导读:本文包含了延迟破产论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:重尾分布,有限时破产概率,无限时破产概率,数值模拟
延迟破产论文文献综述
崔召磊,于长俊[1]（2018）在《重尾延迟索赔风险模型下破产概率的渐近性》一文中研究指出本文对于一类带重尾延迟索赔的风险模型,给出了其无限时破产概率的渐近性和有限时破产概率的一致渐近性,并给出了数值分析的结果.理论分析和数值模拟的结果都表明,当初始资本和运营时间都较大时,赔付的延迟对破产概率的影响几乎可以忽略.(本文来源于《应用概率统计》期刊2018年04期）
刘娟[2]（2018）在《离散时间延迟索赔风险模型的破产特征量研究》一文中研究指出本文主要讨论两类离散时间延迟索赔风险模型。首先,在经典的离散时间延迟索赔风险模型中引入随机保费收入,假设保费收入过程是一个二项过程,并将原来的假设“一次主索赔一定产生一次副索赔”推广为“一次主索赔以一定概率产生一次副索赔”;然后,在假设市场利率受一有限状态时齐马氏链调控的情况下,考虑具有随机保费收入的离散时间交叉延迟索赔风险模型,所谓交叉延迟索赔,就是假设有两类索赔,其中任何一类主索赔的发生都会在另一类索赔中产生一次副索赔,副索赔可能与主索赔同时发生,也可能延迟到下一时刻才发生。基于以上两类模型,运用生成函数的方法,对Gerber-Shiu期望折罚函数进行分析,得到其显式表达式或递推公式,再利用所得结果对其他破产特征量进行计算,并给出一些具体的数值例子。(本文来源于《湖南师范大学》期刊2018-06-01）
金燕生,侯文婷[3]（2018）在《推广的常息力延迟索赔风险模型的破产概率》一文中研究指出研究了重尾分布下同时带常数利息力和延迟索赔的更新风险模型.将保费由常数变为一个非负随机过程,索赔额推广为广义负相依,并在分布属于L∩D族情形下,得到了有限时破产概率的渐近表达式.(本文来源于《郑州大学学报(理学版)》期刊2018年04期）
乔克林,刘琼琼,张娟[4]（2016）在《L~*_(m)族下保费随机化推广的延迟风险模型的破产概率》一文中研究指出研究了L~*_(m)族下保费随机化推广的延迟风险模型,在模型中假定索赔额及索赔时间间隔分别具有不同的分布,借助概率论知识、随机过程等方法。并得出L~*_(m)族下,该风险模型在(0,t]内破产概率的渐近表达式。(本文来源于《延安大学学报(自然科学版)》期刊2016年03期）
肖鸿民,刘爱玲,何艳[5]（2016）在《常数比例投资下延迟索赔风险模型的渐近破产概率》一文中研究指出研究一类带投资的延迟索赔更新风险模型的渐近破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场,假设主索赔额和延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布族L∩D族随机变量序列的情形下,根据Ito公式,给出保险公司资产的表达式,最终得到有限时间的破产概率.(本文来源于《四川师范大学学报(自然科学版)》期刊2016年05期）
袁嫄[6]（2016）在《基于两类索赔的延迟更新风险模型的破产理论研究》一文中研究指出风险是对不确定性的度量,对于大部分人而言,无论是去到自然环境中、还是生活在社会环境里,风险都无处不在。风险理论,在保险学中就是用来指导保险公司的经营者和决策者对风险进行定量分析以及量化预测的一般理论。它作为近代应用数学的一个重要组成部分,在投资和保险等行业之中已经得到了非常广泛的应用。风险理论的主要研究方法就是通过概率论和随机过程理论的基本知识构建相应的数学模型,从而定量地来描述风险过程。为了提升模型选择的科学性,需要对风险产生的整体过程进行深入具体的研究,而其中一个引人深究的研究方向就是关于破产概率和与它相关问题的研究,并且最终形成了一套比较完善的理论方法——破产理论。破产理论的应用能够为风险管理者提供有效的工具及方法,还可以衡量保险公司运营稳健性的程度。它既能够为保险公司设计相应的财务预警系统提供有效的支持,也对保险监管部门构建适用的管理指标系统有显着的参考和指导作用。本文主要研究的是从经典的复合泊松风险模型变形而来的一类延迟更新风险模型,它是一类带有两种索赔的破产模型,其中包含的索赔过程具体有一种主索赔和两种副索赔,这一主索赔的发生有可能(1)不会引起任何一种副索赔的发生；(2)只会引起两种副索赔中的一种发生；(3)以不同的发生概率同时引起这两种副索赔的发生。其中每个被引起的副索赔,既可能以确定的概率与主索赔同时发生,也可能以确定的概率延迟到下一个主索赔发生的时刻再发生,且每个副索赔是否被引起、是否会延迟发生都是相互独立的。借助全概率的数学原理,文内得到了一组关于该模型的Gerber-Shiu罚金折现函数的微积分方程,然后综合运用了拉普拉斯变换、拉普拉斯终值定理和对角占优的矩阵原理等运算理论和方法,最后可以获得Gerber-Shiu折现罚函数的数学表达式。随后,本文又研究了在同种情况下,生存概率满足的微积分方程及其具体表达式,并发现在给定条件下,该结论可以分别退化为每次仅引起两种副索赔中的一种时的延迟更新风险模型、仅包含一种副索赔时的延迟更新风险模型、以及经典风险模型中的相关结论。本文最后还给出了相关的数值算例与结果分析。(本文来源于《华北电力大学(北京)》期刊2016-03-01）
那明霞[7]（2015）在《具有延迟索赔的离散时间风险模型的破产问题研究》一文中研究指出在经典的离散时间风险模型中,为了数学处理的方便,一般假设风险过程具有独立增量性.然而,这个条件不符合保险实际.近年来,在索赔剩余过程中引入某种相依结构受到越来越多的关注.本文通过在模型中考虑延迟索赔从而使得风险过程具有相依结构,研究了破产前盈余和破产赤字的联合分布以及破产概率等重要的破产量的易于程序化的计算公式.本文的结果补充了现有文献中关于离散时间更新风险模型的相关研究.本论文共分为四章:第一章本章首先简单介绍了风险理论的意义,之后对具有延迟索赔的离散时间更新风险模型,包括具有一类延迟索赔的更新风险模型和具有两类延迟索赔的更新风险模型做出具体介绍,并给出一些基本的定义与命题.第二章本章第一节建立了具有叁类索赔的离散时间更新风险模型;第二节引入了3个辅助模型,得到了相应模型所对应的初始资本为0时破产前盈余和破产赤字的联合分布的概率生成函数;第叁节通过反演概率生成函数,推导了初始资本为0时破产前盈余和破产赤字的联合分布及最终破产概率的解析表达式,并得到了任意初始资本下破产前盈余和破产赤字的联合分布的递推公式.第叁章本章第一节在第二章的基础上引入阈值,当该时间段内索赔额大于阈值时,第二类副索赔随之发生,否则第二类副索赔不发生.第二节引入辅助模型,得到了相应辅助模型所对应的初始资本为0时破产前盈余和破产赤字的联合分布的概率生成函数.第叁节通过反演概率生成函数,得到了有限时间内生存概率的递推解.第四章本章结合实际生活中的风险组合问题,对第二章建立的风险模型进行简单的数值模拟,给出了特殊索赔下破产前盈余和破产赤字联合分布的数值结果.(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2015-03-01）
吴立媛[8]（2014）在《基于延迟索赔风险模型的破产理论研究》一文中研究指出保险在当今社会的发展中发挥着不容忽视的作用,破产理论是对破产概率及相关问题的研究,而破产概率则是衡量保险公司稳定性的一个重要指标,越是能够刻画保险公司所面临的真实情况的风险模型,对保险公司的价值就越大。在现实中,索赔过程往往并不是平稳独立增量过程,索赔有可能延迟发生,延迟索赔可以看作是IBNR(Incurred But Not Reported)索赔,保险公司有必要为这类索赔建立储备以防范风险。大多数关于延迟索赔风险模型研究均假设主索赔引起的副索赔的种类只有一种,然而在现实中,受随机因素的影响,主索赔X可能引起副索赔Y,也有可能引起副索赔Z,即主索赔引起的副索赔的种类可能不止一种。基于以上考虑,本文研究了几类具有延迟索赔的风险模型。本文首先研究了一类复合泊松风险模型,假设副索赔的种类为两种,主索赔的发生可能不引起副索赔,也可能引起两种副索赔中的一种。通过对全概率公式的应用,首先得到一组生存概率满足的微积分方程,再利用拉普拉斯变换、拉普拉斯终值定理和儒歇定理,最终可以求得生存概率的表达式。假设主索赔和副索赔满足相同的指数分布,得到了生存概率的具体表达式。最后通过数值算例分析了不同参数的变化对生存概率的影响。随后本文研究了具有随机保费的Gerber-Shiu罚金折现函数,同样假设副索赔的种类为两种。主索赔的发生分别以一定的概率引起两种副索赔中的一种,副索赔延迟发生与否取决于对应的主索赔与设定的门限值大小的对比。给出了Gerber-Shiu罚金折现函数的求解过程并讨论了Gerber-Shiu罚金折现函数所满足的瑕疵更新方程,最后给出了当Gerber-Shiu罚金折现函数退化为破产概率时的数值算例及分析。本文最后研究了两类副索赔的种类为n种的风险模型,每个主索赔的发生均会引起一个副索赔。第一类风险模型假设主索赔的计数过程满足泊松分布且副索赔延迟发生与否取决于对应的主索赔与设定的门限值大小的对比；第二类风险模型则假设主索赔到达时刻满足Erlang(2)分布,副索赔以一定的概率延迟发生。分析得到生存概率的表达式,最后给出了数值算例及分析。(本文来源于《华北电力大学》期刊2014-03-01）
王文嫣[9]（2013）在《尚德电力进入退市程序 主动申请清算或为延迟破产》一文中研究指出继引入战略投资者顺风光电和无锡国联后，尚德电力重组之路再起波澜。上周四，纽交所宣布尚德电力进入退市程序，并将在本周一开盘前对其做出暂停交易的决定。另一方面，尚德电力通过主动申请清算以拖延破产程序，给重组方留出更多时间。 根据纽交所公告，该交易所(本文来源于《上海证券报》期刊2013-11-11）
张小溪[10]（2013）在《“社保破产”压力迫使美国人延迟退休》一文中研究指出由于奥巴马的 “减税政策”和“婴儿潮”一代步入退休年龄，美国社保基金明显入不敷出。推迟退休成为越来越多美国民众的选择，这既是民众为自身生计而作的打算，也是为解决国家财政赤字难题的无奈之举。 从2011年起，由于奥巴马的“减税政策”和“婴儿潮(本文来源于《中国社会科学报》期刊2013-11-06）
延迟破产论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要讨论两类离散时间延迟索赔风险模型。首先,在经典的离散时间延迟索赔风险模型中引入随机保费收入,假设保费收入过程是一个二项过程,并将原来的假设“一次主索赔一定产生一次副索赔”推广为“一次主索赔以一定概率产生一次副索赔”;然后,在假设市场利率受一有限状态时齐马氏链调控的情况下,考虑具有随机保费收入的离散时间交叉延迟索赔风险模型,所谓交叉延迟索赔,就是假设有两类索赔,其中任何一类主索赔的发生都会在另一类索赔中产生一次副索赔,副索赔可能与主索赔同时发生,也可能延迟到下一时刻才发生。基于以上两类模型,运用生成函数的方法,对Gerber-Shiu期望折罚函数进行分析,得到其显式表达式或递推公式,再利用所得结果对其他破产特征量进行计算,并给出一些具体的数值例子。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
延迟破产论文参考文献
[1].崔召磊,于长俊.重尾延迟索赔风险模型下破产概率的渐近性[J].应用概率统计.2018
[2].刘娟.离散时间延迟索赔风险模型的破产特征量研究[D].湖南师范大学.2018
[3].金燕生,侯文婷.推广的常息力延迟索赔风险模型的破产概率[J].郑州大学学报(理学版).2018
[4].乔克林,刘琼琼,张娟.L~*_(m)族下保费随机化推广的延迟风险模型的破产概率[J].延安大学学报(自然科学版).2016
[5].肖鸿民,刘爱玲,何艳.常数比例投资下延迟索赔风险模型的渐近破产概率[J].四川师范大学学报(自然科学版).2016
[6].袁嫄.基于两类索赔的延迟更新风险模型的破产理论研究[D].华北电力大学(北京).2016
[7].那明霞.具有延迟索赔的离散时间风险模型的破产问题研究[D].辽宁师范大学.2015
[8].吴立媛.基于延迟索赔风险模型的破产理论研究[D].华北电力大学.2014
[9].王文嫣.尚德电力进入退市程序主动申请清算或为延迟破产[N].上海证券报.2013
[10].张小溪.“社保破产”压力迫使美国人延迟退休[N].中国社会科学报.2013