导读:本文包含了现代投资组合论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:投资组合理论,方向性距离函数,旅游效率
现代投资组合论文文献综述
张林佳,罗盈婵[1]（2019）在《基于现代投资组合理论的中国入境旅游效率分析》一文中研究指出在习近平主席提出的一带一路的大框架下,我国对世界的开放程度必将得到进一步的深化。而旅游产业作为人文沟通的重要手段,不仅能够促进我国与世界各国的交流沟通,更是经济发展中重要的一部分。在对相关文献的回顾和梳理的基础上,本文引入效率分析的理论模型,对中国入境旅游效率进行分析。在研究视角选取上,本文富有创造性的通过客源国对入境游进行分类,在效率分析模型中将Markowitz投资组合理论和方向距离函数结合在一起,选取2000-2017年间的我国入境旅游数据进行实证分析,考察不同客源国游客的效率。从整体上刻画不同客源国游客的旅游特征,并对几个具代表性国家旅游效率的无效性产生的原因进行分析,实证研究结果表明,不同客源国的旅游效率存在显着差异,其效率的无效性产生原因包括分配无效率和技术无效率;而根据实证结果可将各国根据风险和收益的高低进行分类。本文最后针对不同国家旅游效率的"风险-收益"类型和无效性产生原因,提出具有针对性、操作性的政策建议,即对于不同的国家,如何实现在减少游客数量的波动的同时,尽可能的达到旅游效率可能的最大值。(本文来源于《2019中国旅游科学年会论文集》期刊2019-04-21）
尹韦琪[2]（2018）在《现代证券投资组合理论的发展与局限》一文中研究指出本文主要讲述了现代证券投资组合理论的基本内容,也进一步指出了现代证券投资叁个主要发展方向,它的叁个主要发展方向是实用化,资本资产定价和套利定价。在它发展方向的基础上,我们进一步对现代证券投资组合发现了几个局限性问题,它的局限性主要包括四个方面。其中包括风险观局限,理论假设,理论应用和风险分散的主要几个方面。通过对它的发展和局限性的研究,我们进一步对现代证券投资组合提出了一些建议和意见。(本文来源于《经贸实践》期刊2018年13期）
何展[3]（2018）在《基于现代投资组合理论的存货质押决策优化研究》一文中研究指出融资难是制约中小企业发展的重要因素,在股权融资和内源融资有限的情况下,利用固定资产和流动资产进行债务融资是中小企业解决融资难题的有效途径。近年来,随着供应链金融的发展,存货质押贷款业务作为供应链金融的创新模式也越来越受到学术界的关注,其业务模式和风险是学术界研究的重点。我国供应链金融的发展还处于起步阶段,多方面发展不够成熟,在实际运行的过程中面临着不确定的风险,银行的风险管理技术有待进一步加强。针对学术界对存货质押贷款业务主要集中在单一质押存货以及开展组合质押存在困难的现状,本文借鉴投资组合理论对存货组合质押贷款业务进行了探索,以委托—监管模式为例,对组合质押存货的组合机制设计、价格波动风险、组合质押率和融资利率决策、违约风险产生机理等风险管理问题进行研究。本文首先借鉴证券市场中的投资组合理论,用于存货组合质押贷款业务中对组合存货的风险进行分散,利用遗传算法求解模型,在风险最下的情况下,确定组合存货质押比例。然后,在组合质押存货价格随机波动的情况下得出了银行的最优质押决策和融资定利率,最后分析了基于组合质押物价格随机波动下银行和借款企业的行为策略。本文研究发现,投资组合理论模型可以对存货组合质押贷款业务的非系统风险进行分散,而系统风险无法通过组合加以分散。投资组合理论对存货组合质押贷款业务风险管理的研究具有较大意义;在组合质押物期末价格随机波动的情况下,组合质押率与组合质押物的期初价格呈反比;在其他条件一定的情况下,组合质押物期末价格的波动影响银行和借款企业演化的稳定性策略,即影响借款企业的信用风险。此外,借款企业违约风险的影响因素还包括银行的核查成本、罚金、返利、违约的名誉损益以及银行监管部门的罚金等。本文在分析的基础上,提出了相应的风险管理对策,对供应链金融的持续健康发展提供一些参考价值。(本文来源于《云南师范大学》期刊2018-05-17）
胥博[4]（2018）在《基于多策略的现代投资组合理论在资产配置中的应用》一文中研究指出现代投资组合理论是资产配置模型的理论基石,描述的是投资者如何通过调整资产之间的配置比例来改变一个投资组合的风险和收益特征。但现代投资组合理论是建立在有效市场假说的基础上的,目前的资本市场尤其新兴市场国家的资本市场远没达到有效市场的标准,限制了现代投资组合理论的应用。本文采用统计分析、定量分析、因素分析法研究在多种策略——偏好股票策略、长期持有策略、低估值策略、再平衡策略的约束下,现代投资组合理论在资产配置中的应用效果。通过对国内外资本市场多年的数据进行定量和统计分析,得出结论:现代投资理论很好地解释了“鸡蛋不能放在同一个篮子里”的投资常识,为投资者构建投资组合时奠定了坚实的理论支撑;股权类资产组合的长期回报远高于其他金融资产,在一个多元化的投资组合中,股权类资产应该占到一定比例,这样可以很好地提升组合的收益率;随着持有期限的增加,股票平均收益率的标准差下降的速度几乎是固定收益类资产的两倍,持有时间越长,股票风险越低;长期持有低估值的股票投资组合的收益率显着高于同期限的高估值股票投资组合,并且风险更低;定期再平衡策略比买入-持有策略风险更低,收益率更高;在上述多种策略约束下的现代投资组合理论可以很好地改善投资组合的风险收益特征,即降低组合风险的同时,提高组合的收益率。(本文来源于《对外经济贸易大学》期刊2018-05-01）
赵静盟,杨辉[5]（2016）在《基于现代投资理论的养老保险基金投资组合分析》一文中研究指出养老保险是社会保险制度最重要、最核心的内容。为实现养老保险基金的保值增值,养老保险基金在资本市场上进行科学、有效投资显得十分重要。本文通过对我国养老保险基金运营现状的分析,指出了养老保险基金在资本市场进行投资的必要性和可行性,并运用现代投资理论对养老保险基金投资组合分析,得出了包括银行存款、国债、企业债券和股票等不同投资工具在内的养老保险基金资产配置的大致比例,并提出政策建议。(本文来源于《新经济》期刊2016年12期）
刘哲然[6]（2016）在《现代房地产企业的投资组合决策》一文中研究指出房地产是一个新兴市场的主流投资项目,房地产开发具有经济周期特性。目前,我国房地产产业经过30多年的高速发展出现了房地产产业链供给过剩的局面,主要表现在建筑钢材、水泥、建筑材料的产能过剩,在建房屋、待销售房屋供给过剩的局面。建筑钢材、水泥、建筑材料价格下跌趋势已经形成,房地产因为以隐形折旧的模式掩盖直接降价,房地产企业将面临融资困难、资金链断裂、房地产投资回报率预期减低的局面。由于房地产项目具有资金占用量大、资金周转效率低、投资(本文来源于《中国房地产》期刊2016年11期）
申社芳[7]（2016）在《现代投资组合理论在我国资本市场的应用》一文中研究指出文章以研究现代投资组合理论对中国资本市场的应用为目的,以现代投资组合理论的发展为主线,运用叁种目前比较流行的现代投资组合理论进行对中国资本市场的适用性的实证研究,来考察现代投资组合理论在中国资本市场的应用情况。(本文来源于《统计与决策》期刊2016年03期）
王芾[8]（2016）在《探讨现代证券投资组合理论的发展与局限》一文中研究指出近年来,我国证券市场得到了长足的发展,但还存在一定的局限性和制约因素。现代证券投资组合理论是证券相关理论中比较重要的一部分,对于新兴证券市场的稳步、健康发展具有现实指导意义。(本文来源于《时代金融》期刊2016年02期）
周兰[9]（2015）在《价值投资与现代证券投资组合理论的比较研究》一文中研究指出论文主要是介绍价值投资以及现代证券投资组合理论,通过介绍这两种投资理论,比较它们的不同点,对于如今资本市场应该采取怎样的投资策略引起思考。提出投资者结合两种理论投资,以价值投资思想为核心,结合能够反映公司价值的相关指标构建投资组合获取高于市场平均水平的收益。(本文来源于《财务与金融》期刊2015年05期）
赵庆,王志强[10]（2015）在《现代投资组合理论应用及发展综述》一文中研究指出马科维茨1952年经典之作《资产选择》开启了金融数理分析的先河,投资组合模型在理论和实践应用方面面临着众多的发展与挑战,其中包括交易成本、组合约束及模型对收益和方差的敏感性。另外,组合优化模型及相关领域同样也面临新的发展趋势,例如多元化方法、风险平价模型、混合不同观点收益和多期组合优化问题等,对这两个方面进行综述无论从学术角度还是实践角度对组合优化模型都是一个重要的补充。(本文来源于《浙江工商大学学报》期刊2015年01期）
现代投资组合论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要讲述了现代证券投资组合理论的基本内容,也进一步指出了现代证券投资叁个主要发展方向,它的叁个主要发展方向是实用化,资本资产定价和套利定价。在它发展方向的基础上,我们进一步对现代证券投资组合发现了几个局限性问题,它的局限性主要包括四个方面。其中包括风险观局限,理论假设,理论应用和风险分散的主要几个方面。通过对它的发展和局限性的研究,我们进一步对现代证券投资组合提出了一些建议和意见。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
现代投资组合论文参考文献
[1].张林佳,罗盈婵.基于现代投资组合理论的中国入境旅游效率分析[C].2019中国旅游科学年会论文集.2019
[2].尹韦琪.现代证券投资组合理论的发展与局限[J].经贸实践.2018
[3].何展.基于现代投资组合理论的存货质押决策优化研究[D].云南师范大学.2018
[4].胥博.基于多策略的现代投资组合理论在资产配置中的应用[D].对外经济贸易大学.2018
[5].赵静盟,杨辉.基于现代投资理论的养老保险基金投资组合分析[J].新经济.2016
[6].刘哲然.现代房地产企业的投资组合决策[J].中国房地产.2016
[7].申社芳.现代投资组合理论在我国资本市场的应用[J].统计与决策.2016
[8].王芾.探讨现代证券投资组合理论的发展与局限[J].时代金融.2016
[9].周兰.价值投资与现代证券投资组合理论的比较研究[J].财务与金融.2015
[10].赵庆,王志强.现代投资组合理论应用及发展综述[J].浙江工商大学学报.2015