华丽静:海上丝路指数的波动性分析论文

华丽静:海上丝路指数的波动性分析论文

本文主要研究内容

作者华丽静,岑仲迪(2019)在《海上丝路指数的波动性分析》一文中研究指出:文章对海上丝路指数收益率序列的平稳性、相关性以及异方差性进行了检验和分析,选择GARCH族模型进行建模,结合海上丝路指数收益率序列的杠杆效应分析,建构EGARCH模型;再利用所构建的EGARCH模型对样本期外的运价进行预测,以验证该模型的合理性。结果表明:该模型较好地刻画了海上丝路指数的波动情况,可为航运企业经营和决策提供参考依据。

Abstract

wen zhang dui hai shang si lu zhi shu shou yi lv xu lie de ping wen xing 、xiang guan xing yi ji yi fang cha xing jin hang le jian yan he fen xi ,shua ze GARCHzu mo xing jin hang jian mo ,jie ge hai shang si lu zhi shu shou yi lv xu lie de gang gan xiao ying fen xi ,jian gou EGARCHmo xing ;zai li yong suo gou jian de EGARCHmo xing dui yang ben ji wai de yun jia jin hang yu ce ,yi yan zheng gai mo xing de ge li xing 。jie guo biao ming :gai mo xing jiao hao de ke hua le hai shang si lu zhi shu de bo dong qing kuang ,ke wei hang yun qi ye jing ying he jue ce di gong can kao yi ju 。

论文参考文献

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  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自浙江万里学院学报的华丽静,岑仲迪,发表于刊物浙江万里学院学报2019年02期论文,是一篇关于海上丝路指数论文,平稳性检验论文,相关性检验论文,族模型论文,杠杆效应论文,浙江万里学院学报2019年02期论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自浙江万里学院学报2019年02期论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

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