导读:本文包含了随机分红论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:最优注资策略,最优分红策略,动态规划方法,拟变分不等式
随机分红论文文献综述
宫小洁[1]（2019）在《带有随机延迟注资的最优股利分红策略》一文中研究指出在本文中,我们考虑了带有注资延时情形下的最优分红问题,并且假设注资延迟服从指数分布。该问题的重点是找到最优的分红策略和注资策略使得分红效用和注资效用达到最大。由于保险公司的盈余过程涉及到混合泊松过程,利用扩散近似原则我们用一个随机微分方程来刻画该盈余过程。当值函数足够光滑时,使用动态规划方法,得到相应的拟变分不等式。在本文中,考虑到分红和带有随机延时的注资过程,我们从叁个不同的区域(即分红区域、连续区域和注资区域)来讨论值函数。通过边界条件,我们得到不同区域中值函数的表达式和相应的最优策略,并且给出了验证性定理。另外,我们比较了注资延迟服从不同的指数分布以及为固定值时的一些情况,并给出了一些有趣的经济见解。(本文来源于《华东师范大学》期刊2019-05-16）
刘海燕,杨晨,陈密[2]（2018）在《一类离散风险模型中的随机分红问题研究》一文中研究指出复合二项风险模型是一类非常重要的离散风险模型,目前受到了很多学者的密切关注.对复合二项风险模型做一些推广,将随机保费收入和随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,得到了保险公司直到破产前的期望累积折现分红量的递推公式和初值.最后,通过一个数值例子直观地阐述了所得的结果.(本文来源于《福建师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年05期）
温玉卓,唐胜达,邓国和[3]（2018）在《随机环境下具有阈值分红策略的风险过程的破产时间分析》一文中研究指出本文提出随机环境下的阈值分红策略下PH索赔分布的风险过程,给出这一风险模型的破产时间Laplace-stieltjes变换(LST)解析式的一种新的求解方法。即,忽略风险过程的初始盈余,将其转化为相应的初始水平为0的有限的Markov流体队列(FMFQ)模型,应用FMFQ理论,根据风险过程的破产时间与对应FMFQ忙期的关系,得到风险过程破产时间的LST表示式,同时也推得最终破产概率的解析表示式。(本文来源于《广西师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年03期）
欧辉,黄娅,周杰明[4]（2018）在《随机利率下具有分红策略的马氏调控Pascal模型》一文中研究指出本文考虑了马氏环境下带随机利率和分红策略的复合Pascal风险模型,模型中假设当保险公司的盈余不小于一个非负常数b时,保险公司以概率q0给投保人分发一个单位的红利.另外,假设保险公司的收入和利率分别受到两个独立的齐次马氏链的影响,得到了该模型下的有限时间和无限时间破产概率的递推公式,以及破产时、破产前盈余和破产时赤字的联合分布所满足的积分方程.当q0=1时,我们还给出了无限时间破产概率的一个Lundberg不等式.(本文来源于《湖南师范大学自然科学学报》期刊2018年01期）
孙宗岐,陈志平[5]（2017）在《基于注资-阀值分红的随机微分投资-再保博弈》一文中研究指出为了更好地反映模型风险对保险公司金融策略的影响,考虑了存在模型风险时,保险公司的最优投资-再保-注资-阀值分红策略问题.在分红与注资总量的贴现值之差的期望最大化的准则下,使用零和随机微分博弈理论建立了保险公司的随机微分博弈模型,通过求解HJBI方程得到了最优投资-再保-注资-阀值分红策略的显式解.最后在有模型风险和无模型风险两种不同情形下,通过数值算例分析了保险公司金融策略之间的差异,为保险资金的管理提供了重要的决策指导.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2017年21期）
孙宗岐,刘宣会,陈思源,冀永强,娄建军[6]（2017）在《基于注资-有界分红的随机微分投资-再保博弈》一文中研究指出研究存在模型风险时保险公司的最优投资-再保-注资-有界分红的策略问题.在分红与注资之差的总量现值的期望最大化的准则下,使用随机微分博弈理论建立保险公司的随机微分博弈,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程得到最优投资-再保-注资-有界分红策略的显式解,采用数值算例分析验证了本研究所提策略的合理性.(本文来源于《深圳大学学报(理工版)》期刊2017年04期）
周从金[7]（2017）在《随机破产下风险模型的随机分红问题》一文中研究指出在经典风险模型理论中,常见分红策略有两种,一种是带壁分红(barrier dividend)策略,即:当盈余超过给定边界b (b > 0)时,超出部分当作分红;另一种是阈值分红(threshold dividend)策略,即:当盈余超过b时,超出部分按一定比例当作分红.随着风险理论的不断发展,越来越多的风险模型和理论方法被应用到分红的研究分析中.Albrecher et al. (2011a)考虑了分红时间间隔服从指数分布时,复合泊松风险模型下分红的有关性质.由此我们考虑随机带壁分红策略,即:分红时刻为一随机变量.在分红时刻盈余大于b时超出部分当作分红,若未达到b则不进行分红.经典风险理论中,公司盈余一旦达到负值,便立即宣布破产.而在现实的保险公司运营中即使盈余为负,公司仍有可能继续经营,其破产概率依赖于一个定义在负盈余值上的函数ω(u).随机破产的概念首先由Albrecher et al. (2011b)提出,其研究了随机破产下盈余过程模型为Wiener过程时的随机分红问题.在这篇论文中,我们考虑了两种风险模型在随机破产框架下的随机带壁分红策略的相关问题.论文结构和内容如下:第一章随机破产和随机分红概念介绍及最新的研究进展.第二章研究随机破产下复合泊松风险模型的随机分红问题.第2.1节介绍复合泊松风险模型的概念,叙述一些符号及其定义.第2.2节得到关于期望累计折现分红D(u,b)的积分微分方程,并在一定条件下对方程进行求解.第2.3节在求出最优分红阈值b*的基础上,通过计算得到D(b*,b*)和D'(b*,b*)的一些性质.第2.4节给出一些常见破产率函数求解的例子,进而为2.5节对分段破产率函数近似求解一般破产率函数提供支持,最后在2.6节给出数值模拟,对之前章节得到的结论进行验证和分析.第叁章研究随机破产下带扰动复合泊松风险模型的随机分红问题.第3.1节给出风险模型的概念,叙述一些符号及其定义.第3.2节运用和2.2节类似的方法,求出关于期望累计折现分红D(u,b)的积分微分方程.第3.3节在索赔额服从指数分布且ω(u)为常数的条件下,推导出D(u,b)的表达式.第四章对论文进行简要总结.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2017-03-30）
单戈,王晓军[8]（2017）在《应对长寿风险的分红年金:随机精算建模与应用》一文中研究指出我国的商业养老保险作为养老金体系的重要组成部分,在实践中的发展比较缓慢,原因之一是保险公司缺乏长寿风险管理的经验。本文将探索我国商业养老保险使用分红年金管理长寿风险的可行性。研究该分红年金在给付规则和分红来源方面的特征,并基于实际数据,构建动态随机死亡率模型和随机收益率模型,采用蒙特卡洛随机模拟方法,比较分红年金和传统年金在待遇分布、资产和损失分布、破产概率等方面的特征,得出分红年金能够在精算公平原则下有效应对长寿风险,并且在待遇给付、偿付能力和盈利能力方面具有明显优势的结论。(本文来源于《数理统计与管理》期刊2017年03期）
张娜[9]（2016）在《两类风险模型随机观察下的边界分红问题》一文中研究指出分红问题是金融保险中的重要问题之一.本文主要利用概率统计的相关理论和方法研究了两类风险模型的分红问题,一类是Ornstein-Uhlenback类模型,另一类是受马氏调制的对偶风险模型.本文研究内容主要有叁个部分:第一章为引言,介绍了 Ornstein-Uhlenback类模型和受马氏调制的对偶风险模型,另外还介绍了风险模型中分红策略的研究现状及本文研究的随机观察下的边界分红策略.第二章考虑Ornstein-Uhlenback类模型随机观察下的边界分红和其最优分红问题.首先根据重期望公式给出了这个模型破产前累积分红折现期望所满足的二阶微分方程.其次根据公司初始盈余的不同,求解出相应破产前累积分红折现期望满足的显示表示.最后确定了最优分红情况下的边界分红.第叁章考虑带扰动的马氏调制对偶风险模型在随机观察下的边界分红问题.根据收益到达发生、分红发生和环境状态改变叁个因素,利用重期望公式得到了破产前累积分红折现期望在不同初始盈余下所满足的积分-微分方程,进一步求得了在马氏过程仅有两个状态情形下收益为指数分布时的累积分红折现期望.(本文来源于《天津师范大学》期刊2016-06-30）
覃利华,闭盟华[10]（2016）在《退保因素下带有随机保费和分红的风险模型》一文中研究指出在经典风险模型基础上,考虑到退保事件的发生,讨论含退保因素下保费到达过程、理赔过程、支付红利过程及退保过程均为二项过程。运用鞅方法讨论了该模型盈余过程的性质,给出最终破产概率的表达式和Lundberg上界,并得到在保费额、理赔额、退保额、支付红利额均服从指数分布条件下的破产概率的具体表达式。(本文来源于《井冈山大学学报(自然科学版)》期刊2016年03期）
随机分红论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
复合二项风险模型是一类非常重要的离散风险模型,目前受到了很多学者的密切关注.对复合二项风险模型做一些推广,将随机保费收入和随机分红策略引入到复合二项风险模型中,并研究该模型下的随机分红问题.运用母函数的方法,得到了保险公司直到破产前的期望累积折现分红量的递推公式和初值.最后,通过一个数值例子直观地阐述了所得的结果.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
随机分红论文参考文献
[1].宫小洁.带有随机延迟注资的最优股利分红策略[D].华东师范大学.2019
[2].刘海燕,杨晨,陈密.一类离散风险模型中的随机分红问题研究[J].福建师范大学学报(自然科学版).2018
[3].温玉卓,唐胜达,邓国和.随机环境下具有阈值分红策略的风险过程的破产时间分析[J].广西师范大学学报(自然科学版).2018
[4].欧辉,黄娅,周杰明.随机利率下具有分红策略的马氏调控Pascal模型[J].湖南师范大学自然科学学报.2018
[5].孙宗岐,陈志平.基于注资-阀值分红的随机微分投资-再保博弈[J].数学的实践与认识.2017
[6].孙宗岐,刘宣会,陈思源,冀永强,娄建军.基于注资-有界分红的随机微分投资-再保博弈[J].深圳大学学报(理工版).2017
[7].周从金.随机破产下风险模型的随机分红问题[D].曲阜师范大学.2017
[8].单戈,王晓军.应对长寿风险的分红年金:随机精算建模与应用[J].数理统计与管理.2017
[9].张娜.两类风险模型随机观察下的边界分红问题[D].天津师范大学.2016
[10].覃利华,闭盟华.退保因素下带有随机保费和分红的风险模型[J].井冈山大学学报(自然科学版).2016