导读:本文包含了均值方差投资组合选择模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:均值-方差,非广延分布,有效边界,参数估计
均值方差投资组合选择模型论文文献综述
张霖[1]（2018）在《带跳的非广延模型下均值方差投资组合选择问题》一文中研究指出投资组合选择问题在现代金融研究中有着举足轻重的地位,同时均值-方差投资组合理论也是投资组合理论研究中非常核心的内容。本文研究了带跳的非广延金融市场模型中的均值-方差投资组合选择问题,对该问题的研究不仅完善了投资组合选择理论,同时也为证券市场中的投资者提供了在解决投资选择问题中的多种更加实用的途径和方法。本文首先建立了带跳的非广延金融市场模型,该模型更加有效的刻画了金融资产的价格过程,更加准确的描述了资产价格的尖峰厚尾现象。其次研究了在该市场模型下的均值-方差投资选择问题,在此研究中又分别对允许卖空和不允许卖空的两种不同情形进行了展开,得到了两种不同情形下最优投资策略的解析解,同时又得到了其相应的均值-方差有效边界。在此基础上又对带跳的非广延模型的参数估计问题进行了非常详细的讨论,通过对跳的识别的方法进而给出了带跳的参数的估计,并且通过模型的离散化而利用极大似然估计方法得到的非广延分布参数的估计。最后将采用通过模拟讨论了最优投资策略和市场模型的参数的对应关系,并通过中国金融市场的各项数据进行实证分析,对上证指数建立出带跳的非广延分布模型,通过跳跃识别的方法得到跳跃部分对应的参数估计,并通过连续部分的数据利用极大似然估计方法得到了对应的连续部分的参数估计值。(本文来源于《河南师范大学》期刊2018-04-01）
刘颖[2]（2016）在《带有模糊收益的均值-方差-偏度投资组合选择模型》一文中研究指出许多经验性的研究表明投资组合收益通常是非对称的,当均值和方差相同时,投资者喜欢非对称度较大的投资组合收益。为了衡量模糊投资组合收益的非对称性,偏度这一概念被定义为此文的叁阶中心矩。作为对模糊均值-方差模型的扩展,我们提出均值-方差-偏度模型并考虑其相应的变化。为了求解这个模型,我们设计了带有模糊模拟的遗传算法。最后,给出几个数值例子来说明这个模型的思想以及这一算法的有效性。(本文来源于《经贸实践》期刊2016年12期）
刘亚光[3]（2015）在《中国股市最优投资组合的选择——基于均值-方差模型》一文中研究指出通过对均值-方差理论模型进行研究,得出了均值-方差理论的内涵。选取中国当前金融市场股票的价格数据,对均值-方差理论进行实证研究,得出股票市场的有效前沿,并由此估计出各个股票所代表的相对风险大小,对证券投资有一定指导作用。(本文来源于《华中师范大学研究生学报》期刊2015年03期）
凌俊,黄婧颖,谢湘生,杨超进,谭艳娴[4]（2014）在《基于ARMA模型与均值-方差模型的我国股市投资组合选择》一文中研究指出基于统计假设检验、财务分析以及ARMA预测模型,并采用一个扩展均值-方差投资组合模型,研究了在我国A股市场构建具有实践意义的投资组合的问题.结果表明,由本研究分析框架得到的投资组合是比较有效的,该组合的实际月收益率最小值为8.2%,且在实际的股票投资中具有较强的操作性;同时,投资组合是一个动态过程,需要根据预测和实际运行情况不断进行修正.(本文来源于《五邑大学学报(自然科学版)》期刊2014年02期）
孙曼曼[5]（2013）在《均值-方差模型在股市最优投资组合选择中的实证研究》一文中研究指出利用马克维茨证券投资组合理论均值-方差模型,在6支股票的日收益率已知的情况下,求出已知期望收益率条件下的最优投资组合,并模拟出该模型的有效前沿。(本文来源于《科技视界》期刊2013年12期）
吴祝武[6]（2011）在《基于均值—方差框架的若干投资组合选择模型研究》一文中研究指出基于均值—方差投资组合选择分析框架,研究了市场允许卖空时均值—方差模型资产集中加入k种有效证券和剔除k种无效证券后投资组合有效前沿的漂移问题,给出了有效前沿的漂移规律.研究了市场上不存在无风险资产条件下的极大极小投资组合模型,在允许卖空时通过Lagrange乘子法给出了模型的最优投资策略、有效前沿以及市场均衡时的资产定价公式.在市场限制卖空和存在摩擦时通过极大熵算法给出了模型的最优数值解和算例分析.研究了随机市场上有税收、交易费的多期均值—方差投资组合选择模型,通过嵌入法将原问题转化为动态规划处理的问题,给出了各期的最优投资策略、有效前沿的解析表达式以及算例分析.研究了市场上有通货膨胀、税收和红利的连续时间均值—方差模型,通过嵌入法将原问题转化为LQ控制问题,给出了模型的最优投资策略、有效前沿的解析表达式以及算例分析.该论文有图13幅,表3个,参考文献113篇.(本文来源于《中国矿业大学》期刊2011-04-01）
许云辉,李仲飞[7]（2008）在《基于收益序列相关的动态投资组合选择——动态均值-方差模型》一文中研究指出以动态均值-方差模型研究基于收益序列相关的投资组合选择.利用嵌入法将动态均值-方差模型嵌入到二次效用模型当中,通过动态规划方法求得最优投资策略和有效边界的解析形式.还得到一个反映风险资产动态投资价值的指标,它能包涵序列相关性的影响,在静态情形下,该指标是夏普指数绝对值的单调递增光滑变换.风险资产投资价值影响最优投资,并决定有效边界斜率.最优投资策略使期望终期财富向目标值趋近,该目标值随风险资产投资价值递增.最后以收益服从AR(1)过程为例对最优投资策略进行数值计算,发现序列相关可以对最优策略造成显着影响.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2008年08期）
朱书尚,李端,汪寿阳[8]（2003）在《动态投资组合选择的破产风险控制扩展均值-方差模型》一文中研究指出在一项长期动态投资过程中,投资者随时面临着破产的可能。因此,破产风险控制是长期动态投资不可或缺的部分。以往的动态投资组合模型都是以终端财富的某种测度为风险的量化指标。本文指出这种风险控制方式对破产风险的控制是间接的,甚至是失败的。在对以往模型的破产风险行为进行分析的基础之上,本文给出了扩展均值一方差模型。该模型综合考虑终端财富的均值一方差权衡和整个投资过程中的破产风险控制。该模型不具有动态规划意义下的可分结构,因此不能用传统的动态规划方法加以求解。另外,该模型中的不等式约束使得求解变得更加困难。本文用嵌入的方法将原问题转化为二次随机控制辅助问题,并结合拉格朗日对偶方法求得原问题的解。该模型的数据要求与经典的均值一方差模型一样,只需要证券收益的均值和方差的信息。案例分析表明扩展均值一方差动态投资组合模型能够生成稳健的投资组合策略。(本文来源于《第七届北京青年科技论文评选获奖论文集》期刊2003-12-01）
均值方差投资组合选择模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
许多经验性的研究表明投资组合收益通常是非对称的,当均值和方差相同时,投资者喜欢非对称度较大的投资组合收益。为了衡量模糊投资组合收益的非对称性,偏度这一概念被定义为此文的叁阶中心矩。作为对模糊均值-方差模型的扩展,我们提出均值-方差-偏度模型并考虑其相应的变化。为了求解这个模型,我们设计了带有模糊模拟的遗传算法。最后,给出几个数值例子来说明这个模型的思想以及这一算法的有效性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
均值方差投资组合选择模型论文参考文献
[1].张霖.带跳的非广延模型下均值方差投资组合选择问题[D].河南师范大学.2018
[2].刘颖.带有模糊收益的均值-方差-偏度投资组合选择模型[J].经贸实践.2016
[3].刘亚光.中国股市最优投资组合的选择——基于均值-方差模型[J].华中师范大学研究生学报.2015
[4].凌俊,黄婧颖,谢湘生,杨超进,谭艳娴.基于ARMA模型与均值-方差模型的我国股市投资组合选择[J].五邑大学学报(自然科学版).2014
[5].孙曼曼.均值-方差模型在股市最优投资组合选择中的实证研究[J].科技视界.2013
[6].吴祝武.基于均值—方差框架的若干投资组合选择模型研究[D].中国矿业大学.2011
[7].许云辉,李仲飞.基于收益序列相关的动态投资组合选择——动态均值-方差模型[J].系统工程理论与实践.2008
[8].朱书尚,李端,汪寿阳.动态投资组合选择的破产风险控制扩展均值-方差模型[C].第七届北京青年科技论文评选获奖论文集.2003