本文主要研究内容
作者崔峰（2019）在《状态空间模型下构建动态交易比例系数协整模型探究》一文中研究指出：协整统计套利策略基于协整关系模型,构建了固定系数的协整方程,基于状态空间模型构建了时变系数的协整统计套利策略,在保持协整关系的基础上,利用状态空间模型中的卡尔曼增益将观测值与预测值相结合,测算了较为精确的时变系数,增强了模型的稳定性,降低了价差的波动。
Abstract
xie zheng tong ji tao li ce lve ji yu xie zheng guan ji mo xing ,gou jian le gu ding ji shu de xie zheng fang cheng ,ji yu zhuang tai kong jian mo xing gou jian le shi bian ji shu de xie zheng tong ji tao li ce lve ,zai bao chi xie zheng guan ji de ji chu shang ,li yong zhuang tai kong jian mo xing zhong de ka er man zeng yi jiang guan ce zhi yu yu ce zhi xiang jie ge ,ce suan le jiao wei jing que de shi bian ji shu ,zeng jiang le mo xing de wen ding xing ,jiang di le jia cha de bo dong 。
论文参考文献
论文详细介绍
论文作者分别是来自山西农经的崔峰，发表于刊物山西农经2019年03期论文，是一篇关于状态空间模型论文,协整统计套利策略论文,交易比例论文,山西农经2019年03期论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自山西农经2019年03期论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。
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