导读:本文包含了金融危机传染性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:期货指数收益率,var模型,granger检验
金融危机传染性论文文献综述
袁灵芝[1]（2019）在《后金融危机时期期货的传染性研究》一文中研究指出在后金融危机时期,考察和反思金融危机的传染性仍是一个重要议题,本文利用VAR模型,对道琼斯30期货、英国100期货、德国30期货、法国40期货、恒指期货的每日收益率数据进行实证研究分析其传染性,结论如下:格兰杰因果检验表明,道琼斯30期货是英国100期货、德国30期货、法国40期货、恒指期货收益率波动的格兰杰原因,脉冲响应函数和方差分解中得出期货指数在较为显着的受其自身市场变化影响之外,其受道琼斯30期货的影响相比大于其他的影响。(本文来源于《广西质量监督导报》期刊2019年02期）
陈赤平,陈海波[2]（2018）在《发达市场对新兴市场的金融传染性分析——基于国际危机视角》一文中研究指出运用DCC-GARCH模型对美国次贷危机和欧洲主权债务危机期间,发达股票市场对八个新兴股票市场(智利、中国、印度、印度尼西亚、墨西哥、中国台湾地区、泰国和南非)的金融传染效应进行了研究。结果表明:无论是美国次贷危机,还是欧洲主权债务危机期间,发达股票市场均对新兴经济体市场存在明显的传染效应,且这种传染性具有显着的持续性。此外,由于各新兴市场宏观经济基础和金融市场化程度的不同,危机期间发达股票市场对其传染效应也存在着差异性,发达股票市场对印度尼西亚和台湾的传染效应较弱,而对智利、南非和墨西哥的传染效应则较强。(本文来源于《湖南大学学报(社会科学版)》期刊2018年06期）
张博[3]（2018）在《国际金融危机传染性监测研究——一个研究方法》一文中研究指出对于国际金融危机的研究要解决的关键问题就是如何精准且前瞻性地测度金融危机在国家与国家之间的传染性。文章采用新的量化研究方法,摆脱以往研究的局限。基于多元Hawkes模型,将指标之间大幅度波动的相关性做为监控对象,精准地测度多指标间联动性,以监测国家间金融危机的传染性。此外,研究方法的改变不仅可以实现对危机传染性精准、实时、前瞻性地监测,而且能同时监测多个国家,将所有国家的指标都纳入到模型中。(本文来源于《现代管理科学》期刊2018年04期）
王姗姗,庞晓波[4]（2016）在《金融危机的贸易网络和金融网络传染性比较——基于欧债危机的模拟研究》一文中研究指出本文通过SEIR模型传染机制,以欧债危机为例,比较了不同潜伏期下金融危机在全球贸易网络和全球金融网络中的传染特征,进一步观察了类似"欧猪五国"多个传染源同时爆发金融危机时的传染特征。基于此方法,从全局视角分析了我国在贸易和金融两条主要传染途径下的易感性强弱,为我国未来从全球网络视角防范金融危机传染提供方法依据。(本文来源于《浙江社会科学》期刊2016年11期）
王姗姗[5]（2016）在《外部金融危机对我国的传染性测度及免疫策略研究》一文中研究指出半个世纪以来,金融危机从一个国家向别国的蔓延已常态化、复杂化,犹如传染病—样让入措手不及。这种金融危机的蔓延依旧潜伏在当今的金融环境之中,就像集聚在亚健康体内的病毒,随时又会以新的金融危机种类使全球金融市场陷入病态。我国作为目前世界第二大经济体,在近些年的金融危机传染中已注定成为易感对象：次贷危机后,我国汇率风险和资本市场风险不断积聚,随着美元贬值,我国紧急出台了四万亿刺激计划,导致了楼市疯长和通货膨胀；欧债危机后,欧洲整体消费力疲软,我国当月出口额环比增速不断出现负增长,随着欧元的贬值,输入型通胀压力增大,主要依靠出口拉动的经济增长步入新常态的放缓趋势。因此,在全球经济一体化和金融一体化的背景下,伴随我国利率市场化和人民币国际化的进一步推进,从全局视角出发,基于全球贸易网络和全球金融网络,深入剖析金融危机的传染性特征及中国的易感性变化,建立适应性免疫机制无疑变得越来越迫切,对于未来中国遭受传染性风险的预警和化解,具有重要的理论及现实意义。本文正是基于以上现实背景,借鉴流行病学理论,将复杂网络理论与经济计量方法进行结合,沿着“潜在传染源识别—对我国的传染性测度—适应性免疫”研究路线,进行了外部金融危机对我国的传染性测度以及免疫策略的深入系统研究。第2章从金融危机传染的界定、传染释义、传染环节和免疫研究四个角度,对相关文献研究进展进行了梳理,试图搭建了金融危机传染的理论研究框架。从传染源、传染途径和易感群体叁个基本环节,固有免疫、适应性免疫和政府救助叁道防线对金融危机的爆发原因、传染渠道、影响程度、防范措施等相关研究进展进行了归纳；对D-D、A-G和G-K等网络传染模型文献的发展和运用,进一步搭建了随机冲击对金融网络的传染机制的理论平台；从复杂网络传播动力学理论的出现及其在金融危机传染应用中的研究总结,对金融危机传染理论研究进行了更为系统和深入的梳理。第3章从事前分析角度对全球网络的潜在传染源进行了识别。依据各经济体间贸易和金融两大联系渠道,构建了全球贸易网络和全球金融网络,发现全球贸易网络具有幂律分布特征和小世界特征,全球金融网络具有无偏分布特征和小世界特征。通过复杂网络静态特征理论,利用k-shell、加权度中心性、接近中心性、介数中心性和特征向量中心性等网络中心性指标,对全球贸易网络和全球金融网络的潜在传染源进行识别,发现不仅美国、中国、英国、德国、法国等经济大国对全球经济具有潜在传染性,类似比利时、马来西亚、卢森堡等经济小国同样在全球网络中具有中心性地位,一旦爆发金融危机,将对全球经济和金融稳定构成威胁。另外,还应时刻关注全球网络的演变和潜在传染源的动态变化特征。第4章在网络传染源的识别基础上,以欧债危机为例,分别观察了单个传染源和多个传染源对我国的直接传染特征。通过构建贸易收入效应指标度量贸易传染渠道,通过构建外汇市场压力指标、金融市场压力指标和投资指标度量金融渠道传染,利用Granger因果检验分析和VAR模型分析了欧盟作为传染源对我国产出增长的直接传染效应,发现贸易渠道传染性相对较弱,但反应速度较快,这与此期间我国对欧盟贸易依存度总体变化较小有关。同时,利用时变参数向量自回归模型,进一步观察了“欧猪五国”联合作为传染源对我国产出增长的直接传染效应,并将经济增长指标作为产出增长指标的替代变量,验证了模型的稳健性,结果发现随着欧债危机的持续发酵,贸易渠道和金融渠道的传染效应逐渐增强,五国通过贸易渠道对我国的影响较金融渠道更为强烈且稳定持久。第5章利用复杂网络理论方法和传染病SEIR模型观察了传染源对我国的间接传染特征,弥补了以往使用经济计量方法忽视间接传染的不足。在实证模拟中同样以欧债危机为例,结果发现：在复杂网络模型的模拟中,小世界网络模型与全球贸易网络结构更匹配,点度条件统一随机网络模型与全球金融网络结构更匹配；欧债危机在全球贸易网络和全球金融网络中的传染均具有扩散阈值和崩溃阈值,实际网络结构中关系网络的易感性均低于加权网络的易感性,且金融加权网络中的传染速度和传染范围均低于贸易加权网络；较希腊单独作为传染源,“欧猪五国”的联合违约加大了对金融网络的冲击范围,但对贸易网络的冲击范围较小；中国在金融网络中的易感性低于在贸易网络中的易感性,且潜伏期越久,此种现象越明显。第6章通过对巴塞尔协议、货币政策、宏观审慎政策、金融预警体系和金融稳健性体系等策略研究进展的分析,试图搭建了应对金融危机的适应性免疫策略理论框架。货币政策为目前各经济体应对金融危机传染的主要手段,因此,使用时变参数向量自回归模型对次贷危机和欧债危机期间我国货币政策干预的适应性调节进行了检验,发现我国数量型货币政策较价格型货币政策有效性更弱。对经济增长的刺激作用中,利率通过货币渠道的传导机制较为显着且持续期更久,存款准备金率通过信贷渠道的传导机制较微弱；对预防通缩的刺激作用中,存款准备金率通过信贷渠道的传导机制较明显,存款准备金率通过货币渠道的传导机制失效。同时,为了借鉴发达经济体应对金融危机的适应性免疫策略经验,使用向量自回归模型,对欧美日在金融危机期间的非常规货币政策进行了实证检验,发现欧元区货币政策有效性表现最为欠佳。另外,通过复杂网络中的随机免疫、目标免疫和熟人免疫策略的分析,对全球网络中危机传染进行了免疫策略比较。通过以上实证分析和模拟评估,对于深入推进金融危机传染理论和方法研究,系统化金融危机免疫策略分析,维持我国经济和金融稳定提供了方法和理论支撑。(本文来源于《吉林大学》期刊2016-06-01）
文凤华,杨鑫,龚旭,黄创霞,杨晓光[6]（2015）在《金融危机背景下中美投资者情绪的传染性分析》一文中研究指出投资者负面情绪在市场之间的传染将会加速金融危机的蔓延.因此,随着我国资本市场的逐步开放,研究投资者情绪传染对我国资本市场的影响已变得越来越迫切.本文分别在中国和美国市场构建投资者情绪代理指标,研究金融危机背景下中美市场投资者情绪的传染效应.通过格兰杰因果检验发现美国市场投资者情绪对中国市场投资者情绪存在单向传导,并以反映金融市场之间的关联程度的Copula传染指数进行进一步的传染性分析,结果表明:美国市场投资者情绪对中国市场投资者情绪的传染性在不同时期呈现出不同的大小关系,随着中国资本市场不断开放,其传染性随之增强,尤其是在次贷危机发生时,投资者的传染性达到最大.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2015年03期）
张钰嘉[7]（2014）在《金融危机国际传染性及对中国的政策含义研究》一文中研究指出随着全球经济一体化进程的不断加快,金融危机也伴随着人类的金融发展史频繁发生。近几十年来,在科学技术与信息技术迅速发展的影响下,金融危机发生及其国际传播的频率也越来越高,波及范围之广,影响程度之深,都引起了人们对金融危机的关注,因此,加强对金融危机的研究具有重要的意义。本文将对金融危机的国际传染机制、金融危机的国际传染机制、美国金融危机的国际传染以及美国金融危机对我国的警示进行研究,以此来帮助我国建立危机预警机制。(本文来源于《环球人文地理》期刊2014年14期）
马丹[8]（2014）在《基于Copula变点原理金融危机传染性的实证分析》一文中研究指出对国内外金融领域的研究者来说,金融危机传染是一个重要的课题,要深入研究金融危机传染效应,必然要熟悉金融市场内部变量的相关性,Copula函数是研究金融变量之间关系的一个重要工具。本文主要研究了Copula理论在金融危机传染问题中的应用,在系统地介绍了Copula理论之后,对九组不同的股指序列构建了基于核密度估计的Copula模型,并具体讨论了各股指序列的分阶段建模问题。本文的核心工作可概括如下：首先采用核密度估计方法对10个国家(地区)的典型股票指数的对数变换序列进行边缘分布估计,并采用K-S检验及Box-Ljung独立性检验确定这些核密度估计值,是否满足Copula函数边缘分布的要求；然后根据平方欧式距离法和条件分布函数K-S检验法确定最佳Copula模型,对模型中的参数和相依系数值进行了估计；最后使用极大似然法对各股指收益率相依性的Copula函数进行变点检测,依据变点的位置将时间序列分段,并得到每个时间段中Copula函数的参数及尾部相关系数值。本文以2006年1月3日-2014年1月10日期间的美国标准普尔500指数(S&P500)、俄罗斯RTS指数、韩国KOPSI指数、香港恒生指数、沪深300指数、孟买SENSEX300指数、日经225指数、希腊ASE指数以及英国金融时报指数(FTSE100)每日的收盘价数据为实证分析对象,对S&P500指数与其他股指直接的相依性关系和金融危机的传染性进行了深入的测算。本文的主要研究结论：(1)S&P500指数与其他各股指(恒生指数除外)的变化趋势都是一致的,除中国内陆和日本之外,其他国家(地区)和美国股市变动都显示了很强的相关性。就Copula函数尾部相关系数结果来看,德国、俄罗斯、韩国、英国和希腊各国与美国股市变动的协同性较强,一方股市的金融危机很容易传染到另一个股市中；(2)九个国家(地区)的指数收益率与S&P500指数收益率之间相依结构都存在变结构点,且这些变点发生的时刻和全球危机产生影响的时间基本上是一致的,这些国家(地区)或多或少地受到美国次债危机的影响和冲击,而欧债危机对各国(地区)的影响有限。(本文来源于《南京大学》期刊2014-05-29）
商迎迎[9]（2013）在《新兴经济体金融危机传染性及其诱因的实证分析》一文中研究指出从20世纪90年代以来,日益壮大的新兴经济体国家屡次遭到金融危机的冲击,损失惨重。伴随着全球经济、贸易一体化的飞速发展,金融危机传染效应表现出前所未有的复杂性、广泛性,对传统的金融危机理论提出了挑战。因此,把握金融危机传染的本质,揭示危机传染的主要诱因,对于新兴经济体国家具有重大的现实意义。本文首先对现有的关于金融危机传染的文献进行研究总结,在界定金融危机传染定义的基础上,对危机传染机制进行了分析。随后,以近期发生在亚洲的两次新兴经济体危机(1997年的东南亚金融危机、2008年的越南金融危机)为例,运用向量自回归(VAR)模型对危机的传染性进行了动态检验,结果表明,无论是从传染范围还是破坏力度上来讲,东南亚危机的传染性都很显着,而越南危机传染性很薄弱,与两次金融危机发生的实际情况相吻合。在此基础上,选取传染性显着的东南亚各国的面板数据为样本,采用逐步剔除回归模型,分析了传染效应的显着诱因,分别为GDP增长率、金融自由化程度、通货膨胀率、经常账户状况和金融账户状况,这也为新兴经济体制定防范金融危机传染的措施提供了良好的理论基础。根据理论与实证分析结果,提出新兴经济体防范和缓解危机传染效应需要加强国际间协作、维持本国国际收支平衡以及谨慎开放资本项目。结合我国现阶段的经济发展状况,本文进一步从如何防范金融危机贸易传染、金融传染以及预期传染叁个方面提出了具有针对性的政策建议。(本文来源于《武汉理工大学》期刊2013-12-01）
方芳,赵净[10]（2013）在《金融危机对中等收入国家的传染性研究——美国次贷危机的验证》一文中研究指出美国次贷危机已经严重影响了中等收入国家经济的持续健康发展。本文利用VAR模型,通过检验次贷危机期间中等收入国家的危机传染情况,对传染的途径、时间、强度进行梳理,指出在金融危机中,中等收入国家易受感染且危害更大,体现在传染途径多、时间久、强度大。最后进一步比较了中国在次贷危机期间的传染性检验结果,从判断、阻断、预警、影响四个层面提出中国防御金融危机传染性的机制。(本文来源于《广东社会科学》期刊2013年05期）
金融危机传染性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
运用DCC-GARCH模型对美国次贷危机和欧洲主权债务危机期间,发达股票市场对八个新兴股票市场(智利、中国、印度、印度尼西亚、墨西哥、中国台湾地区、泰国和南非)的金融传染效应进行了研究。结果表明:无论是美国次贷危机,还是欧洲主权债务危机期间,发达股票市场均对新兴经济体市场存在明显的传染效应,且这种传染性具有显着的持续性。此外,由于各新兴市场宏观经济基础和金融市场化程度的不同,危机期间发达股票市场对其传染效应也存在着差异性,发达股票市场对印度尼西亚和台湾的传染效应较弱,而对智利、南非和墨西哥的传染效应则较强。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
金融危机传染性论文参考文献
[1].袁灵芝.后金融危机时期期货的传染性研究[J].广西质量监督导报.2019
[2].陈赤平,陈海波.发达市场对新兴市场的金融传染性分析——基于国际危机视角[J].湖南大学学报(社会科学版).2018
[3].张博.国际金融危机传染性监测研究——一个研究方法[J].现代管理科学.2018
[4].王姗姗,庞晓波.金融危机的贸易网络和金融网络传染性比较——基于欧债危机的模拟研究[J].浙江社会科学.2016
[5].王姗姗.外部金融危机对我国的传染性测度及免疫策略研究[D].吉林大学.2016
[6].文凤华,杨鑫,龚旭,黄创霞,杨晓光.金融危机背景下中美投资者情绪的传染性分析[J].系统工程理论与实践.2015
[7].张钰嘉.金融危机国际传染性及对中国的政策含义研究[J].环球人文地理.2014
[8].马丹.基于Copula变点原理金融危机传染性的实证分析[D].南京大学.2014
[9].商迎迎.新兴经济体金融危机传染性及其诱因的实证分析[D].武汉理工大学.2013
[10].方芳,赵净.金融危机对中等收入国家的传染性研究——美国次贷危机的验证[J].广东社会科学.2013