导读:本文包含了最小资产组合论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:最小方差资产组合模型,图结构,稀疏解
最小资产组合论文文献综述
苏治,秦磊,方彤[1]（2015）在《含有图结构约束的稀疏最小方差资产组合模型》一文中研究指出图结构是广泛用于描述生物学信息的一个重要方法。考虑到不同资产之间的相互影响作用,引入图结构来描述高维资产之间包含的信息,建立了一种基于图结构约束的最小方差资产组合模型,并且提供了一种有效的坐标下降优化算法。研究结果表明,基于图结构约束的资产组合模型在收益率、波动率和变量选取方面优于传统的资产组合模型,该模型对金融机构的投资决策有重要的实际意义。(本文来源于《中国管理科学》期刊2015年09期）
丁元耀[2]（2005）在《基于最大最小准则的风险资产投资组合》一文中研究指出本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资者的效用函数形式无关。在正态分布和不考虑交易费用的有关假设下,文章还给出了允许卖空时模型的解析解和不允许卖空时投资组合策略的算法,此时的模型解也是均值——方差有效的投资组合。(本文来源于《统计与决策》期刊2005年10期）
胡东波,任燮康[3]（1996）在《风险决策中的最小亏损概率原则与风险资产的组合》一文中研究指出一、最小亏损概率原则 在现代投资理论中,人们往往用收益率去衡量风险资产的收益水平,而将风险定义为收益的不确定性或波动性。于是,如果把风险资产的实际收益率(R)看作一随机变量,则可以用其均值(?)与标准差(σ)来分别反映风险资产的收益与风险水平。一般地,当R(本文来源于《数量经济技术经济研究》期刊1996年09期）
最小资产组合论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资者的效用函数形式无关。在正态分布和不考虑交易费用的有关假设下,文章还给出了允许卖空时模型的解析解和不允许卖空时投资组合策略的算法,此时的模型解也是均值——方差有效的投资组合。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
最小资产组合论文参考文献
[1].苏治,秦磊,方彤.含有图结构约束的稀疏最小方差资产组合模型[J].中国管理科学.2015
[2].丁元耀.基于最大最小准则的风险资产投资组合[J].统计与决策.2005
[3].胡东波,任燮康.风险决策中的最小亏损概率原则与风险资产的组合[J].数量经济技术经济研究.1996
标签：最小方差资产组合模型; 图结构; 稀疏解;