文中研究指出随着利率市场化进程的不断加快,利率风险对于我国商业银行而言,已经成为其面临的主要经营风险之一。文章在分析利率市场化条件下,对长沙地区商业银行面临的利率风险进行全面客观分析,从微观层面提出了相应的可行性措施。(本文来源于《青年与社会》期刊2019年27期）
宋慧玲[2]（2019）在《商业银行利率风险管理探讨》一文中研究指出随着我国经济的快速发展,行业种类越来越多,越来越多的新兴行业走进千家万户的生活中,金融行业就是其中之一,从默默无闻到现在的生机勃勃,金融业的发展历程也是大浪淘沙中走出来的。我国在面对金融市场乱象的丛生,商业银行逐渐开始了利率市场化的改革,虽然这种措施很大程度上促进了外部环境的改观,但利率风险也随之而来,对银行的效益与资产质量都产生了重大影响。本文,我们将对商业银行利率风险管理做一个简单的探讨,再结合自身情况给出适当的建议,希望可以防范与化解利率带来的风险。(本文来源于《大众投资指南》期刊2019年16期）
李海杰[3]（2019）在《中国上市商业银行利率期限错配风险分析》一文中研究指出利率市场化改革极大的提高了市场资源配置能力,增强了银行的综合竞争力,使得整个金融体系的运作效率得到了飞速的提升。但随之而来的是市场价格不确定性的增大,金融风险开始凸显,利率波动愈加剧烈。而我国利率市场化变革开始较晚,且长期受到中央银行的管制和约束,因而商业银行对利率期限错配风险的认识凸显不足,风险管理方法也较为单一和落后。对上市商业银行利率期限错配风险展开研究,能够加强利率风险体系的建设,保障银行业的良好发展。考虑到市场环境的复杂性以及风险测度的全面性和准确性,本文将同时使用压力测试法和VaR模型法对利率期限错配风险进行刻画和度量。首先使用压力测试法中单一因素分析——敏感性测试法对16家上市商业银行2010年至2017年间3个月以内的利率敏感性缺口进行统计,并区分不同的利率变动周期进行比较研究。当下我国商业银行在资产负债的配置上存在严重的期限错配问题,缺口头寸规模庞大,利率期限错配风险突出。在不同的利率变动周期,各商业银行可以不断调整自身的资产负债头寸以减少净利息收入损失或者增加收益,但在调整过程中,不同银行表现出不同的市场滞后期。论文进一步考虑对市场利率给定不同程度的压力情景进行测试,以上述16家上市商业银行2017年12月31日的利率敏感性资产和负债数据为基准,情景假设中利率波动程度的加剧将会加大缺口风险,降低商业银行的净利息收益,商业银行自身的规模大小将会对这一结果产生不同的影响。净利息收入占营业收入比与资产负债率这两个指标从另一方面进一步展示出当下商业银行的利率期限错配风险之高。在对利率期限错配风险有了基本的定性把握之后,本文使用2010年至2017年的上海银行间同业隔夜拆借利率建立GARCH—VaR模型对利率期限错配风险进行实证研究。该金融时间序列数据分布表现出尖峰厚尾的特性,经过比较分析,GED分布下的GARCH模型能够较好地模拟市场利率的波动,利用GARCH模型得到收益率数据的波动率,将其运用到VaR值的计算中,得到商业银行每持有一单位同业拆借头寸所承受的平均最大损失为头寸的32.40%,不同的同业拆借头寸规模将在各类银行之间产生不同的实际货币损失,产生原因也有所不同。值得注意的是,现实中商业银行所面临的利率期限错配风险要更大,故而银行要加强银行资产负债业务多元化,促进其结构化升级;加强银行风险管理能力;尝试利用金融衍生产品对冲期限错配风险,以此促进银行业长远的发展。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2019-06-01）
郭雪丽[4]（2019）在《基于国债期货的我国上市商业银行利率风险管理研究》一文中研究指出与发展程度比较高的国家相比,中国的利率市场化发展的比较慢,致使银行业在对利率风险进行治理的时候所使用的工具都比较简单。利率风险缺口模型是我国银行业主要使用的一种利率风险度量方式,而对于久期模型,VaR值模型,情景分析等利率风险的度量方法在银行业中应用的范围还不是很广,在实际利率风险管理中应用的层次也比较浅,使得我国商业银行在如今开放程度这么高的国际环境中处于被动的地位,降低自身的竞争能力。目前中国可用的利率衍生品种类非常有限,利率互换是当前交易量最大的利率衍生产品,但是因其流动性差,信用风险大,无法满足商业银行进行利率风险管理的需求。国债期货的重新上市丰富了银行业进行利率风险管理的手段,具体指的是商业银行可以借助国债期货对现货进行套期保值,减少关于国债资产的利率敏感性缺口,也可以对整体的利率风险敞口进行套保,以达到对自身所面临的利率风险进行管理的目的。本文基于此,提出使用风险价值法(VaR法)对我国上市商业银行的利率风险进行度量,接着探讨了国债期货主力合约与国债现货之间的双向格兰杰因果关系,为下文我国上市商业银行利用国债期货对现货进行套保提供一定的实证基础。接着使用国债期货合约为5年期和10年期的对不同期限的国债现货指数进行套保,并使用OLS模型,VAR模型和GARCH模型估计套保比例,最后使用检验指标对套保效果进行检验。实证得出:银行面临着利率市场化所带来的严峻利率风险;国债期货市场的价格对现货市场的价格有更强的影响力与预测作用;积极鼓励商业银行参与到国债期货交易中,在表外使用国债期货对现货对冲以达到对利率风险管理的目的。(本文来源于《西北大学》期刊2019-06-01）
范鸿宇[5]（2019）在《基于VaR及CVaR的我国商业银行利率风险研究》一文中研究指出随着金融市场的不断发展,为顺应市场需求、促进经济繁荣,我国于1992年正式提出了利率市场化,并逐步放开利率管制,利率不再受政府统一调控,而是随市场波动变化。二十余年间,利率市场化在极大程度上完善了国内经济体系,推动了银行业的发展;同时也带来了极大的利率风险。目前利率风险已经成为银行面临的最为主要的风险之一,因此使用合理方法对利率风险进行度量与管控已成为商业银行稳定发展的前提与基础。本文基于我国利率市场化现状,对商业银行利率风险的度量与管理进行了研究。首先,本文对利率市场化进行了简要背景描述,并对国内外利率风险度量文献进行了梳理;其次,对利率风险相关概念进行了叙述,阐述了其定义、主要成因与类别,并回顾了具有代表性的其他国家利率市场化历史及我国利率市场化的发展路程,同时介绍了常见的利率风险度量方法,包括敏感性缺口法、VaR方法以及CVaR方法等,并说明了各类方法的优点及缺陷;再次,选取对我国利率市场具有良好代表性的SHIBOR隔夜利率作为样本数据进行实证分析,通过计算VaR与CVaR衡量我国商业银行的利率风险:首先使用历史模拟法,随后使用参数法、运用EGARCH(2,1)-GED模型刻画利率波动率并计算数据结果,实证结果表明,使用VaR方法对银行利率风险进行度量是可行的、但CVaR在极端情况下对风险有着更佳的描述能力,在对利率风险进行估计时,应同时参考这两种方法,做到对银行利率风险的全面把控;最后,本文提出了基于CVaR的利率压力测试、并根据实证分析结果对商业银行利率风险管理提出了相关建议。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-20）
汪佳珺[6]（2019）在《我国商业银行利率风险管理策略研究》一文中研究指出利率市场化的实现不仅对我国的金融市场产生着巨大影响,对我国的商业银行的经营、盈利、管理模式也带来巨大挑战。因此,很有必要借鉴国外利率市场化进程中相关经验及教训来应对我国利率市场化进程中出现的相关问题。结合我国实际情况,创新和灵活应用国外经验与理论,尽力降低商业银行在利率市场化进程中所面临的利率风险,加强对利率风险的管控。另外,借鉴国外经验对于整个银行业在利率市场化进程中对利率风险的重新审视也有着不容忽视的作用。而利率市场化后,银行业的同业竞争会更激烈,中小型商业银行在这个进程中面临的竞争困难会由于规模较小,人才匮乏等原因,会处于更加弱势的地位。因此,中小型商业银行应重新审视自己的竞争优势和劣势,想要取得发展就必须要有危机意识,不断提高自身风险管控能力。在利率市场化的过程中,我国中小商业银行相对于大型商业银行,受各种自身条件约束,面临风险更加严峻,因此,认清风险并采取行之有效的应对措施是十分必要的。本文通过分析中小商业银行面临的利率风险,提出了利率风险管理的对策建议。另外,我国中小商业银行在应对市场利率风险时,应该如何采取有效的应对措施?本文将以我国利率市场化为着眼点,通过国内外相关文献的研究,全面分析了商业银行在应对利率风险方面所采取的措施,并对其研究成果进行了分析和汇总,为本论文的研究从理论上夯实基础。其次,在结合当下利率市场化的发展背景下,通过理论和实践相结合的方式,以中小商业银行为研究对象,全面分析了其在实际中所遇的利率风险,并指出其应对措施的局限性。然后以国际上在该领域的研究成果为指导,并结合我国实际国情,针对当下市场中利率风险识别方式、风险管理所使用的工具等进行了全面的分析和研讨;最后对研究结论进行总结,针对当下所面临的利率风险,提出了自己的应对策略以及建议。(本文来源于《南昌航空大学》期刊2019-05-01）
李登明,徐淑娆[7]（2019）在《商业银行利率风险压力测试实证分析——以中国建设银行为例》一文中研究指出尽管存贷款方面仍有基准利率,但利率"双轨"合一仍然是我国利率市场化改革的方向。在这一背景下,受市场风险因子的多变性和不确定性影响,当前商业银行正面临利率风险管理的巨大挑战。压力测试作为传统风险管理技术的有效补充,正逐渐被商业银行广泛应用。文章利用中国建设银行的相关资产负债数据,应用利率敏感性缺口模型进行利率风险实证研究,在此基础上对商业银行的利率风险管理提出了相关建议。(本文来源于《中国集体经济》期刊2019年13期）
胡睿智[8]（2019）在《商业银行金融产品定价与利率风险管理探讨》一文中研究指出随着我国社会的进步和市场的不断完善,极大地促进了我国实体经济的发展,但是同时也加剧了市场经济的竞争,给金融市场带来了新的挑战。要在激烈的竞争中脱颖而出,商业银行就需要不断提升自身的竞争力,完善金融产品的定价以及加强对利率风险的管理。本文主要研究分析了目前商业银行在金融产品定价中存在的问题、商业银行利率风险的现状,最后对于商业银行金融产品定价及风险提出管理策略。以期为提高商业银行的竞争力,促进商业银行的发展提供一些思考借鉴。(本文来源于《商场现代化》期刊2019年04期）
张硕[9]（2019）在《关于我国商业银行利率风险管理的研究》一文中研究指出目前,我国经济发展处于特殊发展时期,在一定程度上会造成商业银行利率风险的增加。随着银行利率市场化的不断发展,一方面对于我们经济体系的发展有益,但另一方面也导致银行对于利率风险管理的难度不断加大,问题越来越多。银行利率风险管理的好坏关系到了商业银行今后的发展壮大,所以对于商业银行所面临的利率风险的识别与防范十分重要。本文首先对利率风险进行概述,然后指出了目前存在的问题并提出了相应的措施。(本文来源于《广西质量监督导报》期刊2019年01期）
林雅妮[10]（2018）在《商业银行利率风险防控研究——基于资产负债配置、内外部定价管理的视角》一文中研究指出2018年以来,国内外的经济金融形势错综复杂,市场环境变化较大,对商业银行的业务稳健发展、保持息差稳定形成巨大挑战。随着我国经济进入新常态、利率市场化持续深入推进、货币运行机制和金融监管模式不断演进,我国商业银行的资产配置方式和管理模式也发生了重大变化。尤其在当前,市场利率和央行基准利率之间的传导机制尚在形成阶段,呈现二元利率体系,使商业银行面临的利率风险显着增强。商业银行亟待提升利率风险管理能力,通过资产负债管理控制利率风险,从而稳定和提升净利息收益水平。本文分析了目前我国商业银行面临的利率风险现状,并从资产负债配置、内外部定价管理等视角提出防控利率风险的应对措施。(本文来源于《中国物价》期刊2018年12期）
商业银行利率风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着我国经济的快速发展,行业种类越来越多,越来越多的新兴行业走进千家万户的生活中,金融行业就是其中之一,从默默无闻到现在的生机勃勃,金融业的发展历程也是大浪淘沙中走出来的。我国在面对金融市场乱象的丛生,商业银行逐渐开始了利率市场化的改革,虽然这种措施很大程度上促进了外部环境的改观,但利率风险也随之而来,对银行的效益与资产质量都产生了重大影响。本文,我们将对商业银行利率风险管理做一个简单的探讨,再结合自身情况给出适当的建议,希望可以防范与化解利率带来的风险。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
商业银行利率风险论文参考文献
[1].欧璇.长沙地区商业银行利率风险管理方法研究[J].青年与社会.2019
[2].宋慧玲.商业银行利率风险管理探讨[J].大众投资指南.2019
[3].李海杰.中国上市商业银行利率期限错配风险分析[D].哈尔滨工业大学.2019
[4].郭雪丽.基于国债期货的我国上市商业银行利率风险管理研究[D].西北大学.2019
[5].范鸿宇.基于VaR及CVaR的我国商业银行利率风险研究[D].山东大学.2019
[6].汪佳珺.我国商业银行利率风险管理策略研究[D].南昌航空大学.2019
[7].李登明,徐淑娆.商业银行利率风险压力测试实证分析——以中国建设银行为例[J].中国集体经济.2019
[8].胡睿智.商业银行金融产品定价与利率风险管理探讨[J].商场现代化.2019
[9].张硕.关于我国商业银行利率风险管理的研究[J].广西质量监督导报.2019
[10].林雅妮.商业银行利率风险防控研究——基于资产负债配置、内外部定价管理的视角[J].中国物价.2018