导读:本文包含了极值模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:统计学,最高到达年龄,极值理论,加权最小二乘法
极值模型论文文献综述
肖鸿民,康彦玲,王占魁[1]（2019）在《基于极值理论高龄死亡率模型的比较研究》一文中研究指出基于极值理论模型,对中国与日本高龄人口死亡率进行拟合和预测,克服了其他死亡率参数外推模型的主观性.在极值理论高龄死亡率模型的基础上使用加权最小二乘法,通过反复试验方式选择最优门限年龄和模型参数估计值,并且预测中国与日本人口最高年龄以及最高年龄区间估计.此研究为我国经验生命表的编制工作提供借鉴.(本文来源于《经济数学》期刊2019年03期）
钱龙霞,王红瑞,张韧,焦志倩[2]（2019）在《小样本观测资料条件下的耿贝尔极值水文频率分析模型》一文中研究指出气象水文要素极值预测是预防自然灾害、控制和降低灾害损失的重要基础性工作,然而传统极值水文频率分析模型需要大量样本资料,在资料稀少地区无法进行水文频率分析研究。本文构建一种小样本条件下的耿贝尔水文频率分析模型,提出最大熵估计方法,只需要水文变量的最小值和最大值这两个数据。耿贝尔水文频率分析模型建模步骤如下:1)首先定义耿贝尔分布熵;2)基于最大熵原理建立优化模型估计耿贝尔分布的未知参数;3)对耿贝尔分布模型进行K–S拟合检验。以黄河流域4个站点的最大日降水量的水文频率分析为例,验证最大熵估计的效果,结果表明:最大熵估计的拟合效果与传统参数估计方法几乎一样,而传统参数估计方法需要大量数据。为验证最大熵估计在小样本条件下的拟合效果,共进行了33次模拟实验。结果表明最大熵估计具有如下潜力:1)当样本长度大于25时,3种参数估计方法的拟合效果几乎一致;当样本长度小于15时,最大熵估计表现出非常大的优越性,极大似然估计的拟合效果最差。2)最大熵估计对最小值准确性的敏感性小,对最大值准确性较敏感。(本文来源于《工程科学与技术》期刊2019年05期）
涂耀林,刘莎[3]（2019）在《联想极值法解题模型应用叁例》一文中研究指出一、极值推理弱电解质的电离和盐类的水解是中学化学的难点之一。一种弱酸与另一种弱酸之间的电离程度比较、一种弱酸根与另一种弱酸根之间的水解程度比较,都是携观而抽象的内容;混合气体成分的推导对于高一学生来说也是一个痛点。这两类问题,如果我们应用极值分析法,把渐变过程推向极端终点,就很容易接受、理解了。例1.(节选)下列比较中,正确的是()。(本文来源于《中学化学教学参考》期刊2019年14期）
王英杰,徐付霞[4]（2019）在《空气质量指数及其含量的极值模型分析》一文中研究指出选取北京市2016年1月～2018年3月的日空气质量指数数据,建立广义Pareto分布模型分析空气质量指数的超阈值序列,利用轮廓似然估计确定精确的参数置信区间,得到重现水平和中度、重度、严重污染天气发生的概率.将极值理论与相关结构Copula相结合,建立二元超阈值模型对空气质量指数含量PM2. 5与PM10之间的极值相关性进行了研究,结果显示其中一个超限值的条件下另一个也超过限值的概率很大,两者具有较大的尾部相关性,它们的迭加作用加重了空气污染的程度.(本文来源于《哈尔滨商业大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
王英杰,徐付霞[5]（2019）在《基于GEV模型的青岛涨潮高度极值分布》一文中研究指出选取2013年1月至2018年4月的青岛潮高数据,建立广义极值分布(GEV)模型分析青岛潮高月最大值序列,采用极大似然估计法估计模型中的参数,利用轮廓似然估计确定精确的参数置信区间,推断出未来10个月可能出现的涨潮最大高度.通过建立青岛潮高的Gumbel模型,与GEV模型作出比较,进一步说明GEV模型的优越性.(本文来源于《大学数学》期刊2019年03期）
田于杰[6]（2019）在《基于EMMS的流化床曳力模型和能量耗散率极值分析》一文中研究指出流化床中的多尺度非均匀结构对两相的流动、传热、传质和反应具有重要影响。传统的双流体模型(TFM)结合均匀的颗粒群曳力本构关系,忽视了网格内的非均匀结构,无法准确预测流化床中的流动特征和反应、传递行为。为了改进流化床的数值模拟,需要建立考虑网格内结构的介尺度模型。其中,基于多尺度结构分解以及稳定性条件假设的能量最小多尺度(EMMS)模型,能有效解析流化床中的稀密两相结构分布,并准确预测循环流化床中的流域转变;而基于EMMS的曳力模型,亦可准确描述亚网格结构导致的曳力下降,因而在流化床的数值模拟中得到了广泛应用。现有EMMS曳力是在稳态EMMS模型基础上,引入颗粒相加速度来建立非稳态的亚网格模型。然而,这些额外引入的动态变量,与稳态EMMS模型中既有的稳定性条件是否相容,尚未得到充分证明;而诸多基于极值型原理(包括非平衡热力学)的稳定性条件在流态化系统中的适用性问题也有待进一步分析和研究。此外,在算法上,现有EMMS曳力模型求解皆依赖于床层的整体操作条件(Ug,Gs),不同流域条件下需要重新计算拟合,缺乏通用性。基于上述问题,本论文在EMMS方法基础上,发展了新的基于稳态假设的、且对不同流域普适的非均匀亚网格曳力模型;针对稳定性条件的适用性,开展了流态化系统的能量耗散率极值分析,指出EMMS稳定性条件的优势以及传统的最小耗散原理的不足;进一步,根据两相脉动能和耗散率的分析,提出了新的聚团模型,将EMMS预测的流域转变从噎塞拓展到最小鼓泡,扩展了EMMS方法的适用范围。具体如下:首先,论文第二章基于稳态EMMS模型提出了具有流域普适性的非均匀曳力模型。此模型可以同时适用于鼓泡床、湍动床和循环床等多个流域。相较于之前版本的EMMS曳力模型,新的曳力模型关系式不需要随流化床的流域或操作条件的改变而重新拟合曳力关系式。此外,基于双流体模型的模拟验证发现,新的曳力模型能合理捕捉到鼓泡床、湍动床和循环床中的流动特征。其次,基于稀密两相二元分布的假设,通过空间平均方法,论文第叁章推导了结构多流体模型(SFM)的质量、动量、能量和熵平衡方程。其中质量和动量平衡方程能有效阐明SFM与TFM和EMMS模型的平衡方程的关系。能量平衡和熵平衡方程为进一步分析流化床中的能量传递和耗散过程,以及耗散率极值原理在流化床中的适用性奠定了基础。基于上述SFM模型的平衡方程,第四章推导了基于结构的熵产率和能量耗散率的关系式,并探索了能量耗散率极值原理在气固流态化系统中的适用性。结果显示,在考察的流域范围内,能量耗散率极小原理适用于理想输送的流域,能量耗散率极大原理在密相区与EMMS的稳定性条件的预测一致,而EMMS的稳定性条件能合理预测“噎塞”流域转变现象。基于SFM模型的平衡方程,第五章推导了稀密相之间的介尺度脉动能的表达式,并且通过量纲分析,建立了聚团尺度与介尺度脉动能和能耗率的关联式。将新的聚团模型代入到EMMS模型中求解,可以准确地预测鼓泡床的床层膨胀曲线,特别是Geldart A类颗粒和B类颗粒在最小鼓泡点附近不同的流域转变现象。论文最后总结了所得到的主要结论,并对模型的前景以及进一步研究的方向进行了展望。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院过程工程研究所)》期刊2019-06-01）
樊学平,屈广,刘月飞[7]（2019）在《基于贝叶斯傅里叶动态模型的桥梁极值应力预测》一文中研究指出研究了基于健康监测应力数据的桥梁极值应力动态预测.考虑到监测应力的周期性、随机性和动态性等特点,首先初次建立了桥梁监测极值应力的傅里叶动态非线性模型(Fourier Dynamic Nonlinear Model,FDNM),结合Taylor级数展开技术,将FDNM近似转化为傅里叶动态线性模型(Fourier Dynamic Linear Model,FDLM);然后采用贝叶斯方法,基于动态监测极值应力数据,建立了无先验信息的贝叶斯傅里叶动态线性模型(Bayesian Fourier Dynamic Linear Model:BFDLM),进而对监测极值应力的一步向前预测分布参数和后验应力状态分布参数进行了预测分析;最后通过实际桥梁监测极值应力数据对本文所建模型和方法的合理性及适用性进行了验证分析,结果表明本文所建BFDLM能够反映桥梁极值应力的周期性、随机性以及动态性等特点.研究成果将为桥梁监测极值应力预测提供理论基础和应用方法.(本文来源于《湖南大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）
齐岳莹[8]（2019）在《证券市场风险的半参数极值模型及贝叶斯方法》一文中研究指出证券市场的风险一直受到学术界和实务部门的关注,证券市场的风险与其波动性息息相关,证券市场波动引起的不稳定性使证券市场的融资、定价以及配置功能无法充分发挥作用。因此,对证券市场波动性的研究有着重要的应用价值。股票价格的波动是证券市场波动性最直接的阐释,研究者可以通过它掌握市场的整体状况。在许多应用领域,极值理论被证明是一个很实用的工具,极值理论中GPD分布能够很好的拟合金融数据中的尾部行为,GPD分布中尾部参数的分布状况会对证券市场的风险有很好的阐释。本文研究的是极值理论中尾部参数的估计方法。以极值理论为基础构建半参数极值模型,即对于分布的中间部分采用非参数形式的混合Gamma分布和对于分布的尾部采用参数形式的GPD分布。通过贝叶斯方法对整体样本空间进行尾部位置参数u、形状参数?和尺度参数?估计。半参数极值模型的贝叶斯方法中对参数空间施加的限制是参数的先验分布,其中假定参数阈值u服从正态分布2(,)u uN??,参数u的分布均值u?可能会影响尾部参数的推断。半参数极值模型后验分布的贝叶斯推断是通过马尔可夫链蒙特卡洛算法(MCMC)得到的,因为没有具体可识别的完整条件密度,所以在对参数进行模块化处理时,每块的参数将按照Metropolis规则进行估计。本论文主要分为四个部分:第一部分阐述的是本论文的研究背景及意义,梳理了极值理论在涨跌停板限制中的应用和极值理论尾部参数估计的相关文献。第二部分阐述的是极值理论的基础和非参数极值模型的构建。第叁部分和第四部分是本文的核心,其中第叁部分阐述的是在分布的中间部分采用混合Gamma分布和尾部采用GPD分布的半参数极值模型的构建,进一步对半参数极值模型的先验分布进行选择并得到后验分布,以及尾部参数的估计;第四部分是通过MCMC方法对半参数极值模型的尾部参数进行估计,阐述了我国证券市场半参数极值模型尾部参数估计结果与我国涨跌停板制度之间的关系。本文运用贝叶斯方法对半参数极值模型的尾部参数进行估计。实证结果表明,尾部形状参数?绝大部分是处在小于0的状态,说明下跌指数收益率的取值有下限,呈现“截尾”现象,而没有呈现尖峰厚尾的拖尾现象。“截尾”现象正好反映了我国股票市场涨跌停板制度的实施使负收益率有下限。尾部尺度参数?近似呈现正态分布,说明我国股票市场出现极端波动情形的概率较小。当前,我国证券市场依然存在很大的不确定性,可以把证券市场波动性与市场风险相结合,特别是金融市场上的系统性风险,2008年次贷危机发生后加强了对金融市场系统性风险的防范,2015年股票市场的跌涨起伏更进一步引起了对金融市场系统性风险的重视。把数理理论和金融理论相结合,对极值理论的发展和构建防范金融风险体系有着显着的影响。(本文来源于《吉林大学》期刊2019-05-01）
李嘉翔[9]（2019）在《1+1维离散生长模型饱和表面空间持续性的极值统计研究》一文中研究指出近年来,极值统计理论和Schramm-Loewner evolution理论的出现为研究粗化表面的动力学行为提供了强有力的工具。同时,采用计算机模拟方法模拟离散生长模型以研究表面界面的标度行为也取得了很大的成功。本文基于极值统计理论和Schramm-Loewner evolution理论,采用动态蒙特卡罗方法,模拟研究了离散生长模型的动力学标度性质。首先,基于极值统计理论,数值模拟了1+1维Wolf-Villain模型,1+1维表面弛豫随机沉积模型,1+1维抛射沉积模型和1+1维受限固-固模型饱和表面极大空间持续性的统计行为。研究结果发现:1+1维离散生长模型极大空间持续性表现出良好的动力学标度行为。进一步的研究得出,生长模型极大空间持续性的统计平均和方差随着系统尺寸的变化呈现较好的线性关系,其统计分布不满足常用的极值统计分布,即Weibull和Gumbel分布,而是能较好地符合Asym2Sig分布。其次,基于Schramm-Loewner evolution理论,模拟分析了2+1维Das Sarma-Tamborenea模型饱和表面等高线的分形性质和共形不变性。在数值模拟计算的过程中,采用了噪声衰减技术以提高计算效率并削弱渡越行为。计算结果表明2+1维Das Sarma-Tamborenea模型饱和表面等高线是分形曲线,属Edwards-Wilkinson方程所描述的普适类。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2019-04-01）
丁慧敏[10]（2019）在《我国开放式基金风险测度研究》一文中研究指出近15年来我国基金发展迅速,截止2018年底,我国基金总规模超过50万亿元。虽然我国基金发展速度快、规模扩张大,且开放程度较高,使得外资基金公司也在不断进入中国基金市场,这不仅给我国基金行业的发展带来了难得的机遇,同时也带来了严峻的挑战。对中资基金公司来说,有助于学习先进的基金管理经验,提高风险管理能力;对基金行业来说,这有助于形成多元化的竞争格局,促进基金行业稳定发展。相比于外资基金公司,我国基金公司的风险意识和风险控制水平较低,对风险与合规的重视度较低,因此,如果我国的基金公司不学习先进的风险管理理念并形成完善的风险管理制度,在未来,我国的基金公司必将无法与其他国家的基金公司同台竞技。加强基金以及基金公司的风险研究有助于我国基金市场稳步发展,而基金风险测度是基金风险研究中一项重要内容。传统的风险测度方法包括名义交易量法、敏感性方法及波动性方法,由于测量风险的单一性及适用范围的局限性,随着基金市场规模愈发扩大、形式趋于复杂,其缺陷将被暴露地愈见明显,而风险价值(VaR)能够反映多方面的市场风险,是一种能够全面测量复杂证券组合的市场风险的方法,其在风险测量和管理中具有明确的理论指导意义,且计算简便、容易理解,逐渐成为当下主流的风险测度方法。传统VaR度量方法包括历史模拟法、蒙特卡洛模拟法及方差-协方差模拟法,均需要依赖大量历史数据且假设数据分布具有正态性,但实际应用中,以上两个条件很难同时满足。GARCH-VaR模型可以较好拟合金融时间序列高峰厚尾以及波动集聚的特征,并由于具有参数少、拟合度高且实用性强的优点,得到了更广泛的应用。金融市场中极端事件时有发生,且极端事件对金融市场的冲击与伤害巨大,因此对极端风险的测度也具有重要意义。使用GARCH-VaR模型度量极端事件下的金融市场风险误差可能较大,而极值理论(EVT)则为测量极端市场条件下的风险提供了一种新方法。极值理论研究的是极值分布,重点关注分布的尾部特征,并不对数据的分布做任何假设,仅用数据自身展现其分布特征,因此它可以很好地拟合金融时间序列的尾部属性与特征。尤其是近年来,极值理论在金融市场的应用也愈加广泛。但是极值理论所选取的尾部数据需要相互独立,在实际应用中受到一定限制,为此可以先用GARCH模型对数据进行过滤,再利用极值理论拟合分布的尾部。本文在前人研究基础上,根据金融时间序列具有的高峰厚尾和波动集聚特点,为了更精准地估计基金市场风险,首先建立了立足于整体数据的GARCH-VaR模型,接着针对极端情况下的基金市场风险,引入极值理论(EVT),构建出立足数据分布尾部的GARCH-EVT-VaR模型,利用这两种模型估计VaR,并比较其的估计效果。在实证分析中,本文选取了36支开放式基金作为样本,其中股票型、混合型、债券型各12支,分别利用GARCH-VaR模型与GARCH-EVT-VaR模型,在不同置信水平上,估计样本基金的VaR,并利用Kupiec失败频率检验方法,比较两种模型的准确性。结果表明,在95%的置信水平上,GARCH-VaR的表现更优,GARCH-EVT-VaR模型易低估风险,在99%的置信水平上,GARCH-EVT-VaR模型表现更优,GARCH-VaR模型易高估风险。这也正说明了GARCH-VaR虽然能够较好的捕捉基金日收益率波动特征,但这仅限于较低的置信水平,当置信水平较高时,该模型会低估风险。而极值理论的引入,确实能够解决该模型在高置信水平上的风险估计偏误。(本文来源于《安徽大学》期刊2019-02-01）
极值模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
气象水文要素极值预测是预防自然灾害、控制和降低灾害损失的重要基础性工作,然而传统极值水文频率分析模型需要大量样本资料,在资料稀少地区无法进行水文频率分析研究。本文构建一种小样本条件下的耿贝尔水文频率分析模型,提出最大熵估计方法,只需要水文变量的最小值和最大值这两个数据。耿贝尔水文频率分析模型建模步骤如下:1)首先定义耿贝尔分布熵;2)基于最大熵原理建立优化模型估计耿贝尔分布的未知参数;3)对耿贝尔分布模型进行K–S拟合检验。以黄河流域4个站点的最大日降水量的水文频率分析为例,验证最大熵估计的效果,结果表明:最大熵估计的拟合效果与传统参数估计方法几乎一样,而传统参数估计方法需要大量数据。为验证最大熵估计在小样本条件下的拟合效果,共进行了33次模拟实验。结果表明最大熵估计具有如下潜力:1)当样本长度大于25时,3种参数估计方法的拟合效果几乎一致;当样本长度小于15时,最大熵估计表现出非常大的优越性,极大似然估计的拟合效果最差。2)最大熵估计对最小值准确性的敏感性小,对最大值准确性较敏感。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
极值模型论文参考文献
[1].肖鸿民,康彦玲,王占魁.基于极值理论高龄死亡率模型的比较研究[J].经济数学.2019
[2].钱龙霞,王红瑞,张韧,焦志倩.小样本观测资料条件下的耿贝尔极值水文频率分析模型[J].工程科学与技术.2019
[3].涂耀林,刘莎.联想极值法解题模型应用叁例[J].中学化学教学参考.2019
[4].王英杰,徐付霞.空气质量指数及其含量的极值模型分析[J].哈尔滨商业大学学报(自然科学版).2019
[5].王英杰,徐付霞.基于GEV模型的青岛涨潮高度极值分布[J].大学数学.2019
[6].田于杰.基于EMMS的流化床曳力模型和能量耗散率极值分析[D].中国科学院大学(中国科学院过程工程研究所).2019
[7].樊学平,屈广,刘月飞.基于贝叶斯傅里叶动态模型的桥梁极值应力预测[J].湖南大学学报(自然科学版).2019
[8].齐岳莹.证券市场风险的半参数极值模型及贝叶斯方法[D].吉林大学.2019
[9].李嘉翔.1+1维离散生长模型饱和表面空间持续性的极值统计研究[D].中国矿业大学.2019
[10].丁慧敏.我国开放式基金风险测度研究[D].安徽大学.2019