导读:本文包含了台港证券市场论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:证券市场,破发,股价,衍生权证,跌破发行价,上市仪式,挂牌买卖,小米,挂牌上市,市值
台港证券市场论文文献综述
李滨彬[1]（2018）在《同股不同权 港证券市场迈入新阶段》一文中研究指出作为港交所上市制度改革后首家采用不同投票权架构的上市企业，小米集团在港上市次日高开高走，股价直线拉升，涨13.1%，报价19港元，最新市值为4251亿港元。从上市破发到高开高走，小米再次成为市场关注的焦点。在小米上市前，市场上就有预期小米可能会(本文来源于《经济参考报》期刊2018-07-11）
徐腾[2]（2017）在《基于Copula的分位数回归与VaR方法在沪深港证券市场中的应用》一文中研究指出在我国金融市场持续开放,沪港、深港市场相继开展互联互通机制的背景下,投资者将更多地关注如何做好风险度量与控制的问题。对投资组合风险的度量,VaR是使用最为广泛的方法,而Copula理论可以将组合整体的风险分解成单个资产的风险和资产间的相关结构来进行分析。本文以上海、深圳、香港叁地的证券市场为对象,选取上证综指、深证成指、恒生指数2010年1月4日到2016年12月12日的日收盘价数据,利用基于Copula的分位数回归和VaR进行实证研究。首先,从基于Copula的分位数回归的角度考察上证综指、深证成指、恒生指数两两之间的相关关系,尤其是市场收益率变量的尾部相关性。通过拟合Copula函数并检验,发现上证综指/深证成指、上证综指/恒生指数、深证成指/恒生指数分别使用t Copula、生存BB7Copula、BB7 Copula是较好的选择。进一步利用上述叁个Copula做分位数回归,发现在任何给定分位数下,资产之间的相依性都是存在的,包括一些极端的情况,Copula分位数回归能够提供一个全面的更好的衡量资产之间关联的方法。其次,利用基于Copula函数的方法,计算投资组合的VaR。以叁个市场两两之间进行等权重组合,发现在该方法下得到的VaR比历史数据模拟法得到的VaR的失效天数更少,效果更显着。(本文来源于《上海交通大学》期刊2017-01-01）
左杰[3]（2014）在《沪港证券市场收益的跳跃溢出与波动溢出研究》一文中研究指出证券市场间的跳跃溢出与波动溢出现象是近来金融学家研究的热点问题之一。随着经济全球化、金融自由化的日益深入，这种现象广泛地发生在世界各主要证券市场之间，显现着越来越重大的影响力。上海和香港证券市场是中国最重要的证券市场之一，对于这两个市场间的跳跃溢出与波动溢出进行研究不仅可以帮助我们理清沪港两市之间以怎样的方式连接、跳跃和波动的信息又是通过什么样的机制在市场间传播的，还有利于两地金融监管当局及时调整监管策略，投资者投资构建合理的资产组合以规避风险。本文首先整理了国内外相关领域的文献并进行了评述，在对跳跃与波动等相关概念进行界定并指出现有研究的不足后，提出了自己的研究思路并简要介绍了基于MCMC算法的SVCJ模型及其估计方法、跳跃溢出指标的定义、波动溢出测度模型等实证工具。选取上证综指与恒指收益，在对其进行基本统计分析后，使用SVCJ模型估计了两市收益的参数、跳跃项与波动率，并在此基础上利用条件跳跃溢出概率、跳跃溢出频度、强度、平均跳跃溢出大小等指标定量分析了沪港间的跳跃溢出，通过建立误差修正模型、Granger因果检验、广义脉冲响应函数测度了两地间的波动溢出，最终得出了以下主要结论：（1）香港证券市场的波动较小，且跳跃的幅度与频度都不大；而上海市场的波动较大，跳跃的幅度与频率也较高。（2）在跳跃溢出信息的到达方面，香港证券市场的反应更加灵敏迅速，上海证券市场则相对较慢。（3）在长期内，两个市场的波动存在均衡关系，并且沪市的波动对港市波动的影响较强，港市的波动对沪市波动的影响较弱，同时两者的影响时效都很长。（4）在短期内，两地的波动对各自的影响存在滞后一日或两日效应，受自身影响较大，受对方的影响较弱。最后，在对全文作出总结后提出了相关政策建议以及本研究的不足和对未来研究的展望。(本文来源于《湖南大学》期刊2014-04-14）
曾昭法,左杰[4]（2013）在《沪港证券市场收益的跳跃与波动溢出关系研究——基于MCMC算法的SVCJ模型》一文中研究指出为对上海与香港证券市场之间跳跃与波动的溢出情况进行研究,选择上证综指与恒指分别作为上海与香港证券市场的代表指数,在对其收益序列使用MCMC算法建立了跳跃相依随机波动模型以估计其跳跃项与波动率后,对跳跃项计算了条件溢出概率、跳跃溢出频度与跳跃溢出强度叁个指标以描述跳跃溢出状况,再对二者的波动率建立了向量误差修正模型与广义脉冲响应函数以分析波动溢出情况。最后得出的结论是:沪市较为容易引发港市的跳跃,而港市不太容易引发沪市的跳跃;长期内两地的波动率具有协整关系,短期内两者却具有相对独立性,相互间的影响较小,但影响的作用时间较长。(本文来源于《中国管理科学》期刊2013年S1期）
廖然[5]（2013）在《沪港证券市场间联动关系研究》一文中研究指出随着我国加入WTO后，证券市场正处于快速的国际化进程中，怎样制定有效的市场开放政策，减轻或者避免经济金融危机情况下国际市场对我国证券市场的过度联动冲击，是市场监管部门和国内研究者关注的重大课题。因此，分析在一个经济活动中的各个市场主体的表现，结合其市场联动的环境与起因，研究上海和香港两个市场主体开放政策的差异以及经验，并对我国的证券市场的开放政策进行概括，具有一定的理论意义和实践作用。本文对A股与H股的总体状况进行详细说明，然后以证券市场相关的国际联动理论假说为基础，从研究变革发展和市场环境等方面分析因素和差异，对2007年至2012年之间的上证综合指数和恒生综合指数日收盘价进行了实证研究，采用了协整分析、脉冲响应函数分析、方差分解和格兰杰因果检验等分析方法，重点对市场间、行业间的联动性进行了检验（地产、公用事业、金融叁个行业间的股指联动），最后就证券市场的发展提出了若干管理建议。研究结果表明，上海股市与香港股市不存在长期的均衡关系，但在2007年美国次贷危机和随后的欧债危机中两者的关系得到显着增强。行业间与市场间的联动关系相比存在一定的差异，地产业在沪港证券市场间存在长期的协整关系，并且是长期正相关关系。公用事业间的联动关系不十分明显，不存在协整关系。金融行业间的联动关系与上海股市及香港股市综指之间联动关系一致，在次贷危机以后加强，且延续到后来的欧债危机。(本文来源于《湖南大学》期刊2013-11-03）
曾昭法,左杰[6]（2013）在《沪港证券市场收益的跳跃与波动溢出关系研究——基于MCMC算法的SVCJ模型》一文中研究指出为对上海与香港证券市场之间跳跃与波动的溢出情况进行研究,选择上证综指与恒指分别作为上海与香港证券市场的代表指数,在对其收益序列使用McMc算法建立了跳跃相依随机波动模型以估计其跳跃项与波动率后,对跳跃项计算了条件溢出概率、跳跃溢出频度与跳跃溢出强度叁个指标以描述跳跃溢出状况,再对二者的波动率建立了向量误差修正模型与广义脉冲响应函数以分析波动溢出情况。最后得出的结论是:沪市较为容易引发港市的跳跃,而港市不太容易引发沪市的跳跃;长期内两地的波动率具有协整关系,短期内两者却具有相对独立性,相互间的影响较小,但影响的作用时间较长。(本文来源于《“两型社会”建设与管理创新——第十五届中国管理科学学术年会论文集（上）》期刊2013-10-25）
米鹏民[7]（2007）在《深港建设联合交易平台》一文中研究指出【本报北京3月11日电】在两会上，来自香港的全国政协委员陈永棋为如何推进深圳与香港证券市场的合作，提出了一份详细的“实施方案”，引起关注。 港深证券市场应深入合作 陈永棋委员说，进入21世纪，随着全球经济一体化的进程，全世界范围内的证券交易所(本文来源于《深圳商报》期刊2007-03-12）
李宇[8]（2006）在《港证券市场增长动力来自内地》一文中研究指出香港财经事务及库务局局长马时亨日前在一经济研讨会上指出，香港证券市场未来增长的主要动力将来自内地。该局将在现有基础上进一步完善监管制度和推广工作，以使香港稳守主要国际金融中心的地位。 马时亨介绍，1993年青岛啤酒成为第一家以H股形式在香港上市(本文来源于《中国证券报》期刊2006-03-08）
查振祥[9]（2003）在《深港证券市场“一板两市”机制研究》一文中研究指出目前,对深圳二板市场的研究,已经由“创业板”发展到“成长板”,无论是创业板或成长板,对发展我国高新技术产业,(本文来源于《特区理论与实践》期刊2003年11期）
[10]（2002）在《港证券市场今年集资逾千亿》一文中研究指出本报讯 香港交易所集团行政总裁邝其志日前出席该所举办的传媒午餐会上说，截至12月20日，香港证券市场共集资1077.7亿港元，比去年增长67.34％。 在集资中，主板市场集资987.2亿港元，比去年增长68.58％；创业板市场集资58.4亿港元，比(本文来源于《中国证券报》期刊2002-12-26）
台港证券市场论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在我国金融市场持续开放,沪港、深港市场相继开展互联互通机制的背景下,投资者将更多地关注如何做好风险度量与控制的问题。对投资组合风险的度量,VaR是使用最为广泛的方法,而Copula理论可以将组合整体的风险分解成单个资产的风险和资产间的相关结构来进行分析。本文以上海、深圳、香港叁地的证券市场为对象,选取上证综指、深证成指、恒生指数2010年1月4日到2016年12月12日的日收盘价数据,利用基于Copula的分位数回归和VaR进行实证研究。首先,从基于Copula的分位数回归的角度考察上证综指、深证成指、恒生指数两两之间的相关关系,尤其是市场收益率变量的尾部相关性。通过拟合Copula函数并检验,发现上证综指/深证成指、上证综指/恒生指数、深证成指/恒生指数分别使用t Copula、生存BB7Copula、BB7 Copula是较好的选择。进一步利用上述叁个Copula做分位数回归,发现在任何给定分位数下,资产之间的相依性都是存在的,包括一些极端的情况,Copula分位数回归能够提供一个全面的更好的衡量资产之间关联的方法。其次,利用基于Copula函数的方法,计算投资组合的VaR。以叁个市场两两之间进行等权重组合,发现在该方法下得到的VaR比历史数据模拟法得到的VaR的失效天数更少,效果更显着。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
台港证券市场论文参考文献
[1].李滨彬.同股不同权港证券市场迈入新阶段[N].经济参考报.2018
[2].徐腾.基于Copula的分位数回归与VaR方法在沪深港证券市场中的应用[D].上海交通大学.2017
[3].左杰.沪港证券市场收益的跳跃溢出与波动溢出研究[D].湖南大学.2014
[4].曾昭法,左杰.沪港证券市场收益的跳跃与波动溢出关系研究——基于MCMC算法的SVCJ模型[J].中国管理科学.2013
[5].廖然.沪港证券市场间联动关系研究[D].湖南大学.2013
[6].曾昭法,左杰.沪港证券市场收益的跳跃与波动溢出关系研究——基于MCMC算法的SVCJ模型[C].“两型社会”建设与管理创新——第十五届中国管理科学学术年会论文集（上）.2013
[7].米鹏民.深港建设联合交易平台[N].深圳商报.2007
[8].李宇.港证券市场增长动力来自内地[N].中国证券报.2006
[9].查振祥.深港证券市场“一板两市”机制研究[J].特区理论与实践.2003
[10]..港证券市场今年集资逾千亿[N].中国证券报.2002