本文主要研究内容
作者王光光,许威（2019）在《股票期权信用估值调整的柳树法计算》一文中研究指出：提出了一种基于柳树状结构快速计算带有错向风险的信用估值调整的算法,并利用信用违约互换价差数据校准违约概率,以几何布朗运动和跳扩散模型下欧式和百慕大股票期权的数值实验为例,表明柳树法与现有方法相比有相同的计算精度,但计算速度更快.
Abstract
di chu le yi chong ji yu liu shu zhuang jie gou kuai su ji suan dai you cuo xiang feng xian de xin yong gu zhi diao zheng de suan fa ,bing li yong xin yong wei yao hu huan jia cha shu ju jiao zhun wei yao gai lv ,yi ji he bu lang yun dong he tiao kuo san mo xing xia ou shi he bai mu da gu piao ji quan de shu zhi shi yan wei li ,biao ming liu shu fa yu xian you fang fa xiang bi you xiang tong de ji suan jing du ,dan ji suan su du geng kuai .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自同济大学学报(自然科学版)的王光光,许威，发表于刊物同济大学学报(自然科学版)2019年11期论文，是一篇关于期权定价论文,柳树法论文,信用估值调整论文,错向风险论文,同济大学学报(自然科学版)2019年11期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自同济大学学报(自然科学版)2019年11期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
标签：期权定价论文; 柳树法论文; 信用估值调整论文; 错向风险论文; 同济大学学报(自然科学版)2019年11期论文;