导读:本文包含了备用保证金论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:股指期货,备用保证金,回望期权,蒙特卡洛模拟
备用保证金论文文献综述
刘雪[1]（2013）在《股指期货市场备用保证金度量方法的研究》一文中研究指出股指期货市场实行保证金交易，交易者可以用少量的保证金进行较大金额的交易，但同时也衍生出极大的风险。保证金制度是股指期货市场预防风险的制度之一，有很多学者对初始保证金和变动保证金进行了研究，但是这两者关注的都是价格的日内波动，备用保证金预防的是整个持有期间的价格波动风险，对于投资者来说更有实际意义，本文正是基于这一点研究股指期货市场的备用保证金。基于备用保证金求解和回望期权定价的相似的路径依赖性，本文用R软件编写蒙特卡洛模拟的程序并结合真实的样本数据给回望期权定价进而求解备用保证金，由于广义双曲分布比正态分布能更好地描述金融市场收益率的尖峰肥尾现象，本文在进行蒙特卡洛模拟时基于两种不同的分布—正态分布和t分布（广义双曲分布的特殊形式），观察求出的备用保证金的区别。本文以沪深300指数为样本数据进行实证分析主要得出以下两个结论：（1）基于正态分布进行蒙特卡洛模拟计算出来的备用保证金比基于t分布计算出来的备用保证金少，也就是说投资者如果按正态分布下计算的结果预留备用保证金的话，有可能使投资者面临爆仓风险。（2）证实了持有空头需要预留的备用保证金比多头需要预留的备用保证金要多。(本文来源于《山东财经大学》期刊2013-05-01）
廖萍康,张卫国,傅俊辉[2]（2013）在《考虑机会成本的最优期货备用保证金需求》一文中研究指出保证金账户备用保证金富余或不足都可能会使投资者承受机会成本。在套期保值投资者可以获得短期贷款情况下,依次建立了基于最小化期望机会成本的单交易日和多交易日最优备用保证金优化模型,并讨论了模型的最优解性质。结合GARCH-VaR方法给出了最优备用保证金的动态设置方法,并通过上海交易所铜期货历史数据实证研究了备用保证金优化模型和设置方法的有效性和准确性。结果表明,本文模型和方法能够达到最小化期望机会成本的优化效果,且最优备用保证金的持有量和期望机会成本与投资者短期投资所能获得的短期无风险收益率负相关,而与银行短期贷款利率正相关。(本文来源于《系统管理学报》期刊2013年01期）
黄伟,刘海龙[3]（2010）在《期货市场备用保证金度量及实证研究》一文中研究指出作为杠杆交易的期货市场,资金管理一直受到投资者普遍关注,其核心问题也就是备用保证金预留问题。与初始保证金只关注日内波动不同,备用保证金关注的是整个持有期内价格极端情况,采用回望期权模型度量投资者持有期货合约所需的备用保证金额度,并对中国铜期货市场加以实证。实证结果表明,虽然市场提供了较高资金杠杆,但考虑到后市资金需求,投资者需要额外预留高出初始保证金几倍的备用保证金,以防爆仓风险事件发生,且投资者有必要针对不同部位、不同持有期限,设定不同的备用保证金水平。(本文来源于《系统管理学报》期刊2010年04期）
黄伟,刘海龙[4]（2009）在《基于回望期权考虑备用保证金的期货定价模型》一文中研究指出基于备用保证金与回望期权具有共同的路径依赖特性,构建期货市场备用保证金回望期权模型,进而度量出在期货建仓时点持有期货空头或多头的备用保证金额度.考虑到备用保证金是实际期货套利操作的必要构成要素,是交易成本的一个组成部分,将备用保证金引入无套利定价模型,从而构建更有实际操作价值的期货无套利定价区间模型.最后通过算例分析,进一步说明备用保证金和无套利定价的具体测算方法.(本文来源于《上海交通大学学报》期刊2009年04期）
肖志元[5]（2006）在《如此收费合理吗？》一文中研究指出要住新房了，心中自然欢喜。但要拿到新房钥匙，却不容易，必须先交上物业公司规定的五花八门的费用，否则，新房在眼前，也住不进去。 日前接到市民吴女士投诉，称她居住的某小区住房在交付使用(本文来源于《广元日报》期刊2006-07-21）
备用保证金论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
保证金账户备用保证金富余或不足都可能会使投资者承受机会成本。在套期保值投资者可以获得短期贷款情况下,依次建立了基于最小化期望机会成本的单交易日和多交易日最优备用保证金优化模型,并讨论了模型的最优解性质。结合GARCH-VaR方法给出了最优备用保证金的动态设置方法,并通过上海交易所铜期货历史数据实证研究了备用保证金优化模型和设置方法的有效性和准确性。结果表明,本文模型和方法能够达到最小化期望机会成本的优化效果,且最优备用保证金的持有量和期望机会成本与投资者短期投资所能获得的短期无风险收益率负相关,而与银行短期贷款利率正相关。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
备用保证金论文参考文献
[1].刘雪.股指期货市场备用保证金度量方法的研究[D].山东财经大学.2013
[2].廖萍康,张卫国,傅俊辉.考虑机会成本的最优期货备用保证金需求[J].系统管理学报.2013
[3].黄伟,刘海龙.期货市场备用保证金度量及实证研究[J].系统管理学报.2010
[4].黄伟,刘海龙.基于回望期权考虑备用保证金的期货定价模型[J].上海交通大学学报.2009
[5].肖志元.如此收费合理吗？[N].广元日报.2006