导读:本文包含了鞅方法定价论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:Ornstein-Uhlenback过程,欧式期权,对偶鞅方法
鞅方法定价论文文献综述
胡之英[1]（2016）在《股票价格遵循O-U过程期权定价的对偶鞅方法》一文中研究指出讨论了股票价格遵循O-U(Ornstein-Uhlenback)过程的欧式期权的定价问题,考虑测度变换对于期权定价的影响,文章尝试用期权定价的新方法——对偶鞅方法推导出欧式期权的定价公式.(本文来源于《云南民族大学学报(自然科学版)》期刊2016年01期）
朱丹[2]（2015）在《附有免赔额特约条款的汽车车身险鞅方法定价》一文中研究指出在假定汽车车身事故损失服从正态分布模型下,利用Martingale Pricing方法推导出附有免赔额特约条款的汽车车身险的定价公式.(本文来源于《重庆工商大学学报(自然科学版)》期刊2015年11期）
陈婷婷,王玉文[3]（2015）在《美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究》一文中研究指出在考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用风险中性定价的鞅方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.(本文来源于《哈尔滨师范大学自然科学学报》期刊2015年02期）
赵俊[4]（2015）在《资产泡沫定价的鞅方法及其在风险管理中的应用》一文中研究指出资产泡沫定价理论近年来已经成为金融经济学的重要研究命题,该理论解析了历次金融危机产生的微观金融机制,通过模型可以在市场实践中模拟泡沫形成的过程以及投资者行为变化对资产泡沫的影响。在我国资本市场的实践中,随着经济的高速发展,带来许多现代金融服务创新,同时也会带来大量的资产泡沫。因此如何判别泡沫的发生,减少泡沫对经济带来的影响,在金融实践中具有重要意义。本文首先在非完备金融市场下,研究等价鞅测度的滤波流和给定资产的基础价值在相应的等价鞅测度的转换的方式。根据一致可积鞅测度与非一致可积鞅测度的凸组合,构造测度族,随着权重&的变化,从而能够捕获泡沫酽的产生,这个过程开始阶段将其描述为下鞅,然后变成上鞅直至回落到初始值0。选取中小板股票中的七匹狼股票的收盘数据作为进行实证分析的对象,用Matlab进行分析,发现七匹狼股票在2011年到2012年期间中存在比较多的泡沫。去掉股票价格增长率中所能观察到的因素(利润增长率,CPI增长率,GDP增长率)后,剩下的增长率是由投机行为所导致的,也就是泡沫行为机制。寻找泡沫发生的起始和破裂时间,给出泡沫预警。(本文来源于《华东师范大学》期刊2015-03-01）
孙浩,王玉文[5]（2014）在《双币种模型下永久美式期权定价的鞅方法与最佳实施期》一文中研究指出美式期权的定价问题实质上就是解最优停止问题,因此对美式期权定价一般利用最优停止理论.利用鞅方法提供了解决最优停止问题的一种方法,在双币种模型下讨论了以国内货币计价的永久美式期权,得到永久美式期权的最佳实施期τ*及期权在零时刻价值V0的表达式.(本文来源于《哈尔滨师范大学自然科学学报》期刊2014年03期）
孙浩[6]（2014）在《双货币模型下美式期权定价的鞅方法与最优停时》一文中研究指出本文主要研究美式期权的最佳实施期及定价问题.美式期权的定价是一个比较困难的问题,最根本原因就是期权在何时实施才能得到最优期望贴现收益在事先是不知道的,而必须把它看成问题解的一部分.用数学的语言来说就是要解一个具有动态边界的偏微分方程,即具有自由边界的Black-Scholes方程,这就是通常所说的动态边界问题,而这类问题只有在很特殊的情况下才有解析解.另一方面,美式期权的定价问题实质上又是解最优停止问题.因此,如果一些最优停止问题能够合理的和有效地解决,美式期权的定价问题也就迎刃而解.因此本文利用1997年M.Beibel与2001年H.R.Lerche的两篇文献中解决最优停止问题的Brown指数鞅方法,在双货币模型下讨论永久美式看跌期权,得到最佳实施期τ及期权的初始价值V0的表达式.最优停止理论是概率论中一个具有很强应用背景的领域.现实生活中我们会面临着各种各样的决策.用最优停止理论解决永久美式期权问题,仅是解决金融决策问题的一个很好的例子.另一方面,由于国际金融市场不断扩大,每个投资者都可能用本币去投资外币下的风险资产,寻求持有这种风险资产(不仅为美式出权)的最佳出售时间,便为双货币模型下的最优停止问题.因此,本文在双货币模型下,用上面特定鞅方法讨论最优停止问题,得到最优停时的隐式表达式,这对金融决策具有重要意义.(本文来源于《哈尔滨师范大学》期刊2014-06-01）
满园园[7]（2014）在《鞅方法下两值期权定价》一文中研究指出期权是一种重要的金融避险衍生工具,1997年诺贝尔经济学奖授给了期权定价公式(布莱克-斯科尔斯公式)的发现人.这也说明国际经济学界重视对期权的研究.近年来,许多学者在标的资产服从不同模型下利用各种方法做了大量研究.此外,与标准的交易所交易的产品相比,还存在着以满足市场特殊需求的新型期权产品,有时候它们被附加在所发行的债券中以增加对市场的吸引力.两值期权是具有不连续收益的期权,只有标的资产的价格超过执行价格才会有收益.本文先研究了在标的资产服从几何布朗运动下,运用Girsanov定理进行测度变换,再利用Bayes法则消除随机项,得到两值期权的定价公式.标的资产服从几何布朗运动,这意味着标的资产价格是连续的过程,但实际金融市场中,股票价格会因为一些因素影响出现不正常的跳跃.为此,本文进一步研究了跳扩散模型下两值期权的定价,得到了定价公式.并将在几何布朗运动下的定价公式看做特殊情况,对比后者进行验证.(本文来源于《南京师范大学》期刊2014-03-28）
江成敏[8]（2014）在《随机利率模型下交换期权的鞅方法定价》一文中研究指出期权是一种重要的金融衍生工具,自1973年Black和Scholes建立了着名的期权定价模型即B-S模型以来,期权定价理论得到快速发展。除了常见的欧式及美式期权定价研究,还出现了大量的关于奇异期权的定价研究,交换期权的定价就是其中一种。在基于Black和Scholes的欧式期权定价理论基础上,1978年,Margrabe使用偏微分方程的方法,最先得到了交换期权的定价公式。但在Margrabe的文章中,无风险利率被看成是常数,这与现实是不相符的。本文在回顾了相关数学基础知识及B-S定价公式的基础上,首先对利率为常数的情形进行了探讨,然后再对利率为随机波动模型的情况进行分析,考虑随机利率模型的布朗运动与两标的资产的布朗运动不相关以及随机利率模型的布朗运动与两标的资产的布朗运动两两相关两种情况,运用计价单位变换的方法最终得出随机波动利率模型下的交换期权的定价公式,验证了完全市场条件下,随机波动利率模型不会对交换期权的定价产生影响。(本文来源于《西南财经大学》期刊2014-03-01）
严钧,殷弘[9]（2014）在《财产索赔服务期权定价的鞅方法(英文)》一文中研究指出我们考虑一种巨灾保险损失模型,该模型的计数过程是一个双随机Poisson过程.我们通过指数鞅的方法来给出基于标的损失的财产索赔服务期权的定价公式.我们还讨论一种具体的再估计.(本文来源于《应用数学》期刊2014年01期）
米辉[10]（2012）在《鞅方法和随机控制理论在投资组合和期权定价中的应用》一文中研究指出投资组合选择和期权定价是现代数理金融理论的两大研究主题,经典投资组合选择问题的研究通常建立在Markowitz均值-方差或von Neumann-Morgenstern期望效用框架下,探讨风险厌恶投资者的理性最优投资行为；而经典期权定价问题的研究则是利用无套利定价原理,探讨合理的期权价格.本文将利用鞅方法和随机控制理论从不同的角度对这两个问题展开讨论,一方面在非von Neumann-Morgenstern期望效用理论框架下,研究“非理性”投资者的最优投资行为；另一方面将投资问题与期权定价问题建立在一个模型框架下.同时分析投资者的最优股票、期权投资以及期权定价问题.首先,系统研究了损失厌恶投资者的最优投资组合选择模型,其中,在连续时间完全市场框架下,分别考虑财富非负和带有基准下限约束的情形,讨论了一般价值函数下的损失厌恶投资者的最优投资问题,分析了损失厌恶投资者的投资组合保险策略,讨论了解的存在唯一性,并和经典期望效用最大化意义下的结果做了对比分析；另外,对于不完全市场以及跳-扩散市场情形下的最优投资问题,也做了细致的分析.其次,在秩相依期望效用理论框架下,研究了带有财富VaR约束的最优投资组合选择模型,利用分位数函数技术对模型进行求解,获得了最优期末财富,并分析了一个例子,得到了最优财富过程及最优资产配置策略.最后,研究了标的资产为不可交易资产的期权定价以及最优股票、期权投资问题.在风险偏好是指数形式的假定下,建立了股票和期权最优配置之间的动态关系,获得了动态期权定价公式.特别地,利用Feynman-Kac公式,给出了封闭形式的价格表示；同时,分析了解的性质,讨论了动态均衡价格与边际价格和效用无差异价格之间的关系.(本文来源于《中国科学技术大学》期刊2012-05-01）
鞅方法定价论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在假定汽车车身事故损失服从正态分布模型下,利用Martingale Pricing方法推导出附有免赔额特约条款的汽车车身险的定价公式.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
鞅方法定价论文参考文献
[1].胡之英.股票价格遵循O-U过程期权定价的对偶鞅方法[J].云南民族大学学报(自然科学版).2016
[2].朱丹.附有免赔额特约条款的汽车车身险鞅方法定价[J].重庆工商大学学报(自然科学版).2015
[3].陈婷婷,王玉文.美国灾害保险期货期权风险中性定价的鞅方法探究[J].哈尔滨师范大学自然科学学报.2015
[4].赵俊.资产泡沫定价的鞅方法及其在风险管理中的应用[D].华东师范大学.2015
[5].孙浩,王玉文.双币种模型下永久美式期权定价的鞅方法与最佳实施期[J].哈尔滨师范大学自然科学学报.2014
[6].孙浩.双货币模型下美式期权定价的鞅方法与最优停时[D].哈尔滨师范大学.2014
[7].满园园.鞅方法下两值期权定价[D].南京师范大学.2014
[8].江成敏.随机利率模型下交换期权的鞅方法定价[D].西南财经大学.2014
[9].严钧,殷弘.财产索赔服务期权定价的鞅方法(英文)[J].应用数学.2014
[10].米辉.鞅方法和随机控制理论在投资组合和期权定价中的应用[D].中国科学技术大学.2012
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