导读:本文包含了离散时间资产定价论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:资产定价,测度变换,离散时间
离散时间资产定价论文文献综述
韩琦,成丹,韦仁童[1]（2015）在《金融资产定价中的测度变换——基于离散时间情形》一文中研究指出文章主要讨论了有限状态模型中的测度变换问题,并给出了其在完全市场中动态最优组合选择中的应用。首先,给出测度变换的定义,基于测度变换,又定义了密度过程和测度变换的条件期望,并研究了它们的性质。其次,讨论了它们在完全市场最优组合选择中的应用,得出了最优财富公式。(本文来源于《甘肃金融》期刊2015年11期）
韩琦,包守鸿,胡永云[2]（2012）在《完全市场中的资产定价——有限离散时间情形》一文中研究指出研究完全市场中有限离散时间情形下的资产定价问题。首先,给出了无风险收益的概念,借助无风险收益定义了一种风险中性概率。基于这个概率,得到了资产的价格等于随机现金流与随机贴现因子乘积的期望,而且资产的价格还等于资产支付关于q的期望对无风险收益的贴现值。其次,借助无风险概率考虑了资产在多期情形下的资产定价,得出了相应的股票期权公式,尤其作为推论给出了欧式看涨期权的定价公式,并对资产价格过程的鞅性作了讨论。(本文来源于《金融理论与实践》期刊2012年09期）
格日勒图,李仲飞,陈永利[3]（2006）在《一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型》一文中研究指出习惯形成对资产定价有重要的影响,但是以往的研究都没有讨论消费小于习惯形成水平的情况。本文结合经济学中的稳态分析,构造了一个包含消费大于习惯形成水平和消费小于习惯形成水平的离散时间的统一模型。我们的研究表明,当金融市场处于一般均衡状态的时候可能存在多个均衡解;剩余消费比率是股票市场内部波动性的一个来源。这些结果可以帮助我们理解金融市场的内在波动性以及全面了解习惯形成对资产定价的影响。(本文来源于《当代经济管理》期刊2006年05期）
离散时间资产定价论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
研究完全市场中有限离散时间情形下的资产定价问题。首先,给出了无风险收益的概念,借助无风险收益定义了一种风险中性概率。基于这个概率,得到了资产的价格等于随机现金流与随机贴现因子乘积的期望,而且资产的价格还等于资产支付关于q的期望对无风险收益的贴现值。其次,借助无风险概率考虑了资产在多期情形下的资产定价,得出了相应的股票期权公式,尤其作为推论给出了欧式看涨期权的定价公式,并对资产价格过程的鞅性作了讨论。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
离散时间资产定价论文参考文献
[1].韩琦,成丹,韦仁童.金融资产定价中的测度变换——基于离散时间情形[J].甘肃金融.2015
[2].韩琦,包守鸿,胡永云.完全市场中的资产定价——有限离散时间情形[J].金融理论与实践.2012
[3].格日勒图,李仲飞,陈永利.一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型[J].当代经济管理.2006