导读:本文包含了最优保险策略论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:跳扩散风险模型,几何布朗运动,动态规划原理,对偶理论
最优保险策略论文文献综述
崔永,夏登峰,苑伟杰[1]（2019）在《变利率下再保险双方联合最优再保险-投资策略》一文中研究指出考虑保险商与再保险商终端财富期望效用最大化时,保险商和再保险商最优再保险投资策略问题。保险商的盈余过程通过跳扩散风险模型描述。保险商和再保险商都被允许投资无风险资产和风险资产,假设无风险利率用确定性利率函数表示,风险资产价格服从几何布朗运动模型。应用动态规划原理和对偶理论,建立了财富方程相应的HJB(Hamilton-Jacobi-Bellman)方程并针对指数效用函数求解HJB方程,得出最优再保险-投资策略。最后,给出了数值模拟,对相关系数进行了敏感性分析和经济学解释。(本文来源于《安徽工程大学学报》期刊2019年05期）
杨鹏,杨志江,孔祥鑫[2]（2019）在《Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择》一文中研究指出本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的随机微分方程.保险人的目标是,选择一个时间一致的再保险-投资策略,最大化终止时刻财富的均值同时最小化其方差.通过使用随机控制理论,求得时间一致的再保险-投资策略以及值函数的显式解.最后分析结果的经济意义,并通过数值计算,解释了模型参数对最优策略的影响.(本文来源于《应用数学》期刊2019年04期）
孔焕[3]（2019）在《带有不确定收益的保险公司的最优分红策略和破产概率研究》一文中研究指出随着科技和生活水平的逐步提高,人们的保险意识也随之上升,所以对金融保险领域相关问题的研究已经越来越受到学者们的重视。而保险公司的最优分红问题和破产概率问题正是金融保险领域中的重要研究内容。基于前人的研究成果,本文考虑了营业收入和不确定的营业外收入(不确定收益)分别处于独立环境下和相依环境下时,对保险公司的最优分红问题进行研究。随后又继续在带不确定收益项的连续时间复合二项模型下,对给定不同分红策略下的保险公司的破产概率等相关问题进行研究。主要内容可以分为以下几个部分:首先,在经典离散分红模型中引入保险公司不确定的营业外收入,在假设营业收入与不确定的营业外收入独立的环境下,研究带有不确定收益的保险公司在离散时间点的最优分红问题。并借助于二元联合熵风险度量引入了风险系数,建立了扩散分红模型,得到每一个离散时间点所对应的分红现金流贴现。研究有限时间和无限时间范围的最优分红策略,证明了波段策略是最优的。再通过数值模拟,分析了不同风险系数对最优分红策略的影响。其次,假设保险公司各期的营业收入与不确定的营业外收入具有一定的相依性,由于FGM Copula具有优良的分析性质且已经被广泛的应用于风险理论和保险精算领域中。所以本文用FGM Copula来刻画这种相依性,并借助于二元联合熵风险度量引入了风险系数,建立了扩散分红模型,得到每一个离散时间点所对应的分红现金流贴现。研究有限和无限时间范围的最优分红策略,并证明了最优分红策略是一个波段策略以及策略改进算法可用于获得最优分红策略和相应的值函数。再通过数值模拟,并分析了不同的风险系数和相关系数对最优分红策略的影响。再次,对带不确定收益项的连续时间复合二项模型中破产时间、破产前瞬时盈余和破产赤字的联合分布进行了分析,随后分别考虑了带不确定收益的障碍分红策略和线性分红策略的连续时间复合二项模型的破产概率问题,并借助于Gerber-Shiu折现罚函数,分别对模型中的破产时间、破产前瞬时盈余和破产赤字进行了分析,并得出它们所满足的表达式。最后,对全文的研究进行了总结,并指出一些需要改进和可以进一步做出拓展的地方,以便今后进行研究。(本文来源于《安徽工程大学》期刊2019-06-10）
杨晓滕[4]（2019）在《含有违约风险的人寿保险最优策略问题研究》一文中研究指出随着我国经济的繁荣发展,越来越多的家庭开始考虑购买保险.保险不仅能够保障家庭财产意外损失带来的风险,而且具有储蓄、投资的功能.由于当前经济快速发展,金融市场上越来越多的投资工具都会受到违约风险的影响,如:可违约债券及各种信用衍生产品.因此考虑存在违约债券的人寿保险及家庭投资消费问题是必要的且具有现实意义.本文假定投资者可投资于银行存款、股票和含违约风险的债券,基于动态连续时间金融理论,分别在固定利率和随机利率下,研究了家庭的最优投资消费策略与人寿保险购买问题.采用效用函数最大化来建立模型,通过随机控制和动态规划的方法对模型进行求解,从而得到方程解析解,最后通过数值分析讨论家庭消费权重对最优策略的影响.本文做了如下研究:首先,研究了固定利率下含有违约风险的人寿保险问题.本章假设投资者可以投资于银行存款、股票和含有违约风险的债券,在简约化模型的框架下,研究了家庭的最优消费及人寿保险购买问题.运用示性函数对可违约债券的违约风险进行了刻画,推导出HJB方程.通过随机控制方法对相应方程进行求解,从而得到当可违约债券发生违约和不发生违约时对应的方程解析解及最优策略.研究结果表明,随着跳跃风险的引入,投资者的投资策略不再是关于投资时刻t的连续函数,最后通过数值分析讨论家庭消费权重对最优策略的影响.其次,研究了随机利率下含有违约风险的人寿保险问题.本章假设市场中可用于投资的有叁部分资产:一是银行存款、二是风险资产、叁是含有违约风险的债券.由于人寿保险合同往往持续很长时间,投资者需要考虑利率风险.因此,本章假设利率和信用利差都服从CIR模型,这样保证利率和信用利差都取正值.由于投资者会获得工作收入,因此,模型中假设投资者的工作收入为定值.采用效用函数最大化来建立模型,在求解HJB方程时,将非齐次微分方程转化为齐次微分方程.在假设金融市场完备的前提下,通过动态规划原理的方法对相应方程进行求解,从而得到方程解析解和最优策略.最后,研究了随机工资情况下,含有违约风险的人寿保险问题.本章在CRRA效用下建立模型,假定金融市场由银行存款、股票、和含有违约风险的债券组成,分析家庭的消费、保险的购买和金融资产配置之间的关系.由于人寿保险合同往往持续很长时间,投资者需要考虑利率风险.因此,本章运用V asicek模型刻画利率和信用利差.又因为投保人会有工作收入,而收入会随着金融市场的波动而变化.因此,用Black-Scholes模型刻画投资者的随机收入,且假设收入的增长和利率存在协整关系.在求解HJB方程时,将非齐次微分方程转化为齐次微分方程.运用动态规划原理的方法求出方程显式最优解,从而得到财富效用最大化的最优策略,最后通过数值分析讨论家庭消费权重对最优策略的影响.(本文来源于《上海师范大学》期刊2019-05-01）
谭陶玲[5]（2019）在《保险公司在HARA效用和分段效用下的最优策略问题》一文中研究指出本文主要讨论保险公司在不完备市场中的最优投资和风险控制问题.假设保险公司可以投资多种风险资产,其价格过程由几何布朗运动模型刻画,此外,每份保单的赔付过程由带漂移的复合泊松过程进行描述.保险公司通过控制保单数量以及风险资产投资的资金配置总额来控制自身收益风险.由于市场的不完备性,求解保险公司的最优投资和风险控制策略时,鞅方法无法直接使用.故本文首先对市场进行完备化处理,即通过构造新的布朗运动,使其维数等于风险资产的数目.其次,基于终端财富期望效用最大化,考虑双曲绝对风险厌恶(HARA)效用函数下的最优策略问题,通过鞅表示定理和伊藤(It′o)公式的计算,进行系数对比,得到了最优策略的解析表达式.最后,在假设保险人是具有损失规避的非理性人的前提下,考虑分段效用函数下的最优策略问题,用鞅方法把动态规划最优问题转为静态优化问题,再利用拉格朗日乘子求解,得到最优策略的表达式.(本文来源于《湖南师范大学》期刊2019-05-01）
王一君[6]（2019）在《均值方差准则下考虑错误定价股票市场的保险公司最优投资再保险策略研究》一文中研究指出本论文主要研究金融市场中融入错误定价股票的最优投资再保险策略.在随机控制理论,动态规划原理等数学工具与已有文献的帮助下分别讨论了不同风险模型下最优再保险与投资问题.本文主要研究内容如下:第一章,介绍本文研究背景,研究意义及其最新研究动态.随后简述本文的主要内容.第二章,展示若干风险模型,介绍股票市场中错误定价的产生.第叁章,研究在保费收取方式依据期望保费原理假设下选用经典风险模型的保险公司最优比例再保险与投资问题.运用随机控制理论建立动态均值方差模型,利用扩展的HJB方程组求得均衡策略及相应均衡值函数,给出特例.最后,讨论金融市场各参数对均衡投资再保险策略的影响并进行分析,给出实用结论.第四章,研究在保费收取方式选用期望保费原理假设下选用扩散逼近模型的保险公司最优超额损失再保险与投资问题.运用随机控制理论建立动态均值方差模型,利用扩展的HJB方程组求得均衡策略及相应均衡值函数.最后,讨论金融市场各参数对均衡投资再保险策略的影响并进行分析,给出实用结论.(本文来源于《湖南师范大学》期刊2019-05-01）
周子健[7]（2019）在《保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略》一文中研究指出随着经济市场的不稳定性和人类疾病发生率的提升,人们规避风险的意识越来越强,保险公司也在近年来得到大力发展,选择一家合适的保险公司购买保险已经成了人们经常谈论的话题.保险公司作为盈利机构,在给客户提供风险保障的同时还要进行盈利,仅靠收取保费是远远不够的,因此,保险公司还需要思考如何采取适当的再保险和投资策略来提升公司的抗风险与盈利的能力.而对于寻找最优投资和再保险策略,保险公司面对的主要问题就是如何将保险公司的期望效用财富最大化或者破产概率最小化.本文主要研究一家同时持有保险公司和再保险公司股份的金融公司的最优管理问题,金融公司的目标是最大化保险公司和再保险公司终端财富加权和的指数期望效用函数.为了更加贴合在实际中的风险模型,本文假设保险公司和再保险公司的盈余过程由跳-扩散过程来刻画.保险公司和再保险公司均按照期望保费值原理来收取保费,此外,保险公司不仅可以通过控制保单数量来管理风险,还可以通过比例再保险的方式来分散风险,并且保险公司与再保险公司都投资一个无风险资产和一个风险资产,这里的风险资产用几何布朗运动描述.本文旨在最大化终端财富的指数效用,通过运用随机控制理论与动态规划原理、鞅方法和最小最大鞅测度叁种方法导出了最优投资和再保险策略,这叁种方法推导的最优策略相同。(本文来源于《湖南师范大学》期刊2019-05-01）
胡丽敏[8]（2019）在《更新风险模型中的最优红利与再保险控制策略》一文中研究指出中国经济的高速发展给保险行业带来了新的发展机遇,保险业进入了快速发展阶段。保险公司的红利分配问题和风险控制问题显得尤为重要。本文主要研究了更新风险模型中的红利支付和再保险控制策略。公司通过控制分红和再保费的数量使得破产前公司的累积红利期望现值达到最大。第一章主要介绍了最优分红和再保险问题的研究背景、国内外的研究现状以及本文的研究成果。第二章首先介绍了离散更新风险模型的基础知识,接着在模型中引入了再保险问题,得到了受红利策略和再保险策略控制的一般更新盈余过程,最后对值函数进行了优化。第叁章主要对最优值函数进行了变换,以简化计算过程。第四章主要介绍了最优红利和再保险策略的一些性质,并用压缩映射原理证明了最优值函数的解的存在性和唯一性。第五章主要研究了最优策略的随机模拟,根据计算机随机产生的样本或者利用公司的历史数据,对原有的值函数进行了相合估计。第六章是数值计算部分,通过数值实例解释了上述算法。(本文来源于《湘潭大学》期刊2019-04-10）
王路[9]（2019）在《基于两步法研究帕累托最优再保险策略》一文中研究指出再保险,是指保险人为了降低自身所承担的风险而进行风险转移的一种常见方式.显然,一份再保险合同涉及保险人和再保险人双方的利益.在一份再保险策略中,帕累托再保险能使其双方的利益最大化.即,一方在不损害另一方利益的同时,使自身利益更优.因此,目前大多文献都是从保险人和再保险人双方的角度去研究其帕累托最优性.本文在Value-at-Risk(VaR)风险度量和Tail-Value-at-Risk(TVaR)风险度量下,分别把最小化保险人与再保险人总损失的VaR和TVaR的凸组合作为目标函数,通过”两步法”研究保险人与再保险人的帕累托最优再保险策略,我们给出了当再保费能够转化成固定积分的形式时,其双方的帕累托最优再保险策略一定是存在的.并以TVaR保费和期望值保费为例,给出了帕累托最优再保险策略的具体形式.(本文来源于《山东师范大学》期刊2019-03-18）
罗琰,殷俊明[10]（2019）在《基于委托-代理关系的科技保险最优风险补偿策略研究》一文中研究指出对科技保险最优风险补偿问题进行建模研究,得到了对称信息及非对称信息情形下政府最优风险补偿策略及保险公司最优努力水平的显示解。结果显示,在非对称信息情形下最优平均风险补偿水平与保险公司风险厌恶程度呈现一种倒U型关系,并且保险供给水平的波动率越大,其递增和递减变化的速度也越快;在对称信息情形下,最优平均风险补偿水平随保险公司风险厌恶程度递增而递增,而最优努力程度与风险厌恶程度无关。最优固定风险补偿水平及边际风险补偿水平随保险公司风险厌恶程度的变化可能取负值,这与经典的委托-代理模型有着显着的差异,也为委托-代理合同设计提供了新视角。(本文来源于《金融理论与教学》期刊2019年01期）
最优保险策略论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的随机微分方程.保险人的目标是,选择一个时间一致的再保险-投资策略,最大化终止时刻财富的均值同时最小化其方差.通过使用随机控制理论,求得时间一致的再保险-投资策略以及值函数的显式解.最后分析结果的经济意义,并通过数值计算,解释了模型参数对最优策略的影响.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
最优保险策略论文参考文献
[1].崔永,夏登峰,苑伟杰.变利率下再保险双方联合最优再保险-投资策略[J].安徽工程大学学报.2019
[2].杨鹏,杨志江,孔祥鑫.Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择[J].应用数学.2019
[3].孔焕.带有不确定收益的保险公司的最优分红策略和破产概率研究[D].安徽工程大学.2019
[4].杨晓滕.含有违约风险的人寿保险最优策略问题研究[D].上海师范大学.2019
[5].谭陶玲.保险公司在HARA效用和分段效用下的最优策略问题[D].湖南师范大学.2019
[6].王一君.均值方差准则下考虑错误定价股票市场的保险公司最优投资再保险策略研究[D].湖南师范大学.2019
[7].周子健.保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略[D].湖南师范大学.2019
[8].胡丽敏.更新风险模型中的最优红利与再保险控制策略[D].湘潭大学.2019
[9].王路.基于两步法研究帕累托最优再保险策略[D].山东师范大学.2019
[10].罗琰,殷俊明.基于委托-代理关系的科技保险最优风险补偿策略研究[J].金融理论与教学.2019