导读:本文包含了股票需求模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:股票市场货币需求,财富规模,机会成本,预期收益
股票需求模型论文文献综述
梁晓钧[1]（2018）在《我国股票市场货币需求计量模型研究》一文中研究指出货币供给和货币需求的协同发展和货币政策的有效性对于经济发展和居民生活都有重大的影响。自从1996年的货币政策改革以来,我国货币政策的中介目标和操作目标逐步实现了从以信贷规模为主的直接调控到以货币供应量为主的间接调控。货币政策的工具也在不断扩展,包括利率、公开市场操作、法定准备金率等以实现货币供应的稳定性。但是随着我国经济的快速发展、资本市场的不断完善、对外开放度越来越高,我国货币供给和货币需求所受到的内生性影响也越来越大,货币供给的指示效应正在减弱,央行对于货币供给和需求的调控也越来越困难。随着经济增长和资本市场的快速发展,居民的投机性货币需求上升给我国货币体系带来的冲击不仅是对规模的冲击还有对货币结构的冲击,因此有必要对居民的投机性货币需求进行深入的分析,从而为我国的货币政策以及货币供给规模及结构调控提供相关的建议。迄今为止,学术界对我国总体货币需求的研究可谓是硕果累累,但对股票市场货币需求的研究却是一块空白。由于我国实行的政策是对货币供给进行调控,因此长期以来学者对于货币需求的研究也主要集中于对总的货币需求的研究,目的在于为国家调控货币供给提供参考。随着股票市场在资源配置中作用的提升,股票市场对货币规模和结构的影响力也在相应的不断提高,如何计量股票市场的货币需求就成了一个亟待研究的问题。文章从居民的财富规模、货币成本和预期叁个角度出发,选择产出、利率、预期通货膨胀率、预期汇率以及预期股票市场收益率作为解释变量指标,借助自回归分布滞后模型(ARDL),构建我国股票市场货币需求函数。并通过边限协整检验对变量间的协整关系进行了检验,估计出函数的长期均衡方程和短期动态方程。研究结果表明:我国股票市场货币需求与居民收入、利率、预期通货膨胀率、预期汇率、预期股票市场收益率之间均有稳定的协整关系。而且表现出较高的收入弹性和较低利率弹性,预期汇率对股票市场货币需求的影响显着性不高,但冲击力度比较明显。预期通货膨胀率和预期股票市场收益率对我国股票市场货币需求均有影响。而且根据短期动态调整模型结果显示,当股票市场货币需求偏离均衡以后,模型的误差调整项能够将货币需求从非均衡轨道拉回均衡轨道,动态模型的残差检验也显示动态模型具有稳定性。通过对本文的研究总结,文章从拓宽投资渠道、利率市场化、资本账户开放等方面提出了相关的政策建议。(本文来源于《深圳大学》期刊2018-06-30）
秦劲松[2]（2012）在《股票供给-需求模型的设计和实证分析》一文中研究指出从股票供给—需求驱动股票价格变化的角度入手,研究如何通过股票供求变化预测股票市场整体价格运行趋势变化的拐点。在研究中,首先设计建立"股票供给-需求模型",在此基础上建立了以其预测的证券市场的价格运行趋势变化拐点为买卖点的模拟交易模型,然后以沪深证券市场300只A股为成分股,设计反映市场整体价格运行趋势变化的指数,并以其为买卖对象,按股票供给-需求模型的预测法则以1996年—2010年的数据进行实证分析研究,取得了年均29.91%的盈利结果。研究结果表明股票供求模型能很好地预测股市整体价格趋势变化的拐点,以其为指导更好的规避市场的系统性风险,获取稳定的投资收益。(本文来源于《贵州财经学院学报》期刊2012年05期）
康志勇[3]（2010）在《中国股票市场对货币需求结构的非线性影响——基于平滑门限模型的研究》一文中研究指出中国股票市场的快速发展对中国的货币需求产生的深远影响应该得到足够的重视,学术界对该问题的研究均以线性关系假设为前提,而现实经济环境中的许多宏观和金融时间序列具有非线性的调整特征,导致线性计量检验方法检验时存在较大的偏差。本文将近年来发展的非线性STR模型应用于我国股票市场发展与货币需求结构之间内在结构依从关系的研究,揭示了二者之间复杂而微妙的变化规律。研究发现,我国股票市场发展对货币需求结构的影响具有非线性特征,这种非线性特征可以通过LSTR模型来表达,不同状态下股市对货币需求结构存在不一致的影响。我们的研究结论说明,以货币量为中介目标的货币政策框架下,我国中央银行需要谨慎的审视股票市场与货币需求结构之间更为复杂的影响关系。(本文来源于《金融纵横》期刊2010年11期）
股票需求模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
从股票供给—需求驱动股票价格变化的角度入手,研究如何通过股票供求变化预测股票市场整体价格运行趋势变化的拐点。在研究中,首先设计建立"股票供给-需求模型",在此基础上建立了以其预测的证券市场的价格运行趋势变化拐点为买卖点的模拟交易模型,然后以沪深证券市场300只A股为成分股,设计反映市场整体价格运行趋势变化的指数,并以其为买卖对象,按股票供给-需求模型的预测法则以1996年—2010年的数据进行实证分析研究,取得了年均29.91%的盈利结果。研究结果表明股票供求模型能很好地预测股市整体价格趋势变化的拐点,以其为指导更好的规避市场的系统性风险,获取稳定的投资收益。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
股票需求模型论文参考文献
[1].梁晓钧.我国股票市场货币需求计量模型研究[D].深圳大学.2018
[2].秦劲松.股票供给-需求模型的设计和实证分析[J].贵州财经学院学报.2012
[3].康志勇.中国股票市场对货币需求结构的非线性影响——基于平滑门限模型的研究[J].金融纵横.2010