导读:本文包含了索赔时间间隔论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:风险模型,Gerber-Shiu函数,相依,Laplace变换
索赔时间间隔论文文献综述
刘双双[1]（2016）在《索赔时间间隔和保费与索赔量相依的带干扰的风险模型》一文中研究指出在经典复合泊松风险模型和Sparre-Andersen风险模型中,有一个重要的假设是索赔时间间隔和索赔量相互独立.虽然独立性的假设简化了破产问题的分析,但是这个假设在现实生活中有一定的局限性.在这篇文章中,我们考虑的是索赔时间间隔和保费均与索赔量相依的带干扰的连续时间风险模型.引入一个度量来刻画Gerber-Shiu函数,再利用Gerber-Shiu函数的拉普拉斯变换导出一般的Lundberg方程并求得它的根.对于指数型阈值,给出了Gerber-Shiu期望折扣罚金函数满足的微分方程.在本文,利用{Qi,i=1,2,...}刻画了索赔时间间隔和保费与索赔量的相依体系.如果索赔量Xi>Qi,我们把被保人分为Class 1,则直到下一次索赔的等待时间服从均值为(?)>0的指数分布且有保费率c1(>0);如果索赔量Xi<Qi,我们把被保人分为Class 2,则直到下一次索赔的等待时间服从均值为(?)>0的指数分布且有保费率c2(>0).本文主要研究的是一个索赔时间间隔和保费与索赔量相依的带干扰的风险模型.在这个风险模型中,根据破产是由索赔还是由波动引起的情况,Gerber-Shiu函数?i(u),i=1,2,可以分解,所以就分别考虑以下四种情况:由索赔引起破产的情况?i,w(u),i=1,2;由波动引起破产的情况?i,d(u),i=1,2.引入度量Pi(u,dy,dx),并给出Gerber-Shiu函数的表达式,根据变换算子的性质得到Gerber-Shiu函数的Lundberg方程.对于求Lundberg方程的根,我们分δ>0,δ=0两种情况,并在一个封闭的区域C上利用Rouch(?)定理来讨论.在第叁章中,对于指数型阈值,我们给出了Gerber-Shiu函数满足的积分方程并运用算子d/du-ηi,j(i,j=1,2,),从而得到了Gerber-Shiu函数满足的微分方程.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2016-04-10）
卢彬[2]（2013）在《一类具有宽下限相依结构的索赔时间间隔分布的更新风险过程》一文中研究指出研究一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从宽下限相依分布。在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量属于L∩D族的假设下,得到了有限时间破产概率的一致渐近性。(本文来源于《江西科学》期刊2013年06期）
唐艳娜[3]（2011）在《带WUOD索赔额和WLOD索赔时间间隔的无限时破产概率》一文中研究指出众所周知、破产理论是风险理论中的重要部分近年来、如何给出保险公司中破产概率的渐近估计己经成为了风险理论中的热点问题之一、很多文章致力于研究在随机环境下『呆险公司破产概率的渐近性破产概率主要分为有限时破产概率和无限时破产概率、有限时破产概率的渐近性又涉及到一致性和非一致性问题、而本文将要讨论的问题是索赔额和索赔时间间隔各自具有不同宽相依结构的固定利率下的无限时破产概率的渐近性在无限时破产概率这一方面的研究中，KiUppelberg和sta—tmiller(l998)[10]对标准更新风险模型、即索赔额和索赔时间间隔部是独立同分布的模型得到了破产概率的渐近估计，之后Asmussen(l998)[11]，Kala8hnikov和Konstantinides(2000)[12]，Konstan—tinides等(2002)[13]和tang(2005a)[15]分别推广这个结果，使索赔额的分布族得以扩大chen和Ng(2007)[18]又得到了一个非标准更新风险模型、即索赔时间间隔是独立同分布而索赔额是具有某种负相依结构的同分布的更新风险模型然而、在实际中、不仅索赔额是不独立的、而且索赔时间间隔往往也是不独立的、所以Li等(2009)[24]讨论了带负相依索赔额和索赔时间间隔的破产概率的渐近性Yang和wang(2010)[20]讨论了更复杂的情形近来，wang等(2010)[27]提出了一种随机变量的宽相依结构，它包括了常见的负相依随机变量、也包括了相当一部分正相依和其它相依的随机变量本文将研究索赔额是宽上限相依(wuOD)和索赔时间间隔是宽下限相依(wLOD)的无限时破产概率的渐近性(本文来源于《苏州大学》期刊2011-04-01）
王惠庆,张昉,陈良华[4]（2010）在《投资影响下的再保险定价研究——基于一类索赔量与索赔时间间隔相依的风险模型》一文中研究指出本文主要讨论一类索赔量与索赔发生时间间隔相关的风险模型在投资收益下的再保费计算问题。在本文假设索赔计数过程与索赔总量具有特殊相关性的风险模型基础上,结合服从对数正态分布的投资基金,给出了保证公司以某个较高概率保证利润率不低于某个心理预期值的再保险定价公式。最后,给出了一个具体的例子来阐释再保险的定价公式。(本文来源于《中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2)》期刊2010-06-18）
张雯[5]（2009）在《有限次索赔时间间隔服从不同分布的复合更新风险模型下的破产概率》一文中研究指出讨论了更具一般意义的复合更新风险模型下的破产概率,在假定索赔分布属于重尾分布族和服从不同分布的索赔时间间隔为有限的前提下,得到了所期望的破产概率的尾等价式.这一结果恰与经典的Cramér-Lunderg模型下的结论一致.(本文来源于《湖北大学学报(自然科学版)》期刊2009年04期）
马秀丽[6]（2009）在《带负相依索赔时间间隔的有限时破产概率的一致渐近性》一文中研究指出众所周知,风险理论中的热点问题之一就是如何给出保险公司的破产概率的渐近估计。破产概率主要分无限时破产概率及有限时破产概率两部分,后者又分非一致渐近性与一致渐近性两种情况。本文主要研究有限时破产概率的一致渐近性,在这一方面Tang(2004)得到了带重度重尾索赔额的有限时破产概率的一致渐近性。近来,Leipus and(?)iaulys(2007)又研究了带更一般的重尾索赔的有限时破产概率的一致渐近性。上述两者的索赔时间都是独立同分布(i.i.d)的,然而在实际中,独立同分布的假设往往过于理想化,在本文中,我们对索赔等待时间以更为合理的负相协性代替独立同分布的假设,得到了带强平稳负相协索赔等待时间的有限时破产概率的一致渐近性。(本文来源于《苏州大学》期刊2009-04-01）
殷利平,王乃和,吕玉华[7]（2008）在《一类索赔时间间隔服从混合指数分布的更新风险过程》一文中研究指出本文研究了一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从混合指数分布.首先,建立保险公司在时刻t的资产盈余模型,然后在该模型的基础上,根据Gerber的积分微分方程法和Laplace变换计算该公司的生存概率和赤字分布,最后分析盈余过程能顺利达到某一水平而不发生破产的概率.(本文来源于《经济数学》期刊2008年02期）
刘国欣,袁莉萍[8]（2006）在《盈余过程的马氏性与索赔到达间隔分布为离散型的连续时间风险模型》一文中研究指出本文研究广泛的一类连续时间风险模型盈余过程的马氏性,得到了盈余过程成为马氏过程的充分必要条件．首次建立了索赔到达间隔为离散型分布的连续时间风险模型．并对两个基本特例得到了破产概率的准确表达式．(本文来源于《应用数学学报》期刊2006年03期）
王晓易[9]（2003）在《索赔到达间隔服从亏时几何分布的连续时间风险模型的破产问题》一文中研究指出本文应用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧，使索赔到达间隔服从亏时几何分布的连续时间风险过程成为齐次强马尔可夫过程，然后利用PDMP中的鞅方法(用广义生成算子得出鞅)推导了鞅的形式，作为该风险模型索赔额分布为一般分布下的破产概率的一般表达式，其中用到了测度变换的思想。从中可以看到调节系数的作用。第一章引言部分对风险理论及其发展作了简短回顾，并说明了讨论保险公司索赔到达间隔服从亏时几何分布的连续时间风险模型的意义。第二章介绍了经典风险模型，其中用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧，使一类风险模型的盈余过程成为齐次强马尔可夫过程。第叁章作为本文的主体部分，在索赔到达间隔服从亏时几何分布的连续时间风险模型中，索赔额分布为一般分布，它的破产概率可以利用PDMP中的广义生成算子得出鞅，通过调节系数γ的选择以及在相应测度下的测度变换，使得破产概率的一般解可以表示出来。(本文来源于《河北工业大学》期刊2003-03-01）
索赔时间间隔论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
研究一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从宽下限相依分布。在索赔额序列为负相依同分布的重尾随机变量属于L∩D族的假设下,得到了有限时间破产概率的一致渐近性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
索赔时间间隔论文参考文献
[1].刘双双.索赔时间间隔和保费与索赔量相依的带干扰的风险模型[D].曲阜师范大学.2016
[2].卢彬.一类具有宽下限相依结构的索赔时间间隔分布的更新风险过程[J].江西科学.2013
[3].唐艳娜.带WUOD索赔额和WLOD索赔时间间隔的无限时破产概率[D].苏州大学.2011
[4].王惠庆,张昉,陈良华.投资影响下的再保险定价研究——基于一类索赔量与索赔时间间隔相依的风险模型[C].中国保险学会第二届学术年会入选论文集(理论卷2).2010
[5].张雯.有限次索赔时间间隔服从不同分布的复合更新风险模型下的破产概率[J].湖北大学学报(自然科学版).2009
[6].马秀丽.带负相依索赔时间间隔的有限时破产概率的一致渐近性[D].苏州大学.2009
[7].殷利平,王乃和,吕玉华.一类索赔时间间隔服从混合指数分布的更新风险过程[J].经济数学.2008
[8].刘国欣,袁莉萍.盈余过程的马氏性与索赔到达间隔分布为离散型的连续时间风险模型[J].应用数学学报.2006
[9].王晓易.索赔到达间隔服从亏时几何分布的连续时间风险模型的破产问题[D].河北工业大学.2003
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