导读:本文包含了星期效应论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:中国股市,VaR,复合超阀值分布,星期效应
星期效应论文文献综述
李月鲜,王海龙[1]（2019）在《复合极值理论在股市星期效应风险预测中的应用》一文中研究指出巧妙利用数据破坏了超阀值的成串出现这个特点,又考虑到了每年股市波动程度的不同,使用复合超阀值分布Poisson-GP拟合了上证指数和深圳成指星期一到星期五的尾部分布.采用极大似然估计给出了模型的估计,利用估计结果给出了上证指数和深圳成指星期一到星期五的风险预测.(本文来源于《内蒙古大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期）
张力[2]（2015）在《上证指数的星期效应研究——基于ARMA—GARCH模型》一文中研究指出2015年4月沪市单日成交突破万亿元,沪深股市成为世界第二大股市市场,股市的收益与星期之间是否存在星期效应?本论文分为两部分,一部分是近十年的星期效应,利用ARMA-GARCH模型研究,第二部分是研究近两年的星期效应,利用的ARMA模型研究。通过统计与模型得出结论:星期效应正在改变,可能以后的星期效应会变得不显着性,甚至消失,说明我国的市场有效性正在增强。(本文来源于《中外企业家》期刊2015年22期）
邱冬阳,杜诗茗[3]（2015）在《IPO抑价存在星期效应吗?——基于深圳创业板的实证》一文中研究指出用股票二级市场普遍存在的星期效应理论来研究IPO问题,以深交所创业板2009年6月到2012年10月间的IPO为对象,采用OLS和GARCH对含有虚拟变量的模型进行实证,检验IPO抑价水平在一周内的差异,即IPO的星期效应。研究结果表明:创业板市场IPO抑价存在显着的正的周五效应、负的周二效应,基于此,提出了相关的对策建议。(本文来源于《重庆理工大学学报(社会科学)》期刊2015年05期）
陈煦煦[4]（2015）在《中国股市星期效应及其影响因素新解——基于上证综指(2010-2013)的实证研究》一文中研究指出针对中国股票市场是否存在星期效应的问题,取上证综指2010~2013年间的数据为研究对象,利用回归模型对其星期效应的存在性进行了实证研究和检验分析。同时在模型中加入香港恒生股指的收益率、香港恒生股指的前一日收益率、风险溢价等因素作为可能影响星期效应的独立变量,全面地分析了上海股市星期效应的影响因素。结果表明:中国股票市场不存在"星期效应"现象,风险溢价是影响中国股票市场的决定性因素。(本文来源于《江苏商论》期刊2015年01期）
张成虎,武博华,郭勇[5]（2014）在《基于神经网络的我国沪深股市星期效应新探》一文中研究指出考虑除日收益率外成交量、成交额和价格极差等变量对星期效应的影响,并对经过归一化与SMOTE(过抽样技术)处理后的沪深指数样本数据利用神经网络分类的方法进行检验,结果显示我国沪市存在显着的周一、周二和周四效应,我国深市存在显着的周一效应。通过神经网络敏感性分析发现星期效应对成交量、价格极差和成交额较敏感,而对收益率的敏感性较小。最后运用信息流假说对星期效应存在的原因做出了解释。(本文来源于《西北大学学报(哲学社会科学版)》期刊2014年03期）
汪浩,李泽银[6]（2013）在《大连商品交易所玉米期货价格收益的星期效应研究》一文中研究指出本文通过实证分析,对对大连商品交易所玉米期货价格收益的星期效应进行了研究,研究结论显示:玉米期货价格收益存在星期效应,这与国外的研究相一致,但周一的价格收益为正与国外的研究结果存在一定的差异。(本文来源于《中国证券期货》期刊2013年09期）
李宜倩[7]（2013）在《沪市牛、熊市星期效应的探讨》一文中研究指出沪市牛熊市的分析要素较多,出发角度也各有千秋,本文以沪市以一周交易时间为出发点,结合相关的理论研究,进而分析,在一般情况下,沪市牛熊市的转化在一周交易时间下的分布情况。(本文来源于《时代金融》期刊2013年14期）
力梅,张丽,李磊[8]（2012）在《深圳30年气象要素星期效应特征分析及相关性研究》一文中研究指出深圳于1980年建市,之后经历了快速的建设和腾飞期,到如今成为1000多万人口的国际化花园都市,气象要素也在人类的生产和生活中经历了明显的变化。近年来,有气象专家对气象要素的周末效应(星期效应)进行了研究,并证实了气象要素周末效应的存在。本文重点针对易引起低能见度的相关气象要素进行星期效应分析,并对其显着性进行检验和相关性分析。从1981～2010年30年资料的星期效应分析看,除了雾日数具有显着的星期效应特征外,平均日雨量、降水频次、轻雾日数、霾日数、平均相对湿度等要素的30年星期效应特征并不具备统计学意义。而从分段数据分析看,霾日数在1981～1990年间有明显的星期效应,但在后来的20年间变得不明显了;降水频次在1981～1990年段星期效不显着,但在1991～2000年和2001～2010年这两段的星期效应显着。根据相关性分析可知,轻雾日数和降水频次对平均能见度的影响显着,且为负相关;霾日数、雾日数、平均日雨量、平均相对湿度等与平均能见度的相关系数低,其对能见度的影响分析不具有显着的统计学意义。(本文来源于《S7 气候环境变化与人体健康》期刊2012-09-12）
高一铭[9]（2012）在《基于滚动样本的我国沪深股市星期效应研究》一文中研究指出主要运用滚动样本建模的方法分析了上证综指和深证成指的星期效应。将连续交易日的第一天和最后一天识别为星期一和星期五,以此来分析星期效应的影响。首先分析收益率序列的特征,考虑到收益率序列的高波动性和非正态性,使用所有的样本建立GED-GARCH(1,1)模型,在全局层面考察星期效应。然后,使用不同的窗宽进行滚动建模,从收益率和波动率两方面考察星期效应的变化过程。通过分析发现,无论在上海市场还深圳市场,星期五效应若显着,绝大多数时间都对收益率产生正向的影响。而星期一效应在两市都发生过反转,上海市场是由正转负,而深圳市场则恰好相反。从对波动率的影响来看,星期一效应给两市引入了更多的波动。从星期效应的发展趋势来看,无论是对收益率还是对波动率,其影响都在逐渐减弱。(本文来源于《中南财经政法大学研究生学报》期刊2012年04期）
周战强[10]（2012）在《IPO上市首日收益率的星期效应——来自深圳中小企业板的证据》一文中研究指出本文借助非参数检验和稳健回归的方法,研究了深圳中小企业板IPO上市首日收益率的星期效应。结果表明:在整个样本期存在星期效应,即星期四的IPO平均上市首日收益率显着高于其他交易日,并且星期四IPO的数量最少;这种效应不能用风险来解释;在控制IPO抑价因素后仍然存在;这种效应在不同时期存在差异,这可能与IPO的数量有关。(本文来源于《上海金融》期刊2012年08期）
星期效应论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
2015年4月沪市单日成交突破万亿元,沪深股市成为世界第二大股市市场,股市的收益与星期之间是否存在星期效应?本论文分为两部分,一部分是近十年的星期效应,利用ARMA-GARCH模型研究,第二部分是研究近两年的星期效应,利用的ARMA模型研究。通过统计与模型得出结论:星期效应正在改变,可能以后的星期效应会变得不显着性,甚至消失,说明我国的市场有效性正在增强。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
星期效应论文参考文献
[1].李月鲜,王海龙.复合极值理论在股市星期效应风险预测中的应用[J].内蒙古大学学报(自然科学版).2019
[2].张力.上证指数的星期效应研究——基于ARMA—GARCH模型[J].中外企业家.2015
[3].邱冬阳,杜诗茗.IPO抑价存在星期效应吗?——基于深圳创业板的实证[J].重庆理工大学学报(社会科学).2015
[4].陈煦煦.中国股市星期效应及其影响因素新解——基于上证综指(2010-2013)的实证研究[J].江苏商论.2015
[5].张成虎,武博华,郭勇.基于神经网络的我国沪深股市星期效应新探[J].西北大学学报(哲学社会科学版).2014
[6].汪浩,李泽银.大连商品交易所玉米期货价格收益的星期效应研究[J].中国证券期货.2013
[7].李宜倩.沪市牛、熊市星期效应的探讨[J].时代金融.2013
[8].力梅,张丽,李磊.深圳30年气象要素星期效应特征分析及相关性研究[C].S7气候环境变化与人体健康.2012
[9].高一铭.基于滚动样本的我国沪深股市星期效应研究[J].中南财经政法大学研究生学报.2012
[10].周战强.IPO上市首日收益率的星期效应——来自深圳中小企业板的证据[J].上海金融.2012