导读:本文包含了变保费率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:变保费率,复合Poisson-Geometric过程,Gerber-Shiu折现惩罚函数,破产概率
变保费率论文文献综述
贺丽娟,王成勇,张锴[1]（2016）在《变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数》一文中研究指出本文研究了当保费率随时间变化时的复合Poisson-Geometric过程的风险模型.通过无穷小方法,得到了该模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的更新方程.在此基础上,推导出破产概率,破产前瞬时盈余,以及破产时刻赤字分布满足的更新方程.特别地,当个体索赔服从指数分布时,通过求解微分方程,得到了该模型的破产概率的显式表达式和所满足的不等式.最后通过数值模拟和算例分析,提出了保险公司的赔付政策和保费政策对自身风险的影响.(本文来源于《工程数学学报》期刊2016年02期）
聂高琴[2]（2013）在《带干扰且变保费率的Cox风险模型的罚金函数》一文中研究指出在带有扰动的随机环境中,考虑保费率随索赔强度而变化的Cox风险模型,利用更新论证及随机分析的方法,得到了罚金函数的瑕疵更新方程、级数表达式和渐近性质,推广了文献[3]中关于破产概率的相应结果,于是可以根据罚金函数的不同形式,给出保险公司所关心的更多精算变量的级数表达式与渐近性质.最后也给出了罚金函数的几个特例及其相应结果.(本文来源于《河南科学》期刊2013年08期）
胡学平,陈昱,吴耀华[3]（2011）在《重尾索赔下变保费率干扰风险模型的大偏差》一文中研究指出考虑一类重尾索赔下变保费率带干扰项的风险模型,当索赔到达过程为一般非负整值过程,索赔额的分布属于重尾分布一致变化族时,利用分析和概率的有关理论得到了索赔剩余过程的精细大偏差,从而推广了文献[Wei X,Yu J,Hu Y.Large deviations and finite time ruin probability for perturbed risk with variable premium rate.Acta Mathematical Scientia,2007,27(4):616-623]中有关结论.(本文来源于《中国科学技术大学学报》期刊2011年12期）
董英华,罗琦[4]（2011）在《变保费率的扰动多险种模型总索赔盈余的大偏差》一文中研究指出考虑变保费率的扰动多险种更新模型.在索赔额分布属于一致变化类的条件下,给出总索赔盈余过程的精致大偏差.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2011年23期）
王刈禾,胡亦钧[5]（2010）在《一类变保费率风险模型的Gerber-Shiu惩罚函数》一文中研究指出本文考虑变保费风险模型,假设保费率是随时间变化的,研究了其Gerber-Shiu惩罚函数.通过无穷小方法给出Gerber-Shiu惩罚函数所满足的积分-微分方程;在指数索赔下,给出其破产时赤字的数学期望及破产时的拉普拉斯变换.(本文来源于《数学杂志》期刊2010年06期）
孙德才,孙浩,陆朝阳[6]（2009）在《容忍最小收益下变保费率的更新风险模型》一文中研究指出经典的风险模型在研究破产概率时,定义的破产时刻为盈余过程首次取负值的时刻,而讨论低于某一限度时的时刻为破产时刻更有实际的意义.本文将这一限度定义为容忍最小收益,首先讨论了容忍最小收益下变保费率的更新风险模型最终的破产概率;并进一步讨论了它在大索赔情形下有限时间内的破产概率的性质.(本文来源于《应用数学》期刊2009年02期）
韦晓,于金酉,胡亦钧[7]（2007）在《变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差》一文中研究指出该文考虑变保费率的扰动风险模型,其中索赔的分布是重尾的.对这个风险模型,给出了索赔剩余过程的精细大偏差;同时,还得到了它的有限时间破产概率的Cramér-Lundberg型极限结果.(本文来源于《数学物理学报》期刊2007年04期）
王慧丽,王文波[8]（2006）在《变保费率风险模型的折现罚金函数》一文中研究指出研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时,Cox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数以及破产概率所满足的积分方程。最后给出当理赔额服从指数分布,理赔强度为两状态的马氏过程时破产概率的拉普拉斯变换。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2006年21期）
贺丽娟,李萍[9]（2006）在《常利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论》一文中研究指出本文对一般风险模型中保险公司按单位时间常数速率收到保单的假设做了改进,考虑变保费率的情形,同时考虑到不确定收益对保险公司的影响,得到一个新的Cox风险模型,证明了该模型的最终生存概率满足的积微分方程,并得到了破产概率的估计及上下界,从而推广了相关结果.(本文来源于《应用数学》期刊2006年S1期）
王慧丽,赵选民,王文波[10]（2006）在《变保费率Cox风险模型的研究》一文中研究指出研究了当保费率随理赔强度的变化而变化时C ox风险模型的折现罚金函数,利用后向差分法得到了折现罚金函数所满足的积分方程,进而得到了破产概率,破产前瞬时盈余、破产时赤字的各阶矩所满足的积分方程.最后给出当理赔额服从指数分布,理赔强度为两状态的马氏过程时破产概率的拉普拉斯变换,对一些具体数值计算出了破产概率的表达式.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2006年12期）
变保费率论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在带有扰动的随机环境中,考虑保费率随索赔强度而变化的Cox风险模型,利用更新论证及随机分析的方法,得到了罚金函数的瑕疵更新方程、级数表达式和渐近性质,推广了文献[3]中关于破产概率的相应结果,于是可以根据罚金函数的不同形式,给出保险公司所关心的更多精算变量的级数表达式与渐近性质.最后也给出了罚金函数的几个特例及其相应结果.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
变保费率论文参考文献
[1].贺丽娟,王成勇,张锴.变保费率复合Poisson-Geometric过程风险模型的Gerber-Shiu折现惩罚函数[J].工程数学学报.2016
[2].聂高琴.带干扰且变保费率的Cox风险模型的罚金函数[J].河南科学.2013
[3].胡学平,陈昱,吴耀华.重尾索赔下变保费率干扰风险模型的大偏差[J].中国科学技术大学学报.2011
[4].董英华,罗琦.变保费率的扰动多险种模型总索赔盈余的大偏差[J].数学的实践与认识.2011
[5].王刈禾,胡亦钧.一类变保费率风险模型的Gerber-Shiu惩罚函数[J].数学杂志.2010
[6].孙德才,孙浩,陆朝阳.容忍最小收益下变保费率的更新风险模型[J].应用数学.2009
[7].韦晓,于金酉,胡亦钧.变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差[J].数学物理学报.2007
[8].王慧丽,王文波.变保费率风险模型的折现罚金函数[J].科学技术与工程.2006
[9].贺丽娟,李萍.常利率环境下带扰动变保费率模型的风险理论[J].应用数学.2006
[10].王慧丽,赵选民,王文波.变保费率Cox风险模型的研究[J].数学的实践与认识.2006