导读:本文包含了黄金价格序列论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:美联储加息,黄金价格,政策宣告时点,ARMA-GARCH模型
黄金价格序列论文文献综述
吴彤[1]（2018）在《美联储加息对黄金价格的影响研究——基于政策宣告时点的时间序列分析》一文中研究指出通过对黄金价格影响因素进行梳理,在此基础上归纳美联储加息对黄金价格的影响的路径,并构建带有虚拟变量的ARMA-GARCH模型进行实证回归分析,本文得出如下结论:美联储加息对黄金价格影响不显着,但会导致黄金价格波动加剧,黄金资产组合管理应注意美联储加息影响,防范风险。(本文来源于《商场现代化》期刊2018年04期）
宁艳艳,郑春华[2]（2016）在《基于振荡序列的黄金价格动态建模及预测》一文中研究指出对黄金价格预测时常采用大样本数据建模方法,该方法首先对数据进行统计分析,找到数据内在统计特征,再寻求符合该特征的模型;但该方法在数据统计分析时受到统计手段和方法的约束,数据本身的内在特征往往不能充分反映,因此模型的选择受到限制。针对黄金价格数据不具有趋势性变化的特征,利用灰色GM(1,1)系统建模理论、数据驱动建模原理及振荡序列的数据处理方法,建立了基于振荡序列的黄金价格动态预测模型。该模型不仅对黄金价格数据自身存在的振荡性进行了处理,避免了数据大波动,同时利用动态数据驱动方法不断更新数据,提高了预测精度。(本文来源于《黄金》期刊2016年04期）
胡楠[3]（2015）在《黄金价格影响因素及时间序列分析》一文中研究指出黄金是重要的全球性投资工具。作为一种贵金属,它的保值功能在动荡时期尤为明显。自从布雷顿森林体系的建立将美元与黄金挂钩,其他货币与美元挂钩后,黄金的地位变得更加举足轻重。金价的波动往往会对美元价格、汇率和国家间的贸易平衡带来直接的影响,因此对金价影响因素的分析显得十分重要。首先,本文建立了一个关于可能影响金价的变量的多元线性模型并对其进行了修正。在第二部分中,我们主要分析了历史价格与黄金现价的关系及这种关系的具体表现形式。时间序列法在金价预测模型中应用很广,因为它能模拟历史数据的变化趋势并将发现的规律用于未来价值预测。通常,影响金价的因素有美元指数、通货膨胀、股票价格、利率政策、原油价格、黄金市场供求等。其中美元指数和油价通常是研究金价变动的关键变量。本文从理论角度解释了金价与美元指数、油价的关系,并通过建立模型,检验了市场中的真实数据是否符合理论预期。(本文来源于《商场现代化》期刊2015年22期）
徐宸[4]（2015）在《时间序列在黄金价格预测中的应用》一文中研究指出本文研究了时间序列分析的基本理论,通过Eviews软件对2003~2012年上海黄金交易所各月最后一个交易日的收盘价进行统计分析,建立了二次曲线拟合模型并以此对其进行短期预测,为投资者进行黄金投资提供参考依据。(本文来源于《商》期刊2015年16期）
马保忠,甄博倩[5]（2015）在《基于时间序列分析的黄金期货价格预测模型的实证分析》一文中研究指出现在越来越多的人将投资目光转向黄金期货市场,但是黄金期货的价格波动较大,对其的预测较为困难,本文结合时间系列模型对国内黄金期货的价格进行预测,对我们掌握黄金价格走势有很大的帮助。(本文来源于《商》期刊2015年07期）
奚婧[6]（2014）在《基于时间序列模型的黄金价格预测》一文中研究指出由于黄金价格受到诸多经济及政治因素的影响,其生成过程十分复杂,因此研究黄金价格的动态演变过程具有极强的现实意义。而具体的预测要根据市场的过去和当前的需求,以及影响市场需求变化的因素之间的关系,利用一定的判断、技术和模型,对其价格波动变化及发展趋势进行分析和判断。利用时间序列相关理论,建立黄金价格的ARMA模型,发现其可以动态刻画黄金价格数据的生成过程并且较好地对黄金价格进行预测。(本文来源于《现代计算机(专业版)》期刊2014年28期）
王成国[7]（2014）在《时间序列分析方法在黄金价格走势预测中的应用研究》一文中研究指出黄金是贵金属和硬通货。投资黄金可以保障投资者的资产不会被通货膨胀侵蚀的同时,也不易像股票投资和房地产投资那样会面对市场崩盘,因此深受人们所喜爱。针对黄金的历史价格数据采用数据挖掘,可以有效的预测黄金价格走势,指导投资者的投资决策,具有广泛的应用价值。本文针对黄金价格走势预测的应用需求,深入分析黄金价格的时间序列特征,总结出其除了包含常见的非线性,非平稳和动态等特征外,还具有高噪音和非正态等特点。介绍了国内外研究学者对黄金价格分析研究的现状,然后利用时间序列的相关原理和统计工具软件进行定量解释。本文对黄金价格进行预测,其创新性的应用主要表现在以下叁个方面:1)基于灰色模型的原理,针对黄金价格走势高噪音、非正态的特点,提出了一种基于灰色模型的黄金价格走势预测方法,并将其应用到黄金价格的预测中,通过实际数据验证了该方法的有效性。2)基于差分自回归滑动平均模型的原理,针对黄金价格走势的内在特征,提出了一种基于差分自回归滑动平均模型的黄金价格走势预测方法,并将其应用到黄金价格的预测领域,通过实际数据验证了该方法的有效性。3)基于真实的黄金价格数据,对比分析了加权移动平均、指数平滑、灰色模型和ARIMA等模型对黄金价格走势预测的准确性和有效性,并归纳总结了这四种模型的优缺点和适用场景。文中主要采用基于灰色模型的黄金价格走势预测、基于ARIMA模型的黄金价格走势预测、移动平均模型以及指数平滑模型,并对模型的预测结果进行对比分析。通过对四种模型拟合的效果对比分析,基本上都可以描述黄金价格的走势,尤其求和自回归滑动平均模型拟合效果最佳。通过实际数据验证研究表明,该模型在短期预测方面有很强的实用价值。在此基础上以及其它核心技术的研究与突破,最后实现了整个系统的应用。(本文来源于《国防科学技术大学》期刊2014-10-01）
徐逸麟[8]（2014）在《上海黄金交易所的黄金价格的时间序列分析》一文中研究指出本文运用协整检验对上海黄金交易所的每日黄金交易价格和四个潜在的影响因素之间的关系进行了分析,继而建立了预测模型,并且利用两个月的样本外数据进行了预测效果检验。本文内容涵盖以下几个方面：一、对在2003年1月2日至2013年12月31日间的上海黄金交易所的每日黄金交易价格(对数)以及四个潜在的影响因素：美国联邦基金利率、美国国债十年期的收益率、美元指数(对数)和美元兑人民币中间价(对数)进行单位根检验,以确认协整检验的基础。二、建立均衡方程,并且对模型回归的残差进行单位根检验,确立上海黄金交易所的每日黄金交易价格(对数)和各个因素间存在协整关系。叁、对影响因素进行筛选,建立预测模型,并且利用样本外数据检验模型的预测效果。(本文来源于《华东师范大学》期刊2014-03-01）
焦学磊[9]（2013）在《时间序列分析在我国黄金价格预测中的应用》一文中研究指出本文研究了时间序列分析的基本理论,通过Eviews软件对2009~2012年上海黄金交易所Au9999各月加权平均价进行统计分析,建立了二次曲线拟合模型并以此对其进行短期预测,为投资者进行黄金投资提供参考依据。(本文来源于《中国集体经济》期刊2013年27期）
许贵阳[10]（2010）在《中国黄金现货价格预测模型——基于时间序列的数据分析》一文中研究指出本文通过建立ARMA即自回归移动平均模型对中国黄金现货价格进行预测,研究结果显示,该模型预测值与实际数据相比拟合度高,预测结果较为精确。黄金去货币化叁十多年后的今天,在学界对黄金价格的形成和变动的影响因素和作用机理并未有明确认定的大环境下,本文绕开了对传统影响黄金价格的种种因素作用机理的分析,而围绕这些众多因素共同作用下的黄金价格所表现出的实际数据展开研究,这种类似于抛开"黑箱"关注结果的研究方法对黄金这种特殊商品价格的形成和变动比较适合,具备一定的借鉴意义。文章也提出了研究不足和下一步研究展望。(本文来源于《中国证券期货》期刊2010年12期）
黄金价格序列论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
对黄金价格预测时常采用大样本数据建模方法,该方法首先对数据进行统计分析,找到数据内在统计特征,再寻求符合该特征的模型;但该方法在数据统计分析时受到统计手段和方法的约束,数据本身的内在特征往往不能充分反映,因此模型的选择受到限制。针对黄金价格数据不具有趋势性变化的特征,利用灰色GM(1,1)系统建模理论、数据驱动建模原理及振荡序列的数据处理方法,建立了基于振荡序列的黄金价格动态预测模型。该模型不仅对黄金价格数据自身存在的振荡性进行了处理,避免了数据大波动,同时利用动态数据驱动方法不断更新数据,提高了预测精度。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
黄金价格序列论文参考文献
[1].吴彤.美联储加息对黄金价格的影响研究——基于政策宣告时点的时间序列分析[J].商场现代化.2018
[2].宁艳艳,郑春华.基于振荡序列的黄金价格动态建模及预测[J].黄金.2016
[3].胡楠.黄金价格影响因素及时间序列分析[J].商场现代化.2015
[4].徐宸.时间序列在黄金价格预测中的应用[J].商.2015
[5].马保忠,甄博倩.基于时间序列分析的黄金期货价格预测模型的实证分析[J].商.2015
[6].奚婧.基于时间序列模型的黄金价格预测[J].现代计算机(专业版).2014
[7].王成国.时间序列分析方法在黄金价格走势预测中的应用研究[D].国防科学技术大学.2014
[8].徐逸麟.上海黄金交易所的黄金价格的时间序列分析[D].华东师范大学.2014
[9].焦学磊.时间序列分析在我国黄金价格预测中的应用[J].中国集体经济.2013
[10].许贵阳.中国黄金现货价格预测模型——基于时间序列的数据分析[J].中国证券期货.2010
标签：美联储加息; 黄金价格; 政策宣告时点; ARMA-GARCH模型;