导读:本文包含了重尾新息论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:非对称,Log-GARCH,重尾误差,准极大似然估计
重尾新息论文文献综述
董晨昱,刘维奇[1]（2009）在《非对称Log-GARCH模型及重尾新息下的准极大似然估计》一文中研究指出在Geweke(1986)和Pantula(1986)提出的Log-GARCH模型及Nelson(1991)提出的EGARCH模型的基础上,提出了非对称Log-GARCH(Asymmetric Log-GARCH)模型,该模型不仅考虑了信息非对称效应,和EGARCH模型相比,在重尾误差下更容易得到准极大似然估计,最后文章还给出了估计的渐进性质.(本文来源于《山西大学学报(自然科学版)》期刊2009年03期）
董晨昱[2]（2009）在《重尾新息下基于非对称Log-GARCH模型的VaR估计》一文中研究指出VaR方法是一种衡量金融市场风险的新方法,是为了应对20世纪90年代初的金融灾难而发展起来的。现在VaR方法已扩展并应用于衍生工具,VaR技术是目前市场上最流行且最为有效的风险管理技术。2007年由美国次级债危机所引发的全球金融危机又对风险价值的研究提出挑战。各金融机构采用不同的VaR模型,得到不同的风险价值估计值,由于承受风险的程度不同加之市场透明度缺乏,以至于出现了很多不安全隐患。目前被国际认可的VaR计算方法有多种,但没有绝对证据表明哪一种是最优的,而只是从某些方面或某种角度去说明方法的优良性。因此,如何建立尽可能准确描述风险价值的模型仍是一个重要课题。在长期的实证研究中,人们发现大部分金融时间序列都表现出尖峰厚尾特征和簇族(异方差)效应,且人们对好消息和坏消息的反应具有明显的非对称性。在风险管理研究中,人们更为关注极端事件的发生,本文提出的非对称Log-GARCH模型,不仅可以很好地刻画金融时间序列的尖峰厚尾性和异方差性,还有明显的杠杆效应。但是,Mikosch Starica发现残差服从正态分布的GARCH类模型的尾部比实际数据中的薄,因此用极值理论的方法研究重尾误差下非对称Log-GARCH模型的VaR是很有意义的。本文系统阐述了风险价值VaR的定义,并总结了计算VaR的各种方法。在Geweke(1986),Pantula(1986)提出的Log-GARCH模型和Nelson(1991)提出的EGARCH模型的基础上提出了非对称Log-GARCH模型,给出了重尾误差下基于该模型的VaR估计,并证明了估计的渐进正态性,同时还建立了水平为p_0的置信区间,使得估计更为精确。最后本文就上证综指和深圳成指日收益率对本文提出的模型进行实证分析,结果表明该模型是有效的。(本文来源于《山西大学》期刊2009-06-01）
重尾新息论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
VaR方法是一种衡量金融市场风险的新方法,是为了应对20世纪90年代初的金融灾难而发展起来的。现在VaR方法已扩展并应用于衍生工具,VaR技术是目前市场上最流行且最为有效的风险管理技术。2007年由美国次级债危机所引发的全球金融危机又对风险价值的研究提出挑战。各金融机构采用不同的VaR模型,得到不同的风险价值估计值,由于承受风险的程度不同加之市场透明度缺乏,以至于出现了很多不安全隐患。目前被国际认可的VaR计算方法有多种,但没有绝对证据表明哪一种是最优的,而只是从某些方面或某种角度去说明方法的优良性。因此,如何建立尽可能准确描述风险价值的模型仍是一个重要课题。在长期的实证研究中,人们发现大部分金融时间序列都表现出尖峰厚尾特征和簇族(异方差)效应,且人们对好消息和坏消息的反应具有明显的非对称性。在风险管理研究中,人们更为关注极端事件的发生,本文提出的非对称Log-GARCH模型,不仅可以很好地刻画金融时间序列的尖峰厚尾性和异方差性,还有明显的杠杆效应。但是,Mikosch Starica发现残差服从正态分布的GARCH类模型的尾部比实际数据中的薄,因此用极值理论的方法研究重尾误差下非对称Log-GARCH模型的VaR是很有意义的。本文系统阐述了风险价值VaR的定义,并总结了计算VaR的各种方法。在Geweke(1986),Pantula(1986)提出的Log-GARCH模型和Nelson(1991)提出的EGARCH模型的基础上提出了非对称Log-GARCH模型,给出了重尾误差下基于该模型的VaR估计,并证明了估计的渐进正态性,同时还建立了水平为p_0的置信区间,使得估计更为精确。最后本文就上证综指和深圳成指日收益率对本文提出的模型进行实证分析,结果表明该模型是有效的。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
重尾新息论文参考文献
[1].董晨昱,刘维奇.非对称Log-GARCH模型及重尾新息下的准极大似然估计[J].山西大学学报(自然科学版).2009
[2].董晨昱.重尾新息下基于非对称Log-GARCH模型的VaR估计[D].山西大学.2009