导读:本文包含了金融危机预警论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:金融危机,预警模型,分类树组合,先导指标
金融危机预警论文文献综述
王克达[1]（2019）在《金融危机预警模型与先导指标选择》一文中研究指出经济全球化和金融自由化的不断深入,加剧了金融危机的爆发频率和危害程度。全球金融危机后,金融危机早期预警成为必要且紧迫的问题。本文基于1970—2011年全球各国金融危机数据,分别使用Logit模型、二元分类树模型、Bagging和随机森林模型,对系统性银行危机、货币危机和主权债务危机的预警进行了研究,比较和分析了不同模型的预警效果。结果表明:随机森林模型的预警效果最好,其后分别是Bagging、Logit模型和二元分类树;针对亚洲金融危机、阿根廷金融危机以及全球金融危机的样本外预测,随机森林模型的预测精度均优于Logit模型;随机森林能够有效识别金融危机先导指标。不同类型的金融危机,先导指标存在差异,但是关联性更强,因此危机的爆发可能不局限于单一形式。本文的研究为我国金融危机预警提供了参考,当前应警惕高杠杆问题逐步引发银行业系统性风险的问题。(本文来源于《金融监管研究》期刊2019年08期）
章玉贵[2]（2017）在《十年了，全球金融早期危机预警力提升了多少》一文中研究指出十年前那场国际金融危机的深刻教训是：在实体经济绩效未能同步提高、对“大而不能倒”的金融机构缺乏有效监管的情况下，放任金融过度深化、靠扩张信贷支撑经济增长，最终会对经济体系和金融秩序造成摧毁性的破坏。未来，全球究竟能在多大程度上避免大规模金融危机的发生，既(本文来源于《上海证券报》期刊2017-09-15）
王智博[3]（2016）在《金融危机预警指标的选取及有效性检验研究》一文中研究指出金融危机的爆发会给一国乃至世界经济发展带来巨大创伤,因此,金融危机预警研究历来是学术界关注的热点话题,而金融危机预警指标的选取与检验工作作为金融危机预警问题的基本流程,自然而然成为了广大学者关注的重点。我国是一个新兴的社会主义市场经济国家,国情的特殊性决定了我国在发展过程中面临着不同于其他国家的金融风险,立足于我国金融风险生成机理选取符合国情的中国特色金融危机预警指标具有较强的理论意义和现实意义。在此背景下,本文以金融危机生成机理和金融危机传导机制为理论指导,寻找我国自身爆发金融危机和遭受金融危机传染的金融风险来源与危机潜在路径,并据此选取了31个初选预警指标,再利用格兰杰因果检验方法和单变量线性回归模型对这些预警指标进行科学筛选,最后借助T检验和非参数检验方法对筛选后保留的指标进行有效性检验,最终确定了9个适用于我国金融危机预警的有效指标,并利用这些指标对我国未来发生金融危机的可能性进行了实证分析。本文的指标选取分两部分完成:指标初步确定和指标科学筛选。指标初步确定的依据是我国的金融风险来源与危机潜在路径,而风险来源和潜在路径的理论基础是金融危机生成机理和传导机制。指标科学筛选借助的工具是格兰杰因果检验方法和单变量线性回归模型,对于初步确定的指标,首先将其与金融危机压力指数进行格兰杰因果检验,选出与金融风险存在因果关系的指标,再将通过格兰杰检验的指标与金融危机压力指数进行单变量线性回归,筛选出对金融危机压力指数有显着影响的指标。本文的指标检验的核心思想是检验指标是否在金融风险峰值前一段时间(24个月)异常波动,借助的工具为T检验和非参数检验。对已经选取的指标,依据金融危机压力指数找出风险峰值以确定时间节点,并根据时间节点选择样本区间,对于呈正态分布的指标采用T检验判断其是否异常波动,对于非正态分布的指标采用非参数检验判断其是否异常波动。(本文来源于《云南财经大学》期刊2016-05-01）
王琳[4]（2016）在《基于logit模型的金融危机预警方法的实证研究》一文中研究指出金融危机的发生会对世界经济及国际金融的正常运行造成不同程度的破坏。金融危机不仅影响危机发生国的经济,也会波及至其他国家,最终引发惨重的代价。经济全球化程度的加深一方面使我国与其他国家有了更多的贸易往来,促进了我国的经济发展,另一方面也使我国的经济环境更加复杂,一旦国外发生金融危机我国将会受到影响,这无疑加大了我国的金融风险。而金融危机带来的经济动荡、社会动荡甚至是政治上的动荡都会给人们的生产、生活带来很大的影响。对一些国家历史的回顾足以证明金融危机成本的巨大,因此,为了保证经济平稳快速增长,避免金融危机发生,可以通过对金融危机预警来及早识别发生危机的征兆,以便政府提前采取相应措施进行应对。由于金融风险的大小可以根据一系列的金融指标进行衡量,即指标的恶化是危机出现的前兆。本文选取了21个预警指标构建出金融危机预警指标体系,将KLR噪音信号比与格兰杰因果检验相结合,对预警指标进行初步筛选,最终选取了8个预警指标,这8个指标均通过了两种方法的预警指标筛选。本文首先构建了二元Logit模型,得出模型对金融危机的预测效果。其次,将二元Logit模型中的平稳期划分为新的平稳期与恢复期,将时间区域划分的更加精细,并构建出叁元Logit模型。将构建的二、叁元Logit模型进行比较,得出结论：叁元模型的预警效果要优于二元模型。最后,用ARIMA模型对预警指标2015年9月-2016年12月的数值进行预测,并将指标预测结果代入叁元Logit模型得出最终的预警结果：2015年9月-2016年12月中国发生金融危机的概率较小,金融风险较小。现如今,我国经济面临着各种各样来自于国内外的挑战与冲击,因此,树立危机意识,提高预警能力对保证金融安全至关重要,所以应积极建立起符合中国国情的金融危机预警机制。(本文来源于《辽宁大学》期刊2016-04-01）
余垠[5]（2016）在《受试者工作特征曲线及其在金融危机预警研究中的应用》一文中研究指出基于受试者工作特征(ROC)曲线的分析框架,梳理了ROC曲线对预警指标分类能力的评估和预警模型预报准确性评估两方面的应用情况。认为ROC曲线及ROC曲线下面积(AUC)在金融危机预警研究中表现出3个优点:ROC曲线可提供结构法而非经验法来选择预警指标;为指标选择与模型评价提供了统一的分析框架;为不同预警模型的等效性检验提供了分析基础。(本文来源于《上海第二工业大学学报》期刊2016年01期）
李为健[6]（2015）在《基于高阶矩波动性的中国金融危机预警指数研究》一文中研究指出金融危机是现代金融学的一个核心问题,特别是近些年来爆发的美国次贷危机和欧洲债务危机以及近日国内的股市大震荡,更加引起了学者们对金融危机的广泛关注。金融危机的高阶矩波动性是近年来研究的热点,它代替一般研究的均值方差来测度金融危机时期的风险水平。而本文在前人基础上创新性地通过构建带有金融数据高阶矩指标的金融危机预警指数,对预警指数在中国金融危机时间与空间上的特征分析和金融危机预测应用等方面的深度挖掘,具有重要的意义。本文首先系统性的回顾了关于预警指标与预警模型的现有成果。接着着重阐述了金融危机高阶矩波动性特征及其成因,验证了中国金融危机的高阶矩波动性;然后选择了中国四大部门从2002年1月至2015年5月的月度数据,并以此为基础,用SEM和赋权法结合指标时滞构建了带有高阶矩波动项的中国金融危机预警指数,并验证了高阶矩波动项在金融危机预警指数中的显着性及优势。在实证部分,本文得出了预警指数的时间趋势特征:内生性、叁段聚类、滤波趋势分段;空间溢出特征:美德两国与预警指数空间溢出效应最大、偏度及峰度综合关联度大于普通指数关联度;危机预测的应用结果:2015年6月至11月预警指数在骤降之后又缓慢上升,与上证指数收盘价的下降趋势不谋而合,表示预警指数预测值与实测值同样奏效。(本文来源于《广东财经大学》期刊2015-12-08）
赵文倩[7]（2015）在《基于实体经济与虚拟经济背离角度的金融危机预警研究》一文中研究指出2007年在美国爆发的次贷危机,首先开始于金融领域,随后衍生到实体经济领域,成为全球性的金融海啸,这对美国乃至世界经济造成了巨大的冲击。各国学者对这次危机的风险原因进行了分析研究,其中一种原因归结为实体经济的衰退与虚拟经济的膨胀式发展并存,即两者的背离。因此,有鉴于美国情形,本文选取多个指标,分析我国实体经济与虚拟经济是否存在背离状况,这有助于防范金融危机的发生,实现经济的持续稳定发展。实体经济与虚拟经济的背离,一方面体现在实体经济的衰退,另一方面体现在整个经济系统呈现虚拟化的趋势。经济虚拟化体现在虚拟经济总额在整个系统结构中所占的比重大于50%,资金更多的涌入虚拟经济领域,投机行为越来越多,道德风险加大,例如,我国房地产行业的暴涨,这样与实体经济的规模差距不断加深,进而经济运行的不确定性因素越来越多,整个经济体系出现动荡,最终危机爆发。近年来,我国虚拟经济领域的行业规模扩张迅速,这在一定程度上推动了实体经济的发展,但膨胀式的发展也日益脱离实体经济的支撑,这不得不引起我们的警惕,因此,本文在第二章介绍相关理论的基础上,在第叁章研究我国实体经济与虚拟经济的运行状况,得出我国的实体经济与虚拟经济发展规模存在背离这一问题。基于我国存在实体经济与虚拟经济背离这一现实状况,因此,我们应该加强防范金融危机的发生,这就要求我们应该进行危机的预警,建立我国的风险预警机制。在由于KLR信号分析法可以选取多个指标,并且可以结合实际情况,因此本文在第四章危机预警方面选取这一模型。另外,本文在预警指标的选取方面,是从实体经济与虚拟经济领域选取14个指标,然后利用信号分析法模型对我国进行了实证分析。结果表明,我国的经济状况目前处于可控状态,在未来两年内不会发生经济危机,但实证显示,在2007年经济处于警戒区间内,说明存在危机隐患,因此,我国经济并不处于绝对的安全状态,在未来世界经济日益联系加深以及我国金融领域改革深化的背景下,更需要我们注重危机的防范,完善风险评估体系,建设全方位的危险预警机制。(本文来源于《山东财经大学》期刊2015-05-10）
王彦婷[8]（2015）在《后金融危机时代上市公司财务危机预警研究》一文中研究指出金融危机以来,随着金融全球化,市场一体化的发展,世界经济格局呈现出创新性的局面。一方面促进了资源在全球范围内的整合集聚,不仅提高了经济效率,而且建立了一个更加灵活、有效、便捷的全球金融体系；另一方面风险的急剧扩散和危机的全球蔓延也随之而来。实体经济在金融危机的巨大冲击下受到重创。危机意识成为企业生产发展的关键,危机来临时能够迅速避险成为投资者、企业甚至是政府宏观管理的当务之急。覆巢之下,焉有完卵。面对变幻莫测的市场经济,财务危机预警对于后金融危机时代上市公司来说显得格外重要。房地产行业作为国民经济的支柱企业,辐射建材、钢铁、五金等多个行业,其影响之大、范围之广使得人们对房地产上市公司的财务危机状况格外关注。由于房地产上市公司是典型的资金密集型企业,具有前期投资大、资金占用久、周转期限长、投资风险高等特点使得我国房地产企业流转资金缺乏,对银行贷款的依赖严重,资产负债率较高。后金融危机时代以来,受金融危机的影响,国家出台多项政策对房地产行业进行宏观调控,旨在降低财务风险,保持房地产行业自身发展。本文在总结国内外研究成果的同时,根据时间序列分析将2009年作为后金融危机时代的界限,通过宏观、微观的全面剖析,分析房地产行业财务危机成因和特点,通过对2014年房地产上市公司的全面财务预测,分析地产行业财务危机的影响因素,建立全面实效的后金融危机时代财务预警模型。全文由五大部分组成：第一部分为本文的研究背景、理论意义和应用价值,提出本文研究思路,方法和创新点；第二部分结合国内外财务危机预警的相关文献资料,对本文撰写的相关财务危机理论进行阐述,包括阶段的界定、财务危机预警研究理论和研究成果的全面综述,最后总结了后金融危机时代危机预警研究的趋势。第叁部分,针对房地产行业发展现状和特点,介绍了房地产行业财务危机与财务风险的关系,对影响财务危机预警环境的因素进行全面分析,包括宏观的政策、经济形势、金融环境、市场供求；中观行业特征：以及微观财务和非财务比率分析等。第四部分为财务危机预警的实证研究部分,说明了模型选择,样本选取和数据来源,应用SPSS19.0统计软件对数据指标进行筛选,通过对34个研究指标进行描述性分析和显着性检验,最终共选取了22个具有显着区分能力的指标,建立Logistic预警模型,通过模型判别能力检验和拟合度检验,模型预测准确率达到了92.5%。第五部分总结研究结论,提出相应措施,并对该领域未来发展做出展望。本文的研究结论为后危机时代我国房地产上市公司财务预警问题提供了研究依据,期望可以为房地产业财务风险的防范提供经验证据和应用价值。(本文来源于《山东建筑大学》期刊2015-04-01）
卢杰[9]（2015）在《中国现代金融危机预警的理论与模型》一文中研究指出随着中国逐渐成为全球金融体系中的重要环节,金融危机预警机制的研究具有重要的现实意义。归纳了传统金融危机和预警理论,以美国次贷危机为例,探讨了现代金融危机的特点以及被预警的可行性,并提出了适用于我国金融市场的KLR信号分析法模型。实证结果表明,该模型具有较好的适用性。(本文来源于《甘肃社会科学》期刊2015年01期）
傅强,陈园园,刘军,刘俊,董丽蒙[10]（2015）在《基于面板数据和动态Logit方法的金融危机预警模型》一文中研究指出笔者通过梳理1990—2012年间6次主要金融危机的相关文献,选取19个样本国家的18个主要金融经济指标建立了初始金融预警指标体系,并通过格兰杰因果检验,初步筛选出11个主要影响指标。但考虑到保留下来的解释变量数目较多,处理起来较为繁琐,且同一经济体的各金融经济指标之间往往具有较强的相关性,笔者通过全局主成分分析对这11个主要指标的原始数据进行了降维处理,得到价格指数因子、货币供给因子、财政负担因子和对外关系因子四个相互独立的主要因子以代表11个金融预警指标的整体信息。进而,以得到的4个主要因子为解释变量,以金融危机发生的概率为被解释变量,分别建立了基于静态Logit方法和动态Logit方法的金融危机预警模型。最后,通过样本内检验和样本外检验,得出动态Logit预警模型优于静态Logit预警模型的结论。(本文来源于《中央财经大学学报》期刊2015年01期）
金融危机预警论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
十年前那场国际金融危机的深刻教训是：在实体经济绩效未能同步提高、对“大而不能倒”的金融机构缺乏有效监管的情况下，放任金融过度深化、靠扩张信贷支撑经济增长，最终会对经济体系和金融秩序造成摧毁性的破坏。未来，全球究竟能在多大程度上避免大规模金融危机的发生，既
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
金融危机预警论文参考文献
[1].王克达.金融危机预警模型与先导指标选择[J].金融监管研究.2019
[2].章玉贵.十年了，全球金融早期危机预警力提升了多少[N].上海证券报.2017
[3].王智博.金融危机预警指标的选取及有效性检验研究[D].云南财经大学.2016
[4].王琳.基于logit模型的金融危机预警方法的实证研究[D].辽宁大学.2016
[5].余垠.受试者工作特征曲线及其在金融危机预警研究中的应用[J].上海第二工业大学学报.2016
[6].李为健.基于高阶矩波动性的中国金融危机预警指数研究[D].广东财经大学.2015
[7].赵文倩.基于实体经济与虚拟经济背离角度的金融危机预警研究[D].山东财经大学.2015
[8].王彦婷.后金融危机时代上市公司财务危机预警研究[D].山东建筑大学.2015
[9].卢杰.中国现代金融危机预警的理论与模型[J].甘肃社会科学.2015
[10].傅强,陈园园,刘军,刘俊,董丽蒙.基于面板数据和动态Logit方法的金融危机预警模型[J].中央财经大学学报.2015