导读:本文包含了资本缓冲论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:金融脆弱性,巴塞尔委员会,美联储,风险偏好
资本缓冲论文文献综述
兰德尔·夸尔斯,宋湘燕,黄珊[1]（2019）在《逆周期资本缓冲框架》一文中研究指出逆周期资本缓冲的核心是建立一套结构性的、覆盖整个经济周期的监管标准,以确保金融体系能抵御各种冲击逆周期资本缓冲及金融稳定对于逆周期资本缓冲问题,我们可以先从它如何促进金融稳定谈起。该方法的核心是建立一套结构性的、覆盖整个经济周期的监管标准,以确保金融体系能抵御各种冲击。与危机前的框架相比,银行,尤其是大型、系统性重要银行,如今需要保持更高水平和更高质量的损失吸收资本及其他缓冲资本;压力测试检验大型银(本文来源于《中国金融》期刊2019年16期）
张阳阳[2]（2019）在《商业银行资本缓冲周期性及对信贷行为影响研究》一文中研究指出2008年金融危机后,巴塞尔银行监管委员会引入宏观审慎监管框架,旨在改进资本监管政策,缓解原有资本监管框架的顺周期性。因此构建了逆周期资本监管体制,并提出了针对资本缓冲的监管要求。我国在2013年开始执行《商业银行资本管理办法(试行)》政策,对银行资本监管力度加强,严格把控银行的资本缓冲水平,保证资本监管的有效性。资本缓冲的周期性是指资本缓冲调整通过作用于银行信贷,从而对经济周期造成的影响。近几年来,国内针对资本监管的研究都集中于资本缓冲的周期性行为、资本缓冲模型构建以及资本监管有效性等方面,而针对资本缓冲对信贷行为影响机制鲜有研究。由于资本缓冲是通过对银行进行信贷约束从而影响经济周期的波动,所以研究资本缓冲对信贷行为影响机制很有必要。鉴于此,本文首先基于信息不对称理论及资本监管框架顺周期性这两个方面分析了资本缓冲顺周期成因,并结合我国金融体系现状、我国银行业特点以及羊群效应等方面探究了我国资本缓冲逆周期性的成因;其次结合行为金融学中的羊群效应、金融加速器理论以及灾难短视假说探讨了信贷行为周期性成因;最后本文从信贷紧缩效应、货币政策传导效应这两个方面梳理了商业银行资本缓冲对信贷行为的影响渠道。基于以上理论分析,考虑到我国资本监管新办法实施于2013年,且现有研究中选取的研究对象多为上市银行,本文在上市银行样本基础上加入部分城商行,选取2005至2018年的时间跨度,构成24家商业银行非平衡面板数据,并采取单步系统GMM估计方法对银行资本缓冲周期性特征及其对信贷行为影响进行实证研究。最终实证结果表明:(1)中国商业银行资本缓冲行为在大体上呈现出逆周期性,且2013年新的资本监管办法实施后,银行资本缓冲的逆周期性加剧,验证了资本监管的有效性;(2)不同于现有国外学者的研究结论,我国商业银行的信贷增长具备逆周期性特征;(3)资本缓冲的增加一定程度上抑制了对信贷的扩张,银行信贷增长的逆周期性也通过资本缓冲监管而得到强化,资本缓冲可以影响货币政策的的信贷渠道的实施影响商业银行的信贷增速。最后,综合理论分析与实证结果,给出了关于我国资本监管现状的对策建议,并针对现有研究的不足对之后的研究方向进行展望。(本文来源于《北京交通大学》期刊2019-06-02）
修一凡[3]（2019）在《商业银行流动性创造对资本缓冲的影响研究》一文中研究指出如何有效防控金融系统性风险一直以来是备受关注的问题。在我国金融体系中,银行部门在间接融资方面发挥主导作用,这使得我国金融系统中大部分风险都集中在银行体系内部。为防止银行业系统性金融风险,有效的宏观审慎工具为重中之重。巴塞尔银行监管委员会的建立和巴塞尔协议的不断更新也体现着世界学者对经济危机的不断反思。在新一次的巴塞尔协议中,逆周期资本缓冲的监管制度成为银行业资本监管的重要工具之一,建立完善的适用我国国情的宏观审慎工具成为了主要目标。在对逆周期资本监管机制是否适用于我国国情的研究中,流动性对资本缓冲的影响还是学界研究的一个空白。本文首先引入了资本缓冲的面板模型,实证分析我国2008-2017十年间23家商业银行的数据,结果表明:我国商业银行流动性创造是能够影响资本缓冲水平的并且流动性创造会抑制资本缓冲,进一步地,本文按我国银行性质将样本划分为两类:国有及股份制商业银行、城市商业银行,研究了不同类型的银行的异质性。然后验证了银行市场结构对流动性创造、资本缓冲之间关系的影响。最后提出本文的结论和政策建议。(本文来源于《四川外国语大学》期刊2019-04-01）
蒋海,张小林,陈创练[4]（2018）在《利率市场化进程中商业银行的资本缓冲行为》一文中研究指出商业银行资本缓冲的适时主动调整及其逆周期特征,对于有效遏制商业银行过度风险承担、熨平宏观经济波动及防范系统性风险,发挥着其他银行监管工具不可替代的重要作用。本文在利率双轨制模型中引入利率市场化和经济周期因素,拓展分析了利率市场化进程中商业银行的资本缓冲行为。研究发现,中国商业银行资本缓冲水平与利率市场化水平呈U型关系,利率市场化弱化了资本缓冲的逆周期性,参数校准和数值模拟也验证了上述理论推论。本文基于2004—2016年中国50家商业银行的数据,运用系统性GMM估计和门限面板模型进行的实证检验也进一步支持了上述结论。由于当前中国利率市场化水平均值处于U型拐点的左边,因而资本缓冲水平与利率市场化呈负相关关系;归功于严格的逆周期资本监管机制,中国商业银行资本缓冲的逆周期性在利率市场化程度高水平阶段反而更明显;实证检验还进一步验证了不同产权性质银行资本缓冲的行为存在差异。基于研究结论,本文认为应该进一步使利率市场化逐步进入提高资本缓冲水平区间,以期促使逆周期资本监管与利率市场化改革相协调;另外,针对不同产权性质的银行需要实施差别化的监管政策。(本文来源于《中国工业经济》期刊2018年11期）
臧云云[5]（2018）在《资本缓冲对我国银行信贷行为周期性的影响研究》一文中研究指出2008年爆发的金融危机引起了全球经济衰退,同时也暴露出银行体系顺周期性的危害。于是为了降低银行体系顺周期性对经济波动造成的影响,《巴塞尔协议Ⅲ》引入了宏观审慎监管理念,提出了逆周期资本缓冲,要求银行在经济上升时期,增加资本缓冲的计提,以备经济衰退时吸收损失的需要。我国监管机构及时跟进,也引入逆周期监管的宏观审慎框架,修订与完善了监管体系,体现在2013年开始实施的《商业银行资本管理办法(试行)》中。然而多数情况下,银行实际持有的资本缓冲水平往往与监管要求的并不完全相同,那么我国银行实际持有的资本缓冲与经济周期波动有着怎样的关系,其随经济周期的调整行为能否降低信贷行为的顺周期性,还需要进一步探讨。本文在梳理国内外相关文献的基础上,首先介绍了资本缓冲的相关规定和我国资本缓冲的现状及其随经济周期波动的调整行为。其次,本文就银行信贷顺周期性以及资本缓冲对银行信贷行为的影响机制进行理论分析。然后本文选取了我国55家商业银行2005-2017年的年度非平衡面板数据,构建动态面板模型,将样本分为上市银行与非上市银行分别进行检验,采用GMM方法对资本缓冲与经济周期的关系及资本缓冲对信贷行为的影响进行估计。根据以上研究,本文得出以下结论:(1)我国上市银行的资本缓冲与经济周期呈现正向波动,非上市银行的资本缓冲与经济周期呈现反向波动。上市银行的行为具有前瞻性,在经济繁荣时期会提高资本缓冲的水平,而非上市银行的行为则具有短视性。2013年自我国实行监管新规后,严格的资本监管要求使得银行在我国经济一直处于低迷期的背景下必须要提高资本缓冲水平,这导致了资本缓冲有随经济周期反向波动的趋势。(2)我国上市银行与非上市银行的资本缓冲均与信贷增速呈反向变动,说明资本缓冲的增加可以抑制银行信贷扩张。上市银行的资本缓冲可以缓释信贷行为的顺周期性,平滑经济周期的波动,而非上市银行的资本缓冲并没有缓释信贷的顺周期性与平滑经济周期波动的作用。2013年我国实行的资本监管新规增强了资本缓冲对信贷增速的抑制作用,只要银行在经济繁荣时期增加资本缓冲的计提,就可以更有效地缓释信贷的顺周期性与平滑经济周期的波动。(3)我国上市银行的信贷增速与经济周期呈现反向波动,非上市银行的信贷增速与经济周期呈现正向波动,即非上市银行的信贷行为存在显着的顺周期,而上市银行信贷行为的顺周期性不明显。这主要由于上市银行在无形中承担着相当大的社会责任,即降低经济周期的波动和维护国家经济稳定,在经济繁荣时期,上市银行为响应国家紧缩性货币政策会降低信贷增速。最后,本文针对以上研究,提出相关政策建议:在商业银行层面,一是非上市银行应该具有前瞻性,二是拓展新的融资渠道,叁是商业银行应积极转变盈利模式。在监管机构层面,一是监管当局应完善资本监管机制,充分利用资本监管调控信贷行为与宏观经济,二是应该针对不同类别银行实行差异化监管。(本文来源于《东北财经大学》期刊2018-11-01）
杨新兰[6]（2018）在《资本监管约束下的银行最适资本缓冲研究》一文中研究指出缓冲资本是商业银行的可用资本与资本需求之间的差值,优化缓冲资本是商业银行提升资本管理能力的关键。本文运用存货管理中的策略,将银行资本视为存货,基于我国46家银行的相关财务数据,考虑资本监管约束及资本募集成本因素,检验在该策略下各银行的最优资本缓冲水平。经与实际资本缓冲水平比较、研究不同类型银行之间资本充足率水平差异的原因以及模型对不同类型银行的实际资本充足率水平的解释力度,发现模型对股份制银行的资本配置行为模拟最佳。(本文来源于《国际金融研究》期刊2018年07期）
郭润川[7]（2018）在《美国逆周期资本缓冲政策浅析》一文中研究指出2008年,全球金融危机的爆发凸显了金融体系的脆弱性,迫使各国重新反思和重视风险控制、金融监管和创新等方面的内在联系。金融危机后,国际金融监管组织及各国金融监管组织引入了宏观审慎政策。逆周期资本缓冲作为巴塞协议III的重要组成部分,美国广泛推广并付诸实践,旨在熨平经济周期波动,减缓系统性风险积聚。这主要得因于逆周期资本缓冲契合国际金融监管改革理念、可以抑制商业银行过度冒险行为和符合美国各方利益诉求。因此,我国金融监管要坚守防范系统性金融风险的底线,科学定位金融监管与市场边界,消除国内外阻碍因素。(本文来源于《现代盐化工》期刊2018年03期）
高瑾慧[8]（2018）在《宏观审慎监管下的中国逆周期资本缓冲模型构建研究》一文中研究指出举世瞩目的2008年金融危机促进了金融监管的前行,使金融监管从微观监管迈向宏观审慎监管,形成以逆周期资本缓冲等逆周期政策工具为手段的自上而下的监管结构,降低顺周期性对金融机构的影响,平稳周期波动。中国对此也提出建立逆周期监管框架,并在“十叁五”规划中要求监管者要具备前瞻性,改革并完善适应现代金融市场发展的金融监管框架。因此,研究适合中国的逆周期资本缓冲模型刻不容缓。本文首先分析了金融顺周期性的成因,指出了金融顺周期性对经济的影响,随后探讨缓解顺周期性的逆周期政策工具,并就逆周期资本缓冲制度深入研究,旨在建立适合中国经济环境的逆周期资本缓冲模型。研究模型从巴塞尔委员会提出的逆周期资本缓冲计提模型出发,检验以“信贷/GDP”为挂钩变量的逆周期资本缓冲模型对中国实用性情况。实证结果表明,以“信贷/GDP”为挂钩变量的模型在中国市场适用,但存在一些瑕疵,本文建议选取另一个辅助变量以对模型进行补充。本文从容易反应经济危机形势角度考虑,选取众多宏观经济变量使用受试者工作特征曲线分析,选取其中灵活性最高、敏锐度最好的经济变量,作为辅助“信贷/GDP”的逆周期资本缓冲挂钩变量,监测宏观经济走势。变量同样应用2002年至2016年各个季度数据计提逆周期资本缓冲,并将其与挂钩变量“信贷/GDP”进行比较,建立更适合中国国情的逆周期资本缓冲模型。研究表明,在选取的股票市值/GDP、房地产投资/GDP、汇率、M2/GDP、外汇储备/GDP变量中,“M2/GDP”表现最好,其ROC曲线下面积仅次于“信贷/GDP”变量。因此,本文建议建立以“信贷/GDP”为主,以“M2/GDP”为辅的逆周期资本缓冲模型更适应中国特色的经济环境,也能更好地实施宏观审慎监管。(本文来源于《吉林财经大学》期刊2018-06-01）
王晓晔[9]（2018）在《关于我国商业银行资本缓冲周期性的实证研究》一文中研究指出随着我国商业银行的不断发展,其地位愈发重要。商业银行的稳健经营,有助于维护整个金融体系和宏观经济的稳定发展。但是近些年来,商业银行经营所固有的顺周期性问题逐渐暴露,商业银行的行为容易和经济周期形成正向反馈机制,加剧宏观经济的不稳定性。这一问题引发国内外学者对于金融体系监管不足的讨论。为此,《巴塞尔协议Ⅲ》和我国的《商业银行资本管理办法(试行)》都提出了构建宏观审慎监管体系的要求。其中,建立逆周期资本缓冲机制,就是为了在一定程度上削弱商业银行所固有的顺周期性。因此,研究我国商业银行资本缓冲的周期性问题具有十分重要的现实意义。本文在回顾中外文献的基础之上,梳理有关商业银行顺周期性的相关理论,引出缓释商业银行行为顺周期性的重要意义。随后结合巴塞尔协议以及我国监管要求,分析我国商业银行资本缓冲的周期性表现,并寻找影响其表现的可能因素。在实证过程中,本文使用我国37家商业银行2005年至2016年间的数据进行研究,发现我国商业银行的资本缓冲具有显着的逆周期性特征。而且内外部的因素也会对其逆周期性造成影响。首先,国有及大型股份制银行和上市银行的逆周期性更为显着。其次,《商业银行资本管理办法(试行)》出台之后,我国商业银行资本缓冲逆周期性表现加强。最后,货币政策的实施也会对商业银行资本缓冲的周期性造成影响。为此,本文针对不同类型商业银行分别提出加强资本缓冲逆周期性的对策,并建议监管部门实施差别化的监管措施,以及加强和其他经济主管部门的协调合作。(本文来源于《苏州大学》期刊2018-05-01）
尹朝晖[10]（2018）在《基于MPA体系的我国银行业逆周期资本缓冲研究》一文中研究指出国际金融危机之后,各国金融监管当局意识到了银行业顺周期性很容易导致系统性风险的积累,开始重视宏观审慎监管。巴塞尔协议Ⅲ将逆周期资本缓冲纳入到了宏观审慎监管的框架当中。我国银行业存在着明显的顺周期性,适时地引入逆周期资本缓冲机制,有利于防止系统性风险积累,对维护金融稳定发展十分有意义。2016年,我国正式构建宏观审慎评估体系,为我国构建逆周期资本缓冲指标体系提供了新思路。因此,本文对宏观审慎评估体系下的逆周期资本缓冲机制展开研究。主要进行了以下几方面的工作:首先,从银行业的顺周期性和逆周期资本缓冲监管两方面对现有国内外研究进行了综述。其次,回顾了巴塞尔协议Ⅲ中的新内容、新变化,重点介绍了宏观审慎评估体系、逆周期资本缓冲的计提方法和实施原则。然后分析了MPA体系和逆周期资本监管的内在联系,实证分析了我国16家上市银行MPA体系下资本充足率指标的考核和逆周期资本缓冲的计提,并试算了MPA体系下我国银行体系2005年以来的逆周期资本缓冲。随后,依据巴塞尔协议Ⅲ给出的逆周期资本缓冲计提扩展方法,对我国2002-2017年的季度数据进行了试算。并就试算结果与我国宏观经济和银行业发展现状进行了对比,认为单靠广义信贷/GDP这一个指标来触发逆周期资本缓冲计提会与实际情况出现偏差。就此,探讨在MPA体系的基础上,构建一个更加准确的指标体系。本文对2009-2017年我国银行业实际经营数据进行了实证研究,结果发现资本充足率、CPI增速、广义信贷增速和流动性比例这四个指标对于监测逆周期资本缓冲具有显着性。鉴于实证检验结果,本文分别从实施逆周期资本缓冲机制的指导原则、具体措施和银行业应对的角度为完善我国逆周期资本缓冲机制提出了政策建议。(本文来源于《湖南大学》期刊2018-04-18）
资本缓冲论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
2008年金融危机后,巴塞尔银行监管委员会引入宏观审慎监管框架,旨在改进资本监管政策,缓解原有资本监管框架的顺周期性。因此构建了逆周期资本监管体制,并提出了针对资本缓冲的监管要求。我国在2013年开始执行《商业银行资本管理办法(试行)》政策,对银行资本监管力度加强,严格把控银行的资本缓冲水平,保证资本监管的有效性。资本缓冲的周期性是指资本缓冲调整通过作用于银行信贷,从而对经济周期造成的影响。近几年来,国内针对资本监管的研究都集中于资本缓冲的周期性行为、资本缓冲模型构建以及资本监管有效性等方面,而针对资本缓冲对信贷行为影响机制鲜有研究。由于资本缓冲是通过对银行进行信贷约束从而影响经济周期的波动,所以研究资本缓冲对信贷行为影响机制很有必要。鉴于此,本文首先基于信息不对称理论及资本监管框架顺周期性这两个方面分析了资本缓冲顺周期成因,并结合我国金融体系现状、我国银行业特点以及羊群效应等方面探究了我国资本缓冲逆周期性的成因;其次结合行为金融学中的羊群效应、金融加速器理论以及灾难短视假说探讨了信贷行为周期性成因;最后本文从信贷紧缩效应、货币政策传导效应这两个方面梳理了商业银行资本缓冲对信贷行为的影响渠道。基于以上理论分析,考虑到我国资本监管新办法实施于2013年,且现有研究中选取的研究对象多为上市银行,本文在上市银行样本基础上加入部分城商行,选取2005至2018年的时间跨度,构成24家商业银行非平衡面板数据,并采取单步系统GMM估计方法对银行资本缓冲周期性特征及其对信贷行为影响进行实证研究。最终实证结果表明:(1)中国商业银行资本缓冲行为在大体上呈现出逆周期性,且2013年新的资本监管办法实施后,银行资本缓冲的逆周期性加剧,验证了资本监管的有效性;(2)不同于现有国外学者的研究结论,我国商业银行的信贷增长具备逆周期性特征;(3)资本缓冲的增加一定程度上抑制了对信贷的扩张,银行信贷增长的逆周期性也通过资本缓冲监管而得到强化,资本缓冲可以影响货币政策的的信贷渠道的实施影响商业银行的信贷增速。最后,综合理论分析与实证结果,给出了关于我国资本监管现状的对策建议,并针对现有研究的不足对之后的研究方向进行展望。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
资本缓冲论文参考文献
[1].兰德尔·夸尔斯,宋湘燕,黄珊.逆周期资本缓冲框架[J].中国金融.2019
[2].张阳阳.商业银行资本缓冲周期性及对信贷行为影响研究[D].北京交通大学.2019
[3].修一凡.商业银行流动性创造对资本缓冲的影响研究[D].四川外国语大学.2019
[4].蒋海,张小林,陈创练.利率市场化进程中商业银行的资本缓冲行为[J].中国工业经济.2018
[5].臧云云.资本缓冲对我国银行信贷行为周期性的影响研究[D].东北财经大学.2018
[6].杨新兰.资本监管约束下的银行最适资本缓冲研究[J].国际金融研究.2018
[7].郭润川.美国逆周期资本缓冲政策浅析[J].现代盐化工.2018
[8].高瑾慧.宏观审慎监管下的中国逆周期资本缓冲模型构建研究[D].吉林财经大学.2018
[9].王晓晔.关于我国商业银行资本缓冲周期性的实证研究[D].苏州大学.2018
[10].尹朝晖.基于MPA体系的我国银行业逆周期资本缓冲研究[D].湖南大学.2018