导读:本文包含了日内交易论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:日内交易加权网络,逻辑回归,股票交易型操纵,识别模型
日内交易论文文献综述
扈文秀,马丽,张建锋[1]（2019）在《基于股票日内交易加权网络的超短期股票交易型操纵识别研究》一文中研究指出【目的】构建股票日内交易加权网络,选取刻画网络特征的主要参数,识别超短期股票交易型操纵。【方法】基于股票日内Tick交易数据,以买卖双方的委托报单ID为节点,以委托报单是否成交为连线,以双方的实际成交量为权值构建股票日内交易加权网络。采用Pajek5.03、Ucinet6两款分析软件获得复杂网络统计参数,进而构建股票超短期交易型操纵识别模型。【结果】实证分析结果表明,加权平均节点度、网络密度等9项网络参数是判断公司股票是否被实施超短期交易型操纵的主要识别参数,识别模型样本内与样本外检验整体准确率分别为93.58%与87.73%。【局限】仅选取2015年牛市的样本,未收集到熊市样本共同分析。【结论】本文所构建模型解决了超短期股票交易型操纵难以识别的问题,为证券监管部门准确打击市场操纵行为提供技术支持。(本文来源于《数据分析与知识发现》期刊2019年10期）
沈宁[2]（2018）在《股指期货优化措施落地 日内交易限额大幅放宽》一文中研究指出在市场各方翘首期盼中，围绕股指期货交易的新一轮优化措施终于落地。12月2日，中国金融期货交易所发布消息，宣布调整股指期货交易安排，交易保证金、平今手续费大幅下调，日内交易限额大幅宽松。叁维度同步优化中金所昨日傍晚发布公告称，(本文来源于《证券时报》期刊2018-12-03）
陈冬林[3]（2018）在《日内交易关键是要做好止损》一文中研究指出9月8日，2018期货日报实盘赛全国行走进上海。在这场由国联期货承办的“探寻日内交易成功密码”实盘赛全国行上海站活动上，来自产业、金融界的专业人士和投资者就投资经验心得等进行了交流。据了解，本场活动是2018实盘赛全国行的第18场活动，截至目前(本文来源于《期货日报》期刊2018-09-11）
丁伟锋[4]（2017）在《日内交易技巧：做突破看大做小》一文中研究指出提要笔者一般只把增仓滞涨作为操作的依据，而增仓滞跌只作为参考依据。价格上涨或下跌，持续稳步放量，但量都不是特别巨大，说明趋势非常健康。形态可靠，要结合大周期去判断，设置止损，要在小结构上下功夫，这样做日内就会小亏损、大盈利。(本文来源于《期货日报》期刊2017-08-23）
胡亮[5]（2017）在《我国股票波动率和收益率同期关系研究》一文中研究指出股票波动率与收益率之间的关系一直是我国证券市场一个非常重要的研究课题。随着高频交易应用于证券交易市场,逐渐对证券交易市场原有的秩序产生了冲击,学者们开始对日内交易中股票收益率和波动率之间的关系进行研究,主要集中于股票的波动率和滞后期收益率的关系。然而,有文献表明日内交易数据中股票的当期收益率是当期波动率的决定因素,并且股票收益率和波动率的同期关系是影响股票的波动率和滞后期收益率关系的重要因素。因此,本文在前人研究的基础上利用有关日内交易数据研究了股票波动率和收益率的同期关系。本文选取了我国2014年上市交易的2497家上市公司,交易日中1分钟和5分钟区间的交易数据。股票交易数据包括了所有A股上市公司,涵盖创业板,中小板,主板上市公司。对日内交易数据研究表明,各板块上市公司,在1分钟和5分钟区间交易数据中股票波动率和收益率之间均存在正向的同期关系。具体来说,当期股票收益率为正(负)时,收益率和波动率之间存在一个显着的正(负)向的同期关系,表现出明显的“追涨杀跌”现象,在1分钟区间交易数据中这种现象表现的更加明显。对此,本文用行为经济学的理论来解释这一关系并进行了初步的实证分析,结果表明,股票交易市场中存在羊群行为。同时实证表明,股票波动具有非对称性,在1分钟区间,负收益率冲击对股票波动率扰动更大;5分钟区间,正收益率冲击对股票波动率扰动更大。本文的研究不仅丰富了股票波动率和收益率关系的研究,而且对于加强我国股票市场高频交易的监管及保护中小投资者的利益都有着重要的现实意义。(本文来源于《厦门大学》期刊2017-07-01）
姚宜兵[6]（2017）在《大商所下调铁矿石等品种手续费标准》一文中研究指出大商所12日发布通知，将不同程度下调铁矿石、焦煤、焦炭和聚丙烯品种的交易手续费标准，并按合约月份对上述品种的日内交易实行差异化手续费措施，以进一步改善市场运行质量、提高市场运行效率。根据通知，自4月17日交易时（即14日晚夜盘交易小节时）起，铁(本文来源于《期货日报》期刊2017-04-13）
乔冰[7]（2016）在《基于神经网络预测的价格有效波动区间日内交易策略》一文中研究指出预测股市的趋势是一个让学者和金融分析师都十分感兴趣的主题,其难点主要在于市场的动态,复杂,无序等本质,为此本文利用BP神经网络构造了股价波动区间预测模型。另外,针对理论研究难以转化为现实投资决策的难题,本文设计了一套日内交易系统,该系统能够将人工神经网络模型(ANNs)的输出结果转化为投资决策,为投资者指出最佳的交易时机以及较优的获利空间。ANNs模型的预测结果是由当日最高价、最低价的预测值构成的日内波动区间,本文以此为基础构造日内交易策略,将预测模型的输出结果直接作为交易系统的输入变量,从而可以通过展示交易系统的绩效表现的方式来检验模型的预测能力,这种方式不仅优于传统的预测误差统计,而且有助于投资者快速形成投资决策,改善交易成绩。本文经过实证研究,综合运用了误差指标和交易绩效的方式展示模型预测的精度和交易的效果,再将日内交易策略的内涵加以延伸,与“持股策略”“择时策略”等进行策略组合,使原持股型策略在收益能力和风险控制能力上均得以增强,由此得出结论,认为该策略可以作为股票持仓策略(包括阿尔法选股策略、择时持有策略等)的增强策略,在投资组合或策略组合中可以起到重要的辅助作用。(本文来源于《天津大学》期刊2016-11-01）
姚宜兵[8]（2016）在《焦炭等四品种非日内交易手续费10日起下调》一文中研究指出大商所6日发布通知称，自5月10日起，焦炭、焦煤、铁矿石和聚丙烯品种非日内交易手续费标准恢复至成交金额的万分之零点六，上述四品种同一合约当日先开仓后平仓交易手续费标准维持万分之七点二（焦炭、焦煤）、万分之叁（铁矿石）和万分之二点四（聚丙烯）的现有水平。$(本文来源于《期货日报》期刊2016-05-09）
刘玥辰[9]（2015）在《基于计算实验方法的连续双向拍卖股票市场日内交易行为研究》一文中研究指出金融市场微观结构理论主要研究在既定的市场微观结构状态下,资产价格的形成、发现及演化,并从市场交易机制、市场组织结构以及投资者行为对资产价格的发现过程进行解释,即从市场微观结构角度揭示价格形成机制。对于已有的关于市场微观结构理论的研究表明,不同的交易机制对于资产价格的形成和变化会产生不同影响。而连续双向拍卖的交易机制也在许多国家的金融市场广泛应用,但目前已有研究尚未解释清楚我国连续双向拍卖交易机制下,短期资产价格、交易量和其他市场变量的形成及其特征。考虑到中国股票市场由于交易机制的设计具有不同于国外股票市场的特点,因此中国股票市场上量价关系,尤其是成交量的特点不仅受投资者行为的影响,而且受到交易时间设置的影响。研究中国股票市场上成交量的特征及其影响因素,可以为投资者收集和利用信息进行投资提供交易策略的指引。所以本文在已有文献研究的基础上,建立了一个根据固定交易规则的订单驱动的连续双向拍卖股票市场,拥有知情交易者和非知情交易者,并从市场外部信息的角度,对成交量和股票价格所呈现的规律进行解释。对比之前的研究,本文的创新之处在于设置了agents学习效率这一信息的代理变量,通过研究不同学习效率指标下市场中的成交量、股票价格和agents投资决策的影响,来解释外部信息对于对于这叁种指标的影响。研究发现,随着学习有效性的提高,信息在市场中的传播速率越有效,使得越来越多的交易发生在一个交易日的开盘阶段;信息传播进入市场,会对股价的波动产生影响,信息越多波动越大;当市场中agents学习效率较低时,外部信息不能有效进入市场进行传播,市场对于信息以及隔夜信息的反映具有滞后性,知情交易者更倾向于在期中和收盘阶段进行交易,而非知情交易者则更倾向于在开盘阶段进行交易;随着学习效率的提高,知情交易者和非知情交易者均越来越倾向于在开盘阶段进行投资决策,市场对于信息尤其是隔夜信息的反应的滞后性消失。(本文来源于《天津大学》期刊2015-12-01）
沈明[10]（2015）在《股市波动又一幕后黑手落网 上海破获特大操纵期货市场案》一文中研究指出《证券日报》11月1日从公安部网站获悉，公安机关打击证券期货领域违法犯罪又有新突破：经过叁个多月的缜密侦查，公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国(本文来源于《证券日报》期刊2015-11-02）
日内交易论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在市场各方翘首期盼中，围绕股指期货交易的新一轮优化措施终于落地。12月2日，中国金融期货交易所发布消息，宣布调整股指期货交易安排，交易保证金、平今手续费大幅下调，日内交易限额大幅宽松。叁维度同步优化中金所昨日傍晚发布公告称，
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
日内交易论文参考文献
[1].扈文秀,马丽,张建锋.基于股票日内交易加权网络的超短期股票交易型操纵识别研究[J].数据分析与知识发现.2019
[2].沈宁.股指期货优化措施落地日内交易限额大幅放宽[N].证券时报.2018
[3].陈冬林.日内交易关键是要做好止损[N].期货日报.2018
[4].丁伟锋.日内交易技巧：做突破看大做小[N].期货日报.2017
[5].胡亮.我国股票波动率和收益率同期关系研究[D].厦门大学.2017
[6].姚宜兵.大商所下调铁矿石等品种手续费标准[N].期货日报.2017
[7].乔冰.基于神经网络预测的价格有效波动区间日内交易策略[D].天津大学.2016
[8].姚宜兵.焦炭等四品种非日内交易手续费10日起下调[N].期货日报.2016
[9].刘玥辰.基于计算实验方法的连续双向拍卖股票市场日内交易行为研究[D].天津大学.2015
[10].沈明.股市波动又一幕后黑手落网上海破获特大操纵期货市场案[N].证券日报.2015