导读:本文包含了券商集合资产管理计划论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:集合资产管理计划,绩效评价,框架构建,因子分析
券商集合资产管理计划论文文献综述
胡建杰[1]（2015）在《我国券商集合资产管理计划绩效评价研究》一文中研究指出随着我国证券市场的不断发展与完善,我国居民多元化理财需求的不断提升,券商集合资产计划从2005年的重新开闸发展至如今的爆发式增长,已经逐步成为投资理财市场上不可忽视的组成部分。由于产品规模及数量的持续增长,集合资产管理计划绩效的评价开始逐渐成为产品投资者、基金经理、券商管理人以及监管部门关注的重要课题,对其进行科学、系统、全面的评价对于券商资管行业的健康发展也有着十分关键的作用与影响。然而,我国集合资产管理计划自身的发展及对其绩效评价的研究仍均处于起步阶段,市场中缺乏类似于基金绩效评价的完整体系,因此,从我国券商资管业务发展现状角度出发,建立一个科学有效的集合资产管理计划绩效评价体系在理论和现实上都有着重要的意义。本文在对国内外学者关于基金绩效评价研究结果归纳分析的基础上,对我国券商集合资产管理计划的内涵、特征、优势及发展现状进行阐述,从而得到建立绩效评价框架的重要性及必要性。其次,结合我国券商集合资产管理计划自身特点构建综合评价指标框架,试图从多角度多方面对集合资产管理计划的业绩进行评价。本文采用因子分析法,通过选取存续期在2012年之后的20只混合型集合资产管理计划产品作为样本对其绩效指标及模型进行分析计算,最终得到产品的业绩排序结果,实现样本集合资产管理计划绩效的综合评价。最后,本文基于我国的实际情况与国内外相关经验总结及其启示,从监管当局、证券公司管理人以及集合资产管理计划投资经理叁个角度出发,提出了提高我国券商集合资产管理计划绩效水平的对策与建议。(本文来源于《哈尔滨工程大学》期刊2015-04-01）
何丽娟[2]（2014）在《券商集合资产管理计划综合绩效评价》一文中研究指出自2005年光大证券发行第一只集合理财产品“光大阳光集合理财产品”以来,券商集合理财业务重新开闸。集合资产管理计划由于其专业理财、风险分散、投资范围广以及投资比例灵活等一系列优点迅速获得投资者认可,成为理财产品市场上一股不可忽视的力量,其规模已经从2005年的139.52亿发展到目前的5300多亿。随着产品数量和规模不断膨胀,监管部门、相关金融机构及投资者越来越重视集合资产管理计划绩效的评估。对其进行全面、科学的评估会促进行业的健康发展,然而,目前我国集合资产管理计划绩效评估体系的研究尚处在起步阶段,远末形成完整和权威的系统,因此,如何建立一个科学的、有效的评价体系有待于进一步深入和拓展。本文旨在深入了解券商集合资产管理计划的发展现状基础上,建立一个集合资产管理计划绩效评估体系,对目前市场上的部分产品进行实证研究,得出相应的结论和政策建议。全文共分为6个部分：第一部分,说明本文的选题背景及意义、研究思路及框架安排,并给出本文的创新点及不足之处；第二部分,文献综述,该部分主要包括集合资产管理计划研究现状、基金业绩评价相关理论、国内外基金业绩评价研究方法及研究现状这叁个部分；第叁部分,集合理财产品的概述及发展现状。该部分主要包括集合理财产品概述(包括概念、类型以及特征)、开展的叁个方面背景以及统计分析其目前的发展现状；第四部分,基于主成分分析的集合资产管理计划绩效评估体系构建。该部分主要可分为基金绩效评估体系研究现状梳理、评价体系构建原则、评估体系的构建以及对本文选取的综合评判方法主成分分析进行介绍；第五部分,绩效评估体系实证研究,这部分为本文的主体部分,以2010年9月1日至2013年8月31日为样本期,通过综合运用Eviews及Excel软件得到评估体系中34只样本产品的23个指标值(主要为净值增长率指标、风险指标、叁大经典指标、M2、信息比率、单因素模型、叁因素模型、投资结构及费率指标),最后用通过主成分分析得出绩效评价最终结果；第六部分,主要结论及政策建议。这部分主要给出本文的几点结论及政策建议。通过本文的分析,得到如下几点结论：第一,集合资产管理计划具有良好的发展态势,未来发展前景可观。第二,大部分产品业绩并未超越基准组合,产品投资经理具有一定的风险分散能力。除了个别产品外,未有足够证据表明投资经理具备专业投资理财的优势。第叁,从择股择时分析可知,大部分投资经理具备一定的选股能力,但不突出,只有少数具备显着的选股能力；大部分投资经理不具备显着的择时能力,少数具备一定的择时能力。第四,我国集合资产管理计划偏向投资小盘股和价值型股票。第五,没有足够的证据表明我国集合资产管理计划业绩具有持续性。第六,样本中排名前五的产品为：东方红4号,东方红5号,东方红先锋1号,上海证券理财1号及兴业金麒麟2号；排名后5位的产品有：银河金星1号,华泰紫金3号,中信稳健回报,东吴财富1号及东莞旗峰2号。与以往研究相比,本文创新之处在于：第一,少有文献对集合资产管理计划开展背景(特别是法律法规变更)以及其研究现状进行总结。第二,国内目前尚无专门针对集合资产管理计划绩效评估体系进行研究的文献,本文在借鉴目前已有的基金评价体系研究基础上,致力于构建集合资产管理计划绩效评价体系并进行实证研究；第叁,在实证研究样本及样本期上,由于集合资产管理计划开展较晚而且近几年才得到快速发展,目前已有文献对集合资产管理计划业绩方面研究样本量少而且样本期短,本文扩充了样本量以及延长样本期,力求研究内容更为丰富和科学,实证结果更为可靠。(本文来源于《浙江工商大学》期刊2014-01-01）
吴狄[3]（2013）在《券商集合资产管理计划的创新研究》一文中研究指出券商集合资产管理计划是券商资产管理产品链中的重要组成部分。长期以来，集合资产管理计划无论是在发行还是运作，甚至连监管的法律法规方面都是模仿基金。这导致了券商集合资产管理业务发展缓慢，举步维艰。2012年券商创新大会的召开，掀起了券商创新的大潮。这次创新打破了集合资产管理计划的传统的固定的模式。从法律法规的角度上给予集合资产管理计划广阔的创新空间。本文以A公司“DY1”号为例，来研究券商集合资产管理计划的模式创新。文章根据2013年6月新修订过的《证券公司集合资产管理业务实施细则》，对券商集合资产管理计划做了新的定义界定。本文首先通过对创新前的集合资产管理计划绩效的实证研究，分析出了创新前我国集合资产管理计划的大概情况。然后重点从结构模式创新和投资模式创新两个角度对A公司“DY1”号进行分析研究，并将其与A公司创新前后的产品进行分析比较。本文对A公司的创新产品进行仔细研究，一方面是希望为其他券商在发行类似的产品时提供借鉴，另一方面也是希望为广大投资者提供相关的参考。同时，在文章的最后，作者对券商集合资产管理业务的创新发展趋势作出了自己的判断，希望能对相关券商在发展转型时提供一些有益借鉴。(本文来源于《广东财经大学》期刊2013-12-16）
王璐[4]（2012）在《券商集合资产管理计划改为备案制》一文中研究指出本报北京10月19日讯 王璐报道 中国证监会今天发布修订后的《证券公司客户资产管理业务管理办法》以及配套措施，正式将券商集合资产管理计划由审批制改为备案制，这意味今后券商仅需向证券业协会进行备案。此外，该办法也扩大了资产管理业务的投资范围和资产运用方(本文来源于《金融时报》期刊2012-10-20）
陈瑜[5]（2010）在《一类券商集合资产管理计划的模型和定价》一文中研究指出券商集合资产管理计划是一种由券商推出的类似于基金的属于私募性质的一种理财方式。它是把社会上零散的资金集中起来,由专家进行管理。为了满足不同投资者的风险偏好,券商发行了风险相对比较小的限定性券商集合资产管理计划和风险相对大的非限定性券商集合资产管理计划。其中,限定性券商集合资产管理计划以信用高且流动性强的固定收益类金融产品为主要投资对象辅以少量的风险资产投资；非限定性券商集合资产管理计划主要投资于风险资产,投资对象由计划约定,投资灵活。本文主要介绍了这两种券商集合资产管理计划,并且分别选出了一款具有市场代表性的券商集合资产管理计划产品并对其条款进行分析。本文的核心内容是本文的第叁章和第四章。它们由叁部分构成,第一部分是以市场上具有代表性的券商集合资产管理计划产品的条款并且辅以支付手续费和券商交易支付交易费两个因数为基础建立偏微分方程模型；第二部分是通过相对价格体系求解偏微分方程,并且对非限定性券商集合资产管理计划管理人的自付比例、约定收益收水平和业绩报酬比例之间的关系进行分析；第叁部分是实证部分,本部分主要利用第二部分的结果结合选取的两款券商集合资产管理计划的数据结合上海银行间同业拆放利率分析几个主要的参数之间的两两之间的关系。本文通过对两种券商集合资产管理计划的探讨,我们可以得出两种券商集合资产管理计划的理论价值。而且通过参量之间的讨论可以给两种券商集合资产管理计划投资者类似产品一定的决策信息。(本文来源于《浙江工商大学》期刊2010-01-01）
陈瑜,王尔刚[6]（2009）在《限定性券商集合资产管理计划的定价和分析》一文中研究指出一、引言券商集合资产管理计划是一种由券商推出的类似于基金的属于私募性质的一种理财方式。它分为限定性券商集合资产管理计划和非限定性券商集合资产管理计划。限定性集合理财的资产应当主要用于投资国(本文来源于《统计与咨询》期刊2009年05期）
陈华军[7]（2006）在《券商集合资产管理计划收益优势明显》一文中研究指出在百姓能够接触到的理财产品中，券商集合资产管理计划是一个小字辈，往往并不为人重视。但通过分析可以发现，券商集合资产管理计划因其特有的产品设计理念、稳健的投资回报而成为一个重要的、不可忽视的理财工具。 满足不同投资者的需要 券商集合资产(本文来源于《上海证券报》期刊2006-10-19）
陈琳[8]（2006）在《券商集合资产管理计划阶段性受阻》一文中研究指出就在多家券商积极准备发行旗下第二只理财产品时,却发现曾经畅通的大道变得艰难许多。 据多家券商反映,春节以后,券商上报的集合资产管理计划就一直未被批准,“先是说我们有一些技术上的问题,如托管行管理不规范,等到技术问题解决后仍无进展。”某券商资产管理部(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2006-04-14）
荆冰,杨荣仁[9]（2006）在《券商集合资产管理计划以个性化理财拓展市场》一文中研究指出目前,15家创新试点类券商中,除国元证券、国都证券、上海证券和东海证券尚未发行集合资产管理计划外,其他11家券商都已发行了集合资产管理计划。我们关注的是,同为客户资产管理业务,券商的这一创新产品与证券投资基金相比,有何不同?我们将从法律环境、组织结构、募(本文来源于《上海证券报》期刊2006-04-12）
曹翊君[10]（2005）在《首份券商集合资产管理计划业绩亮相》一文中研究指出首只成立的券商集合资产管理计划------广发集合资产管理计划(2号)近期披露了其未经审计的资产管理报告。这也是规范后新集合理财业务的第一份正式公布的资产管理报告。报告显示,广发理财2号自成立日起的叁个月内,净收益为4385733.6元,单位集合计划净收(本文来源于《上海证券报》期刊2005/07/06）
券商集合资产管理计划论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
自2005年光大证券发行第一只集合理财产品“光大阳光集合理财产品”以来,券商集合理财业务重新开闸。集合资产管理计划由于其专业理财、风险分散、投资范围广以及投资比例灵活等一系列优点迅速获得投资者认可,成为理财产品市场上一股不可忽视的力量,其规模已经从2005年的139.52亿发展到目前的5300多亿。随着产品数量和规模不断膨胀,监管部门、相关金融机构及投资者越来越重视集合资产管理计划绩效的评估。对其进行全面、科学的评估会促进行业的健康发展,然而,目前我国集合资产管理计划绩效评估体系的研究尚处在起步阶段,远末形成完整和权威的系统,因此,如何建立一个科学的、有效的评价体系有待于进一步深入和拓展。本文旨在深入了解券商集合资产管理计划的发展现状基础上,建立一个集合资产管理计划绩效评估体系,对目前市场上的部分产品进行实证研究,得出相应的结论和政策建议。全文共分为6个部分：第一部分,说明本文的选题背景及意义、研究思路及框架安排,并给出本文的创新点及不足之处；第二部分,文献综述,该部分主要包括集合资产管理计划研究现状、基金业绩评价相关理论、国内外基金业绩评价研究方法及研究现状这叁个部分；第叁部分,集合理财产品的概述及发展现状。该部分主要包括集合理财产品概述(包括概念、类型以及特征)、开展的叁个方面背景以及统计分析其目前的发展现状；第四部分,基于主成分分析的集合资产管理计划绩效评估体系构建。该部分主要可分为基金绩效评估体系研究现状梳理、评价体系构建原则、评估体系的构建以及对本文选取的综合评判方法主成分分析进行介绍；第五部分,绩效评估体系实证研究,这部分为本文的主体部分,以2010年9月1日至2013年8月31日为样本期,通过综合运用Eviews及Excel软件得到评估体系中34只样本产品的23个指标值(主要为净值增长率指标、风险指标、叁大经典指标、M2、信息比率、单因素模型、叁因素模型、投资结构及费率指标),最后用通过主成分分析得出绩效评价最终结果；第六部分,主要结论及政策建议。这部分主要给出本文的几点结论及政策建议。通过本文的分析,得到如下几点结论：第一,集合资产管理计划具有良好的发展态势,未来发展前景可观。第二,大部分产品业绩并未超越基准组合,产品投资经理具有一定的风险分散能力。除了个别产品外,未有足够证据表明投资经理具备专业投资理财的优势。第叁,从择股择时分析可知,大部分投资经理具备一定的选股能力,但不突出,只有少数具备显着的选股能力；大部分投资经理不具备显着的择时能力,少数具备一定的择时能力。第四,我国集合资产管理计划偏向投资小盘股和价值型股票。第五,没有足够的证据表明我国集合资产管理计划业绩具有持续性。第六,样本中排名前五的产品为：东方红4号,东方红5号,东方红先锋1号,上海证券理财1号及兴业金麒麟2号；排名后5位的产品有：银河金星1号,华泰紫金3号,中信稳健回报,东吴财富1号及东莞旗峰2号。与以往研究相比,本文创新之处在于：第一,少有文献对集合资产管理计划开展背景(特别是法律法规变更)以及其研究现状进行总结。第二,国内目前尚无专门针对集合资产管理计划绩效评估体系进行研究的文献,本文在借鉴目前已有的基金评价体系研究基础上,致力于构建集合资产管理计划绩效评价体系并进行实证研究；第叁,在实证研究样本及样本期上,由于集合资产管理计划开展较晚而且近几年才得到快速发展,目前已有文献对集合资产管理计划业绩方面研究样本量少而且样本期短,本文扩充了样本量以及延长样本期,力求研究内容更为丰富和科学,实证结果更为可靠。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
券商集合资产管理计划论文参考文献
[1].胡建杰.我国券商集合资产管理计划绩效评价研究[D].哈尔滨工程大学.2015
[2].何丽娟.券商集合资产管理计划综合绩效评价[D].浙江工商大学.2014
[3].吴狄.券商集合资产管理计划的创新研究[D].广东财经大学.2013
[4].王璐.券商集合资产管理计划改为备案制[N].金融时报.2012
[5].陈瑜.一类券商集合资产管理计划的模型和定价[D].浙江工商大学.2010
[6].陈瑜,王尔刚.限定性券商集合资产管理计划的定价和分析[J].统计与咨询.2009
[7].陈华军.券商集合资产管理计划收益优势明显[N].上海证券报.2006
[8].陈琳.券商集合资产管理计划阶段性受阻[N].21世纪经济报道.2006
[9].荆冰,杨荣仁.券商集合资产管理计划以个性化理财拓展市场[N].上海证券报.2006
[10].曹翊君.首份券商集合资产管理计划业绩亮相[N].上海证券报.2005