导读:本文包含了股票价格分布论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:价格跳跃,跳跃持续时间,已实现波动,已实现双幂变差
股票价格分布论文文献综述
李汉东,李子瑶[1]（2019）在《中国股票市场的价格跳跃和频率分布特征》一文中研究指出在多样本BN-S跳跃检验方法的基础上给出跳跃频率的测度,并针对中国股票市场上证50指数和其成分股进行实证分析.结果表明:1)利用多样本不同频率的BN-S方法可以检出更多的资产价格跳跃现象,并可估算出跳跃的持续时间;2)中国股票市场普遍存在共同跳跃和异质跳跃现象,异质跳跃明显大于共同跳跃,表明单只股票跳跃更多受到了自身信息的冲击;3)针对中国股票市场分析表明,股票跳跃的频率分布呈现出典型的幂律特征.(本文来源于《北京师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年02期）
张茹茜,曾雁鹏[2]（2018）在《股票期权的分布与金融价格的关系》一文中研究指出股票期权是一种权利,这种权利是指在一定的时间,用固定的价格买卖股票,交易的固定价格叫做期权价格。期权到期时,期权持有人有权利决定是否进行股票的交割。影响期权价格的因素有许多,如:股票风险、股票的市场价格、市场利率和交割期限等。本文通过剖析上述因素对期权价格产生的影响,详细说明了确定期权价格的方法,并提出了相关建议。(本文来源于《中国民商》期刊2018年10期）
王春峰,姚守宇,房振明[3]（2017）在《收益率厚尾分布、特质性波动与股票价格行为》一文中研究指出作为当前资产定价领域研究的热点问题之一,特质性波动与股票横截面收益间的正负向关系一直以来争议较大。不同于前人学者,在对特质性波动采用了更加科学的估计方法后,本文主要从收益率厚尾分布视角出发,在考虑到所有收益信息真实表达的前提下,全面考察了特质性波动率与股票横截面收益间的关系。研究表明,特质波动率与股票横截面收益率间的关系是存在分位数依赖的,"特质波动率之谜"仅存在于收益率较低的样本股票中。在收益率较高的股票中,特质波动率与股票收益呈正向关系,且随着股票收益率分位数的升高这种正向关系显着增强。这个结论与以往研究均不相同,本文也试图从投资者追捧所引致的媒体及舆论监督效应为这种复杂的关系提供了一种可能的合理统一解释。(本文来源于《系统工程》期刊2017年12期）
王龙飞[4]（2017）在《分布意义下的股票价格动量及实证检验》一文中研究指出本文提出分布意义下的股票价格动量并研究其在证券投资中的应用.首先假设每支股票为一个多粒子系统,引入股票交易筹码分布,在实证检验中利用正态分布对其进行估计;其次,本文给出一个迭代算法用来估计股票的成本分布;最后,基于成本分布,定义新股票价格动量,并利用反转策略对其进行实证分析,结果表明:新动量在很多方面优于其它动量.另外,根据成本分布还可以定义股票的熵.由新动量和熵双指标构建的投资组合,其风险-收益优于单指标.(本文来源于《郑州大学》期刊2017-04-01）
武康平,田昕明,李柳玲[5]（2016）在《收益率基于AEPD分布的股票价格模型及其欧式期权定价》一文中研究指出AEPD分布函数是最近几年新提出的一种分布函数,通过设定不同的参数值来控制分布的偏度和左右厚尾性,进而更精准的捕捉数据的分布特征,本文在已有的模拟股票价格运动的levy过程的基础上,通过引入AEPD分布,使模型不仅可以模拟股票收益率的尖峰厚尾性,同时可以更精确的描述股票收益率的偏度和不对称性,通过建立随机项符合AEPD分布的Levy过程,我们得出新的股票价格模型(AEPD股价模型,以下简称AEPD股价模型,原模型),我们使用2000-2013年的Wind行业指数,分别利用AEPD股价模型与原模型进行了参数估计,结果表明:第一:AEPD股价模型的残差结果与真实残差更吻合,显示出明显的尖锋肥尾性质,第二,两种模型下隐含的无风险利率与波动率显着不同。进而,我们利用AEPD股价模型在风险中性假设下计算其"欧式期权"的理论价格,不同模型下的期权价格存在显着的差异(本文来源于《数理统计与管理》期刊2016年03期）
王立民,陈雪婧,黄静[6]（2014）在《基于量价关系的股票价格分布模型探析》一文中研究指出基于量价关系,用交易量的分布解释收益率的分布情况。分别探讨了预期交易量、非预期交易量与收益率之间的关系,发现交易量和收益率有明显的正相关关系;收益率对预期交易量以及非预期交易量都有解释作用,但无论是预期交易量还是非预期交易量对收益率都没有显着的解释作用,但是从统计量分布上看,前者的分布能够解释后者的分布。(本文来源于《北京科技大学学报(社会科学版)》期刊2014年05期）
龙松,向丽苹[7]（2013）在《股票价格对数正态分布的实证分析》一文中研究指出从市场随机的抽取了一支股票,对该股票的价格进行了实证研究。结果表明:一段时间内,不同时间间隔的连续复利率ri服从相同的分布,从而也就实证了该段时间内连续复利率r服从正态分布,也即实证了股票价格的对数正态分布的假设的合理性。(本文来源于《黄冈师范学院学报》期刊2013年03期）
于洋[8]（2012）在《对数正态分布在股票价格模型中的应用》一文中研究指出介绍了对数正态分布在离散时间股票价格模型和连续时间股票价格模型中的应用,讨论了对数正态分布与几何布朗运动之间的关系,并给出了具体的例子。(本文来源于《廊坊师范学院学报(自然科学版)》期刊2012年05期）
姚少英,刘洪鸣[9]（2011）在《股票价格差异分布与经济周期的关联》一文中研究指出本文研究了中国股市周期内股价波动与宏观经济的变化关系。发现在股市周期内股价波动和宏观经济之间的背离现象是普遍存在的,但2004年以后两者之间的关联程度越来越明显。在股市波动和经济周期"谁占主导"的问题上,本文通过Granger因果检验发现大部分阶段的分析结果表明股价波动是引起经济周期的一个直接原因。(本文来源于《中国城市经济》期刊2011年24期）
周月刚,雷晓燕[10]（2011）在《参考价格分布和股票回报:基于处置效应的分析》一文中研究指出本文的理论模型根据受处置效应影响的投资者的交易行为来求得股票的期望回报,表明不是单个指标变量,而是参考价格分布决定着股票的未来表现。本文的实证部分建立了测度参考价格分布形状的代理变量,验证了与理论模型一致的结果,即平均相对收益较高或者相对收益分布偏度越高的股票,下一期回报率越高。同时本文还证实了处置效应的非对称性,即影响获利股票预测的主要为分布的均值,而影响亏损股票的预测的主要是分布的偏度。(本文来源于《经济学(季刊)》期刊2011年03期）
股票价格分布论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
股票期权是一种权利,这种权利是指在一定的时间,用固定的价格买卖股票,交易的固定价格叫做期权价格。期权到期时,期权持有人有权利决定是否进行股票的交割。影响期权价格的因素有许多,如:股票风险、股票的市场价格、市场利率和交割期限等。本文通过剖析上述因素对期权价格产生的影响,详细说明了确定期权价格的方法,并提出了相关建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股票价格分布论文参考文献
[1].李汉东,李子瑶.中国股票市场的价格跳跃和频率分布特征[J].北京师范大学学报(自然科学版).2019
[2].张茹茜,曾雁鹏.股票期权的分布与金融价格的关系[J].中国民商.2018
[3].王春峰,姚守宇,房振明.收益率厚尾分布、特质性波动与股票价格行为[J].系统工程.2017
[4].王龙飞.分布意义下的股票价格动量及实证检验[D].郑州大学.2017
[5].武康平,田昕明,李柳玲.收益率基于AEPD分布的股票价格模型及其欧式期权定价[J].数理统计与管理.2016
[6].王立民,陈雪婧,黄静.基于量价关系的股票价格分布模型探析[J].北京科技大学学报(社会科学版).2014
[7].龙松,向丽苹.股票价格对数正态分布的实证分析[J].黄冈师范学院学报.2013
[8].于洋.对数正态分布在股票价格模型中的应用[J].廊坊师范学院学报(自然科学版).2012
[9].姚少英,刘洪鸣.股票价格差异分布与经济周期的关联[J].中国城市经济.2011
[10].周月刚,雷晓燕.参考价格分布和股票回报:基于处置效应的分析[J].经济学(季刊).2011