导读:本文包含了度量偏差论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:船舶交通流,形态特征,不均匀性,点集偏差
度量偏差论文文献综述
胡佑希,刘敬贤,刘奕,李欢欢,刘钊[1]（2019）在《基于点集偏差的船舶交通流不均匀性度量研究》一文中研究指出为探究区域范围内船舶交通流空间分布形态特征,通过系统分析船舶交通流形态特征,提出区域船舶交通流在空间分布形式上具有不均匀分布特性.定性分析了区域船舶交通流空间分布不均匀性特征的影响因素及演化机理,并基于点集偏差理论,建立了区域船舶交通流空间分布不均匀性的度量模型,并以长江口进出港航道和烟台西港主航道为例进行了实例分析.结果表明,该模型能够充分考虑及量化分析船舶交通流空间分布不均匀特征,计算结果能够为船舶交通流形态特征及态势研判度量指标的构建提供理论基础.(本文来源于《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》期刊2019年03期）
曹娜,伍鹏程[2]（2015）在《Poincaré度量下的偏差定理》一文中研究指出几种特殊区域到单位圆的正规化共形映射是存在且唯一的,在此证明基础上,再利用庞加莱度量和共形映射的相关性质得到这几种特殊区域的偏差定理,从而说明不同区域下的偏差定理不是唯一的。(本文来源于《贵州师范大学学报(自然科学版)》期刊2015年05期）
李鹏,赵海,李辉,刘铮[3]（2010）在《基于标准结构熵偏差率的软件网络度量研究》一文中研究指出基于软件静态网络宏观拓扑特征值的特性,提出了软件网络特征值偏差率以及软件相对规模质量特征和结构有序性的概念.并使用标准结构熵偏差率来衡量软件网络特征值与目前被广泛使用且规模相同的开源软件的网络特征值平均值的差距,以此来反映特征值对相应软件的相对规模有序性的影响.最后采用单样本K-S检验方法对标准结构熵偏差率进行验证,并得出结论:当标准结构熵偏差率大于0.05时,软件在系统设计以及代码编写方面均存在着一定的问题,软件的相对规模结构有序性存在较大的提高空间.(本文来源于《东北大学学报(自然科学版)》期刊2010年11期）
匡荣彪[4]（2009）在《我国证券投资基金绩效度量偏差效应研究》一文中研究指出证券投资基金是指通过发售基金份额,将众多不特定投资者的资金集中起来,形成独立财产,由基金托管人托管,基金管理人管理,以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的集合投资方式。证券投资基金具有悠久的历史,由于证券投资基金具有风险分散化、管理专业化和监管严格化的优点,自其出现以来,已在全球范围内得到迅猛发展。根据美国投资公司协会(ICI)的统计,截至2009年第二季度,全球证券投资基金的资产规模达20.3万亿美元,基金数目超过6.6万只。在20世纪80年代末,我国就已经进入证券投资基金的萌芽阶段,一批由中资或外资金融机构在境外设立的“中国概念基金”相继推出。经国务院批准,国务院证券委员会于1997年11月4日颁布了《证券投资基金管理暂行办法》作为规范证券投资基金运作的行政法规,为我国证券投资基金业的规范发展奠定了法律基础。从此开始我国证券投资基金业的发展进入规范发展阶段。自1998年3月27日“基金开元”和“基金金泰”两只封闭式基金同时设立发行,我国规范化的证券投资基金业只有十来年的发展历程,但已经颇具规模。根据中国银河证券研究所基金研究中心发布的《中国证券投资基金2008年行业统计报告》,我国证券投资基金净资产规模达1.89万亿元,份额规模达2.46万亿份,正式运作的基金有476只,基金管理公司60家。证券投资基金已经成为我国证券市场重要的参与者,作为机构投资者在促进证券市场稳定与健康发展方面起到了积极作用。更为重要的是,基金持有人帐户已逾一亿户,基金已成为我国投资者重要的投资工具。基金投资者一般根据历史绩效来选择基金进行投资,这种投资策略有效的前提是基金绩效显着且具有持续性,历史绩效能对基金未来业绩进行预测。但是,如果因为某种原因导致基金绩效度量本身存在偏差,那么即使能得出基金绩效具有持续性的结论,这种投资策略也未必有效(Cuthbertson和Nitzsche,2008)。因此,对基金绩效进行深入研究具有重要的现实意义。导致基金绩效度量偏差的原因主要有生存偏差效应和市场环境偏差效应。由于种种原因,部分基金可能退市、被合并或者被分拆,从样本期末时刻来看,这些基金要么没有数据或数据太少,要么数据口径与存活基金不一致。如果将这些基金排除在样本之外,那么这部分基金数据所提供的宝贵信息将会丢失,基金绩效度量也可能出现偏误,这种效应就是生存偏差效应(Survivorship Bias Effect)。在牛市行情中,即使基金经理能力一般,随意选择投资组合,基金也能获得较高的收益。在基金经理能力相同的情况下,基金在牛市时期的收益远远高于熊市时期,因此基金样本期所对应市场环境的差异也可能导致基金绩效度量出现偏误(Cuthbertson等,2008)。例如,在Carhart四因子模型中,市场超额收益因子、规模因子、价值因子和动量因子所提供的信息反映了市场环境的状况,而常用基金绩效指标几乎没有考虑或没有充分考虑这些风险因子对基金绩效度量的影响,因此所给出的基金绩效可能存在偏误。这种忽视市场环境信息而导致基金绩效出现偏误的现象,就是所谓的“市场环境偏差效应”(Scholz和Schnusenberg,2008)。在2000年1月-2008年7月期间,我国已经有23只封闭式基金因为存续期到期而退市,占封闭式基金总数的40.35%。但现有研究都忽视了可能存在的生存偏差效应对我国封闭式基金绩效评价的影响,由此得出的封闭式基金绩效及持续性结论可能存在一定的偏差。由于我国开放式基金发展较晚,目前还未出现开放式基金退市的现象,所以生存偏差效应不存在。但这并不意味着对我国开放式基金绩效进行度量时不存在偏差。我国证券市场波动剧烈、单边行情明显、市场环境差异巨大,这极可能会导致我国开放式基金存在显着的“市场环境偏差效应”。截止目前为止,还没有学者对我国开放式基金的、“市场环境偏差”效应进行研究。如果市场环境偏差效应存在,那么常用绩效指标可能不是基金绩效的真实度量,基金排序的一致性问题也可能受到影响,投资者根据常用绩效指标所提供的信息无法进行合适的投资决策。封闭式基金在2002年后就暂停发行,近两年也只发行了较少数量,绩效度量时面临的市场环境偏差效应较小。因此,市场环境偏差效应主要是针对我国开放式基金而言。综上可见,对我国证券投资基金绩效度量偏差效应进行深入考察具有非常重要的理论和现实意义。本文将分别对我国封闭式基金所面临的生存偏差效应和开放式基金所面临的市场环境偏差效应进行全面而深入的探讨。论文的研究有助于准确度量我国证券投资基金的真实绩效及其持续性,为深入考察我国证券投资基金的绩效问题提供新的视角,也为广大基民选择什么类型的基金进行投资提供参考,对基金监管层和基金公司也具有重要的参考价值。本文在分析我国封闭式基金面临的生存偏差效应时,考虑生存基金的两种常用定义：一种定义是指样本期内一直存活的基金,即有完整样本数据的基金;另一种是样本期期末存活的基金。在对我国封闭式基金的生存样本和退市样本进行分析后作出如下假设：假设1、退市基金组合的绩效高于生存基金组合的绩效；假设2、忽略退市基金的生存偏差效应表现为低估基金绩效；假设3、不同的生存基金定义可能导致不同的生存偏差估计；假设4、不同的加权方法可能导致不同的生存偏差估计。论文使用因子定价模型、选取2000年1月-2008年7月期间57只封闭式基金的数据对以上假设进行了验证。研究结果表明,我国封闭式基金存在显着的生存偏差效应,但与其他国家不同的是,忽略已退市的封闭式基金会导致基金绩效的低估。我国已退市的封闭式基金大多是小盘基金,它们在存续到期后大多选择了“封转开”,这样的特点使得这些基金在退市前有着较好的绩效表现,这是导致生存偏差的主要原因。不同的“生存基金”定义和不同的加权方法也都会导致生存偏差估计出现差异。平均超额收益、Jensenα、Fama-Frenchα、Carhartα、Sharpe比和Treynor指数六个绩效指标基本上是以超额收益为基础来进行计算的,超额收益不仅反映了基金的管理状况,还包含了市场环境(如MKTl、SMBl、HMLl和MOMt等风险因子)的一些信息,前者取决于基金经理的能力,后者反映的则是市场所处的环境,或者说,风险因子传递了市场环境方面的信息。假设Carhart四因子模型是基金数据的真实生成过程,模型中的四个风险因子能很好地反映市场环境方面的信息,那么基金i所对应的因子载荷(loading)分别为βiM-4F、βiS-4F、βiH-4F和βi-MO-4F,这些因子载荷是基金i所特有的特征,市场环境通过这些因子载荷对基金i的超额收益产生影响。在此基础上,本文选取2002年1月-2007年12期间130只开放式股票型基金的数据对我国开放式基金绩效度量中的市场环境偏差效应进行了分析,使用Pastor和Stambaugh(2002)中的方法,基于四因子模型的因子载荷和整个样本期中市场风险因子的平均信息来对基金绩效指标进行修正,从而使每一个基金绩效指标都充分吸收市场环境方面的信息。研究结果表明,我国开放式基金存在显着的市场环境偏差效应,使用Pastor-Stambaugh方法来对常用基金绩效指标进行修正后,不同基金组别之间的绩效差异有所缩小。对市场环境偏差效应的修正有助于改善不同绩效指标之间的排序不一致性问题。对我国证券投资基金绩效度量偏差效应进行分析的结果给予我们如下启示：(1)封闭式基金存续期到期后实行向开放式基金类型的转型有助于提高基金的绩效和证券市场的效率；(2)使用无偏样本组合对我国封闭式基金行业的状况进行分析,有助于提高研究结论的准确性、监管政策和投资决策的有效性；(3)对基金绩效进行正确考察时要注意加权方法的选择；(4)在对基金绩效及其持续性和排序进行研究时,要注意基金样本期所处的市场环境,重视市场环境信息对基金绩效评价的可能影响；(5)使用条件定价模型来对基金绩效进行研究具有重要意义；(6)投资者制定投资决策时应更多地参考对市场环境偏差效应进行修正后的基金绩效指标。本文的创新之处体现在以下两个方面：第一、对我国封闭式基金的生存偏差效应进行全面考察,并从退市基金的绩效、生存基金定义和加权方法等视角对产生这种生存偏差的原因进行了深入分析；第二、对我国开放式基金的市场环境偏差进行了全面考察,并用Pastor-Stambaugh(2002)的方法和市场环境信息对常用基金绩效指标进行了修正,以消除或减弱市场环境偏差效应对基金绩效度量所导致的偏误,同时对不同绩效指标之间的排序一致性问题进行了深入分析,考察了市场环境信息对基金绩效排序所产生的影响。(本文来源于《西南财经大学》期刊2009-12-01）
兰德胜[5]（2009）在《离散偏差度量的均匀性与其它准则的关系》一文中研究指出离散偏差(Hickernell and Liu,2002;Fang,Lin and Liu,2003;Qin and Fang,2004)已被应用到试验设计中,特别是用来作为均匀设计的均匀性度量。本论文通过使用Kronecker积等代数工具,进一步研究离散偏差的性质,从而揭示均匀性,正交性和混杂等概念之间的联系,其中本论文所指均匀性由离散偏差来度量。(本文来源于《华中师范大学》期刊2009-05-01）
褚玉明[6]（2007）在《交比和Poincaré度量在平面拟共形映射下的偏差》一文中研究指出研究了交比和Poincaré度量在平面拟共形映射下的偏差估计,得到了如下两个结果(1)若f是■~2到■~2上的k-拟共形映射,则对任意x_1,x_2,x_3,x_4∈■~2有16~((1/k)-1)(|(x_1,x_2,x_3,x_4)|+1)~(1/k)■|(f(x_1),f(x_2),f(x_3),f(x_4))|+1 ■16~(k-1)(|(x_1,x_2,x_3,x_4)|+1)~k;(2)若f是R~2到R~2上的k-拟共形映射,D是R~2中的任一真子域,则对任意x_1,x_2∈D有(1/k)λ_D(x_1,x_2)+4((1/k)-1)log 2■λ_(f(D))(f(x_1),f(x_2)) ■kλ_D(x_1,x_2)+4(k-1)log 2.(本文来源于《数学物理学报》期刊2007年04期）
詹棠森,万隆昌,邱望仁[7]（2005）在《用度量矩阵和偏差矩阵加速修改AHP中判断矩阵的多对元素交叉方法》一文中研究指出本文通过分析判断矩阵,一致性矩阵,导出矩阵及度量矩阵的关系,提出一种用度量矩阵和导出矩阵交叉加速修改AHP中的判断矩阵.当判断矩阵的一致性较差时,基于导出矩阵和度量矩阵中偏离大的元素对判断矩阵一致性的影响较大,通过度量矩阵得出加速修正的步长.每次修改判断矩阵的一对元素即可进行判断矩阵的修正.实例分析表明,交叉修正法是可行的,且可根据问题的性质,灵活确定修正的步长.(本文来源于《数值计算与计算机应用》期刊2005年02期）
吴世农,吴超鹏[8]（2005）在《盈余信息度量、市场反应与投资者框架依赖偏差分析》一文中研究指出本文以2 0 0 0年9月到2 0 0 3年1 2月沪市A股3 3 8家上市公司为研究对象,应用实证研究方法,检验以四种不同度量方式表示同一盈余信息所产生的“盈余惯性现象”是否存在差异。结果表明:在叁因素模型进行风险调整之前,基于四种盈余信息指标的盈余惯性现象都显着地存在。但经过叁因素模型风险调整后,基于“意外盈余率”和“标准化意外盈余率”二个指标的盈余惯性现象消失了;基于“意外盈余”和“标准化意外盈余”二个指标的盈余惯性现象仍然存在,所以买入赢家组合、卖出输家组合仍可获得显着的超常收益。显然,这一研究结果并不支持风险定价学派的观点。笔者认为,根据Tversky和Kahneman( 1 981 )提出的“框架依赖偏差”(FramingDependenceBias)理论,四个盈余信息指标所产生的盈余惯性现象的差异表明我国投资者对盈余信息的反应依赖于信息度量的方式。(本文来源于《经济研究》期刊2005年02期）
林军,卢谦[9]（2002）在《模糊预期收益率下风险损失率的左偏差度量》一文中研究指出为在模糊预期收益率下度量证券的风险损失率 ,引入模糊数的左偏差的定义 ,给出模糊数的左偏差的一个性质和叁角型模糊数的左偏差的计算公式。利用模糊预期收益率的左偏差定义了相应的风险损失率 ,这种定义能合理地反映证券的风险损失率与预期收益率之间的对应关系 ,并将这种关系用一个模糊集来表达 ,最给出一个应用示例(本文来源于《模糊系统与数学》期刊2002年03期）
胡东红,李德华,王祖喜[10]（2002）在《均匀性度量中的密集性偏差与稀疏性偏差》一文中研究指出该文根据王元 ,方开泰[2 ] 的近似偏差 (discrepancy)的均匀性准则 ,定义了理想布点情况下的标准半径 ,定义了 m维单位子空间 Cm=[0 ,1 ]中两点间的 f距离和 g距离 ,由此定义了最大空穴半径和最小空穴半径 ,提出了均匀性度量的密集性偏差与稀疏性偏差 .给出了二维情况下的计算结果 .我们的方法计算量不大 ,不仅能较好地度量布点的均匀性以及布点在低维投影的均匀性 ,而且能指导如何调整布点使之尽可能与理想布点接近(本文来源于《数学物理学报》期刊2002年01期）
度量偏差论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
几种特殊区域到单位圆的正规化共形映射是存在且唯一的,在此证明基础上,再利用庞加莱度量和共形映射的相关性质得到这几种特殊区域的偏差定理,从而说明不同区域下的偏差定理不是唯一的。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
度量偏差论文参考文献
[1].胡佑希,刘敬贤,刘奕,李欢欢,刘钊.基于点集偏差的船舶交通流不均匀性度量研究[J].武汉理工大学学报(交通科学与工程版).2019
[2].曹娜,伍鹏程.Poincaré度量下的偏差定理[J].贵州师范大学学报(自然科学版).2015
[3].李鹏,赵海,李辉,刘铮.基于标准结构熵偏差率的软件网络度量研究[J].东北大学学报(自然科学版).2010
[4].匡荣彪.我国证券投资基金绩效度量偏差效应研究[D].西南财经大学.2009
[5].兰德胜.离散偏差度量的均匀性与其它准则的关系[D].华中师范大学.2009
[6].褚玉明.交比和Poincaré度量在平面拟共形映射下的偏差[J].数学物理学报.2007
[7].詹棠森,万隆昌,邱望仁.用度量矩阵和偏差矩阵加速修改AHP中判断矩阵的多对元素交叉方法[J].数值计算与计算机应用.2005
[8].吴世农,吴超鹏.盈余信息度量、市场反应与投资者框架依赖偏差分析[J].经济研究.2005
[9].林军,卢谦.模糊预期收益率下风险损失率的左偏差度量[J].模糊系统与数学.2002
[10].胡东红,李德华,王祖喜.均匀性度量中的密集性偏差与稀疏性偏差[J].数学物理学报.2002