导读:本文包含了资本资产流动性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:流动性风险,资本资产定价模型
资本资产流动性论文文献综述
刘锦乐[1]（2016）在《基于流动性风险的资本资产定价模型》一文中研究指出在金融行业中,流动性和资本资产定价一直是金融研究的重点。而资本资产定价在金融学中处于核心地位,加大资本资产定价研究有助于金融行业的更好发展。本文基于流动性风险的资本资产定价模型进行了相关的分析。(本文来源于《财经界(学术版)》期刊2016年16期）
周芳,张维,周兵[2]（2013）在《基于流动性风险的资本资产定价模型》一文中研究指出在现有的资产定价理论基础上,研究了考虑流动性风险因素的风险资产定价问题。首先在无套利下对流动性风险进行定价,得到流动性风险的市场价格,进而给出了无风险资产和风险资产的有效前沿。再从风险构成的角度给出了流动性风险的测度和市场价格,推导出两种形式的基于流动性风险的资本资产定价模型(以相对量表示风险的LBCAPM和以绝对量表示风险的LBCAPM)并揭示了资产期望回报的形成过程。最后,介绍了定价模型的应用前景。(本文来源于《中国管理科学》期刊2013年05期）
胡晓轩[3]（2012）在《基于流动性的资本资产定价模型研究》一文中研究指出随着资本市场的发展，股票收益率问题越来越受到金融领域、财务领域乃至普通大众的关注。在面临各种投资决策时，需要对不同投资方案的资产进行收益的评估，因此资产定价理论在此过程中有着极强的实践作用。然而传统的定价模型由于忽略了流动性因素，在解释并非完美的现实股票市场时遇到了困难。将流动性纳入到资产定价模型，成为了国内外学者研究的热点。由于流动性被认为是股票定价的重要因素之一，本文在沪深股市的背景下，研究构建了基于流动性的资本资产定价模型。文章首先回顾了国内外关于流动性与资产定价模型相关的研究现状；介绍了流动性相关定义和维度特征，研究了流动性的不同类型的度量方法；分析了经典的资本资产定价模型、套利定价理论以及F/F叁因素资产定价模型的特征及假设。然后通过分析沪深股市的定价机制和流动性特征，从股市整体和个股两方面分析流动性对股票定价的影响。由此建立了基于流动性的资本资产定价模型，这是本研究的重点。在主要研究部分，首先是明确模型建立前提和原则，通过前面对定价模型假设的分析确定将F/F叁因素资产定价模型作为所构建模型的基础模型；通过对沪深股市流动性特征分析，用比较分析的方法构建能适用于沪深股市背景下的流动性度量指标，从而建立了LAFF四因素资本资产定价模型。论文最后通过采用沪市A股的数据对LAFF四因素模型进行实证研究，得出结论是股票收益率同时受市场、公司规模、账面市值比、流动性因素的共同作用，所构建的模型对于股票资产定价具有解释效果。(本文来源于《哈尔滨理工大学》期刊2012-03-01）
储小俊[4]（2010）在《流动性调整的消费资本资产定价模型——来自中国市场的经验证据》一文中研究指出在流动性调整的消费资本资产定价理论模型的基础上,通过线性和非线性两种方程形式、使用GMM估计方法,实证检验该模型对中国A股市场截面收益的解释力。实证结果发现:样本期内的风险厌恶系数估计值在合理的范围内,表明我国市场不存在"股权溢价"之谜;在解释25个FF组合截面收益时,拒绝以幂效用函数为基础的标准消费资本资产定价模型,递归效用函数的消费资本资产模型具有更强的截面解释能力。流动性是决定资产定价的重要因素之一,流动性风险可以解释FF组合规模效应的76%、账面/市值比效应的49%。(本文来源于《系统工程》期刊2010年01期）
申树斌[5]（2008）在《一个包含流动性的资本资产定价模型》一文中研究指出本文推导出一个包含流动性的资本资产定价模型,该模型以一个新的视角揭示了金融市场异象的形成机理,具有较强的理论指导意义.(本文来源于《经济数学》期刊2008年04期）
王金安,陈浪南[6]（2008）在《考虑流动性的叁阶矩资本资产定价的理论模型与实证研究》一文中研究指出本文把流动性风险、偏态风险引进传统CAPM模型中,推导出基于流动性的叁阶矩资本资产定价的理论模型。本文的模型表明,证券(组合)的收益依赖于它的期望流动性成本、其流动性成本和市场流动性成本的协方差以及其收益和市场收益的协方差与协偏态。本文采用我国A股市场的股票收益数据对模型进行了实证检验.检验结果表明,我国A股市场的证券(组合)的风险溢价在大盘升降区间体现了不同的特征,无论是在全样本区间还是两个子样本区间,基于流动性的叁阶矩资本资产定价模型都能更好的拟合资产收益,说明了流动性和偏态因素在我国A股市场的资产定价中有重要影响。(本文来源于《会计研究》期刊2008年08期）
王雅龄[7]（2005）在《指数基金对中国资本市场有特殊意义》一文中研究指出指数基金作为一种新型的资产管理形式，已在世界多数资本市场都广为应用。作为一种尝试，上证50ETF于今年初开始在中国资本市场试水。指数基金对我们的资本市场到底有何意义？ 指数基金的工作原理，是复制指数的收益率特征及其收益率的波动特征，从而将投资风(本文来源于《中国证券报》期刊2005-06-13）
资本资产流动性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在现有的资产定价理论基础上,研究了考虑流动性风险因素的风险资产定价问题。首先在无套利下对流动性风险进行定价,得到流动性风险的市场价格,进而给出了无风险资产和风险资产的有效前沿。再从风险构成的角度给出了流动性风险的测度和市场价格,推导出两种形式的基于流动性风险的资本资产定价模型(以相对量表示风险的LBCAPM和以绝对量表示风险的LBCAPM)并揭示了资产期望回报的形成过程。最后,介绍了定价模型的应用前景。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
资本资产流动性论文参考文献
[1].刘锦乐.基于流动性风险的资本资产定价模型[J].财经界(学术版).2016
[2].周芳,张维,周兵.基于流动性风险的资本资产定价模型[J].中国管理科学.2013
[3].胡晓轩.基于流动性的资本资产定价模型研究[D].哈尔滨理工大学.2012
[4].储小俊.流动性调整的消费资本资产定价模型——来自中国市场的经验证据[J].系统工程.2010
[5].申树斌.一个包含流动性的资本资产定价模型[J].经济数学.2008
[6].王金安,陈浪南.考虑流动性的叁阶矩资本资产定价的理论模型与实证研究[J].会计研究.2008
[7].王雅龄.指数基金对中国资本市场有特殊意义[N].中国证券报.2005