导读:本文包含了博弈期权论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:实物期权,博弈,合同期,建设成本
博弈期权论文文献综述
管红兵[1]（2019）在《基于博弈期权在公租房建设中的决策分析》一文中研究指出由于实物期权理论在项目决策评价中存在一定的不足,提出将竞争博弈理论和期权理论结合,基于博弈期权进行决策模型构建。在政府部门和社会资本之间围绕合同期和建设成本投入进行决策计算,通过算例分析验证了决策模型在决策分析中的可行性。(本文来源于《广东石油化工学院学报》期刊2019年02期）
王献东[2]（2018）在《基于博弈期权的BOT项目融资创新研究》一文中研究指出针对现有的BOT项目提前终止补偿条款存在可操作性差的缺陷,引入博弈期权可有效地解决这一问题。首先,基于离散时间的二叉树模型对每段时间内BOT项目的收益进行建模,并给出计算项目公司持有项目价值的递推公式;然后,利用二叉树方法对BOT项目融资中的博弈期权进行定价;最后,通过一个算例分析验证了方法的可行性,结果表明:构建的模型具有较好的可靠性,可以为政府和项目公司提供决策参考。(本文来源于《常州工学院学报》期刊2018年01期）
郭培栋,张寄洲[3]（2017）在《双币种博弈期权》一文中研究指出博弈期权是一种赋予期权出售方在期权有效期内任意时刻可以赎回合约权利的美式期权.在B-S框架下分析了双币种情形下的博弈期权定价行为,建立了双币种博弈期权的定价模型,分别讨论了敲定价以国内货币计价和国外货币计价下的博弈期权定价问题及其最优赎回策略,通过运用偏微分方程的方法得到了这两种情形下期权价格的表达式及其最优执行边界.最后通过数值模拟,分析了标的资产和汇率的波动水平以及汇率与标的资产的相关系数对期权的最优执行策略和违约金边界的影响.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2017年24期）
王倩[4]（2017）在《具有奇异特征的博弈期权定价问题研究》一文中研究指出伴随金融市场的迅猛发展,期权作为风险管理的有效手段在市场中备受瞩目.基于投资者不同需求,其形式日渐多样化,如何对期权进行定价是我们需要解决的关键问题.博弈期权作为近年来创新的新型期权,关于它的性质和定价引起学界的广泛关注.由于博弈期权赋予出售方在到期日之前可以提前赎回期权的权利,因此与美式期权相比更为灵活,同时因为出售方可以提前赎回期权,所以它的价格比相应的美式期权更加便宜.本文在Kiffer、王磊、郭培栋等学者的研究基础上,考虑具有路径依赖等奇异特征的博弈期权定价,分析博弈期权的赎回策略以及相应的期权定价公式,并对期权出售方提前赎回期权所需支付的补偿金进行数值分析.本文基于偏微分方程,随机分析和期权定价等理论,首先研究具有亚式特征的博弈期权定价,借助延迟实施补偿理论将亚式博弈期权所满足的定价公式定义在整个原生资产价格上,并把期权价格拆分为叁部分进行求解.分析并证明了期权出售方的最佳赎回策略,得到期权定价公式.借助Matlab工具研究时间t、波动率σ、t时刻之前原生资产价格几何平均值的α倍与t时刻原生资产价格的比值αG/S以及无风险利率r对亚式博弈期权出售方提前赎回期权所支付补偿金的影响.其次,对具有双币种特征的亚式博弈期权定价进行了研究.考虑汇率和敲定价分别服从几何平均分布以及敲定价按照国内货币计价的亚式博弈期权的定价,探讨每种情形下,期权的赎回策略和定价公式.分析汇率F、波动率σF、相关系数ρSF等价格参数对双币种亚式博弈期权出售方提前赎回期权所支付补偿金的影响.最后,假设期权持有者最佳实施边界和障碍水平B不存在相交的情形,研究向上敲入或敲出、向下敲入或敲出四种情况下博弈期权的定价,分类讨论最佳实施边界、敲定价格以及障碍水平不同位置分布下,期权的赎回策略并得到相应的期权定价公式.(本文来源于《上海师范大学》期刊2017-03-01）
罗炳昌[5]（2014）在《博弈期权:中国企业价值评估方法及其发展》一文中研究指出企业价值评估并不精确。本文尝试分析企业价值评估方法的一些困难,并引入"博弈期权"以改进企业价值评估方法的水平。(本文来源于《全国商情(经济理论研究)》期刊2014年19期）
宋斌,林则夫,刘黎黎,张冰洁[6]（2013）在《基于博弈期权的可转债定价模型及其实证研究》一文中研究指出可转换债券(以下简称可转债)是一种兼具权益性和债务性的复杂的混合金融工具,近些年发行的可转债条款日益复杂,里面嵌入了多种期权,如赋予发行者的赎回权、转股价格向下修正权,赋予投资者的转股权、回售权,以及转股封闭期和赎回通知期等。这些权利之间的相互作用,造成了可转债定价的高度复杂性和挑战性。这之前的可转债定价模型多将嵌入的各种期权进行简单的静态加总,忽略了期权之间的相互影响的效应,而且很多研究为了降低模型难度,多将嵌入的各种期权处理为欧式期权或美式期权,这些做法都与市场中真实的可转债条款存在较大差异,从而造成了较大的定价偏差,应用价值较低。本文的研究也无法涵盖可转债条款中所有嵌入期权的情况,而是主要研究可转债的赎回、转股和回售条款之间的博弈,引入美式博弈期权概念,在数学建模方面选择了双反射壁倒向随机微分方程,并在一定假设条件下将双反射壁倒向随机微分方程转换成相应的变分不等式进行求解。最后,选择我国内地可转债市场上的9支可转债进行实证分析,具体选择了时间序列数据和横截面数据两种类型的样本。实证结果与实际值相比,误差较小,充分表明该定价模型良好的适用性,提升了可转债定价模型研究的理论深度,也为发行者和投资者的融资和投资行为提供了较好的决策依据。(本文来源于《系统管理学报》期刊2013年06期）
宋斌,林则夫,刘黎黎,张冰洁[7]（2013）在《基于博弈期权的可转债定价模型及其实证研究》一文中研究指出可转换债券(以下简称可转债)是一种兼具权益性和债务性的复杂的混合金融工具,近些年发行的可转债条款日益复杂,里面嵌入了多种期权,如赋予发行者的赎回权、转股价格向下修正权,赋予投资者的转股权、回售权,以及转股封闭期和赎回通知期等等。这些权利之间的相互作用,造成了可转债定价的高度复杂性和挑战性。这之前的可转债定价模型多将嵌入的各种期权进行简单的静态加总,忽略了期权之间的相互影响的效应,而且很多模型为了降低模型难度,多将嵌入的各种期权处理为欧式期权或美式期权,这些做法都与市场中真实的可转债条款存在较大差异,从而造成了较大的定价偏差,应用价值较低。本文的研究也无法涵盖可转债条款中所有嵌入期权的情况,而是主要研究可转债的赎回、转股和回售条款之间的博弈,引入美式博弈期权概念,在数学建模方面选择了双反射壁倒向随机微分方程,并在一定假设条件下将双反射壁倒向随机微分方程转换成相应的变分不等式进行求解。最后,选择了我国内地可转债市场上的9支可转债进行实证分析,具体选择了时间序列数据和横截面数据两种类型的样本。实证结果与实际值相比,误差较小,充分表明该定价模型良好的适用性,提升了可转债定价模型研究的理论深度,也为发行者和投资者的融资和投资行为提供了较好的决策依据。(本文来源于《系统管理学报》期刊2013年05期）
王磊,金治明,肖艳[8]（2010）在《具随机折现的博弈期权定价问题》一文中研究指出对具随机折现的博弈期权定价问题进行了研究,在满足一个可积性条件的情况下,借用过份函数等工具给出了期权价格的表达式和买卖双方的最优停止策略.对于不满足可积性条件的情况,推广了相关文献的结果,并给出了τ*存在的条件.最后给出了一个例子.(本文来源于《纯粹数学与应用数学》期刊2010年03期）
张新林[9]（2010）在《一类跳扩散模型下的博弈期权定价问题》一文中研究指出博弈期权是一种新型的金融衍生产品,类似于美式期权,但又与普通的美式期权有本质的区别：它不仅给予持有者的执行权力,也赋予发行者提前终止合约的权力,该期权的一个最常见的应用就是具有可赎回条款的可转换债券.本文利用分析方法和随机分析理论得到一些跳扩散模型下的看跌博弈期权的显式定价公式和最佳实施策略,其中我们着重针对具均匀分布性质的正跳和负跳、具指数分布的正跳、负跳以及双指数的跳扩散模型进行研究,最后,我们将所得的结果进行数值分析,图示博弈期权的价格和最佳实施边界与模型参数之间的敏感关系,以及在出现跳和无跳两种情形下,博弈期权的价格和最佳实施边界之间的比较.(本文来源于《吉林大学》期刊2010-04-01）
王磊,金治明[10]（2009）在《一类永久博弈期权的定价》一文中研究指出博弈期权是由Kifer引进的,本质上是美式期权的一种,它使买卖双方都有权在到期日前的任何时刻中止合约来维护自己的权益。在股票波动率非常数时,对一类特殊类型的博弈期权进行了研究,通过解一个自由边界问题,得到了其价格的闭式解。(本文来源于《数学理论与应用》期刊2009年02期）
博弈期权论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
针对现有的BOT项目提前终止补偿条款存在可操作性差的缺陷,引入博弈期权可有效地解决这一问题。首先,基于离散时间的二叉树模型对每段时间内BOT项目的收益进行建模,并给出计算项目公司持有项目价值的递推公式;然后,利用二叉树方法对BOT项目融资中的博弈期权进行定价;最后,通过一个算例分析验证了方法的可行性,结果表明:构建的模型具有较好的可靠性,可以为政府和项目公司提供决策参考。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
博弈期权论文参考文献
[1].管红兵.基于博弈期权在公租房建设中的决策分析[J].广东石油化工学院学报.2019
[2].王献东.基于博弈期权的BOT项目融资创新研究[J].常州工学院学报.2018
[3].郭培栋,张寄洲.双币种博弈期权[J].数学的实践与认识.2017
[4].王倩.具有奇异特征的博弈期权定价问题研究[D].上海师范大学.2017
[5].罗炳昌.博弈期权:中国企业价值评估方法及其发展[J].全国商情(经济理论研究).2014
[6].宋斌,林则夫,刘黎黎,张冰洁.基于博弈期权的可转债定价模型及其实证研究[J].系统管理学报.2013
[7].宋斌,林则夫,刘黎黎,张冰洁.基于博弈期权的可转债定价模型及其实证研究[J].系统管理学报.2013
[8].王磊,金治明,肖艳.具随机折现的博弈期权定价问题[J].纯粹数学与应用数学.2010
[9].张新林.一类跳扩散模型下的博弈期权定价问题[D].吉林大学.2010
[10].王磊,金治明.一类永久博弈期权的定价[J].数学理论与应用.2009