导读:本文包含了随机因子论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:随机森林算法,福建省,森林火灾,驱动因子
随机因子论文文献综述
梁慧玲,孙锋锋,丁桂芹[1]（2019）在《基于随机森林算法的福建林火发生驱动因子分析》一文中研究指出森林生态系统是地球陆地上最大的生态系统,对人类有着重要的意义,然而,森林火灾会严重影响森林的生态系统,森林火灾不仅会影响森林生态系统对气候的调节作用和涵养水源、保持水土等重要作用,而且还会威胁到人类生活的各个方面。福建省因其特殊的地形和位置,森林覆盖率多年来位居全国第一,森林资源非常丰富,也是我国森林火灾的高发区,林火发生次数频繁且危害严重。论文应用随机森林算法对福建省森林火灾的气候、地形、植被以及人为因素等驱动因子进行分析,研究结果为该地区的森林火灾预防工作提供一定的科学参考。(本文来源于《信息系统工程》期刊2019年09期）
黄洪瑾[2]（2019）在《随机利率下的半连续型寿险责任准备金——基于单因子CIR模型》一文中研究指出随着我国利率市场逐步由行政管制转向市场化运行,寿险公司面领着越来越严峻的利率风险。寿险责任准备金是寿险公司一个重要的负债项,也是保险监管机构监管的一个重要指标,在利率市场化背景下如何合理计提责任准备金以应对利率风险是寿险公司需要考虑的重要问题。本文首先分析了利率波动对寿险准备金的影响,然后在传统寿险精算理论的基础上,将CIR模型引入到半连续型准备金的定价中,使用MCMC方法得出CIR模型的合理参数。最后给出一个实例,使用蒙特卡洛模拟法对半连续型寿险准备金进行数值模拟,对模拟出的数值进行统计分析,从而得出随机利率下半连续型寿险责任准备金的合理定价。(本文来源于《上海立信会计金融学院学报》期刊2019年04期）
陈妙金,汪小钦,吴思颖[3]（2019）在《基于随机森林算法的水土流失影响因子重要性分析》一文中研究指出水土流失是诸多因素综合所致,确定水土流失因子的重要性具有重要意义。本文以福建省为例,利用土壤侵蚀强度等级数据及导致水土流失的年侵蚀降雨量、土壤类型、坡度、坡长、植被覆盖度及土地利用类型等数据,引入随机森林算法,提出通过平均精确率减少值(MDA)和平均不纯度减少值(MDG)归一化相加的方法确定要素重要性,并与MDA和MDG排序赋值相加的方法进行对比。结果表明:随机森林算法适用于水土流失影响因子重要性分析;归一化相加法对因子重要性的表征效果较好,优于排序赋值相加法,不仅能判别因子的相对重要性,还可定量表达因子间差异的显着性;在所分析的六个要素中,植被覆盖度最为重要,地形特征次之,而土壤类型对是否发生水土流失重要性影响较弱,与已有的实验和研究结果吻合,结果合理。在判断无流失与其它流失等级间关系时,植被覆盖度的重要性具有很大的优势,量级上是第二位的2倍以上。(本文来源于《自然灾害学报》期刊2019年04期）
王蓁蓁,刘嘉[4]（2019）在《基于校正因子的随机TBFL方法》一文中研究指出运用测试集对程序错误语句定位的算法被统称为TBFL(Testing Based Fault Localization)方法。目前通用算法一般都没有利用测试员、程序员关于测试用例和程序的先验知识,致使这些"资源"被浪费。随机TBFL方法是一类新型TBFL方法,其精神就是在随机理论的框架下,把这些先验知识(抽象为先验分布)和实际测试活动结合起来,从而更好地定位程序错误语句。事实上,随机TBFL算法可以看成这类算法的一般"模式",人们可以从这个一般框架里开发出不同的算法。文中方法就是将随机TBFL算法加以简化得到的,主要是从各个测试用例的具体测试活动着手,对程序变量X的先验概率加以校正,如果测试集里有n个用例,便可以得到程序变量X的n个校正值,将n个校正值效应迭加,并且标准化,即得到程序变量X的后验概率,用它作为寻找错误语句的向导。由于提出的简化算法是借助一个校正因子矩阵而得到的,因此所提算法被称为基于校正因子的随机TBFL方法。文中还提出了3个有关不同TBFL算法的比较标准,并依据它们在一些具体实例上的表现证实所提算法的有效性。(本文来源于《计算机科学》期刊2019年11期）
彭艳梅,崔慧娟,段桦,孙晨耀,张静怡[5]（2019）在《“滋澡养荣颗粒”治疗表皮生长因子受体抑制剂相关皮肤干燥的双盲、随机、对照研究》一文中研究指出目的:采用双盲、随机、对照的方法,进行临床试验,验证"滋燥养荣颗粒"治疗EGFRIs所致皮肤干燥的疗效和安全性。方法:本研究共纳入EGFRIs相关皮肤干燥的恶性肿瘤患者,随机分配至试验组、对照组,分别给予口服"滋燥养荣颗粒"+外用维生素E乳或安慰剂+外用维生素E乳治疗。给药前、14天、28天对皮肤干燥及系列症状进行评价,应用皮肤测试评价皮肤干燥改善情况,皮肤病生活质量指标调查表评价患者生活质量改善情况。同时,监测治疗过程中的安全性指标。结果:该研究共纳入68例肺癌患者,试验组和对照组各34例。试验组和对照组皮肤干燥治疗14天的有效率分别为84.8%和69.7%(P<0.05),治疗28天的有效率分别为84.8%和75.8%(P<0.05)。试验组对生活质量的改善优于对照组。结论:"滋燥养荣颗粒"能有效改善EGFRIs相关的皮肤干燥及伴随的其他皮肤表现,明显提高患者生活质量,安全性良好。(本文来源于《第十七届全国中西医结合肿瘤学术大会摘要集》期刊2019-07-05）
薛志兴,周建伟,迟成,王飞,马玉泉[6]（2019）在《无机诱导因子支架材料和自体骨用于腰椎椎间融合患者远期疗效的差异:非随机对照、2年随访临床试验方案》一文中研究指出背景:课题组前期研究表明,腰椎后路经椎间孔入路椎间融合内固定术中应用无机诱导因子支架材料能够获得与自体骨融合相近的椎间融合效果,近期疗效较好。目的:观察无机诱导因子支架材料和自体骨用于腰椎椎间融合的远期疗效差异及安全性。方法:纳入首都医科大学附属北京同仁医院骨科的腰椎退行性疾病住院患者120例,均采用腰椎融合外科修复,按修复材料的不同分为2组,试验组(n=60,50%)和对照组(n=60,50%)分别采用无机诱导因子支架材料及自体骨修复。术后随访1周,1年,2年。试验经首都医科大学附属北京同仁医院医学伦理委员会批准(批准号:TRECKY2017-158,审批时间:2017-09-28),方案版本号1.0。参与试验的患者及其家属均签署"知情同意书"。试验已在中国临床试验注册中心注册(注册号:ChiCTR1900021333),注册时间:2019-02-15,方案版本号1.0,注册成功后开始纳入患者,研究成果可在国内外相关会议报告。结果与结论:试验的主要结局指标为术后2年的Oswestry功能障碍指数问卷表评分;次要结局指标为术前、术后1周、1年的Oswestry功能障碍指数问卷表评分,术前、术后1周、1年、2年的目测类比评分、日本骨科协会评分、腰椎腰椎生理前凸角度,术后1周、1年、2年的不良反应发生率。试验期望验证,无机诱导因子支架材料在腰椎椎间融合可以代替自体骨进行植入修复,并具有相近的远期修复效果。(本文来源于《中国组织工程研究》期刊2019年22期）
郭佳,蒋韵,滕飞,尹衍新,于丽华[7]（2019）在《间质上皮转化因子(c-Met)嵌合抗体重链CDR3随机突变哺乳动物细胞表面展示文库的构建》一文中研究指出目的采用哺乳动物细胞表面展示技术构建间质上皮转化因子(c-Met)嵌合抗体3E1D7的重链补体决定区3(CDR3)随机突变抗体库。方法用定向进化的方法在嵌合抗体3E1D7重链CDR3内部造成基因随机突变,将其通过双酶切克隆到哺乳动物细胞展示载体pSZI-CD中构建随机突变抗体库。抗体库基因转染CHO细胞,流式细胞术检测抗体基因是否在细胞表面表达。结果 3E1D7重链CDR3随机突变抗体库构建成功,库容量达到5.52×10~6。随机挑选20个阳性克隆进行测序鉴定, 20个克隆均在不同位置发生碱基突变且没有重复突变,编码20种不同的氨基酸序列,抗体库具有较好的多样性和随机性。流式细胞术分析抗体基因库上膜情况,均检测到全长抗体在CHO细胞表面的表达。结论通过哺乳动物细胞表面展示技术,成功构建了库容量达到5.52×10~6的c-Met嵌合抗体重链CDR3随机突变抗体库。(本文来源于《细胞与分子免疫学杂志》期刊2019年06期）
李杰[8]（2019）在《基于随机森林算法的多因子选股模型研究》一文中研究指出本文研究目的为怎样利用机器学习方法与传统多因子选股模型相结合,并构建基于随机森林算法的多因子选股模型,通过随机森林算法对个股进行分类从而筛选出具有投资价值的股票,进而构造有效的投资组合。本文以全A股票作为股票池,以各个大类因子作为因子池,分别选取了价值类、成长类、动量类、财务质量类、技术类以及分析师情绪类六大类共23个因子作为备选因子,因子数据的选取为2010年1月到2017年12月每月最后一个交易日的数据,以因子数据和对应下期股票月收益率数据构建样本集。其中将2010年1月到2013年12月的样本用于模型参数寻优,以确定随机森林算法超参数和最优训练窗长;将2014年1月到2017年12月的样本用于样本外模型回测,以分析模型选股效果。基于随机森林算法的多因子选股模型是一个动态的选股模型,其在每个回测时段都要利用过去6个月的样本数据对模型进行训练,利用当期因子数据进行预测,选取预测概率排名靠前的50只股票作为下期股票持仓,并对其进行等权配置。模型的整个构建过程大体可分为叁个部分:数据预处理及有效因子筛选、模型参数优化与结果分析、模型改进与优化。本文基于随机森林算法的多因子选股模型在回测期2014年1月到2017年12月内取得的总收益为160.05%,年化收益为27.64%,大幅度领先市场基准(沪深300与中证500),可证明该选股模型具有较好的选股性能。同时对比分析非动态学习模型,本文构建的动态学习模型体现出其时效性,在一定程度上能反映市场的变化。另外在模型的改进与优化方面,通过以预测概率加权确定组合权重、以因子重要性进行因子再筛选、进行因子轮动都能提升原模型的选股效果。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2019-06-01）
刘玲妙[9]（2019）在《MCMC交织策略下中国股市多变量因子随机波动研究》一文中研究指出波动性作为一种衡量金融资产投资风险的有力工具,在现代金融领域中有着广泛的应用,例如在证券资产投资组合、资本资产定价、套利定价和期权定价等方面。捕捉金融市场时变波动性的模型主要有两大类:ARCH类模型和SV类模型。由于SV类模型在描述金融数据特征和波动预测方面的良好表现,使其备受研究学者们的青睐。本文从金融时间序列波动的应用背景出发,指出行业指数波动性研究的现实意义,并分别从SV模型、多元SV模型以及估计方法等方面对文献进行简要回顾。对多变量因子随机波动模型(MF-SV)框架以及模型参数的估计方法进行详细的阐述,并叙述了MF-SV模型以及交织策略(ASIS)的MCMC估计方法的优越性。基于MF-SV模型,对改进型MCMC算法中的浅交织策略MCMC算法和深交织策略MCMC算法以及标准MCMC算法进行模拟实验,结果表明交织策略的MCMC算法明显优于未实施交织策略的标准MCMC算法,其中深交织策略的MCMC算法表现最优。在实证部分,本文基于MF-SV模型,以沪深A股市场二级行业指数作为研究对象,研究分析行业指数的波动特征及其波动关联性。主要研究结论如下:(1)利用叁个公共因子可以较好地刻画出市场的波动性,第一个因子为一般性的市场因子,其中属于信息技术产业的半导体、软件、硬件载荷最大,第二个因子由银行、能源和资本市场行业驱动,第叁个因子由医药、食零和食品行业驱动。(2)整体上A股市场具有高度持续性的波动特征,其中商业行业最高,通信行业最弱。对于波动率方差,通信行业最大,商业行业最小。对于波动水平,银行业最大,资本品行业最小。最后在研究总结后给出相关建议,并且指出本文的局限性以及今后进一步研究的方向。(本文来源于《闽南师范大学》期刊2019-06-01）
王沆[10]（2019）在《基于多因子随机波动模型的最优消费与投资决策问题》一文中研究指出众所周知,连续时间最优投资与消费问题是Merton开创的金融经济学中的经典问题。有大量的经验证据表明,资产收益率,特别是股票市场收益率的条件方差并非随时间固定不变的。近年来,随机协方差是金融资产建模的一个关键特征。许多实证研究表明,对资产收益率协方差矩阵的随机变化进行建模对于最优投资组合选择非常重要。而且,在期权定价文献中也有充分的证据表明,多因子随机波动模型的表现明显优于单变量波动模型。然而,连续时间多因子随机波动模型下的最优投资与消费问题尚未得到研究。本文讨论不完全市场中具有多因子随机资产收益协方差矩阵的多元跨期消费和投资组合选择问题。主要研究内容总结如下:首先,假设投资者基于CRRA效用函数做出消费和投资决策,我们研究了主成分随机波动(PCSV)模型下的优化问题。利用随机动态规划方法,推导出了与问题相关的Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程。对幂效用和对数效用情形,分别给出了最优投资-消费策略和值函数的表达式。我们还分析了次优投资策略造成的财富损失,并且发现如果投资者只考虑单因子随机波动或忽略资产收益之间的随机协方差,就会造成显着的财富损失。其次,在PCSV模型假设下,我们研究了具有Epstein-Zin型递归偏好的投资者的最优消费-投资组合决策问题。通过使用随机动态规划方法,分别推导出了单位和非单位跨期替代弹性两种情形下最优消费与投资策略的显式和半显式表达式。分析了状态变量对最优策略的影响。数值模拟结果表明:在投资者的偏好参数中,风险厌恶系数对最优投资策略的影响远大于跨期替代弹性带来的影响,而对于最优消费-财富比来说,这种影响则不同。此外,我们还发现当跨期替代弹性系数大于1时,最优消费-财富比对时间贴现率的敏感程度远比小于1时要大,而跨期替代弹性系数小于1时的最优消费-财富比的收敛速度要比大于1时的收敛速度更快。(本文来源于《贵州大学》期刊2019-06-01）
随机因子论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着我国利率市场逐步由行政管制转向市场化运行,寿险公司面领着越来越严峻的利率风险。寿险责任准备金是寿险公司一个重要的负债项,也是保险监管机构监管的一个重要指标,在利率市场化背景下如何合理计提责任准备金以应对利率风险是寿险公司需要考虑的重要问题。本文首先分析了利率波动对寿险准备金的影响,然后在传统寿险精算理论的基础上,将CIR模型引入到半连续型准备金的定价中,使用MCMC方法得出CIR模型的合理参数。最后给出一个实例,使用蒙特卡洛模拟法对半连续型寿险准备金进行数值模拟,对模拟出的数值进行统计分析,从而得出随机利率下半连续型寿险责任准备金的合理定价。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
随机因子论文参考文献
[1].梁慧玲,孙锋锋,丁桂芹.基于随机森林算法的福建林火发生驱动因子分析[J].信息系统工程.2019
[2].黄洪瑾.随机利率下的半连续型寿险责任准备金——基于单因子CIR模型[J].上海立信会计金融学院学报.2019
[3].陈妙金,汪小钦,吴思颖.基于随机森林算法的水土流失影响因子重要性分析[J].自然灾害学报.2019
[4].王蓁蓁,刘嘉.基于校正因子的随机TBFL方法[J].计算机科学.2019
[5].彭艳梅,崔慧娟,段桦,孙晨耀,张静怡.“滋澡养荣颗粒”治疗表皮生长因子受体抑制剂相关皮肤干燥的双盲、随机、对照研究[C].第十七届全国中西医结合肿瘤学术大会摘要集.2019
[6].薛志兴,周建伟,迟成,王飞,马玉泉.无机诱导因子支架材料和自体骨用于腰椎椎间融合患者远期疗效的差异:非随机对照、2年随访临床试验方案[J].中国组织工程研究.2019
[7].郭佳,蒋韵,滕飞,尹衍新,于丽华.间质上皮转化因子(c-Met)嵌合抗体重链CDR3随机突变哺乳动物细胞表面展示文库的构建[J].细胞与分子免疫学杂志.2019
[8].李杰.基于随机森林算法的多因子选股模型研究[D].哈尔滨工业大学.2019
[9].刘玲妙.MCMC交织策略下中国股市多变量因子随机波动研究[D].闽南师范大学.2019
[10].王沆.基于多因子随机波动模型的最优消费与投资决策问题[D].贵州大学.2019