本文主要研究内容
作者姜雅赧（2019）在《带Markov切换的随机微分方程的稳态分布的数值逼近》一文中研究指出：本文研究带有Markov切换的随机微分方程数值解的稳态分布,由于我们很难得到带Markov切换的随机微分方程解析解的稳态分布,所以我们需要用数值方法得到的数值解的稳态分布来逼近解析解的稳态分布.本文先给出一些基本的定理、公式和目前的研究状况,紧接着我们针对带Markov切换的随机微分方程分两种情况讨论,第一种情况是当进行切换的方程都具有唯一的稳态分布,第二情况讨论的是部分参与切换的方程中不具有稳态分布.特别地,在我们讨论数值解稳态分布时,数值方法采用θ方法,当θ∈[0,1/2)时漂移项和扩散项都满足全局Lipschitz条件,当θ∈[1/2,1]时,漂移项只满足单边Lipschitz条件即可,扩散项满足全局Lipschitz条件.最后,我们分别给出了一维和二维方程的数值算例来验证理论结果.
Abstract
ben wen yan jiu dai you Markovqie huan de sui ji wei fen fang cheng shu zhi jie de wen tai fen bu ,you yu wo men hen nan de dao dai Markovqie huan de sui ji wei fen fang cheng jie xi jie de wen tai fen bu ,suo yi wo men xu yao yong shu zhi fang fa de dao de shu zhi jie de wen tai fen bu lai bi jin jie xi jie de wen tai fen bu .ben wen xian gei chu yi xie ji ben de ding li 、gong shi he mu qian de yan jiu zhuang kuang ,jin jie zhao wo men zhen dui dai Markovqie huan de sui ji wei fen fang cheng fen liang chong qing kuang tao lun ,di yi chong qing kuang shi dang jin hang qie huan de fang cheng dou ju you wei yi de wen tai fen bu ,di er qing kuang tao lun de shi bu fen can yu qie huan de fang cheng zhong bu ju you wen tai fen bu .te bie de ,zai wo men tao lun shu zhi jie wen tai fen bu shi ,shu zhi fang fa cai yong θfang fa ,dang θ∈[0,1/2)shi piao yi xiang he kuo san xiang dou man zu quan ju Lipschitztiao jian ,dang θ∈[1/2,1]shi ,piao yi xiang zhi man zu chan bian Lipschitztiao jian ji ke ,kuo san xiang man zu quan ju Lipschitztiao jian .zui hou ,wo men fen bie gei chu le yi wei he er wei fang cheng de shu zhi suan li lai yan zheng li lun jie guo .
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自上海师范大学的姜雅赧，发表于刊物上海师范大学2019-06-17论文，是一篇关于随机方法论文,切换论文,数值解论文,稳态分布论文,随机微分方程论文,上海师范大学2019-06-17论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自上海师范大学2019-06-17论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
标签：随机方法论文; 切换论文; 数值解论文; 稳态分布论文; 随机微分方程论文; 上海师范大学2019-06-17论文;