导读:本文包含了双期权论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:双向期权,双期权,柔性供应链,风险分析
双期权论文文献综述
李蕙伶[1]（2018）在《供应商风险分析：双向期权与双期权契约》一文中研究指出随着市场竞争越来越激烈,生产创新型产品所使用的传统非柔性供应链已经越加不能满足市场需求。常见如传统的报童模型(NV)供应契约,在应用于生产提前期长、销售季节短与需求不确定性高的创新型产品时,会使得整体供应链绩效不佳。为了改善此问题,学者们相继提出不同的柔性供应契约。本文针对单周期两步决策的单一供应商与零售商构成的供应链,分别引入双向期权(SCBO)与双期权(SCDO)柔性供应契约,研究供应商所获得的期望利润和风险。期权契约本质上将部分需求不确定相关的风险从零售商转移给供应商,为此可能导致供应商面临所获利润比使用报童模型利润低的风险。因此,本文以报童模型为基准,引入风险指示器与风险概率两个重要参数进行风险分析,最后采用数值分析研究不同参数对供应商的决策与风险的影响,以给供应链决策者提供管理参考。文章通过分析得到如下结论:尽管双向期权和双期权的柔性能够提高契约的价值,但柔性成本会使供应商面临利润低于报童模型契约的风险;当零售商残值较高时,双向期权供应商出现风险的概率变高,但可能遭受的最大风险随之变低;当供应商残值较高时,双向期权和双期权供应商出现风险的可能性较小,与报童契约相比利润下降的风险变低;当缺货成本越高时,双期权供应商出现风险的概率和可能遭受的最大风险都变低;从算例分析对比可知使用双期权模型比双向期权模型风险概率更低。(本文来源于《西南交通大学》期刊2018-04-01）
易小浪[2]（2017）在《看涨、看跌期权与双期权的供应链契约选择决策研究》一文中研究指出近年来,企业线上线下融合的趋势不断增强。随着线上营销渠道的不断扩张,多渠道并行运作让企业内部的供应链管理及操作变的复杂。特别是产品的较长提前期,较短销售季节,较高需求不确定性使得管理者预测多渠道、多种竞争环境下消费者的市场需求变得异常困难,与此同时,供应链风险也大大增加。面对上述这种复杂供应链的运作,契约经济学给本研究提供了一条协调供应链的思路,那就是应用单向或是双向期权契约来应对繁复多变的市场环境。此前大量的研究证明,众多单向及双向期权契约都能不同程度的改善供应链的绩效。因此,随着更多的期权契约提出,市场中的大量买方就会面临一个十分棘手的问题,那就是买方应该在诸多单向及双向期权中选择哪一种期权逐渐成为其使用期权之前的一大阻碍。由于要考虑期权的使用成本,买方往往不能同时购买并拥有多种期权。所以,站在买方的角度对期权契约之间的差异进行分析研究对于市场上的大量买方来说至关重要。此外,在期权的应用过程中,由于较长的提前期内需求预测信息相对实际需求来说可能产生较大误差,即会出现销售季节开始时期权契约模型利润比报童模型低,即供应链中买方使用期权会出现风险,而应用不同期权契约其风险大小不得而知,因此文章将对看涨、看跌及双期权契约契约从利润和风险不同的角度展开研究。首先,文中构建了看涨期权契约、看跌契约、双期权契约模型,分别求解出买方的期望利润函数,并给出了买方最优决策的表达式。在算例中,分别比较了不同期权契约的柔性及买方价值。研究发现,对于利润较低产品,买方选择具有能执行看跌功能的期权能获得较高的期权价值,对于利润较高产品,买方选择具有能执行看涨功能的期权能获得更高的期权价值。此外,还研究了买方应用期权所产生的风险,建立风险量化数学表达式,研究了不同参数变动时,风险对应的变化情况,并比较分析了应用不同期权契约时所产生风险的大小。最后,本文还考虑综合利润和风险买方期权决策,给出了综合利润及风险的计算方法,研究了不同参数变动时,综合利润及风险买方期权选择的最优决策。并得出相关结论。(本文来源于《西南交通大学》期刊2017-06-01）
王欢[3]（2017）在《基于双期权的柔性供应链契约研究》一文中研究指出近年来,市场的高不确定性和高风险性已经成为供应链管理面临的重要课题,尤其是生产提前期长、销售期短、需求不确定性大的产品(如服装、玩具等)供应链。在这类供应链运作中,供应链成员间通常签订非柔性供应契约(即报童模型)。由于这种契约缺乏柔性,供应链在感知销售期内实际需求发生波动时,无法及时根据需求调整生产和订货决策,这导致供应链绩效通常表现不佳。为此,针对单一买方和单一卖方组成的供应链,本文从买卖双方角度研究了基于双期权的柔性供应链期权契约模型(即双期权契约模型),给出了买卖双方的期望利润函数以及买方的最优订购决策表达式。本文通过数值分析描述了买卖双方的最优决策行为,以报童模型为基准,证明了双期权契约模型能同时提高买卖双方的期望利润;并以集中决策模型为目标,说明了双期权契约对供应链绩效的改善程度。文章最后对双期权契约特性以及与其他期权契约比较进行了分析研究。在特性方面:买方对市场需求预测精度越高,双期权契约模型越能同时提高买卖双方的期望利润。在比较方面:与看涨期权契约模型(WangQ, TangO, TsaoD. 2006)相比,双期权契约模型的卖方期望利润始终较高,但买方期望利润在卖方单位残值较小或买方单位残值较大时高于看涨期权契约模型;与看跌期权契约模型(LuoQiang.2014)相比,双期权契约模型的买方期望利润较低,卖方期望利润较高;与双向期权契约模型(ZhangKai.2013)相比,双期权契约模型的买卖双方期望利润都较高。(本文来源于《西南交通大学》期刊2017-06-01）
陈怡多[4]（2017）在《基于双期权的柔性供应链契约风险分析：从买方的角度》一文中研究指出在一个卖方一个买方的单周期两阶段供应链中,课题组前期提出将双期权契约引入到传统的非柔性供应链中,并构造双期权契约模型(SCDO)。前期研究通过计算SCDO模型和报童模型下买方在第一阶段的期望利润,证明了双期权契约能提高买方在第一阶段的期望利润。由于生产提前期较长,需求不确定性较高,即使在第一阶段买方的期望利润可以得到提高,引入双期权也可能在接下来的时期里导致买方的期望利润低于报童模型环境下的期望利润,从而导致供应链的表现变差。也就是说,引入双期权可能会给买方带来风险。本文构建了定量计算风险的方法,并用两个重要参数来衡量引入双期权的风险。一个参数是风险指示器,即在第二阶段时买方在SCDO模型和报童模型环境下的期望利润差,来判断使用双期权契约是否存在风险。另一个是风险概率参数,用来衡量出现风险的概率大小。最后通过具体的数据,分析了当各个影响因素变化时,买方处于两种模型环境下的决策策略、期望利润差等的变化趋势,并得出结论。(本文来源于《西南交通大学》期刊2017-05-18）
骆强[5]（2017）在《基于双向及双期权的供应链契约选择决策研究》一文中研究指出双期权契约和双向期权契约是提高非柔性供应链绩效水平的有效手段。两者不仅能够通过向上或者向下调整初始订单量,以提高供应链的柔性水平,而且还能提高供应链的利润水平。此外,双期权和双向期权契约的应用都会带来一定的风险。两者存在诸多的相似之处,因此文章对双向期权契约和双期权契约展开研究。首先,文章分析零售商在双期权契约和双向期权契约模式下的决策与利润变化情况,比较分析了零售商利用双向期权契约与双期权契约时的利润提高程度,以及供应链整体绩效水平的变化情况。其次,文章研究了引入双期权与双向期权契约时的风险情况,即:后期出现的期望利润低于报童模型的情况。文章研究了不同参数变动时,风险对应的变化情况,并比较分析了应用双向期权契约与双期权契约时所产生风险的大小。最后,文章综合考虑利润和风险,将利润和风险统一起来,并定义一个参数衡量利润和风险。通过比较该参数,比较双向及双期权契约在不同的市场环境下的盈利情况。通过对双向期权契约和双期权契约的对比分析,得出零售商应用双期权契约比应用双向期权契约能够获得更多的期望利润,但是双期权契约带来的风险更大。而在综合考虑利润和风险时,在看涨期权契约的执行价格很高或者很低(或者看跌期权契约的执行价格很高或者很低)时,应用双期权契约仍然更为有利。(本文来源于《西南交通大学》期刊2017-05-02）
何涛[6]（2016）在《基于双期权的柔性供应契约研究》一文中研究指出近年来,由于市场竞争不断激烈、消费者个性化需求不断加大等原因使具有生产提前期长、销售期短、需求不确定性高的创新性产品(如快时尚产品,电子产品等)备受关注。该类产品供应链中使用非柔性供应契约即报童模型的情况比较常见,供应链绩效不高。为了提高该类产品的供应链绩效,本论文提出了基于双期权的柔性供应契约模型,并从零售商角度进行了分析。首先,我们构建了双期权契约模型零售商的期望利润函数,并求出了零售商最优决策表达式。然后采用算例分析的方法对该模型进行分析,研究了不同参数变化对其决策行为的影响,并以报童模型为基准证明了双期权契约模型能使零售商获益。最后基于以往学者研究将双期权契约模型与看涨期权契约模型(Wang,2006)、双向期权契约模型(Wang and Tsao,2006)、看跌期权契约模型(Luo,2014)分别做了比较。研究发现与看涨期权契约模型和看跌期权契约模型相比,零售商使用双期权契约模型收益更高；与双向期权契约相比,期权价格变化时获得柔性更多的零售商收益更高；期权执行价格变化时,实际可使用柔性更多的零售商收益更高。(本文来源于《西南交通大学》期刊2016-03-08）
双期权论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
近年来,企业线上线下融合的趋势不断增强。随着线上营销渠道的不断扩张,多渠道并行运作让企业内部的供应链管理及操作变的复杂。特别是产品的较长提前期,较短销售季节,较高需求不确定性使得管理者预测多渠道、多种竞争环境下消费者的市场需求变得异常困难,与此同时,供应链风险也大大增加。面对上述这种复杂供应链的运作,契约经济学给本研究提供了一条协调供应链的思路,那就是应用单向或是双向期权契约来应对繁复多变的市场环境。此前大量的研究证明,众多单向及双向期权契约都能不同程度的改善供应链的绩效。因此,随着更多的期权契约提出,市场中的大量买方就会面临一个十分棘手的问题,那就是买方应该在诸多单向及双向期权中选择哪一种期权逐渐成为其使用期权之前的一大阻碍。由于要考虑期权的使用成本,买方往往不能同时购买并拥有多种期权。所以,站在买方的角度对期权契约之间的差异进行分析研究对于市场上的大量买方来说至关重要。此外,在期权的应用过程中,由于较长的提前期内需求预测信息相对实际需求来说可能产生较大误差,即会出现销售季节开始时期权契约模型利润比报童模型低,即供应链中买方使用期权会出现风险,而应用不同期权契约其风险大小不得而知,因此文章将对看涨、看跌及双期权契约契约从利润和风险不同的角度展开研究。首先,文中构建了看涨期权契约、看跌契约、双期权契约模型,分别求解出买方的期望利润函数,并给出了买方最优决策的表达式。在算例中,分别比较了不同期权契约的柔性及买方价值。研究发现,对于利润较低产品,买方选择具有能执行看跌功能的期权能获得较高的期权价值,对于利润较高产品,买方选择具有能执行看涨功能的期权能获得更高的期权价值。此外,还研究了买方应用期权所产生的风险,建立风险量化数学表达式,研究了不同参数变动时,风险对应的变化情况,并比较分析了应用不同期权契约时所产生风险的大小。最后,本文还考虑综合利润和风险买方期权决策,给出了综合利润及风险的计算方法,研究了不同参数变动时,综合利润及风险买方期权选择的最优决策。并得出相关结论。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
双期权论文参考文献
[1].李蕙伶.供应商风险分析：双向期权与双期权契约[D].西南交通大学.2018
[2].易小浪.看涨、看跌期权与双期权的供应链契约选择决策研究[D].西南交通大学.2017
[3].王欢.基于双期权的柔性供应链契约研究[D].西南交通大学.2017
[4].陈怡多.基于双期权的柔性供应链契约风险分析：从买方的角度[D].西南交通大学.2017
[5].骆强.基于双向及双期权的供应链契约选择决策研究[D].西南交通大学.2017
[6].何涛.基于双期权的柔性供应契约研究[D].西南交通大学.2016