导读:本文包含了波动性溢出效应论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:股票市场,波动溢出,溢出方向,动态特征
波动性溢出效应论文文献综述
蒋彧,张玖瑜[1]（2019）在《中国与世界主要股市间的波动溢出效应研究——基于2002-2017年样本的实证检验》一文中研究指出在经济全球化和金融一体化的背景下,中国与世界主要股市间的联系越来越紧密,一国或地区股市的波动会对其他股市产生影响。本文基于2002-2017年的样本数据,运用BEKK-GARCH模型,结合时差因素,采用全样本、分阶段以及滚动窗口法,全面考察中国和世界主要股市间的波动溢出效应。结果表明:中国和世界主要股市间存在波动溢出效应,并且具有明显的阶段性变化的特征。早期中国和世界主要股市的运行相对独立,波动溢出效应不明显;金融危机和欧债危机期间,美国和欧洲股市波动开始溢出至中国股市;近年来,随着中国经济国际地位的提升,中国股市波动开始向外溢出到美国和欧洲股市;中日股市间的波动溢出效应不明显,中港股市间的波动溢出效应较为明显。本文研究揭示了中国与世界主要股市间波动溢出效应的传导方向和强弱变化特征,为维护中国股市健康稳定发展以及投资者资产配置和风险管理提供了有益的参考。(本文来源于《中国经济问题》期刊2019年06期）
姜宝,张琪,李剑[2]（2019）在《国际航运市场对我国钢铁市场波动溢出效应研究》一文中研究指出航运市场的周期性和运费的频繁波动构成了市场内部的重大风险,研究航运市场与其他市场的波动溢出效应是有效预测与规避风险的一种方式。本文基于航运市场与钢铁市场的日频数据,采用DCC-GARCH模型与DY溢出指数模型实证分析了两市场间的动态相关性及波动溢出效应。研究发现:航运市场与钢铁市场间具有动态相关性,航运指数滞后一周时与钢铁股价指数存在显着的弱相关关系;两市场间具有微弱的波动溢出效应,其价格传导机制存在断层现象。(本文来源于《国际商务研究》期刊2019年06期）
陈晓莉,刘晓宇[3]（2019）在《全球金融周期波动对中国经济的溢出效应研究》一文中研究指出本文采用分层动态因子模型提取全球金融周期和中国经济周期,构建溢出模型,实证检验了全球金融周期波动对中国经济的溢出效应。实证结果表明,全球金融周期先行于中国经济周期,对中国经济周期的波动具有较好的预警作用。溢出效应的检验结果表明,全球金融周期的波动对中国经济具有显着的溢出效应。具体来说,全球的房价、利率、宏观杠杆和总资本流动周期都显着影响中国经济,这种溢出效应存在明显时滞,且全球宏观杠杆周期对中国经济周期的溢出效应最大。(本文来源于《国际金融研究》期刊2019年11期）
赵琼,郭程翔[4]（2019）在《英国脱欧前后英镑与主要货币之间的波动性及其溢出效应研究》一文中研究指出英国脱欧公投结果公布后,英镑兑美元汇率当天下跌幅度达到了9%,自此之后,英镑对主要货币的汇率不断下跌,同时越来越多的金融机构开始计划撤离伦敦,英镑币值稳定性面临着较大的压力,在这种背景下,通过对脱欧前后英镑与英国主要的贸易伙伴之间货币的汇率波动性进行研究,利用时间序列模型和GARCH、BEKK-GARCH模型进行分析,研究结果发现:英国脱欧前,英镑与欧元和瑞郎、人民币之间存在较强的因果关系和相互波动关系,然而在英国脱欧后,英镑与人民币之间不存在格兰杰因果关系,但是二者的联动性在加强,同时和欧元、瑞郎之间的波动溢出关系在减弱。在实证研究的基础上,针对政府、企业和投资者提出防范英镑外汇风险的相关建议。(本文来源于《经济问题》期刊2019年11期）
邓创,徐曼[5]（2019）在《中美金融周期波动的溢出效应与传导机制研究》一文中研究指出采用基于TVP-VAR模型的动态溢出指数方法,从水平和方向两个维度系统考察中美两国金融周期波动的溢出效应并揭示两国金融周期波动的传导机制。研究表明:两次金融危机期间以及中国经济发展进入新常态以来,中美两国金融周期波动的总溢出效应和定向溢出效应均明显处于较高水平;中美两国金融周期波动的定向溢出效应表现出显着的非对称性特征,即美国金融波动对中国金融体系的定向溢出明显强于中国金融波动对美国金融体系的定向溢出;现阶段中国金融周期波动主要通过利率市场和汇率市场传导到美国金融体系,而利率市场、货币市场和信贷市场则是美国金融周期波动传导到中国金融体系的主要途径。因此,在积极调整金融格局,确保中国金融对外开放进程渐进、有序的同时,中美两国还应在金融领域建立长效合作机制、制定统一的金融监管标准并健全系统性风险跨国分摊机制,以防范两国金融体系共振对世界系统性金融风险的加剧。(本文来源于《当代财经》期刊2019年10期）
周洁[6]（2019）在《浅析影子银行规模波动对金融稳定的溢出效应》一文中研究指出当前社会经济的不断发展,推动了金融市场的迅速发展。由美国最先提出的影子银行,在优化金融资源配置的同时,也给金融体系的稳定性造成了不良的影响。在新形势下,影子银行的大规模扩张,对金融稳定性的影响不可忽视,它给金融体系带来的系统性的风险,具有金融稳定的负面溢出效应。本文根据对影子银行和金融稳定的概述,分析了影子银行规模波动对金融稳定的影响,并且为了更好的发挥影子银行的作用,提出了提升金融稳定性的有效对策,从而有效的推动我国的金融走向稳定健康的发展道路。(本文来源于《商讯》期刊2019年28期）
李合龙,杨能,林楚汉,张卫国[7]（2019）在《我国股票市场行业间波动溢出效应研究——基于改进的EMD去噪方法》一文中研究指出针对我国股市噪声交易能量较大、行业指数同步性较高的特点,提出改进的EMD(empirical mode decomposition,经验模态分解)去噪方法对行业数据进行处理,进而采用BEKK-GARCH模型分析金融危机前、金融危机期间、金融危机后叁个阶段行业间波动溢出效应.研究表明,在降低股价同步性方面,改进的EMD去噪方法效果更佳;行业间波动溢出效应在金融危机期间显着上升,金融危机后回落;较之金融危机前,金融危机后传统制造业受产业链上游的波动溢出效应有所降低、受科研的波动溢出效应有增强的趋势.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2019年09期）
张江涛,梁开岩[8]（2019）在《中美货币政策溢出效应与资产价格波动——基于央行资产负债表的视角》一文中研究指出本文从中美两国央行资产负债表的视角,分析和检验2008年全球金融危机以来两国货币政策对彼此资产价格的溢出效应。文章创新性采用"中心-外围"的理论分析框架来解释美国和中国这两个全球第一、第二大经济体之间货币政策的相互影响,并将影响的机制总结为流动性溢出和信息溢出两个方面,流动性溢出反映央行资产负债表扩张带来的全球货币投放增加,信息溢出反映央行资产负债表调节的前瞻性指引作用。检验结果表明,美联储资产负债表规模对中国资本市场主要价格指数都存在一定冲击,其中对股票市场的影响持续期较长,对债券市场的影响持续时间较短。中国资本市场对美国货币政策的反应比国内M2更加显着,说明中国资本市场较容易受到美国政策变化的冲击。而中国货币政策对美国资产价格的溢出效应较为间接,美国资产价格受其国内宏观经济状况的影响较其他国外因素更显着。(本文来源于《西南金融》期刊2019年09期）
任仙玲,刘俊君[9]（2019）在《国际原油与我国新能源市场的波动溢出效应研究》一文中研究指出本文借助GARCH模型和分位数Granger因果检验方法,探讨了2015年股灾前后国际原油市场与中国新能源股票市场之间的波动溢出效应。首先以偏t-GARCH和EGARCH模型得到不同市场走势下两个市场的时变波动序列,然后借助分位数Granger因果检验来判断二者之间是否存在因果关系。实证研究结论如下:(1)股灾前,两市场在高、低分位段均存在波动溢出效应,且在低分位点有2个区间段、高分位点有1个区间段存在双向波动溢出。(2)股灾中,除在3个高分位段内两市场存在双向波动溢出之外,其余高、低分位段内仅表现为国际原油市场对我国新能源市场的波动溢出。(3)股灾后,仅有高分位点存在波动溢出效应,除3个存在双向波动溢出的区间段外,其余区间段均表现为我国新能源市场对国际原油市场的波动溢出效应。研究结果表明2015年股灾确实对两市场的相互作用产生了影响,且股灾后我国新能源市场的发展越来越完善。(本文来源于《中共青岛市委党校.青岛行政学院学报》期刊2019年04期）
张双妮,张双兰[10]（2019）在《研究美国股市对我国股市的波动溢出效应——基于VAR模型和GARCH(1,1)模型》一文中研究指出文章通过借助GARCH(1,1)模型来构建VAR模型,并利用格兰杰因果检验和脉冲响应函数来研究美国道琼斯工业指数波动和纳斯达克指数波动对我国上证指数波动和深证成指波动的影响。研究结论表明,美国股市波动对我国股市波动会造成持久性的影响,但是其影响在逐渐减弱。(本文来源于《中国集体经济》期刊2019年22期）
波动性溢出效应论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
航运市场的周期性和运费的频繁波动构成了市场内部的重大风险,研究航运市场与其他市场的波动溢出效应是有效预测与规避风险的一种方式。本文基于航运市场与钢铁市场的日频数据,采用DCC-GARCH模型与DY溢出指数模型实证分析了两市场间的动态相关性及波动溢出效应。研究发现:航运市场与钢铁市场间具有动态相关性,航运指数滞后一周时与钢铁股价指数存在显着的弱相关关系;两市场间具有微弱的波动溢出效应,其价格传导机制存在断层现象。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
波动性溢出效应论文参考文献
[1].蒋彧,张玖瑜.中国与世界主要股市间的波动溢出效应研究——基于2002-2017年样本的实证检验[J].中国经济问题.2019
[2].姜宝,张琪,李剑.国际航运市场对我国钢铁市场波动溢出效应研究[J].国际商务研究.2019
[3].陈晓莉,刘晓宇.全球金融周期波动对中国经济的溢出效应研究[J].国际金融研究.2019
[4].赵琼,郭程翔.英国脱欧前后英镑与主要货币之间的波动性及其溢出效应研究[J].经济问题.2019
[5].邓创,徐曼.中美金融周期波动的溢出效应与传导机制研究[J].当代财经.2019
[6].周洁.浅析影子银行规模波动对金融稳定的溢出效应[J].商讯.2019
[7].李合龙,杨能,林楚汉,张卫国.我国股票市场行业间波动溢出效应研究——基于改进的EMD去噪方法[J].系统工程理论与实践.2019
[8].张江涛,梁开岩.中美货币政策溢出效应与资产价格波动——基于央行资产负债表的视角[J].西南金融.2019
[9].任仙玲,刘俊君.国际原油与我国新能源市场的波动溢出效应研究[J].中共青岛市委党校.青岛行政学院学报.2019
[10].张双妮,张双兰.研究美国股市对我国股市的波动溢出效应——基于VAR模型和GARCH(1,1)模型[J].中国集体经济.2019