导读:本文包含了模型套利论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:APT(套利定价理论),香港股票市场,香港交易所,中国宏观经济变数
模型套利论文文献综述
梁兑荣(Yang[1]（2014）在《香港股票市场与中国宏观经济变量：APT模型（套利定价理论）》一文中研究指出股票市场活动是全球经济的一个重要组成部分,而近些年,随着经济的迅猛发展,中国已成为了全球第二大市场。我选择使用APT模型(套利定价模式)对香港股票市场进行分析。主要集中分析两种形式的组合：国企股和红筹股。将香港交易所主板的样本数,根据宏观经济变数分成两种股票,用于APT模型(套利定价理论),以主成分分析法和回归分析法进行分析。利用回归分析法对国企股和红筹股进行比较后,发现一些有效宏观变数。国企股与中国民族企业市场情况有着密切的关系,并可预示出产业活动,而红筹股则与历史事实变数,特别是与产品变数有着密切的关系。我利用了PCA(主成分分析法)对受中国经济影响的中国经济宏观变数进行了分析后,发现了叁个国企股宏观经济变数的主成分。第一个主成分与预测调查指数密切相关,第二个主成分与货币兑换密切相关,第叁个主要成分与USD(美元)和历史产品价格变数密切相关。而红筹股的第一个主成分与市场和股票变数密切,第二个主成分与宏观、历史有效变数密切相关,而第叁个主成分同样与宏观、历史有效变数密切相关。(本文来源于《复旦大学》期刊2014-04-25）
车辚[2]（2013）在《CDO市场中的评级模型套利》一文中研究指出2007年起的金融危机仍在对我们的生活产生巨大的影响。危机初步显现为次级住房抵押贷款的直接违约损失,但却被债务抵押债券(Collateralized Debt Obligations, CDO)放大,许多潜在问题至今仍未爆发出来。CDO类属于结构性金融产品,相较于一般的债券更依赖于独立第叁方评级机构对其的评级。而由于在评级问题上,发行人与投资者存在着很强的信息不对称,故导致了评级模型套利(或称评级选购)的出现。本文的思路来源于Fender and Kiff(2005),基于实证数据和统计方法,对基于信息不对称的评级模型套利是否存在进行了统计检验。在单变量检验中使用了单因素ANOVA和K-S检验,在此结果基础上作判别分析,得出多变量检验结果。结论是,基于信息不对称的评级模型套利的确存在,并且CDO的发行币种和期限对其差异的影响十分显着。(本文来源于《复旦大学》期刊2013-10-03）
魏露盈[3]（2010）在《豆油和棕榈油的模型套利实证分析》一文中研究指出随着期货新品种的不断上市和期货市场规模的不断扩大,期货市场上的套利交易机会不断涌现,参与套利的交易者也越来越多。如何确定套利的交易方向和进出场时机,一直是套利交易者需要解决的主要问题。以大连商品交易所的豆油和棕榈油合约为例,借助计量经济学的协整分析、误差修正模型和广义自回归条件异方差模型,建立豆油和棕榈油的套利模型,可以为豆油和棕榈油的套利交易提供参考。(本文来源于《河南财政税务高等专科学校学报》期刊2010年05期）
肖锋波[4]（2005）在《趋势套利与模型套利》一文中研究指出在目前的期货交易中，套利交易已经日趋成熟，逐步成为市场中不可忽视的力量。随着商品期货新品种的不断推出，套利的类型也在逐步增加。在每种套利方案的具体操作过程中，投资者的方法有所不同，在建仓和平仓时机上亦有所不同，但总体上可以分为趋势套利操作和模型套利操作两(本文来源于《期货日报》期刊2005-07-27）
模型套利论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
2007年起的金融危机仍在对我们的生活产生巨大的影响。危机初步显现为次级住房抵押贷款的直接违约损失,但却被债务抵押债券(Collateralized Debt Obligations, CDO)放大,许多潜在问题至今仍未爆发出来。CDO类属于结构性金融产品,相较于一般的债券更依赖于独立第叁方评级机构对其的评级。而由于在评级问题上,发行人与投资者存在着很强的信息不对称,故导致了评级模型套利(或称评级选购)的出现。本文的思路来源于Fender and Kiff(2005),基于实证数据和统计方法,对基于信息不对称的评级模型套利是否存在进行了统计检验。在单变量检验中使用了单因素ANOVA和K-S检验,在此结果基础上作判别分析,得出多变量检验结果。结论是,基于信息不对称的评级模型套利的确存在,并且CDO的发行币种和期限对其差异的影响十分显着。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
模型套利论文参考文献
[1].梁兑荣(Yang.香港股票市场与中国宏观经济变量：APT模型（套利定价理论）[D].复旦大学.2014
[2].车辚.CDO市场中的评级模型套利[D].复旦大学.2013
[3].魏露盈.豆油和棕榈油的模型套利实证分析[J].河南财政税务高等专科学校学报.2010
[4].肖锋波.趋势套利与模型套利[N].期货日报.2005
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