导读:本文包含了分红过程论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:借贷利率,门槛分红策略,最优策略,期望折扣惩罚函数
分红过程论文文献综述
罗葵,刘娟,赵一惠,肖立群[1]（2019）在《带借贷利率复合Poisson盈余过程的最优分红策略（英文）》一文中研究指出本文研究了保险公司在允许借贷和分红情况下的最优分红策略.利用HJB方法,先得到满足使分红总现值最大化的分红策略,然后针对门槛分红策略得到分红总现值满足的微积分方程,再在指数索赔分布下获得了分红总现值的精确表达式,最后证明门槛分红策略是最优的分红策略,并得到了最优的分红起始值.(本文来源于《数学杂志》期刊2019年06期）
温玉卓,唐胜达,邓国和[2]（2018）在《阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程的破产时间分析》一文中研究指出本文分析阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程,并给出计算这一风险模型的新破产时间的方法.将阈值分红策略下的风险过程转化为有限容量的Markov流体队列(FMFQ)模型,在FMFQ模型中,引入一个新的连续积累过程用以刻画FMFQ中系统在特定状态中的停留时间,从而得到风险过程的破产时间.应用FMFQ理论及转换关系,得到阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程破产时间的Laplace-Stieltjes变换(LST)表示式,并给出风险过程的最终破产概率的解析表示式.(本文来源于《湖南师范大学自然科学学报》期刊2018年05期）
温玉卓,唐胜达,邓国和[3]（2018）在《随机环境下具有阈值分红策略的风险过程的破产时间分析》一文中研究指出本文提出随机环境下的阈值分红策略下PH索赔分布的风险过程,给出这一风险模型的破产时间Laplace-stieltjes变换(LST)解析式的一种新的求解方法。即,忽略风险过程的初始盈余,将其转化为相应的初始水平为0的有限的Markov流体队列(FMFQ)模型,应用FMFQ理论,根据风险过程的破产时间与对应FMFQ忙期的关系,得到风险过程破产时间的LST表示式,同时也推得最终破产概率的解析表示式。(本文来源于《广西师范大学学报(自然科学版)》期刊2018年03期）
赵一惠,罗葵,肖立群,明瑞星,胡亦钧[4]（2018）在《带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程（英文）》一文中研究指出本文考虑带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程:当保险公司的盈余为负数时,允许保险公司以某借贷利率向银行借贷以继续经营业务;当保险公司的盈余超过某个正的门槛值时,保险公司将向其股东支付红利.我们研究了绝对破产时支付红利现值的矩母函数和m阶矩函数.特别地,在Erlang(2)盈余情形下,当索赔额的分布服从指数分布时,我们得到总分红现值的精确解析式;并且利用数值模拟的方法对参数进行了敏感性分析.(本文来源于《应用数学》期刊2018年03期）
李亚男[5]（2016）在《伽玛过程模型下保险公司的最优分红再保险问题》一文中研究指出研究了盈余过程是伽玛过程的保险公司的最优分红和最优再保险问题.由于伽玛模型下相应的HJB方程很难解出确切的结果,因此采用了尺度函数来表达分红问题的值函数,引入了粘性解来证明于再保险问题的最优值函数的存在唯一性.(本文来源于《南开大学学报(自然科学版)》期刊2016年04期）
夏芳[6]（2016）在《20年不分红的如意集团好事不断：获再融资核准 拿政府1.5亿元“红包”》一文中研究指出如意集团上市至今，在现金分红方面保持了统一的步调，“零”分红记录成为如意集团上市近20年来的真实写照。2015年可分配利润达到4024万元，在报告期内，公司实现净利润3.1亿元，同比增长32.46%。拥有上述正增长财务指标的如意集团依然选择了不(本文来源于《证券日报》期刊2016-04-28）
刘丹[7]（2016）在《具有交叉延迟索赔风险过程的分红问题研究》一文中研究指出离散时间风险模型一直是金融保险学的研究热点,而在模型中引入某种相依结构更具有现实意义.本文分别考虑常利率和随机利率下具有红利边界和交叉延迟索赔的离散时间风险模型,在模型中我们假设有两类相互作用的索赔过程:每一类索赔过程中的主索赔均有可能引起另一类索赔过程中的副索赔,并且副索赔可能会以一定的概率延迟到下一时间发生.通过引入叁个辅助风险过程,得到了破产前预期红利现值的差分方程及其方程解的表达式.最后给出了两类特殊索赔额分布的数值算例,清晰地说明了公司的初始盈余、延迟索赔对红利预期现值的影响.本论文共分为四章:第一章本章分别对常利率和随机利率下具有延迟索赔和恒定分红屏障的离散时间风险模型做了综述性的回顾,介绍了其模型的相关定义及近些年的一些研究成果.第二章本章首先在第一节中给出了一类具有红利边界和交叉延迟索赔的离散时间风险模型的基本结构;第二节中通过引入叁个辅助风险过程,运用概率生成函数及差分方程理论得到了破产前预期红利现值的差分方程及其解的清晰表达式.第叁章本章在第二章的基础上重点考虑了随机利率下交叉延迟索赔风险模型的分红策略.我们假设市场上的利率为有限状态空间上的马尔科夫链,同样获得了破产前具有边界条件的总红利预期现值的差分方程及其解的表达式.第四章在本章中,我们主要考虑了两种特殊索赔额分布:第一种索赔额服从结尾几何分布,即索赔额的概率生成函数是一个多项式;另一种则为索赔额分布有限,即索赔额的概率生成函数在某种特定条件下可以表示成两个多项式的比值.获得了两种特殊索赔额分布下的红利预期现值的简单表达式,并给出了相应的数值算例.(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2016-03-01）
朱丹[8]（2014）在《两类风险过程的混合分红问题》一文中研究指出本文分为两章,主要研究了两类风险模型的混合分红问题.分红问题首先在1957年被De Finetti提出,自此以后越来越多的学者对分红策略下的风险模型进行了研究,尤其是作为保险精算学中的一个重要课题,分红问题已成为当下研究的热门课题.而Ornstein-Uhlenbeck模型作为一个重要的模型,更是引起众多学者的广泛关注.其中关于Ornstein-Uhlenbeck模型的barrier分红策略和threshold分红策略的相关问题已经有很多研究.本文第一章是对Ornstein-Uhlenbeck模型考虑一种新的分红策略,即混合分红策略.所谓混合分红策略就是假设不同的分红界0<b1<b2,α>0,当保险余额小于b1时,保险公司不支付分红；当保险余额大于b1且小于b2时,保险公司以常数比率α>0连续地支付分红；当保险余额大于b2时,保险公司将超出b2的部分用以全部分红.在本章第二节中,我们首先介绍了模型并推导出在混合分红策略下分红值函数的表达式.第叁节给出了分红界的极限情况,并与已知结果进行比较.在第四节中,研究了破产时间的拉普拉斯变换,求出了在混合分红策略下拉普拉斯变换的表达式.最后,讨论了累积分红函数的各阶矩和矩母函数,推导出了在混合分红策略下矩母函数所满足的偏微分方程和各阶矩函数满足的微分方程.在第二章中,我们考虑了更为一般的一维扩散过程的分红问题.在本章第一节中,我们介绍了一般的一维扩散过程.在第二节中应用伊藤公式推导出带一个反射壁的一维扩散过程的首次通过时的拉普拉斯变换的表达式及边界条件,并根据定理对若干过程进行计算求解.第叁节是在前一章研究的基础上考虑了一般的扩散过程的混合分红问题,并求得了具体的表达式,最后作为定理的应用,我们分析了相关的例子.(本文来源于《曲阜师范大学》期刊2014-04-01）
杨鹏[9]（2013）在《边界分红策略下跳-扩散风险过程的最优投资》一文中研究指出研究了当分红边界给定时﹐跳扩散风险过程的最优投资和最优红利问题。假设红利支付策略是边界分红策略﹐也就是当盈余超出一常数边界﹐超出部分立即作为红利支出﹐否则没有红利支出。保险人可以在风险资产和无风险资产上投资。研究了当分红边界给定时﹐跳扩散风险过程的最优投资策略和最优红利。当理赔为一些特殊分布时﹐给出了计算最优投资策略和最优红利的方法﹐分别为An=u-roσ2Wn-ρβσ,vn≈n>i=0ui h。(本文来源于《重庆师范大学学报(自然科学版)》期刊2013年06期）
刘郁菲[10]（2013）在《现金储备遵循双边跳跃扩散过程时的最优分红策略》一文中研究指出在股份制公司中，公司治理的目标是制定一个分红策略，使股东收益在公司破产之前最大，也就是使未来红利的期望价值最大，该分红策略即为最优分红策略.本文研究了当公司的现金储备遵循双边跳跃扩散过程时的最优分红问题.假定公司的现金储备过程由叁部分组成：带漂移的Brown运动，代表现金储备较小的变化；两个复合Poisson过程，分别代表现金储备向上和向下的较大的变化.公司面临两种流动性风险：Brown风险和Poisson风险.现金储备向上跳跃可以解释为公司的随机收益，例如，通过投资获得的初始资产；向下跳跃可以解释为公司的随机损失，例如，投资损失.本文中，首先介绍了分红策略的研究背景，并且还对研究内容和方法以及本文的结构进行了简要说明.另外，还介绍了本文所涉及到的基本概念和理论，主要有风险模型、效用理论、分红策略、随机过程和随机微分方程、随机控制理论.对于分红策略的研究，考虑了公司不能通过保险抵御Poisson风险时的情形，由随机控制理论推导出HJB方程，在障碍策略下构造出满足HJB方程的二阶连续可导的价值函数V，并证明价值函数V即为最优价值函数，最优分红策略是障碍策略：当现金储备小于临界值时，不支付红利；当现金储备大于临界值时，将超出临界值的部分作为红利支付给股东.我们还考虑了公司可以通过购买保险来抵御Poisson风险的情形，由随机控制理论给出了HJB方程，并且在障碍策略下构造了满足HJB方程的价值函数G.在给出保费金额和管理者要求的单位风险的预期收益率需要满足的条件下，证明了分红障碍唯一存在.最后，证明了在满足给定条件的情况下，价值函数G即为最优价值函数，最优分红策略仍为障碍策略，而且最优保险政策也是障碍策略：当现金储备高于临界值时购买保险，低于临界值时不买保险.(本文来源于《华南理工大学》期刊2013-05-01）
分红过程论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文分析阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程,并给出计算这一风险模型的新破产时间的方法.将阈值分红策略下的风险过程转化为有限容量的Markov流体队列(FMFQ)模型,在FMFQ模型中,引入一个新的连续积累过程用以刻画FMFQ中系统在特定状态中的停留时间,从而得到风险过程的破产时间.应用FMFQ理论及转换关系,得到阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程破产时间的Laplace-Stieltjes变换(LST)表示式,并给出风险过程的最终破产概率的解析表示式.
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
分红过程论文参考文献
[1].罗葵,刘娟,赵一惠,肖立群.带借贷利率复合Poisson盈余过程的最优分红策略（英文）[J].数学杂志.2019
[2].温玉卓,唐胜达,邓国和.阈值分红策略下具有PH索赔分布的风险过程的破产时间分析[J].湖南师范大学自然科学学报.2018
[3].温玉卓,唐胜达,邓国和.随机环境下具有阈值分红策略的风险过程的破产时间分析[J].广西师范大学学报(自然科学版).2018
[4].赵一惠,罗葵,肖立群,明瑞星,胡亦钧.带借贷利率和门槛分红策略的Erlang(n)盈余过程（英文）[J].应用数学.2018
[5].李亚男.伽玛过程模型下保险公司的最优分红再保险问题[J].南开大学学报(自然科学版).2016
[6].夏芳.20年不分红的如意集团好事不断：获再融资核准拿政府1.5亿元“红包”[N].证券日报.2016
[7].刘丹.具有交叉延迟索赔风险过程的分红问题研究[D].辽宁师范大学.2016
[8].朱丹.两类风险过程的混合分红问题[D].曲阜师范大学.2014
[9].杨鹏.边界分红策略下跳-扩散风险过程的最优投资[J].重庆师范大学学报(自然科学版).2013
[10].刘郁菲.现金储备遵循双边跳跃扩散过程时的最优分红策略[D].华南理工大学.2013