导读:本文包含了动态宏观经济变量论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:国防支出,宏观经济变量,面板数据,系统GMM
动态宏观经济变量论文文献综述
孟瑶光,代颖娜[1]（2019）在《各国国防支出与宏观经济变量的关系研究——基于GMM的动态面板分析》一文中研究指出一直以来,国防支出与宏观经济变量的关系都受到学术界的极大关注并引发了长久争论。本文主要从防务负担的角度,对美、中、日等11个国家自1999—2014年样本区间内的国防支出与各宏观经济变量的动态关系进行了实证分析。运用统计软件eviews8和statal2,通过系统GHM方法,以国防支出占GDP的比重为因变量,实际GDP增长率、政府债务负债率和CPI为自变量建立不同的模型,根据实证分析结果提出政策结论。(本文来源于《海峡科技与产业》期刊2019年03期）
朱学红,谌金宇,钟美瑞[2]（2015）在《国际油价、宏观经济变量与贵金属价格的动态交互影响（英文）》一文中研究指出基于长期与短期两个视角,采用TY因果检验、广义脉冲响应函数及方差分解等方法,系统考察国际油价及宏观经济变量对我国黄金、白银和铂金3种贵金属价格的冲击影响,以及在此冲击作用下我国贵金属价格的反馈作用。结果表明:国际油价在长、短期内都是贵金属价格变动的重要原因,而汇率则只在短期内对贵金属价格产生影响,利率在预测贵金属价格上则处于失效状态。此外,在短期内,贵金属价格对国际油价与利率也存在一定反馈作用。(本文来源于《Transactions of Nonferrous Metals Society of China》期刊2015年02期）
王璇[3]（2014）在《利率期限结构与宏观经济变量的动态关系研究》一文中研究指出利率期限结构是学术界和经济界研究的焦点问题之一，以往学者的研究结果表明利率期限结构中包含了大量宏观经济变量的信息。期限结构与宏观经济间存在着密切的联动关系，量化这种联动关系，对于学术研究和投资者的市场操作都意义重大。本文根据凯恩斯的利率传导理论，费雪效应和泰勒规则的内容，从理论上分析了利率期限结构与宏观经济变量间的相互影响。为了印证理论分析的内容，本文构建了向量自回归仿射期限结构模型，该模型可以准确的反映利率期限结构的特征，还可以测度利率期限结构与宏观经济变量间的双向影响。实证中本文分别测算我国上海银行间同业拆借利率和债券回购利率及其利差与宏观经济变量间的动态关系，通过计算多组利差数据对经济增长和通货膨胀率的预测能力，以及这两组宏观数据对利差数据的脉冲响应、方差分解结果来量化测度影响程度的大小，以求通过所得数据探究我国利率市场与宏观经济变量的联系，同时，以此为据，比对我国同业拆借市场和债券回购市场的市场化程度。研究结果表明，我国的利率中确实包含了与宏观经济相关的信息。利率期限结构与宏观经济变量间关系的强弱与利率的长短期限有关。我国利率市场化改革成效显着，拆借利率和回购利率作为我国市场上的准市场利率，基本上发挥出了市场利率的作用。出于利率期限结构与宏观经济变量的紧密联系，利率在货币政策的选择和实施中势必会发挥越来越重要的作用。(本文来源于《湖南大学》期刊2014-04-15）
许获迪,于洋[4]（2012）在《中国宏观经济变量预测的实证研究——以小规模动态因子模型的应用为例》一文中研究指出将通货膨胀率作为中国宏观经济变量的代表,采用小规模动态因子模型预测中国通货膨胀,并且就此探讨该模型的一些特性和在实践中的适用性。实证结果表明,小规模动态因子模型具有很好的预测效果。与其他模型相比,小规模动态因子模型构建和程序运行的代价更小,预测结果的稳健度更高,是预测中国宏观经济变量的一个优化选择。(本文来源于《河南社会科学》期刊2012年12期）
石林松,孙皓[5]（2012）在《中国主要宏观经济变量对经常项目的动态影响分析》一文中研究指出经常项目变动受到多种因素的影响,基于可变参数模型可以对我国主要宏观经济变量对经常项目的动态影响进行实证分析。研究结果表明:我国经常项目差额规模与财政政策、经济开放度和经济增长之间能够长期保持比较稳定的均衡关系,并且这种均衡性对经常项目差额的短期变化具有显着的影响;经济开放度对经常项目差额的规模具有正向影响,财政政策和经济增长的影响则发生了方向转变;财政政策和经济增长对经常项目差额的短期变动分别具有正向和负向影响,经济开放度的影响则发生了方向转变。(本文来源于《社会科学战线》期刊2012年09期）
赵田,查京民[6]（2012）在《宏观经济变量对工程造价影响的动态分析》一文中研究指出通过引入脉冲响应函数和方差分解方法,应用向量自回归模型分析了宏观经济变量对于建筑工程造价的动态冲击和影响,证明了宏观经济因素与建筑工程造价间存在长期均衡关系,但不同因素影响各异,且存在一定的时滞效应。(本文来源于《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》期刊2012年03期）
范可信[7]（2011）在《中国宏观经济变量与国债收益率曲线的动态关系》一文中研究指出随着我国金融改革的不断深化,中国国债产品的不断创新,中国债券市场特别是银行间国债市场发展迅猛,利率指标日趋重要。与此同时,中国国内关于债券利率期限结构的研究不断深化,研究热点逐渐从收益率曲线的静态拟合转变到动态研究中。在此背景下,宏观经济政策和国债收益率曲线的相关性研究也逐渐成为大家瞩目的焦点。Bernanke在2003年指出传统的宏观经济变量是无法被观察到的,而宏观经济政策的制定者也不是仅仅依据几个理论上的宏观经济变量来对宏观经济进行观察、研究进而制定相应的政策。并且他从此理论出发,提出了研究货币政策的崭新模型——因素增强型向量自回归模型(FAVAR)。而由于中央银行货币政策与债券收益率的紧密联系,FAVAR模型无疑为货币政策与收益率曲线的相关性研究提供了新的道路。之后Monch (2006)提出的无套利-FAVAR期限结构模型将FAVAR模型引入到了利率期限结构研究中,发现该模型对于美国国债收益率曲线拟合地很好,并证明了大量宏观经济变量的加入对于传统期限结构模型有着显着的改善作用。本文通过借鉴国外相关研究,以FAVAR模型来刻画短期利率的动态变化,之后使用无套利仿射期限结构模型作为收益率曲线研究的基础模型。具体地说,本文使用从大量的宏观经济变量中提取的宏观经济因子来描述短期利率的动态变化,并以无套利条件作为期限结构模型约束条件,来估计和构造中国国债收益率曲线。简单来说即是以FAVAR模型作为仿射期限结构模型的动态方程。通过实证研究,我首先发现FAVAR模型可以很好地描述中国短期利率的动态变化；进而发现我从大量宏观经济变量中提取的FAVAR因子与不同期限的中国国债收益率有着比较强的相关关系；最后,作为本文研究的最终目的,我发现使用无套利-FAVAR模型所估计的中国国债收益率曲线同实际值拟合地很好,特别是在收益率曲线的左端和中端。(本文来源于《浙江工商大学》期刊2011-01-01）
吴付科,胡适耕,曾宪初[8]（2007）在《社会地位对宏观经济变量的动态影响——基于两部门搜索均衡模型的研究》一文中研究指出本文将失业理论的搜索模型与社会地位结合起来考察社会地位的动态影响。研究发现社会地位引入效用函数等价于代表性家庭时间偏好率的降低,利用对数效用函数,得到经济系统均衡状态存在的唯一性。在均衡状态下,更强的社会地位意识意味着更高的储蓄率和资本积累,以及提供更多的社会空闲职位、更高的工资、更高的就业率、更为宽松的劳动力市场和更低的利率。(本文来源于《数量经济技术经济研究》期刊2007年08期）
郭蓉[9]（2007）在《股市与宏观经济变量关系的动态分析》一文中研究指出本文使用月度数据全面分析了中国股票市场与宏观经济诸变量间的动态关系,着重对政府干预股票市场的有效性进行了分析。本文首先对各个变量之间的协整关系进行分析,在此基础上,建立误差修正模型(VECM),然后进行脉冲反应分析,对各个宏观变量对股票市场的影响逐一进行分析,最后提出一些政策建议。(本文来源于《商业时代》期刊2007年12期）
张海燕[10]（2006）在《我国宏观经济变量周期性波动的动态模型与计量分析》一文中研究指出本文在对国内外经济周期性波动理论和经验研究方法的历史经验和最新研究成果进行总结和吸收的基础上,结合我国的实际经济运行状况和特定的历史时期特征,从经济结构、货币政策等不同的角度,采用定性研究和定量研究相结合的方式,深入地研究并系统地阐述了我国经济变量周期性波动在各个侧面的特点,进而以实证分析为依据深刻地剖析了我国经济周期波动的机制,同时对我国的经济政策进行了检验,提出了促进我国经济持续、稳定、健康发展的政策性建议。本文的研究主要沿着六个方向展开:一、总结了经济周期的发展历史和现状,对主要的现代经济周期理论进行了系统的梳理并进行了某些模型的求解推导。在此基础上建立了我国经济周期性波动的动态模型,提出了求解方法。二、详尽地介绍了度量经济周期的时间序列方法,包括ARIMA模型和HP滤波等的形成及其特点,并讨论了它们的不足及其修正方向。叁、对基本的经济周期性波动的阶段划分方法进行了归纳,以此方法为基础采用各个变量相对于GDP趋势的数值序列,研究了我国经济波动的扩张和收缩模式,并以政策回归的方法检验了经济政策的效应。四、对经济周期波动的热点问题非对称性特征的描述进行了汇总,应用条件异方差和广义冲击反应模型对我国通货膨胀与经济增长的关联性进行了计量分析。五、鉴于我国改革开放以来经济结构的变化对经济发展的重要作用,检验了产业结构和所有制结构与经济波动之间的相互影响。六、考虑到在一些周期理论中名义经济作为经济波动的来源,利用方差分解等方法分时期检验了货币供给与经济增长的关系,讨论了其有效性。(本文来源于《吉林大学》期刊2006-06-01）
动态宏观经济变量论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
基于长期与短期两个视角,采用TY因果检验、广义脉冲响应函数及方差分解等方法,系统考察国际油价及宏观经济变量对我国黄金、白银和铂金3种贵金属价格的冲击影响,以及在此冲击作用下我国贵金属价格的反馈作用。结果表明:国际油价在长、短期内都是贵金属价格变动的重要原因,而汇率则只在短期内对贵金属价格产生影响,利率在预测贵金属价格上则处于失效状态。此外,在短期内,贵金属价格对国际油价与利率也存在一定反馈作用。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
动态宏观经济变量论文参考文献
[1].孟瑶光,代颖娜.各国国防支出与宏观经济变量的关系研究——基于GMM的动态面板分析[J].海峡科技与产业.2019
[2].朱学红,谌金宇,钟美瑞.国际油价、宏观经济变量与贵金属价格的动态交互影响（英文）[J].TransactionsofNonferrousMetalsSocietyofChina.2015
[3].王璇.利率期限结构与宏观经济变量的动态关系研究[D].湖南大学.2014
[4].许获迪,于洋.中国宏观经济变量预测的实证研究——以小规模动态因子模型的应用为例[J].河南社会科学.2012
[5].石林松,孙皓.中国主要宏观经济变量对经常项目的动态影响分析[J].社会科学战线.2012
[6].赵田,查京民.宏观经济变量对工程造价影响的动态分析[J].武汉理工大学学报(信息与管理工程版).2012
[7].范可信.中国宏观经济变量与国债收益率曲线的动态关系[D].浙江工商大学.2011
[8].吴付科,胡适耕,曾宪初.社会地位对宏观经济变量的动态影响——基于两部门搜索均衡模型的研究[J].数量经济技术经济研究.2007
[9].郭蓉.股市与宏观经济变量关系的动态分析[J].商业时代.2007
[10].张海燕.我国宏观经济变量周期性波动的动态模型与计量分析[D].吉林大学.2006