导读:本文包含了上证综合指数论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:上证综合指数,ARMA-GARCH-GED模型,节日效应
上证综合指数论文文献综述
庄申云[1]（2019）在《基于上证综合指数的中国股票市场节日效应研究》一文中研究指出为研究中国股市是否存在显着的节日效应,本文选取沪市2008年1月2日至2019年3月1日的上证综合指数数据,通过建立ARMA-GARCH-GED模型并选择元旦、春节、清明节、五一节、端午节、国庆节六大法定节日前后一天日收益率数据来研究沪市是否存在显着的基于收益率和波动率的节日效应,研究比较之后发现,沪市具有明显的节前效应,且元旦节前、春节、清明节、劳动节后、国庆节节前存在基于收益率的节日效应;元旦节前、春节、劳动节前、国庆节具有基于波动率的节日效应。(本文来源于《甘肃科技》期刊2019年16期）
张杨,李成东[2]（2019）在《上证G60科创走廊指数将适时推出》一文中研究指出本报讯（ 张杨 李成东）昨天，G60科创走廊九城市与上海证券交易所正式签署战略合作协议。根据合作协议，将在上交所设立“上证G60科创走廊综合指数”和“上证G60战略新兴产业成份指数”。“上证G60科创走廊综合指数”选取九城市所有在上交所挂牌(本文来源于《解放日报》期刊2019-02-16）
唐玮婕[3]（2019）在《上证G60科创走廊综合指数将推出》一文中研究指出本报讯 （唐玮婕）长叁角G60科创走廊九城市与上海证券交易所昨天宣布达成战略合作，双方将在上交所设立“上证G60科创走廊综合指数”和“上证G60战略新兴产业成份指数”。这是长叁角G60科创走廊与科创板精准对接、深度融合的重要举措，也是打造长叁角更高质(本文来源于《文汇报》期刊2019-02-16）
张慧仙[4]（2019）在《上证综合指数和其它上证分类指数之间关系的研究》一文中研究指出上证综合指数是我国全部股票的综合指数,它反映了我国经济大盘的变化。而其它上证分类指数是对部分股票的波动情况进行表现的指数值。部分指数基金就以大盘指数或者某一分类指数为跟踪指数进行被动投资。但是,某些行业的股票与股票大盘的走势呈现正相关关系,而少部分股票与大盘呈现负相关关系。最初的对冲基金就是依靠对冲来规避风险。(本文来源于《现代营销(信息版)》期刊2019年01期）
周小辉,顾桂定,徐承龙[5]（2018）在《基于多小波算法的上证综合指数的多尺度分析》一文中研究指出文中利用多小波分解重构算法,小波相关系数等公式,分析了上证综合指数的多尺度演化特征,主要包括:上证综合每日指数的重构与计算;指数收益率的多分辨分析等。通过实证结果表明,在上证指数的分解重构方面,选择合适的多小波滤波器相比传统db4小波误差更小;随着尺度的增加,收益率的多小波高频波动的大小不断递减(随着投资期限的增加,相应收益率的波动不断减小);不同投资期限的收益率变化的相关性很弱,即,在不同投资期限下投资指数收益相关性不大。(本文来源于《2018中国自动化大会(CAC2018)论文集》期刊2018-11-30）
熊摇兰[6]（2018）在《人民币汇率与上证综合指数的关联性研究》一文中研究指出由于全球经济不断一体化以及金融深化程度不断加深,各个金融子市场之间具有越来越紧密的关联。在市场价格波动因素方面,除了各个金融子市场自身因素的影响之外,其他金融子市场的波动对该金融子市场的影响也正在逐渐增强。作为国民经济“晴雨表”的股票价格指数,能够准确地体现该国宏观经济的走势。而汇率是两国货币之间的比价,代表一国货币在外汇市场上与其他国家货币进行交换时的价格。而在跨国交易过程中,货币之间的兑换是难以避免的。因此,汇率的波动反映了一国在参与跨国交易时其货币国际购买力的变化。由于一国货币的国际购买力在一定程度上受该国的经济基本面的影响,因此汇率的变动也体现了一国经济基本面的走势。2005年股权分置改革和汇率制度改革之后,我国股票价格和人民币汇率的决定逐步回归市场化,两者之间的关联性和相互影响关系也逐渐显现出来。本文分析了人民币汇率与上证综合指数之间的波动溢出效应,并在宏观经济学的基础上,创新性地使用了结构向量自回归模型SVAR分析了人民币汇率与上证综合指数在整个宏观经济体系下的关联性。外汇市场与股票市场作为金融市场的重要组成部分,研究人民币汇率与上证综合指数之间的关联性,并将该个案的研究经验推广到其他市场,这对于宏观管理、政策制定,以防金融风险、促进金融市场稳步向前发展具有重要的现实意义。本文在第一部分,对选题的背景、选题的意义、以及整篇文章的研究思路和文章的创新之处作了简要介绍,还从理论方面和实证方面对国内外有关文献进行了梳理,并对这些国内外的有关研究从整体上进行了述评。第二部分的主要内容是理论分析,对有关汇率与股票价格关联性的传统理论进行了概述,包括汇率影响股票价格的流量导向模型和主要研究股票价格影响汇率的股票导向模型以及资产组合平衡理论。除此之外,第二部分还对汇率与股票价格之间的相互传导机制进行了理论分析。这一部分理论分析包括四种汇率与股票价格之间的相互传导机制。其一是汇率与股票价格之间通过利率相互产生影响;其二是外汇市场与股票市场以货币供应量作为二者之间的传导渠道;其叁是以贸易余额作为外汇市场与股票市场之间的传导中介;其四是以国际资本流动作为两个市场之间的传导通道。本文的第叁部分选取人民币名义有效汇率和上证综合指数收盘价作为人民币汇率和上证综合指数的代理变量,采取2005年7月22日汇率制度改革后至2017年11月的月度数据,从统计意义的层面对人民币汇率与上证综合指数之间的关联性进行了实证分析。从Johansen协整检验以及误差修正模型的实证结果可看出,人民币名义有效汇率与上证综合指数之间存在长期的均衡关系。在长期,人民币名义有效汇率会正向影响上证综合指数。股票市场的短期波动会对外汇市场的短期变化产生影响。虽然上述的实证检验结果表明人民币名义有效汇率与上证综合指数存在关联性,但二者的关联性较弱。第四部分在宏观经济学的基础上,建立了汇率与股票价格的内在经济联系模型,并采用2005年汇改后的月度数据,将人民币汇率、上证综合指数以及利率等宏观经济变量加入到SVAR模型中,对人民币汇率与上证综合指数之间的内在经济联系进行实证分析。该部分的实证检验结果再一次印证了第叁部分所得到的人民币名义有效汇率与上证综合指数之间的关联性,另外,还发现以利率和货币供应量作为人民币名义有效汇率与上证综合指数的传导渠道是不通畅的。最后一部分的内容是对前文进行总结,并根据前文的实证检验结果分析,不仅从市场发展方面提出了有关的建议,还将本文的意义上升到了国家层面,从金融稳定的角度提出了宏观管理层面的相关建议。(本文来源于《云南财经大学》期刊2018-05-30）
宋华,张锋[7]（2018）在《深证综合指数收益率波动实证分析》一文中研究指出股票市场无时无刻都在发生着变化,股市的波动无法避免,深证综合指数能够基本反映出我国证券市场波动情况。借助GARCH模型对深证综合指数收益率波动性进行分析,得出深证综合指数日收益率序列有着明显的条件异方差特性、收益率波动性有着明显的集群现象以及深证综合指数存在着杠杆效应的结论。(本文来源于《吉林工商学院学报》期刊2018年02期）
付雯霁,严浩坤[8]（2018）在《货币供应量与上证综合指数关系的实证研究》一文中研究指出本文主要探讨了货币供应量对股票指数的影响。以每月流通中的货币m0、狭义货币供应量m1和广义货币供应量m2为解释变量,以每月的上证综合指数(sz)作为被解释变量构建货币供应量对股票价格指数影响的双对数多元回归模型。根据SC准则对模型进行了修正,建立误差修正模型,并运用stata软件对其进行了协整检验和脉冲响应函数检验。实证发现,m0对上证综合指数存在正向的影响,而m1和m2对上证综合指数存在负向的影响。(本文来源于《时代金融》期刊2018年09期）
邵明智[9]（2018）在《基于GARCH族的我国股指波动率的拟合及预测——以上证综合指数为例》一文中研究指出股票市场的波动率问题一直是现代投资学领域一个非常重要的问题,影响股票市场波动率变化的可能因素很多,股指期货的推出、融资融券的开展、金融危机的冲击都可能会对股市波动率造成或多或少的影响。基于这个问题,可以利用GARCH族模型对股票收益率的波动率进行建模与拟合。对股市未来大盘风险值和投资决策具有参考意义。(本文来源于《经贸实践》期刊2018年04期）
夏凯亮,侯剑[10]（2017）在《中国集装箱出口运价综合指数与上证指数的联动分析》一文中研究指出为探究中国集装箱运输市场的波动规律,以研究上证指数与中国集装箱出口运价综合指数联动为基础,探究中国金融市场与集装箱运输市场之间的联动关系和联动机制。以2005年1月—2017年1月的中国集装箱出口运价指数的周数据(由上海航运交易所研制颁布,记作CCFI)与上证综指(Shanghai Composite Index,记作SCI)中的收盘价的周度数据为基础,用ADF检验法检验数据的平稳性;用Johansen检验法检验数据的协整关系;再在数据满足平稳性的基础上,用Granger因果检验方法探索上证指数与中国集装箱出口运价综合指数之间的因果关系。最后通过建立GARCH模型,检验金融指数与运价指数之间的溢出效应及其相关性影响程度。最后,结合数据分析结果,构建集装箱海上运输价格与金融市场之间的联动机制。研究表明:上证指数对中国集装箱出口运价指数有直接的影响,而中国集装箱出口运价指数对上证指数无直接的影响;CCFI与SCI都存在显着的自相关;CCFI与SCI都有ARCH效应,并且波动对外来的影响是逐渐减小的;SCI对CCFI的影响较小且综合影响为正相关,CCFI对SCI的影响较小但综合影响为负相关。(本文来源于《市场周刊(理论研究)》期刊2017年11期）
上证综合指数论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本报讯（ 张杨 李成东）昨天，G60科创走廊九城市与上海证券交易所正式签署战略合作协议。根据合作协议，将在上交所设立“上证G60科创走廊综合指数”和“上证G60战略新兴产业成份指数”。“上证G60科创走廊综合指数”选取九城市所有在上交所挂牌
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
上证综合指数论文参考文献
[1].庄申云.基于上证综合指数的中国股票市场节日效应研究[J].甘肃科技.2019
[2].张杨,李成东.上证G60科创走廊指数将适时推出[N].解放日报.2019
[3].唐玮婕.上证G60科创走廊综合指数将推出[N].文汇报.2019
[4].张慧仙.上证综合指数和其它上证分类指数之间关系的研究[J].现代营销(信息版).2019
[5].周小辉,顾桂定,徐承龙.基于多小波算法的上证综合指数的多尺度分析[C].2018中国自动化大会(CAC2018)论文集.2018
[6].熊摇兰.人民币汇率与上证综合指数的关联性研究[D].云南财经大学.2018
[7].宋华,张锋.深证综合指数收益率波动实证分析[J].吉林工商学院学报.2018
[8].付雯霁,严浩坤.货币供应量与上证综合指数关系的实证研究[J].时代金融.2018
[9].邵明智.基于GARCH族的我国股指波动率的拟合及预测——以上证综合指数为例[J].经贸实践.2018
[10].夏凯亮,侯剑.中国集装箱出口运价综合指数与上证指数的联动分析[J].市场周刊(理论研究).2017
标签：上证综合指数; ARMA-GARCH-GED模型; 节日效应;