导读:本文包含了持有成本理论论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:股指期货,跨期套利,无套利区间,均值回复
持有成本理论论文文献综述
周洲密[1]（2012）在《股指期货跨期套利的模型与方法——基于持有成本定价理论和均值回复理论》一文中研究指出股指期货跨期套利对于股指期货市场有效运行有着较为重要的意义,股指期货跨期套利成功与否的关键在于能否基于特定的模型识别合约间价差是否处于异常水平。基于两种不同的现象和理论提出的指导股指期货跨期套利的两种模型和方法,即基于持有成本定价理论的无套利区间模型和基于均值回复理论的移动平均套利模型,对股指期货跨期套利的实施具有一定的借鉴意义。(本文来源于《山西财经大学学报》期刊2012年S5期）
祝长华[2]（2011）在《基于持有成本理论与统计原理的期货套利模型研究——沪深300指数期货套利实证研究》一文中研究指出由于持有成本理论结论与市场实际情况相去甚远,在持有成本理论形成的理论区间上,利用统计原理和SAS软件对区间进行修正,则可以使模型符合市场的需要,在此基础上对沪深300指数期货合约交易进行实证分析.(本文来源于《韶关学院学报》期刊2011年02期）
迟国泰,张梅,杨磊[3]（2010）在《基于持有成本理论的期货套期保值决策模型》一文中研究指出运用几何布朗运动模型预测未来的现货价格,将未来的现货价格参数代入持有成本理论模型,预测出期货价格,根据最小方差套期比公式,建立了基于持有成本理论的期货套期保值决策模型。通过蒙特卡罗模拟现货价格和期货价格的走势并进行实证分析,研究结果表明基于持有成本理论的期货套期保值决策模型优于传统的最小方差模型、Sharp模型、完全套期保值模型和最小二乘等四种流行的套期保值模型。本文的主要创新与特色一是建立反映现货价格对期货价格影响的套期保值决策模型。解决了现有研究忽略现货价格对期货价格影响的问题。二是用改进的持有成本理论揭示了期货价格与期货交易费用、持有成本波动的函数关系。叁是用Mote Carlo模拟现货价格和期货价格未来的走势。克服现有研究主要通过历史数据对套期保值比进行确定的不足。(本文来源于《运筹与管理》期刊2010年06期）
付剑茹[4]（2010）在《中国铜期货套期保值蒙特卡洛模拟研究——基于ITO过程与持有成本理论的假设》一文中研究指出自Johnson(1960)、Stein(1961)和Ederington(1979)开创了现代套期保值理论以来,对套期保值策略的研究着眼于从叁个纬度来进行展开:一是套期保值者的目标函数,二是期货与现货价格联动模式,叁是尝试采用不同的推断估计思想和方法。对于前两个纬度,研究者进行过相当广泛和深入的探讨。本文在第叁个纬度推断估计思想和方法方面进行进一步的探讨。假定现货价格服从ITO过程,运用ITO理推导出现货价格的递推公式。跳出"通过选用不同计量经济模型来反映期货现货价格联动方式"的主流思想和方法,基于期货定价理论-持有成本理论来描述期货与现货价格的联动方式。在持有成本期货定价理论的框架下,采用蒙特卡洛方法模拟出期货与现货价格时间序列。实证研究表明,中国铜期货市场持有成本均值为负,期货价格低于现货价格。该结论和Keynes提出的现货溢价(Backwardation)理论相一致。模拟的期货现货回报时间序列之间几乎不存在相关关系。这意味着中国现有铜期货市场由投机者主导,套期保值交易属于被支配地位。(本文来源于《技术经济与管理研究》期刊2010年06期）
张梅[5]（2007）在《基于持有成本理论的期货套期保值模型研究》一文中研究指出期货市场套期保值的关键问题是套期保值比率的确定。套期保值模型的研究不仅是众多套期保值厂商关注的重要问题，也是期货价格理论的核心问题之一。通过套期保值模型合理确定套期保值比率，可以提高套期保值效果，有效规避现货价格的风险。本论文共分五章。第一章绪论分析了研究意义、现有研究现状和存在的不足、研究框架和主要研究内容。第二章对现有套期保值理论和模型以及本文的研究基础进行了回顾。第叁章是对基于持有成本理论的期货套期保值原理的阐述。第四章建立了基于持有成本理论的期货套期保值模型。第五章对本文的模型进行了实证研究和对比分析。最后是结论。论文的主要研究成果如下：(1)建立了适合期货套期保值研究的持有成本理论模型考虑了现货价格对期货价格的影响，建立了基于持有成本理论的期货套期保值决策模型，能够很好的反映目前期货定价的实际情况。同时，考虑了交易费用以及持有成本波动等持有成本因素，补充了现有持有成本理论的持有成本项，使期货价格的计算更加符合实际情况。(2)建立了基于持有成本理论的期货套期保值决策模型通过现货价格服从的几何布朗运动，结合改进的持有成本理论，计算出期货价格服从的波动过程。依据最小方差套期比原理，建立基于持有成本理论的期货套期保值决策模型。(3)用Mote Carlo模拟现货价格和期货价格未来的走势。本文的主要创新与特色一是建立反映现货价格对期货价格影响的套期保值决策模型。二是用改进的持有成本理论揭示了期货价格与期货交易费用、持有成本波动的函数关系。叁是通过单位风险收益和套期保值有效性的实证对比分析证明了本模型效果较好。(本文来源于《大连理工大学》期刊2007-06-15）
罗孝玲,李一智,饶红浩[6]（2003）在《持有成本理论模型在金融期货定价中的应用》一文中研究指出通过推导金融期货持有成本理论的一般模型,针对持有外汇期货、利率期货和股指期货合约标的的成本的不同特点,引入外汇期货、利率期货、股指期货的定价模型,对其应用进行了分析。(本文来源于《中南大学学报(社会科学版)》期刊2003年06期）
持有成本理论论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
由于持有成本理论结论与市场实际情况相去甚远,在持有成本理论形成的理论区间上,利用统计原理和SAS软件对区间进行修正,则可以使模型符合市场的需要,在此基础上对沪深300指数期货合约交易进行实证分析.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
持有成本理论论文参考文献
[1].周洲密.股指期货跨期套利的模型与方法——基于持有成本定价理论和均值回复理论[J].山西财经大学学报.2012
[2].祝长华.基于持有成本理论与统计原理的期货套利模型研究——沪深300指数期货套利实证研究[J].韶关学院学报.2011
[3].迟国泰,张梅,杨磊.基于持有成本理论的期货套期保值决策模型[J].运筹与管理.2010
[4].付剑茹.中国铜期货套期保值蒙特卡洛模拟研究——基于ITO过程与持有成本理论的假设[J].技术经济与管理研究.2010
[5].张梅.基于持有成本理论的期货套期保值模型研究[D].大连理工大学.2007
[6].罗孝玲,李一智,饶红浩.持有成本理论模型在金融期货定价中的应用[J].中南大学学报(社会科学版).2003