导读:本文包含了均方误差风险论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:小波分析,多尺度分析,风险价值,风险管理
均方误差风险论文文献综述
彭选华,傅强[1]（2011）在《风险价值的多尺度估值模型及其均方误差收敛性分析》一文中研究指出在金融市场风险管理研究中,利用参数及半参数模型度量风险价值并不足以体现投资行为的异质性及资产价格波动的多尺度特征.引入概率密度的小波非线性阈值估计方法,建立了风险价值的多尺度估值模型,并分析了估值误差的收敛性,发现密度函数空间的光滑度和样本容量同时决定均方误差的收敛速度.最后以正态密度函数为算例,通过不同容量的仿真样本检验了该理论方法的可行性.(本文来源于《系统工程理论与实践》期刊2011年10期）
赵永翠[2]（2009）在《标准差保费原理均方误差风险下的最优再保险》一文中研究指出本文在标准差保费计算原理下,同时从原保险人与再保险人双方的角度出发,研究使得双方共同风险达到最小的再保险策略。在实务中,再保险公司往往会要求自己承担的风险不能太大,而保险公司则要求其花费的保费不能太多,本文采用给再保险公司的风险和原保险公司的保费分别加上相应的上界(即不等式约束条件)来实现。本文对于原保险公司的风险,采用了均方误差风险度量;对于再保险公司的风险,采用方差风险度量,给出在标准差保费计算原理下最优再保险函数的具体形式,然后讨论该最优再保险函数存在的充分条件,最后文章还附以实际事例对研究结果予以说明。本文内容具体安排如下:第一章:简要介绍了再保险的定义、作用、分类以及与其相关的保费计算原理知识。第二章:介绍了本文需要用到的诸如凸函数、G(?)teaux导数等预备知识,并为本文引理及定理证明过程中需要的条件做了合理的证明。第叁章:这部分是本文的核心,主要讨论了标准差保费计算原理下的最优再保险策略。本文对于再保险人在一份再保险合同中所承担的风险,采用了方差泛函度量:对于原保险人在一份再保险合同中所承担的风险,选用均方误差风险函数来衡量,在给再保险公司所承担的风险加了上界的条件下,利用拉格朗日乘子法,得出使得原保险人所承担的风险达到最小的再保险策略,并且给出该种情况下最优再保险函数存在的充分条件和具体形式,最后提供相应的例子对结论加以说明。第四章:简述期望值保费计算原理下的最优解的形式,即再保险费用采用期望值保费计算原理,以及少去一个约束条件时再保险问题最优解的形式。本文理论与实际相结合,在证明理论的同时,还分析了结果的实际意义,并用数值模拟的方法对本文中的重要结论加以验证。(本文来源于《大连理工大学》期刊2009-05-01）
均方误差风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文在标准差保费计算原理下,同时从原保险人与再保险人双方的角度出发,研究使得双方共同风险达到最小的再保险策略。在实务中,再保险公司往往会要求自己承担的风险不能太大,而保险公司则要求其花费的保费不能太多,本文采用给再保险公司的风险和原保险公司的保费分别加上相应的上界(即不等式约束条件)来实现。本文对于原保险公司的风险,采用了均方误差风险度量;对于再保险公司的风险,采用方差风险度量,给出在标准差保费计算原理下最优再保险函数的具体形式,然后讨论该最优再保险函数存在的充分条件,最后文章还附以实际事例对研究结果予以说明。本文内容具体安排如下:第一章:简要介绍了再保险的定义、作用、分类以及与其相关的保费计算原理知识。第二章:介绍了本文需要用到的诸如凸函数、G(?)teaux导数等预备知识,并为本文引理及定理证明过程中需要的条件做了合理的证明。第叁章:这部分是本文的核心,主要讨论了标准差保费计算原理下的最优再保险策略。本文对于再保险人在一份再保险合同中所承担的风险,采用了方差泛函度量:对于原保险人在一份再保险合同中所承担的风险,选用均方误差风险函数来衡量,在给再保险公司所承担的风险加了上界的条件下,利用拉格朗日乘子法,得出使得原保险人所承担的风险达到最小的再保险策略,并且给出该种情况下最优再保险函数存在的充分条件和具体形式,最后提供相应的例子对结论加以说明。第四章:简述期望值保费计算原理下的最优解的形式,即再保险费用采用期望值保费计算原理,以及少去一个约束条件时再保险问题最优解的形式。本文理论与实际相结合,在证明理论的同时,还分析了结果的实际意义,并用数值模拟的方法对本文中的重要结论加以验证。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
均方误差风险论文参考文献
[1].彭选华,傅强.风险价值的多尺度估值模型及其均方误差收敛性分析[J].系统工程理论与实践.2011
[2].赵永翠.标准差保费原理均方误差风险下的最优再保险[D].大连理工大学.2009