导读:本文包含了正态逆高斯分布论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:正态逆高斯分布,尖峰厚尾,股票收益率,EM算法
正态逆高斯分布论文文献综述
吴安勤[1]（2014）在《基于EM估计的正态逆高斯分布下中国股票收益率分布研究》一文中研究指出传统意义上,我们习惯用正态分布来描述金融资产收益率的分布,很多金融模型都是建立在收益率服从正态分布的假设基础之上。但是越来越多的学者通过经验数据发现金融数据并非服从正态分布,我国学者吴世龙在1999年以深圳股票综合指数为样本,验证了中国证券市场的投资收益率属于非正态分布。这是因为金融数据往往具有尖峰、厚尾、偏态等特征,已经无法用传统的正态分布来进行准确刻画。而国外学者研究发现国外金融资产的收益率更符合广义双曲线分布,针对本国的实际情况,本文力图通过历史数据验证我国的股票市场的收益率符合该广义双曲线分布下的一个子类——正态逆高斯分布,并通过Monte Carlo模拟法验证中国的股票收益率确实符合正态逆高斯分布,而且进一步从VaR角度对这一拟合进行了分析,从而得出这种拟合的合理性。由于正态逆高斯分布参数估计的复杂性,本文在借鉴国外学者观点的基础上,采用EM算法对正态逆高斯分布进行参数估计,并给出正态逆高斯分布参数估计的详细过程和实现步骤。(本文来源于《南京大学》期刊2014-05-20）
卢瑜,杜军[2]（2014）在《基于正态逆高斯分布的抵押债务定价和因子模型》一文中研究指出目前,高斯单因子定价模型已成为CDO定价的标准化模型并被广泛采用,但该模型不能准确刻画金融市场数据的"厚尾性"并存在相关性"微笑"现象,模型计量的结果不能很好的拟合市场报价。鉴于此,本文构建了基于正态逆高斯分布的因子模型对CDO估值,并对iTraxx Europe指数分券进行实证研究,通过模型理论估值和市场报价之间的差异来度量模型的定价能力,研究结果表明使用NIG-Copula分布有效改善了定价模型,能够更好地拟合了金融市场数据的"厚尾"现象,且在一定程度上解决了相关性"微笑"现象,能更好地拟合市场报价数据。(本文来源于《系统工程》期刊2014年03期）
欧阳异能,徐云[3]（2013）在《基于正态逆高斯分布的篮子违约互换定价》一文中研究指出主要讨论单因子模型的篮子型信用违约互换定价.目的是寻找一个快捷的方法来处理违约相关问题.采用了正态逆高斯分布对违约时间进行建模,得到了违约时间分布和篮子违约互换定价公式的半分析表达式,进一步地讨论了常数因子荷载扩展到随机因子荷载的情形.最后用数值模拟方法对比了正态分布和正态逆高斯分布两种模型下首次违约互换的价格.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2013年19期）
正态逆高斯分布论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
目前,高斯单因子定价模型已成为CDO定价的标准化模型并被广泛采用,但该模型不能准确刻画金融市场数据的"厚尾性"并存在相关性"微笑"现象,模型计量的结果不能很好的拟合市场报价。鉴于此,本文构建了基于正态逆高斯分布的因子模型对CDO估值,并对iTraxx Europe指数分券进行实证研究,通过模型理论估值和市场报价之间的差异来度量模型的定价能力,研究结果表明使用NIG-Copula分布有效改善了定价模型,能够更好地拟合了金融市场数据的"厚尾"现象,且在一定程度上解决了相关性"微笑"现象,能更好地拟合市场报价数据。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
正态逆高斯分布论文参考文献
[1].吴安勤.基于EM估计的正态逆高斯分布下中国股票收益率分布研究[D].南京大学.2014
[2].卢瑜,杜军.基于正态逆高斯分布的抵押债务定价和因子模型[J].系统工程.2014
[3].欧阳异能,徐云.基于正态逆高斯分布的篮子违约互换定价[J].数学的实践与认识.2013