导读:本文包含了条件风险值模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:销售奖励契约,供应链,多随从双层条件风险值决策模型,条件风险值
条件风险值模型论文文献综述
沈瑞,孟志青,蒋敏[1]（2019）在《基于销售奖励契约下的多随从双层条件风险值决策模型》一文中研究指出多随从供应链的供应与订购的风险决策是制造商与零售商减少损失和提高利润的重要问题,但是关于多随从供应链的销售奖励策略下的最优采购供应决策模型的研究几乎没有。因此,建立了一个销售奖励契约的多随从双层条件风险值模型,提出了一个模型近似求解方法,对由一个面包供应商和叁个零售商构成的多随从双层条件风险值模型进行了数值分析,数值结果表明:所提出的模型可以确定供应商最优销售奖励阈值和奖励折扣、随从零售商的最优订购量,模型可以有效地平衡供应商与多个随从零售商之间的利润和风险,这对于供应商与零售商之间的供应与订购的协调、减少他们风险损失具有重要的意义。(本文来源于《浙江工业大学学报》期刊2019年02期）
王耀锋,孟志青,马田田[2]（2016）在《应用条件风险值的多元回归模型》一文中研究指出在越来越多的金融数据分析中,数据并不是简单地按预想服从正态分布,而是在尾部和中心聚集,出现"尖峰厚尾"的特征,即重尾现象。应用条件风险值(CVa R)模型的一种新回归方法,比传统的最小二乘回归法,能够有更好地实现在尾部数据的回归效果,预测的精确性也得到了提升。(本文来源于《经营与管理》期刊2016年12期）
朱连燕,马义中,吴锋,张建侠,欧阳林寒[3]（2016）在《基于Kriging模型和条件风险值的多响应优化设计》一文中研究指出针对具有风险规避特性的多响应随机仿真优化问题,结合稳健参数设计思想和条件风险值准则,提出基于Kriging模型的均值—条件风险值优化策略。利用元建模技术,分别建立了均值响应和条件风险值响应的Kriging模型,在此基础上构建了具有风险参数描述的均值—条件风险值决策模型;采用bootstrap方法度量环境变量的不确定性对多响应优化Pareto前沿的影响,同时给出不同风险参数对Pareto前沿的影响。仿真实验结果表明所提方法能够有效处理具有风险规避特性的多响应随机仿真优化问题,验证了所提方法的有效性和合理性。(本文来源于《计算机集成制造系统》期刊2016年06期）
沈瑞,蒋敏,孟志青[4]（2015）在《一种多随从双层条件风险值模型的等价性定理》一文中研究指出多随从风险决策问题是供应链风险决策中普遍存在的问题,文章研究了风险厌恶下的多随从双层条件风险值模型,引入了多随从上下层决策的VaR损失值(最小风险值)和CVaR损失值(最小风险值对应的条件期望损失值或条件风险价值度量)概念,提出了一种风险厌恶下的多随从双层条件风险值模型,该模型的目标是求上下层的基于权值的多损失CVaR达最小的最优解,文章证明了它可以通过另一个较容易求解的双层规划模型获得最优解的等价性定理.(本文来源于《系统科学与数学》期刊2015年05期）
蒋敏,孟志青[5]（2015）在《多损失条件风险值的多层规划模型》一文中研究指出对于多个损失函数,在给定的置信水平下,首先定义了不超过给定损失值的最小风险值(即Va R值)和基于权值的累积期望损失值(即CVa R损失值)概念,然后建立了一个多损失条件风险值的多层规划模型.该模型的目标是求各层多损失CVa R值达最小的最优策略,并证明了它等价于另一个较容易求解的多层规划模型.最后,给出了叁级供应链中多产品的定价与订购的条件风险值模型(叁层线性规划模型).(本文来源于《高校应用数学学报A辑》期刊2015年01期）
李晓冉[6]（2014）在《基于条件风险值的分布鲁棒优化模型》一文中研究指出本文讨论的是带有CVaR投资组合的分布鲁棒优化模型,该鲁棒优化模型的分布集合是由随机变量的一阶矩和二阶矩的上界来确定的.运用Lagrange对偶理论,这一问题被证明可等价为一线性SDP问题,因而可以用Matlab的通用程序求解.数值结果说明了本文给出的分布鲁棒优化模型的解的合理性.本文的内容概括如下：1.第一章介绍了CVaR投资组合的产生与发展及分布鲁棒优化问题的背景,研究现状,然后提出本文所研究的基于条件风险值的分布鲁棒优化模型.2.第二章介绍了将会用到的矩阵,概率论和对偶理论等相关的预备知识.3.第叁章证明了基于条件风险值的分布鲁棒优化模型等价于一个线性半定规划(SDP)问题,这一结果通过分别对目标函数和约束条件运用Lagrange对偶方法得到.4.第四章首先用MATLAB工具箱YAMLIP进行数值试验.检验模型的计算性能.然后通过一个具体实例进行数值计算分析,发现了置信度和扰动因子分别对组合收益率的影响均呈线性关系.最后将分布鲁棒优化模型的风险值与正态分布下的投资组合模型的风险值进行比较,发现分布鲁棒优化模型在规避风险上是有很大优势的.(本文来源于《大连理工大学》期刊2014-06-04）
张琳琳[7]（2014）在《基于最坏条件风险值的物流投资组合模型》一文中研究指出针对传统物流投资组合问题中将物流投资回报假设为一个已知概率分布的随机变量的局限性,假定物流投资回报的概率分布是未知的,但属于一个由各种可能分布组成的多面体集合。应用最坏条件风险值建立了物流投资组合问题的鲁棒条件风险值模型。数值实验的结果证明了模型的有效性和实用性。(本文来源于《物流技术》期刊2014年05期）
蒋敏[8]（2013）在《基于权值的双层多损失条件风险值模型》一文中研究指出条件风险值模型是风险管理中的一种重要工具.文章研究了一种具有上下层决策的多损失条件风险值模型,引入了基于权值的多个损失函数下的α-VaR损失值(最小风险值)和α-CVaR损失值(最小风险值对应的条件期望损失值或条件风险价值度量)概念,提出了基于权值的双层多损失条件风险值模型,该模型的目标是求上下层的基于权值的多损失α-CVaR达最小的最优解,并证明了它可以通过另一个较容易求解的双层规划模型获得最优解.最后,给出含一个制造商与零售商的供应链关于一种产品的定价与订购的双层条件风险值模型,该模型可以求出供过于求和供不应求风险最小下的制造商最小批发价和零售商最优订购量.(本文来源于《系统科学与数学》期刊2013年10期）
刘咏梅,孙玉华,范辰[9]（2013）在《基于条件风险值准则的战略顾客报童模型》一文中研究指出针对具有风险厌恶特性的报童在面临战略顾客时应如何做出订购和定价决策的问题,在分析战略顾客购买行为的基础上,运用CVaR准则建立考虑战略顾客行为的风险厌恶报童模型。进一步研究了存在战略顾客时数量折扣契约能否实现供应链协调的问题。研究表明,零售商存在最优订购和定价策略,零售商可以根据自身以及顾客的风险态度、产品成本和处理价格来制定库存和价格策略,增加顾客低价购买不到产品的风险,以避免战略顾客行为;零售商的风险态度加剧了双重边际效应,恶化了供应链绩效,此时数量折扣契约能实现供应链协调。(本文来源于《计算机集成制造系统》期刊2013年10期）
孟志青,徐巧英,蒋敏[10]（2013）在《基于条件风险值模型的基金评级质量检验》一文中研究指出伴随着基金数量的增多,投资者越来越依赖于第叁方评级机构,但基金评级不一定能反映基金真实的业绩,且和后续业绩也不一定能保持一致.尝试用投资组合常用工具条件风险值(CVaR)来检验基金的评级质量,用风险指标来衡量检验基金.首先建立了质量检验的风险模型,定义了准确率和相对总误差这两个检验质量的评价指标,然后选取80只开放式基金,通过数学软件计算出所选基金的条件风险值,并按照其大小进行了排名并对其进行了五个星级的评定,最后对比四个评级公司的评级结果进行了实证分析.希望分析结果能为投资者在参考评级公司评级结果时作一个参考.(本文来源于《浙江工业大学学报》期刊2013年05期）
条件风险值模型论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在越来越多的金融数据分析中,数据并不是简单地按预想服从正态分布,而是在尾部和中心聚集,出现"尖峰厚尾"的特征,即重尾现象。应用条件风险值(CVa R)模型的一种新回归方法,比传统的最小二乘回归法,能够有更好地实现在尾部数据的回归效果,预测的精确性也得到了提升。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
条件风险值模型论文参考文献
[1].沈瑞,孟志青,蒋敏.基于销售奖励契约下的多随从双层条件风险值决策模型[J].浙江工业大学学报.2019
[2].王耀锋,孟志青,马田田.应用条件风险值的多元回归模型[J].经营与管理.2016
[3].朱连燕,马义中,吴锋,张建侠,欧阳林寒.基于Kriging模型和条件风险值的多响应优化设计[J].计算机集成制造系统.2016
[4].沈瑞,蒋敏,孟志青.一种多随从双层条件风险值模型的等价性定理[J].系统科学与数学.2015
[5].蒋敏,孟志青.多损失条件风险值的多层规划模型[J].高校应用数学学报A辑.2015
[6].李晓冉.基于条件风险值的分布鲁棒优化模型[D].大连理工大学.2014
[7].张琳琳.基于最坏条件风险值的物流投资组合模型[J].物流技术.2014
[8].蒋敏.基于权值的双层多损失条件风险值模型[J].系统科学与数学.2013
[9].刘咏梅,孙玉华,范辰.基于条件风险值准则的战略顾客报童模型[J].计算机集成制造系统.2013
[10].孟志青,徐巧英,蒋敏.基于条件风险值模型的基金评级质量检验[J].浙江工业大学学报.2013
标签：销售奖励契约; 供应链; 多随从双层条件风险值决策模型; 条件风险值;