导读:本文包含了凸风险最小化论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:视角权重,特征权重,多视角,结构风险
凸风险最小化论文文献综述
金志超,高大启,朱昌明,王喆[1]（2019）在《基于权重的多视角全局和局部结构风险最小化分类器》一文中研究指出为了克服传统的多视角分类器无法充分最小化结构风险的不足,提出了基于权重的多视角全局和局部结构风险最小化分类器。该分类器利用特征和视角的权重,使得分类器更符合数据集的分布,从而提高分类器的性能,更有利于最小化结构风险。在Mfeat、Reuters、Corel3个多视角数据集上的实验表明,通过引入某一数据集中每个样本的视角和特征权重,可以使得该分类器对数据集的分类性能更好。(本文来源于《华东理工大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）
朱玉,郑亚平[2]（2018）在《风险最小化视角的我国城镇职工基本养老金投资组合研究——基于Markowitz投资组合理论》一文中研究指出我国城镇职工基本养老金个人账户缺口巨大和社会统筹账户累计余额巨大,其运营管理面临谨慎安全和保值增值的两难选择。基于风险最小化和达到预期收益率要求,运用拓展的Markowitz模型实证我国城镇职工基本养老金在不同预期收益率的最优金融资产投资组合,并以6%的目标收益率测算我国城镇职工基本养老金在股票、债券和银行存款的资产配置比例及政策建议。(本文来源于《海派经济学》期刊2018年03期）
朱昌明,梅成就,周日贵,魏莱,章夏芬[3]（2018）在《基于Universum的多视角全局和局部结构风险最小化模型》一文中研究指出为克服传统多视角分类器无法充分最小化结构风险的不足,提出基于Universum的多视角全局和局部结构风险最小化模型。该模型采用Universum学习,利用有标签样本生成大量包含分类信息的无标签样本,从而增加分类器性能。这些信息有利于最小化结构风险。通过在Mfeat、Reuters和Corel等3个多视角数据集上的试验可以发现,该模型可以提高多视角分类器的性能,并可以更好地应用到多视角数据集的分类问题中。(本文来源于《上海海事大学学报》期刊2018年03期）
阿列克斯·艾堡,彼特·波恩,戴安娜·埃尔伯恩[4]（2017）在《经济学随机控制实验中的偏误风险最小化》一文中研究指出实证关系在估计时容易出现偏误。经济学家们对结构方法和准实验方法中的偏误来源已有详细研究,但对于随机控制实验(RCT)的细致考察才刚刚开始。在本文中,我们认为,医学领域中数以千计的关于特定实践和偏误估计关系的随机控制试验给我们提供了经验,可以用于降低经济学随机控制试验中发生偏误的风险。我们对这些经验中有哪些部分适用于经济学进行了判定,并针对2001～2011年发表的经济学随机控制实验文献,利用其评估了估计值发生偏误的风险。对照医学研究,我们发现,对于评估偏误风险所需的研究设计重要细节,大多数经济学研究并未予以报告。许多文献在报告方面的做法表明其存在偏误风险,尽管这并不一定意味着其必然会造成偏误。最后,我们就如何对这些问题加以补救提出建议。(本文来源于《世界银行经济评论》期刊2017年03期）
胡兆燕[5]（2017）在《刘尚希：民生财政的目标就是使公共风险最小化》一文中研究指出日前，在由财政部社会保障司、科教司、干部教育中心与中国财政科学研究院联合举办的“聚焦财政改革，促进民生事业”研讨班上，中国财政科学研究院院长刘尚希提出，切莫把“民生支出”等同于民生财政，要从物本的财政转向人本的财政，以民生为出发点和落脚点，来指导财政的实(本文来源于《中国财经报》期刊2017-07-06）
刘小雍,周淑芳,熊中刚,陈连贵,阎昌国[6]（2016）在《基于结构风险最小化的TS模糊模型辨识研究》一文中研究指出针对TS模糊模型的后件参数辨识,为了避免传统意义上以经验风险最小化来求解参数,同时考虑到如何控制模型结构复杂性以及经验风险又要最小,提出了一种基于最小二乘支持向量回归(LSSVR)结构风险分解建立新的代价函数来辨识TS模糊模型。紧接着,以该代价函数作为优化目标,TS模糊模型为约束条件,通过引入拉格朗日方法对其求解,最终得到模型的后件参数。该方法有如下显着特征:1)引出的代价函数是基于结构风险而非经验风险;2)计算过程不仅避免了核函数的选择,而且仅对原输入数据空间做内积;3)全局与局部性能得到保证。最后,论证了该方法的有效性和优越性。(本文来源于《贵州大学学报(自然科学版)》期刊2016年04期）
张天凤[7]（2016）在《基于风险最小化的沪铜期货套期保值绩效研究》一文中研究指出以沪铜期货的真实交易数据及金属铜现货为研究对象,建立了OLS,VAR,VECM和VECM-GARCH四种套期保值模型。在对样本数据进行描述性统计分析、平稳性检验、协整检验和ARCH检验后,使用MATLAB,EVIEWS软件构建回归模型,对沪铜期货的套期保值比率进行研究,并以最小方差为原则,比较不同模型的有效性,发现静态模型中的OLS模型套期保值有效性最高,而动态模型的套期保值有效性比静态模型要高。(本文来源于《佳木斯大学学报(自然科学版)》期刊2016年04期）
余旭瑄[8]（2016）在《沪深300股指期货套期保值比率实证研究——风险最小化下》一文中研究指出股指期货作为新兴金融衍生产品,近两年在中国发展迅速。股指期货虽然可以在一定程度上规避标的产品的风险,但投资者往往无法实现完全的套保,因为现实中的套期保值受到许多因素的影响。利用OLS、ECM模型对沪深300股指期货的最优套期保值率进行了研究,对其最优套期保值比率进行实证测算和绩效分析。(本文来源于《现代商贸工业》期刊2016年15期）
徐菲菲,毕忠勤,雷景生[9]（2016）在《基于联合属性重要度的决策风险最小化属性约简》一文中研究指出经典粗糙集属性约简基本都是保持正域、负域和边界域不变,而决策粗糙集对属性的增减过程不具备单调性,因此不可能同时保持3个区域均不变。在决策粗糙集模型中,作出决策更应该考虑风险最小化原则,因此提出一种改进的风险最小化属性约简方法,在属性的选取过程中同时考虑所选取的属性子集对决策的划分能力,即联合属性重要度以及风险最小化。实验证明所提方法是有效的。(本文来源于《计算机科学》期刊2016年S1期）
胡盼[10]（2016）在《叁支决策粗糙集风险最小化阈值自动设置和邮件分类研究》一文中研究指出粗糙集理论是一种有效的数学工具,能针对模糊和不确定性数据进行分析和处理,在数据挖掘和机器学习等领域得到了广泛的应用。而经典的粗糙集判断一个对象是否属于某一类时,严格要求对象所属等价类的所有对象都要属于。因此该模型对噪音数据非常敏感,泛化能力不强,容错性不足。针对这一问题,人们提出了许多扩展模型,决策粗糙集模型就是其中之一。该模型引入了贝叶斯决策理论,并用一对阈值(a,p)将论域划分为正域、负域和边界域。叁支决策是在处理问题时,采用接受,不接受和不能做出判断这叁种决策方式。叁支决策与决策粗糙集的叁个域具有天然的联系,因此如何选择阈值,使决策的总体代价最小,就成为一个重要的问题。然而,阈值往往需要由具备专业知识的专家给定,从而阻碍了叁支决策粗糙集模型的实际应用。为此,提出了利用人工鱼群算法自动求最优阈值的算法。该算法不需要领域专家设定阈值,而是以决策风险最小化为目标函数,在叁支决策粗糙集模型中,利用人工鱼群从所给定的数据中学习到合适的阈值。利用UCI数据库中的部分数据集,对所提出的算法进行了实验。实验结果表明,该算法在运行时间和学习到的阈值均优于现有的自适应算法和模拟退火算法。为了验证算法在实际应用中的有效性,将该算法应用到电子邮件的分类中。使用UCI机器学习数据库的spambase数据集,利用人工鱼群算法从数据集中自动学习阈值。利用叁支决策粗糙集模型,将邮件划分为正常邮件、垃圾邮件和需要进一步确认的可疑邮件。实验结果表明,该算法能有效提高邮件分类的精度,降低误分率。(本文来源于《广西大学》期刊2016-06-01）
凸风险最小化论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
我国城镇职工基本养老金个人账户缺口巨大和社会统筹账户累计余额巨大,其运营管理面临谨慎安全和保值增值的两难选择。基于风险最小化和达到预期收益率要求,运用拓展的Markowitz模型实证我国城镇职工基本养老金在不同预期收益率的最优金融资产投资组合,并以6%的目标收益率测算我国城镇职工基本养老金在股票、债券和银行存款的资产配置比例及政策建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
凸风险最小化论文参考文献
[1].金志超,高大启,朱昌明,王喆.基于权重的多视角全局和局部结构风险最小化分类器[J].华东理工大学学报(自然科学版).2019
[2].朱玉,郑亚平.风险最小化视角的我国城镇职工基本养老金投资组合研究——基于Markowitz投资组合理论[J].海派经济学.2018
[3].朱昌明,梅成就,周日贵,魏莱,章夏芬.基于Universum的多视角全局和局部结构风险最小化模型[J].上海海事大学学报.2018
[4].阿列克斯·艾堡,彼特·波恩,戴安娜·埃尔伯恩.经济学随机控制实验中的偏误风险最小化[J].世界银行经济评论.2017
[5].胡兆燕.刘尚希：民生财政的目标就是使公共风险最小化[N].中国财经报.2017
[6].刘小雍,周淑芳,熊中刚,陈连贵,阎昌国.基于结构风险最小化的TS模糊模型辨识研究[J].贵州大学学报(自然科学版).2016
[7].张天凤.基于风险最小化的沪铜期货套期保值绩效研究[J].佳木斯大学学报(自然科学版).2016
[8].余旭瑄.沪深300股指期货套期保值比率实证研究——风险最小化下[J].现代商贸工业.2016
[9].徐菲菲,毕忠勤,雷景生.基于联合属性重要度的决策风险最小化属性约简[J].计算机科学.2016
[10].胡盼.叁支决策粗糙集风险最小化阈值自动设置和邮件分类研究[D].广西大学.2016