导读:本文包含了最优分红问题论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:不确定收益,最优分红问题,风险系数,波段策略
最优分红问题论文文献综述
孔焕,王传玉[1]（2019）在《带有不确定收益的保险公司的最优分红问题》一文中研究指出摘要:研究了带有不确定收益的保险公司在离散时间点的最优分红问题.引入不确定收益项和风险系数,并在指数保费原则下构建了贴现收益,这就导致了风险调整后的分红现金流贴现.受■等人的启发,研究了有限时间和无限时间范围的最优分红策略,证明最优分红策略是一个波段策略.最后,给出一些数值研究,并讨论了不同风险系数对最优分红策略的影响.(本文来源于《南开大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）
蔡红祥[2]（2018）在《逐段决定复合泊松风险模型的最优分红问题》一文中研究指出随着时代的进步,当前人们的保险意识在逐步的提升,自然的推动了保险行业乃至金融领域的发展,同时关于保险理论的研究也引起了众多学者的极大兴趣和广泛关注.他们普遍关注的一个主要问题是评估并尽可能提高保险公司的稳定性.通过建立精算数学模型,来模拟公司的运营过程,再借助随机过程理论、鞅论和概率统计等数学工具对模型进行分析,得出破产概率及其相关精算量的研究结果,以此来评估保险公司风险管控能力.从另一个较为直接的现实角度出发,若保险公司破产前一直会对股东进行分红,那么分红量的大小则可反映出公司的经济实力.那么,该现实问题便可转化为保险风险模型中的最优化问题,而关于分红问题的研究中主要用到的数学工具为随机控制理论,目标函数则基于累计分红的期望折现最大化进行拓展.关于分红策略的研究则主要围绕障碍策略、阀值策略、线性策略、分段策略等.近年来,随着保险与金融的逐步融合,最优分红问题愈发受到研究者的重视.他们不断完善保险风险模型,也着力运用新的数学工具和方法对不同的分红策略进行研究.本文在前人的基础上,从逐段决定复合泊松风险模型着手,对受限分红、非受限分红以及带随机扰动因素的的最优分红问题进行研究.比较一般的风险模型,该模型的单位时间的得到的保费取决于盈余过程,因而更加的切合我们的现实状况:当公司盈余处于一个较高的水平时,则保险公司可通过减少保费来增强其市场份额,而当盈余处于一个较低水平,那么保险公司可以提高保费收入来避免资金不足可能导致的风险.另外,该风险模型也涵盖了目前文献中出现的多类风险模型.在目标函数的构建中也考虑了 Gerber-Shiu折现罚函数,这便更加符合实际情况,具有较好的研究意义.本文对逐段决定复合泊松风险模型下的几种分红问题进行研究,文章的基本框架如下:第一章:引言中介绍了风险理论及分红策略的背景知识,并对与文章内容有关的国内外研究结果进行简要的梳理,同时简述了文章的主要内容.第二章:依据阅读的文献,陈述了分红策略研究中的预备知识,其中包括Cramer-Lundberg经典风险模型、障碍分红策略、阀值分红策略、线性分红策略,以及重要的精算学工具Gerber-Shiu折现罚函数.第叁章:基于逐段决定复合泊松风险模型,针对保险公司的最优红利分配问题进行研究.目标是破产前的累积分红折现均值与破产时的罚金支付之和最大化.在分红速率受限制的情况下,我们给出了值函数的HJB方程,经过验证定理推出值函数是相应HJB方程的最优解,从而我们证明了最优分红策略即为阀值策略.而当分红速率不受约束时,最优分红为障碍分红策略.第四章:我们进一步将随机扰动因素引入逐段决定复合泊松风险模型中,同时从线性分红的角度探讨了该模型下的最优分红问题,目标函数为累计分红量的期望折现.同时在索赔额分布是指数型的情况下,得到了关于线性分红策略值函数的表达式.第五章:对文章的研究结果进行了总结,同时思考了文中可以深入研究的地方.(本文来源于《安徽工程大学》期刊2018-06-12）
王晓繁,马世霞,李桐[3]（2018）在《对偶模型中带指数或线性罚函数的最优分红问题（英文）》一文中研究指出本文研究了带罚函数的对偶模型的最优分红问题.假设当公司的盈余资金为负值时,公司不会发生破产,但是会进行相应的惩罚,惩罚金额取决于公司的余额水平.利用随机最优控制方法和动态规划原则,得到了最优化问题的HJB方程及其验证定理.最后,当收益服从指数分布时,得到了带指数罚函数和带线性罚函数两种情形各自的最优分红策略及最优值函数的解析式.(本文来源于《数学杂志》期刊2018年06期）
李桐,马世霞,韩咪[4]（2018）在《具有停止损失再保险策略和最终值的扩散模型的最优分红与注资问题（英文）》一文中研究指出本文研究了具有停止损失再保险和最终值的最优分红和融资策略问题.通过运用近似扩散和动态规划及构造次最优问题的方法,得到了解决一般最优问题所应符合的HJB方程和验证定理.假设有比例和固定交易费用以及在破产时刻产生最终值,得到了相应的最优值函数,最优分红策略,再保险策略以及融资策略.(本文来源于《数学杂志》期刊2018年06期）
王晓繁,马世霞[5]（2018）在《具有时间不一致性偏好的扩散对偶模型的最优分红与注资问题（英文）》一文中研究指出研究了带扩散的对偶模型中具有时间不一致性偏好的最优分红和注资问题,并假设管理者的这种时间不一致性偏好由准双曲贴现函数刻画.假设有比例交易费用,且可通过注资阻止破产发生,目标是使分红减去注资的累积现值期望最大化.当收益服从指数分布时,得到了最优策略及最优值函数的解析式,并且发现具有时间不一致性偏好的管理者更倾向于提前分红.(本文来源于《南开大学学报(自然科学版)》期刊2018年01期）
张婷[6]（2017）在《连续时间复合二项模型的带期望折现罚函数的最优分红问题》一文中研究指出本文运用随机控制理论研究连续时间复合二项模型带期望折现罚函数的最优分红问题。目的是得到使带期望折现罚函数的累积期望折现分红最大化的最优分红策略。首先,对一般的连续时间复合二项模型进行修正,通过补充变量法建立二元风险盈余过程;为了得到最优分红策略,再讨论相关最优分红问题值函数的性质;然后推导动态规划原理,进而根据相应的动态规划原理推导出HJB方程;最后根据验证定理讨论HJB方程解的情况,得到最优分红策略。(本文来源于《石家庄铁道大学》期刊2017-06-01）
李亚男,柏立华,郭军义[7]（2016）在《带相关风险的保险公司的最优分红和再保险问题》一文中研究指出本文的研究对象是带两种相关风险业务的保险公司.本文用复合Poisson过程描述这两种风险;应用扩散逼近理论,建立了一个扩散逼近模型.利用动态再保险策略,公司可以降低其破产概率,同时通过给客户分红,公司可以保持竞争力.公司的目标是寻找最优策略和值函数来最大化期望折现分红.因为超额损失再保险策略优于比例再保险策略,所以,本文考虑公司的超额损失再保险及其分红问题.问题分两种情形讨论:分红率有界和分红率无界.在这两种情形下,本文最终得到了值函数和相应最优策略的具体表达式.(本文来源于《中国科学:数学》期刊2016年08期）
李亚男[8]（2016）在《伽玛过程模型下保险公司的最优分红再保险问题》一文中研究指出研究了盈余过程是伽玛过程的保险公司的最优分红和最优再保险问题.由于伽玛模型下相应的HJB方程很难解出确切的结果,因此采用了尺度函数来表达分红问题的值函数,引入了粘性解来证明于再保险问题的最优值函数的存在唯一性.(本文来源于《南开大学学报(自然科学版)》期刊2016年04期）
白燕飞,陈旭[9]（2016）在《BMAP模型中最优分红和注资问题》一文中研究指出研究了BMAP(Batch Markov Arrival Process)模型中有分红和资金注入的情况下,公司的最优分红和注资问题.假设公司的盈余过程中的参数由BMAP模型中的相过程调制.在不同的跳跃点上,该公司有不同的分红和注资机会:在BMAP的一些跳跃点上,公司既没有分红也没有注资;在BMAP的一些跳跃点上,公司只有分红没有注资;在BMAP的另外一些跳跃点上,公司既有分红又有注资.通过将BMAP模型转化为辅助马氏调制模型的方法,在公司不破产的情况下,考虑公司的最优分红和注资问题,旨在使期望折现分红总量与折现注资量之差达到最大,得到了值函数的精确解以及最优分红-注资策略.(本文来源于《湖南师范大学自然科学学报》期刊2016年03期）
宋微微[10]（2016）在《连续时间复合二项模型中受限制的最优分红问题》一文中研究指出本文研究了连续时间复合二项模型中受限制的最优分红问题。连续时间复合二项模型是由Liu G X等首次提出,本文对此模型进行了修正。在模型中假定当时间s到达整数点时以概率p发生跳,以概率1-p不发生跳,并且在此模型中考虑了分红问题。分红规则如下:当时间到达非整数点时以一定的速率进行分红,限定这个速率是有界的;当时间到达整数点时,发生跳时分红额为0,不发生跳时有一定的分红额,并且限定这个分红额也是有界的。这样就使得此模型中考虑的分红与他人不同,其中既有连续部分又有离散部分。本文主要由六个部分构成,第一部分是绪论,介绍了保险精算问题的研究现状以及本文的选题意义;第二部分对修正的连续时间复合二项模型进行了介绍并且给出了此模型中受限制的分红策略以及值函数的表达形式;第叁部分讨论了值函数的若干性质;第四部分主要推导了值函数满足的HJB方程,讨论了最优的分红策略,并且验证了满足HJB方程的解就是值函数;第五部分对HJB方程进行求解,得到了在不同情况下值函数满足的时滞积分方程;第六部分是总结性内容。(本文来源于《石家庄铁道大学》期刊2016-06-01）
最优分红问题论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
随着时代的进步,当前人们的保险意识在逐步的提升,自然的推动了保险行业乃至金融领域的发展,同时关于保险理论的研究也引起了众多学者的极大兴趣和广泛关注.他们普遍关注的一个主要问题是评估并尽可能提高保险公司的稳定性.通过建立精算数学模型,来模拟公司的运营过程,再借助随机过程理论、鞅论和概率统计等数学工具对模型进行分析,得出破产概率及其相关精算量的研究结果,以此来评估保险公司风险管控能力.从另一个较为直接的现实角度出发,若保险公司破产前一直会对股东进行分红,那么分红量的大小则可反映出公司的经济实力.那么,该现实问题便可转化为保险风险模型中的最优化问题,而关于分红问题的研究中主要用到的数学工具为随机控制理论,目标函数则基于累计分红的期望折现最大化进行拓展.关于分红策略的研究则主要围绕障碍策略、阀值策略、线性策略、分段策略等.近年来,随着保险与金融的逐步融合,最优分红问题愈发受到研究者的重视.他们不断完善保险风险模型,也着力运用新的数学工具和方法对不同的分红策略进行研究.本文在前人的基础上,从逐段决定复合泊松风险模型着手,对受限分红、非受限分红以及带随机扰动因素的的最优分红问题进行研究.比较一般的风险模型,该模型的单位时间的得到的保费取决于盈余过程,因而更加的切合我们的现实状况:当公司盈余处于一个较高的水平时,则保险公司可通过减少保费来增强其市场份额,而当盈余处于一个较低水平,那么保险公司可以提高保费收入来避免资金不足可能导致的风险.另外,该风险模型也涵盖了目前文献中出现的多类风险模型.在目标函数的构建中也考虑了 Gerber-Shiu折现罚函数,这便更加符合实际情况,具有较好的研究意义.本文对逐段决定复合泊松风险模型下的几种分红问题进行研究,文章的基本框架如下:第一章:引言中介绍了风险理论及分红策略的背景知识,并对与文章内容有关的国内外研究结果进行简要的梳理,同时简述了文章的主要内容.第二章:依据阅读的文献,陈述了分红策略研究中的预备知识,其中包括Cramer-Lundberg经典风险模型、障碍分红策略、阀值分红策略、线性分红策略,以及重要的精算学工具Gerber-Shiu折现罚函数.第叁章:基于逐段决定复合泊松风险模型,针对保险公司的最优红利分配问题进行研究.目标是破产前的累积分红折现均值与破产时的罚金支付之和最大化.在分红速率受限制的情况下,我们给出了值函数的HJB方程,经过验证定理推出值函数是相应HJB方程的最优解,从而我们证明了最优分红策略即为阀值策略.而当分红速率不受约束时,最优分红为障碍分红策略.第四章:我们进一步将随机扰动因素引入逐段决定复合泊松风险模型中,同时从线性分红的角度探讨了该模型下的最优分红问题,目标函数为累计分红量的期望折现.同时在索赔额分布是指数型的情况下,得到了关于线性分红策略值函数的表达式.第五章:对文章的研究结果进行了总结,同时思考了文中可以深入研究的地方.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
最优分红问题论文参考文献
[1].孔焕,王传玉.带有不确定收益的保险公司的最优分红问题[J].南开大学学报(自然科学版).2019
[2].蔡红祥.逐段决定复合泊松风险模型的最优分红问题[D].安徽工程大学.2018
[3].王晓繁,马世霞,李桐.对偶模型中带指数或线性罚函数的最优分红问题（英文）[J].数学杂志.2018
[4].李桐,马世霞,韩咪.具有停止损失再保险策略和最终值的扩散模型的最优分红与注资问题（英文）[J].数学杂志.2018
[5].王晓繁,马世霞.具有时间不一致性偏好的扩散对偶模型的最优分红与注资问题（英文）[J].南开大学学报(自然科学版).2018
[6].张婷.连续时间复合二项模型的带期望折现罚函数的最优分红问题[D].石家庄铁道大学.2017
[7].李亚男,柏立华,郭军义.带相关风险的保险公司的最优分红和再保险问题[J].中国科学:数学.2016
[8].李亚男.伽玛过程模型下保险公司的最优分红再保险问题[J].南开大学学报(自然科学版).2016
[9].白燕飞,陈旭.BMAP模型中最优分红和注资问题[J].湖南师范大学自然科学学报.2016
[10].宋微微.连续时间复合二项模型中受限制的最优分红问题[D].石家庄铁道大学.2016