导读:本文包含了组合估计论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:组合效率,投资组合,分散化投资
组合估计论文文献综述
肖和录,任甜甜,周忠宝,刘文斌[1]（2019）在《多阶段分散化投资组合效率估计》一文中研究指出已有的多阶段分散化投资组合绩效评价模型主要分为两类:一类是基于各阶段收益率来构建评价模型;另一类则是基于真实前沿面来评价投资组合绩效。前者忽略了投资组合在各阶段的动态联系,而后者则在市场存在摩擦时存在较大局限性。首先明确了实际投资的投入-产出过程,基于待评价投资组合与真实前沿面之间的距离,给出多阶段投资组合效率的定义。在多阶段均值-方差理论框架下,利用投资组合的财富动态过程,导出待评价投资组合在多阶段评价中所应满足的中间连接条件,从而构建不同导向下的两阶段分散化投资组合效率估计模型。由于上述中间连接条件为随机条件,这也导致它在实际评价中并不可取。以上述随机条件的一阶矩、二阶矩代替原有连接条件,从而构建一类确定型的两阶段分散化效率估计模型,并通过数值分析阐述了该类模型的有效性。(本文来源于《系统管理学报》期刊2019年06期）
储超,黄亮,杜仲进,叶世榕[2]（2019）在《抗差估计在RTK/INS紧组合中的应用研究》一文中研究指出针对动态环境下GNSS/INS导航定位结果常受粗差影响的问题,提出了一种基于抗差卡尔曼滤波的GPS/BDS双系统RTK/INS紧组合导航定位算法,根据方差膨胀模型,建立抗差卡尔曼算法,得到GNSS/INS紧组合抗差解,并通过两个不同区域的实测车载实验进行了算法验证.实验结果表明:本方法相较于传统方法,在N、E、D叁个方向的导航精度分别提高1.4～4.6 cm,0.7～9 cm,1.5～2 cm,模糊度固定成功率提高10.3%～25.6%,导航精度及可靠性得到显着提高,对动态环境下车载或自动驾驶等应用具有一定的理论参考和实用价值.(本文来源于《全球定位系统》期刊2019年05期）
徐凤敏,景奎,梁循[3]（2019）在《一类稀疏投资组合双层参数估计模型及其应用》一文中研究指出带基约束的投资组合问题是近年来投资组合领域的热点问题,但是参数不确定性直接影响了模型的效果。带基约束的投资组合问题所涉及的参数不仅包括以往研究认为非常重要的预期收益率,还包括控制投资组合规模的稀疏度,尤其是最优稀疏度估计方面的专门研究还十分匮乏。为了使带基约束的投资组合模型更好地为投资决策服务,本文从投资者效用出发,用双层规划的思想构建了带基约束的投资组合双层参数估计模型。然后根据模型的特点,设计了无导数优化算法框架,并基于ADMM对算法子问题进行求解。本文实验针对真实的市场数据给出了预期收益率和最优稀疏度的估计,接着通过与等权重策略和含上下界约束的均值-方差模型进行比较,说明了模型及算法的有效性和实用性。最后,将本文提出的双层参数估计模型推广到了更一般的形式。(本文来源于《中国管理科学》期刊2019年09期）
刘丽萍,陈琴[4]（2019）在《改进BEKK模型的估计及其在投资组合中的应用》一文中研究指出大维数据背景下,数据维度和噪声的影响使得传统BEKK模型估计起来非常的困难。针对BEKK模型的不足,本文在其估计过程中引入乔列斯基分解和LASSO惩罚函数,提出了改进的BEKK模型(IMP-BEKK)。IMP-BEKK模型首先在BEKK模型的估计过程中引入乔列斯基分解法,从而将复杂的协方差阵估计方法转化为一系列的回归模型;然后,在回归模型中加入惩罚函数来解决维数诅咒问题。通过模拟和实证研究发现:较BEKK模型而言,IMP-BEKK模型明显提高了大维协方差阵的估计和预测效率;并且将其应用在投资组合时,投资者获得了更高的投资收益和经济福利。(本文来源于《2019中国保险与风险管理国际年会论文集》期刊2019-07-17）
郭紫璇[5]（2019）在《马克维茨证券组合投资 Bayes估计在证券投资风险分析中的应用》一文中研究指出由于证券投资的收益具有不确定性,所以将马克维茨证券组合投资Bayes估计引入证券投资风险的分析中,本文介绍了证券投资风险分析中的组合理论,以及在预测证券走势时对Bayes估计的运用,并相应的运用实际数据进行定量分析。组合理论的原理是通过将资产分散投资的方法降低风险。Bayes估计运用前一天的数据预测未来股票走势。据此,投资者可以采取有效措施对风险进行科学管理以减少证券投资活动中的损失。(本文来源于《现代经济信息》期刊2019年12期）
李成成,田林亚,潘恺[6]（2019）在《基于Helmert方差分量估计的GPS/BDS组合系统定权方法研究》一文中研究指出为了提高GPS/BDS组合定位精度需求,该文采用高度角模型和等权模型进行初始定权,再利用Helmert方差分量估计法对GPS/BDS组合系统进行定权,通过计算组合系统的PDOP值和均方根值进行了实验分析。实验结果表明:高度角模型的精度均大于等权模型;GPS/BDS组合系统在叁个方向上的定位精度,均高于单一系统定位精度;采用Helmert方差分量估计模型进行定权可再次提高组合系统精度。该方法为提高GPS/BDS组合系统定位的精度提供了参考。(本文来源于《勘察科学技术》期刊2019年03期）
刘恒[7]（2019）在《基于交叉验证法的协方差矩阵估计及其在投资组合中的应用》一文中研究指出协方差矩阵刻画了变量之间的离散程度和线性相关关系,在资产组合分析、通信工程等领域具有非常广泛的应用.众所周知,当总体的维度较低时,样本协方差矩阵是总体协方差矩阵的无偏估计,随着总体的维度逐渐增加,样本协方差矩阵不再是总体协方差矩阵的无偏估计和一致估计,增大了估计误差.特别地,当维度大于样本数量时,样本协方差矩阵是奇异的.因此,在高维数据的情形下,用传统的样本协方差矩阵估计总体协方差矩阵不再合适.研究的主要内容是总体协方差的估计矩阵,并在限制卖空的全局最小方差投资组合框架下,对比不同的估计矩阵在我国证券市场上的绩效表现,主要由两部分组成.第一部分研究了协方差矩阵的估计问题,首先将样本协方差矩阵同时和单位矩阵、样本协方差矩阵的对角矩阵进行凸线性组合.其次,运用交叉验证的方法,得到了收缩强度的解,提出了新的估计矩阵—双收缩估计矩阵(DSE).最后,利用模拟分析对比了DSE估计矩阵与其它几个不同的协方差估计矩阵的估计效果的好坏.第二部分是实证分析.选取上证180指数成分股中的56支股票的交易数据进行实证研究,在限制卖空的全局最小方差投资组合框架下,通过滚动窗的方法计算了投资风险、夏普比率、周转率、效用函数等绩效评价指标值,对比了不同的估计矩阵在限制卖空的全局最小方差投资组合框架下给投资者带来的福利效益.实证结果显示:在估计区间的长度为400时,DSE估计矩阵的绩效评价指标要比其它估计矩阵的效果更好,可以使投资者获得更高的经济效益.(本文来源于《兰州财经大学》期刊2019-06-10）
伍星华,战兴群,刘铭[8]（2019）在《基于Newton迭代滚动时域估计的GPS/SINS紧组合导航技术》一文中研究指出随着智能设备的普及,使用手机为汽车进行导航越来越普遍。目前,手机内置的惯性测量单元成本低廉、导航精度低,且常使用松组合,而应用GPS/SINS紧组合导航技术可提高导航的精度及可用性。通过将基于Newton迭代的梯度下降算法与滚动时域估计相结合,手机内置GPS与陀螺加速度计构成紧组合导航系统,可提高在复杂环境中的导航精度。传统Kalman滤波方法未能充分考虑到紧组合导航系统的非线性特性,而滚动时域估计通过参考多时刻导航信息,可更有效地排除非线性因素对系统的干扰,并通过实验验证了此方法。实验结果表明,相比采用扩展Kalman滤波,基于Newton迭代时域估计算法的紧组合导航系统的导航位置精度及速度精度均获得了较大提高。(本文来源于《导航与控制》期刊2019年03期）
石岗[9]（2019）在《惯性与磁传感器组合航向估计方法研究》一文中研究指出航向角、俯仰角及横滚角均为航姿参数,它们构成一组欧拉角,完整描述了载体航姿状态。航姿参数广泛应用于导航、动作跟踪、虚拟现实、辅助驾驶等诸多领域。MEMS陀螺、MEMS加速度计及AMR磁传感器凭借体积小、功耗小、成本低等优点成为在各种应用中实现航姿参数估计的常用传感器。本文从陀螺随机误差补偿、叁轴磁传感器标定以及航向估计算法等方面研究惯性与磁传感器组合航向估计方法。论文创新工作主要包括以下叁个方面。1)实现了一种与非线性模型结合的新型风险敏感无迹卡尔曼滤波器算法。风险敏感无迹卡尔曼滤波具有较强的鲁棒性,非线性模型可实现误差参数在线估计,具有较强的自适应性。为将两者相结合,应用增广状态向量方法将非加性噪声列为状态变量,应用噪声方差阵计算噪声Sigma点,完成时间更新UT变换;为提高算法数值稳定性,在计算过程中引入QR分解与乔累斯基因子更新技术实现方差阵平方根因子的更新计算:此外,为提高算法灵活性,在风险敏感更新中将风险因子扩展为矩阵形式。在实验中应用不同模型与滤波器组合形式处理陀螺随机误差,实验结果表明:新型风险敏感无迹卡尔曼滤波器算法与非线性模型结合使用,有效改善了MEMS陀螺随机误差的补偿效果。2)提出了一种基于误差参数几何意义的等效两步标定方法。磁传感器标定是地磁测量中补偿各种确定性误差,提升测量精度的必要手段。为实现独立完整标定提出了等效两步法,内容包括:将测量畸变效果等效为依次进行的坐标变换,基于误差参数的几何意义将标定过程分为等效传感器标定与等效非对准标定;分别应用标量法与主成分分析方法完成等效传感器标定与等效非对准标定,并针对符号错误与标定轴不正交问题提出了符号修正与正交修正方法。实验结果表明:在无需航姿参考与辅助传感器条件下,等效两步法实现了叁轴磁传感器独立完整标定。3)在组合航向估计算法中构建了基于载体状态的航向稳定量测方程,并改进了算法量测更新方式。基于传感器信息融合的航向估计算法应对环境磁干扰的传统策略是,当干扰发生时降低磁传感器量测权重,这将使航向估计时间更新值失去有效修正,不利于保持航向估计的准确性。针对这一问题,利用载体状态特征构建了航向稳定量测方程。内容包括:推导航向稳定量测方程的两种形式,并采用第一种形式改进航向估计算法:为描述载体状态,通过分析不同传感器信号间相关性构建载体状态表征变量。通过仿真与实验分析载体状态表征变量及航向稳定量测方程的应用效果与特点。在传统算法中,磁干扰可通过量测更新影响姿态参数估计值。为此,在研究中将量测更新分为两步进行,在第二步中单独处理磁传感器量测更新,并在更新后依据姿态不变条件恢复姿态估计值。实验结果表明:航向稳定量测方程可与磁传感器量测方程结合使用,在磁干扰发生时继续发挥航向修正作用;改进量测更新方式可以消除包括磁干扰在内的不准确地磁测量信息对姿态估计的影响,两者有效增强了组合航向估计算法的抗磁干扰能力。(本文来源于《北京科技大学》期刊2019-05-30）
张德,李国璋,王怀光,张峻宁[10]（2019）在《一种组合型损失函数的位姿估计算法》一文中研究指出基于卷积神经网络(CNN)的目标位姿估计模型的损失函数大多采用两点之间的欧氏距离作为评判准则,虽然该损失函数计算简单、运算速度快,但训练规则不够全面、缺乏对目标的全局认识。针对这一问题,提出了一种基于组合型损失函数的ComPoseNet模型,并进行位姿估计。此模型中的损失函数从空间学习的角度出发,同时利用两点欧氏距离、两点直线和两点直线角度等作为训练规则。相比传统损失函数,此算法分别从点、线以及角度方面考虑了目标的空间整体位置,进一步减小了估计位姿与真实位姿之间的误差,位姿估计得以改善。在LineMod数据上进行大量的实验和分析,结果表明,在相同的训练次数情况下,本文算法比传统算法收敛速度快、精度高、误差小,其中平移误差降低了7.407%,角度误差降低了6.968%。(本文来源于《激光与光电子学进展》期刊2019年22期）
组合估计论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
针对动态环境下GNSS/INS导航定位结果常受粗差影响的问题,提出了一种基于抗差卡尔曼滤波的GPS/BDS双系统RTK/INS紧组合导航定位算法,根据方差膨胀模型,建立抗差卡尔曼算法,得到GNSS/INS紧组合抗差解,并通过两个不同区域的实测车载实验进行了算法验证.实验结果表明:本方法相较于传统方法,在N、E、D叁个方向的导航精度分别提高1.4～4.6 cm,0.7～9 cm,1.5～2 cm,模糊度固定成功率提高10.3%～25.6%,导航精度及可靠性得到显着提高,对动态环境下车载或自动驾驶等应用具有一定的理论参考和实用价值.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
组合估计论文参考文献
[1].肖和录,任甜甜,周忠宝,刘文斌.多阶段分散化投资组合效率估计[J].系统管理学报.2019
[2].储超,黄亮,杜仲进,叶世榕.抗差估计在RTK/INS紧组合中的应用研究[J].全球定位系统.2019
[3].徐凤敏,景奎,梁循.一类稀疏投资组合双层参数估计模型及其应用[J].中国管理科学.2019
[4].刘丽萍,陈琴.改进BEKK模型的估计及其在投资组合中的应用[C].2019中国保险与风险管理国际年会论文集.2019
[5].郭紫璇.马克维茨证券组合投资Bayes估计在证券投资风险分析中的应用[J].现代经济信息.2019
[6].李成成,田林亚,潘恺.基于Helmert方差分量估计的GPS/BDS组合系统定权方法研究[J].勘察科学技术.2019
[7].刘恒.基于交叉验证法的协方差矩阵估计及其在投资组合中的应用[D].兰州财经大学.2019
[8].伍星华,战兴群,刘铭.基于Newton迭代滚动时域估计的GPS/SINS紧组合导航技术[J].导航与控制.2019
[9].石岗.惯性与磁传感器组合航向估计方法研究[D].北京科技大学.2019
[10].张德,李国璋,王怀光,张峻宁.一种组合型损失函数的位姿估计算法[J].激光与光电子学进展.2019