导读:本文包含了期权识别论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:期权定价,图像识别,非结构化数据
期权识别论文文献综述
李浩[1]（2018）在《基于图像识别的非结构化数据期权定价研究》一文中研究指出期权定价理论的形成与发展不仅对中国市场的发展起着决定性作用,同时也对我国金融产品的价格及其对冲价格具有重要作用。与国外期权市场相比,我国的期权市场还处在发展时期,其中期权品种不完善、市场发展不协调等是我国期权市场面临的重要问题。因此本文通过研究图像识别的方法来提高期权定价的精确度,具有重要的理论与实际意义。自B-S期权定价公式提出以来,众多学者都在针对B-S模型参数中波动率的问题进行改进,他们认为波动率是一个隐性的、不可测的,因此无论是GARCH模型还是其延伸的GARCH族模型实际上都在不断提高波动率这一指标,但目前对其测定的方法达不到对实际问题分析的精度要求。本文研究的图像识别的非结构化数据期权定价是在基于传统的B-S模型中的五个基本参数之间的定量关系,采用图像识别技术对其波动率这一指标进行改进,进而提高期权定价的精确度。本文在对期权定价研究方面采用APT(套利定价模型)思维范式,期权定价要素则选取经典B-S模型要素,同时将期权数据利用图像识别的方法转化为非结构化数据,利用人工神经网络对其进行分析来规避B-S模型的波动率这一指标,避免了众多学者通过提高波动率来提高期权定价的精确度。通过本文的研究,得到一个更为准确、更为精确的期权定价模型并为投资者提供更好的投资建议与投资决策。(本文来源于《兰州财经大学》期刊2018-06-14）
唐恩林,周毅,向伟[2]（2018）在《浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的识别和定价》一文中研究指出我国存贷款利率调整频繁且幅度大,对浮动利率住房抵押贷款提前还款行为造成了很大的影响。鉴于此,在识别浮动利率住房抵押贷款业务和提前还款期权的基础上,选择CIR模型刻画市场短期利率变动过程,选择纯跳模型刻画我国贷款基准利率变动过程,采用美式期权定价方法,在理论上给出了浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的定价。(本文来源于《安庆师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年01期）
唐恩林[3]（2010）在《商业银行存贷款隐含期权的识别和定价》一文中研究指出中国加入WTO以来,逐步放宽了对利率的管制,中国的利率市场化的程度越来越深,因此利率波动越来越频繁、波动的幅度也越来越大,这样的形势对商业银行的利率风险管理工作提出了更高的要求;同时随着金融创新的发展和金融衍生工具的逐渐增多,银行的资产负债项目中也不可避免且越来越多的嵌入了隐含期权,因此全面认识隐含期权、隐含期权风险产生的机制以及隐含期权的利率风险度量方法,已经成了商业银行风险管理人员不可回避的任务。本文在分析中国利率变动特性的基础上,选取了跳跃-扩散模型来描述当前利率市场化背景下我国利率的变动路径,采用美式期权定价的原理和方法,结合中国商业银行存贷款隐含期权的类型及该期权的最优执行策略,借助蒙特卡罗模拟方法对商业银行存贷款中的隐含期权进行了定价。提出从利率风险控制、合同限制、基于隐含期权定价的利率定价、提前偿付模型的建立、隐含期权风险的转移和对冲等方面构建隐含期权风险控制的完整体系,给商业银行提出了相应的对策和建议。(本文来源于《南京财经大学》期刊2010-09-01）
鲁美娟,刘春[4]（2010）在《期权方法下有色金属上市公司投资风险识别与防范》一文中研究指出我国有色金属上市公司常常采用传统的风险识别方法来识别投资风险,但是日益显露出其不足,而采取期权的方法则能够有效识别投资风险。本文通过实证分析发现,加入期权方法的投资风险(本文来源于《财会通讯》期刊2010年17期）
唐恩林[5]（2009）在《银行资产负债中隐含期权的识别和定价》一文中研究指出随着利率市场化改革的深入,商业银行在经营中将出现一种新的风险,即隐含期权所带来的利率风险。对这些隐含期权的忽略会给公司造成重大损失。本文先向读者展示了什么是隐含期权以及这样的期权在什么情况下得到执行,这种期权的执行将如何给银行带来潜在的风险,然后说明了银行隐含期权的度量方法,特别创新的给出了数值计算方法,最后针对这样的潜在风险,作为一个银行的管理者应该如何去管理这样的风险,本文给出了一些有用的建议。(本文来源于《安庆师范学院学报(自然科学版)》期刊2009年04期）
魏素艳,肖淑芳,陈琰[6]（2008）在《高新技术企业实物期权的识别与估价》一文中研究指出高新技术企业的价值主要来源于企业未来的发展空间和发展机会,因此传统的价值评估技术很难如实反映高新技术企业的价值。本文主要研究高新技术企业的特点和价值来源,分析高新技术企业生命周期各阶段所包含的实物期权,并对实物期权的识别和估价进行探讨。(本文来源于《会计之友(中旬刊)》期刊2008年03期）
魏素艳,肖淑芳,陈琰[7]（2007）在《高新技术企业实物期权的识别与估价》一文中研究指出与传统企业不同,高新技术企业的价值主要来源手企业未来的发展空间和发展机会,因此传统的价值评估技术很难真实地反映高新技术企业的实际价值。本文主要研究了高新技术企业的特点和价值来源,分析了高新技术企业在其生命周期的不同阶段所包含的实物期权,并对实物期权的识别和估价进行了探讨。(本文来源于《中国会计学会高等工科院校分会2007年学术年会暨第十四届年会论文集》期刊2007-10-01）
孔令霞,王维才[8]（2007）在《高新技术企业实物期权的识别》一文中研究指出实物期权作为一种价值评估工具,有着传统价值评估方法无可比拟的优越性,同时作为一种柔性决策工具,它可以更有效地揭示企业未来潜在价值,同时使企业有效地利用资源并结合市场对本企业实行有效地战略化管理。如何利用实物期权对企业价值作出有效评估,识别企业所拥有的实物期权是关键。文章主要对企业实物期权的各种来源作出阐述,以便成为企业在未来时间内整合自有资源以及战略发展的引航标。(本文来源于《企业技术开发》期刊2007年02期）
周宁[9]（2006）在《实物期权在企业战略并购中的识别与价值评估》一文中研究指出一、序言实物期权是以期权概念定义的实物资产选择权,指当公司在做出长期投资决策时,拥有根据在决策时尚不确定因素改变行为的权利,实物期权由金融期权演变而来,所以同金融期权很类似,当投资者拥有一个投资机会时就相当于拥有了一个买方期权,通过耗费一定的成本(如前期(本文来源于《经济论坛》期刊2006年17期）
杨远涛,李汉铃[10]（2006）在《高新技术企业的实物期权识别与选择》一文中研究指出在新经济条件下,判定和合理选择实物期权是企业在激烈的竞争中获得成功的关键。由于实物期权产生于资源能力、市场机会及战略的一致性,所以企业首先要通过对自身能力和资源的分析、对市场前景以及竞争对手的分析,来确认企业所拥有的实物期权,然后判定是独占性还是共享性实物期权,以及它的持续时间等因素。在选择实物期权时,管理者应从财务吸引力、战略吸引力等方面对实物期权进行评估和选择。(本文来源于《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》期刊2006年03期）
期权识别论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
我国存贷款利率调整频繁且幅度大,对浮动利率住房抵押贷款提前还款行为造成了很大的影响。鉴于此,在识别浮动利率住房抵押贷款业务和提前还款期权的基础上,选择CIR模型刻画市场短期利率变动过程,选择纯跳模型刻画我国贷款基准利率变动过程,采用美式期权定价方法,在理论上给出了浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的定价。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
期权识别论文参考文献
[1].李浩.基于图像识别的非结构化数据期权定价研究[D].兰州财经大学.2018
[2].唐恩林,周毅,向伟.浮动利率住房抵押贷款提前还款期权的识别和定价[J].安庆师范大学学报(自然科学版).2018
[3].唐恩林.商业银行存贷款隐含期权的识别和定价[D].南京财经大学.2010
[4].鲁美娟,刘春.期权方法下有色金属上市公司投资风险识别与防范[J].财会通讯.2010
[5].唐恩林.银行资产负债中隐含期权的识别和定价[J].安庆师范学院学报(自然科学版).2009
[6].魏素艳,肖淑芳,陈琰.高新技术企业实物期权的识别与估价[J].会计之友(中旬刊).2008
[7].魏素艳,肖淑芳,陈琰.高新技术企业实物期权的识别与估价[C].中国会计学会高等工科院校分会2007年学术年会暨第十四届年会论文集.2007
[8].孔令霞,王维才.高新技术企业实物期权的识别[J].企业技术开发.2007
[9].周宁.实物期权在企业战略并购中的识别与价值评估[J].经济论坛.2006
[10].杨远涛,李汉铃.高新技术企业的实物期权识别与选择[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版).2006