王冰冰:风险模型下几类破产相关问题的研究论文

王冰冰:风险模型下几类破产相关问题的研究论文

本文主要研究内容

作者王冰冰(2019)在《风险模型下几类破产相关问题的研究》一文中研究指出:风险理论在金融保险领域中占有十分重要的地位,其中破产理论是风险理论中最核心的内容.本文主要研究破产理论中四类破产相关问题,即GerberShiu函数、首中时、负持续时以及倒闭概率,并在最后利用数值例子对得到的结论进行验证.第一章主要介绍了Gerber-Shiu函数、首中时、负持续时以及倒闭概率的研究背景,并给出了古典风险模型的预备知识.第二章主要研究了稀疏风险模型和对偶风险模型的Gerber-Shiu函数.分别得到了:稀疏风险模型下期望折现罚金函数的瑕疵更新方程,以及对偶风险模型下Gerber-Shiu函数的微分积分方程.第三章主要研究了CIR模型的首中时.首先通过盈余过程的马尔可夫性和Dynkin’s公式得到了首中时的拉普拉斯变换,然后利用数据对所得到的结论进行验证并进行一定的经济分析.第四章主要研究了信用和贷款利息风险模型的负持续时.利用盈余过程的强马尔可夫性和Dynkin’s公式得到了负持续时的拉普拉斯变换,并在指数分布下得到了负持续时的拉普拉斯变换的显性表达式.第五章主要研究了Omega模型下可变保费风险模型的倒闭概率.首先得到了倒闭概率的积分微分方程.然后给出数值例子进行验证,并对可变保费风险模型和固定保费风险模型进行了比较.

Abstract

feng xian li lun zai jin rong bao xian ling yu zhong zhan you shi fen chong yao de de wei ,ji zhong po chan li lun shi feng xian li lun zhong zui he xin de nei rong .ben wen zhu yao yan jiu po chan li lun zhong si lei po chan xiang guan wen ti ,ji GerberShiuhan shu 、shou zhong shi 、fu chi xu shi yi ji dao bi gai lv ,bing zai zui hou li yong shu zhi li zi dui de dao de jie lun jin hang yan zheng .di yi zhang zhu yao jie shao le Gerber-Shiuhan shu 、shou zhong shi 、fu chi xu shi yi ji dao bi gai lv de yan jiu bei jing ,bing gei chu le gu dian feng xian mo xing de yu bei zhi shi .di er zhang zhu yao yan jiu le xi shu feng xian mo xing he dui ou feng xian mo xing de Gerber-Shiuhan shu .fen bie de dao le :xi shu feng xian mo xing xia ji wang she xian fa jin han shu de xia ci geng xin fang cheng ,yi ji dui ou feng xian mo xing xia Gerber-Shiuhan shu de wei fen ji fen fang cheng .di san zhang zhu yao yan jiu le CIRmo xing de shou zhong shi .shou xian tong guo ying yu guo cheng de ma er ke fu xing he Dynkin’sgong shi de dao le shou zhong shi de la pu la si bian huan ,ran hou li yong shu ju dui suo de dao de jie lun jin hang yan zheng bing jin hang yi ding de jing ji fen xi .di si zhang zhu yao yan jiu le xin yong he dai kuan li xi feng xian mo xing de fu chi xu shi .li yong ying yu guo cheng de jiang ma er ke fu xing he Dynkin’sgong shi de dao le fu chi xu shi de la pu la si bian huan ,bing zai zhi shu fen bu xia de dao le fu chi xu shi de la pu la si bian huan de xian xing biao da shi .di wu zhang zhu yao yan jiu le Omegamo xing xia ke bian bao fei feng xian mo xing de dao bi gai lv .shou xian de dao le dao bi gai lv de ji fen wei fen fang cheng .ran hou gei chu shu zhi li zi jin hang yan zheng ,bing dui ke bian bao fei feng xian mo xing he gu ding bao fei feng xian mo xing jin hang le bi jiao .

论文参考文献

  • [1].SCAD-FLR模型研究及应用[D]. 王婷.厦门大学2018
  • [2].汇率的可预测性[D]. 张翔宇.厦门大学2017
  • [3].高维数据下半参数可加危险率模型中基于ISIS的变量选择方法及其应用[D]. 刘志坚.重庆医科大学2017
  • [4].已实现NGARCH模型及应用研究[D]. 罗云峰.重庆理工大学2017
  • [5].基于PCA-MLR-MEABP模型的上证指数预测[D]. 刘立力.兰州大学2017
  • [6].时间序列模型的应用研究[D]. Jafar Nouri Hajwal Hashem.华中师范大学2014
  • [7].基于LP的APS结果解释辅助工具的研究与实现[D]. 黄如君.西南交通大学2012
  • [8].股市泡沫的成因与实证研究[D]. 顾岩.东北师范大学2008
  • 读者推荐
  • [1].几类变保费Omega风险模型的相关问题研究[D]. 高忠琴.天津理工大学2019
  • [2].太行山猕猴食土行为初步研究[D]. 段鸿玉.郑州大学2019
  • [3].兰州市回族、东乡族流动妇女城市适应研究[D]. 马婧.兰州大学2019
  • [4].带有不确定收益的保险公司的最优分红策略和破产概率研究[D]. 孔焕.安徽工程大学2019
  • [5].“纹”以载“道”:作为媒介与讯息的汉代四神纹研究[D]. 周刘冰.兰州大学2019
  • [6].银行提前收贷下我国破产撤销权适用问题研究[D]. 吕若望.贵州民族大学2019
  • [7].几类风险模型破产概率及最优控制问题的研究[D]. 张雪芳.燕山大学2018
  • [8].碱法提取柠条蛋白机理的研究与蛋白初步纯化[D]. 周昭.天津科技大学2014
  • [9].连续曲线钢箱梁桥剪力滞效应研究[D]. 谭智文.武汉理工大学2007
  • [10].基于数字视频后期制作技术的多通道超宽视景再现系统的研究与实践[D]. 张晓光.东北师范大学2002
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自天津理工大学的王冰冰,发表于刊物天津理工大学2019-07-16论文,是一篇关于折现罚金函数论文,首中时论文,负持续时论文,倒闭概率论文,拉普拉斯变换论文,模型论文,天津理工大学2019-07-16论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自天津理工大学2019-07-16论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

    王冰冰:风险模型下几类破产相关问题的研究论文
    下载Doc文档

    猜你喜欢